ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012
Dƣ nợ 55,497 77,486 79,429 98,728
Tổng TSC 98,474 141,799 140,137 151,282
H4 56% 55% 57% 65%
(Nguồn: Báo cáo tài chính - Sacombank)
Tỉ lệ H4 của Sacombank gia tăng trong khoảng thời gian 2009 đến 2012, từ 56% lên 65%. Tỉ lệ này thể hiện vai trị của hoạt động tín dụng và các rủi ro tiềm ẩn gia tăng. Thông thƣờng, các ngân hàng thƣờng sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn, tạo nên rủi ro về kỳ hạn giữa huy động vốn và sử dụng vốn cùng với những rủi ro về lãi suất. Nhằm hạn chế các rủi ro này, Sacombank đã dần tiến tới đa dạng hóa dịch vụ và các khoản đầu tƣ thơng qua tín phiếu NHNN và trái phiếu Kho bạc Nhà nƣớc.
29
Chỉ số dƣ nợ/tiền gửi khách hàng (H5).
Để hiểu rõ hơn về chỉ số H4, cần phải xem xét cùng với chỉ số H5, là chỉ số dƣ nợ/tiền gửi khách hàng, dùng để đánh giá ngân hàng đã sử dụng tiền gửi khách hàng để cung ứng tín dụng với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Chỉ số H5 trung bình hai năm 2009 - 2012 là 97%, nghĩa là bình quân Sacombank nhận 1 đồng từ tiền gửi khách hàng thì cho vay ra chƣa tới 1 đồng.
Bảng 2.9: Chỉ số dƣ nợ/tiền gửi khách hàng tại Sacombank giai đoạn 2009 - 2012
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012
Dƣ nợ 55,497 77,486 79,429 98,728
Tiền gửi khách hàng 60,220 78,858 74,800 107,087
H5 92% 98% 106% 92%
(Nguồn: Báo cáo tài chính - Sacombank)
Năm 2011 là năm Sacombank gia tăng việc cho vay, đặc biệt trên thị trƣờng 2 liên ngân hàng. Sang năm 2012, khi chính sách tiền tệ thắt chặt đƣợc thực thi quyết liệt, cùng với sự sáp nhập của các ngân hàng có thanh khoản hạn chế, đã làm dấy lên nỗi lo về rủi ro đối tác. Sacombank có khuynh hƣớng hạn chế đối tƣợng cho vay, bao gồm cả các tổ chức tài chính và các cá nhân, cùng tổ chức kinh tế, tỷ lệ H5 theo đó giảm.
Chỉ số chứng khoán thanh khoản (H6).
Chỉ số H6 phản ánh tỷ lệ nắm giữ các chứng khốn có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh khoản trên tổng TSC của ngân hàng. Tỷ lệ này càng cao, trạng thái thanh khoản của ngân hàng càng tốt.