Cấp độ/Nhóm chỉ số Giới hạn của NHNN Giới hạn của Sacombank
Thấp <90% giới hạn <95% giới hạn
Trung bình 90% - 95% giới hạn 95% - 100% giới hạn
Cao Vƣợt <95% giới hạn Vƣợt <100% giới hạn
(Nguồn: Phòng Quản lý rủi ro - Sacombank)
2.3.2.4 Giảm thiểu rủi ro thanh khoản.
Sau khi nhận diện, đo lƣờng, giám sát rủi ro thanh khoản, Sacombank đƣa ra các đánh giá về nhu cầu vốn trong tƣơng lai, tính tốn, dự báo các luồng tiền ra vào để đƣa ra giả thiết về nhu cầu thanh khoản. Định kỳ hằng ngày hoặc tại bất kỳ thời điểm nào đƣợc yêu cầu, phòng Quản lý rủi ro đƣợc chỉ định theo dõi đánh giá, phân tích và cảnh báo về tình hình rủi ro để gửi đến TGĐ, Phó TGĐ phụ trách rủi ro và Phó TGĐ các đơn vị liên quan, trong các trƣờng hợp nhƣ có các cảnh báo về cấp độ rủi ro đạt ngƣỡng trung bình; giá trị chỉ số biến động gần chạm ngƣỡng cảnh báo liên tục trong 3 ngày làm việc liên tục; giá trị chỉ số ít biến động nhƣng tình hình thị trƣờng có xu hƣớng biến động và sẽ ảnh hƣởng đến các chỉ số.
38
Căn cứ tình hình rủi ro hoặc cảnh báo, phịng Kinh doanh vốn, phịng Quản lý vốn có trách nhiệm phối hợp với phịng Quản lý rủi ro tham mƣu và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro đến Phó TGĐ phụ trách để xem xét giải quyết. Đồng thời lập kế hoạch triển khai các biện pháp chậm nhất 1 ngày làm việc sau khi nhận đƣợc cảnh báo. Do an toàn thanh khoản trong tƣơng lai của Sacombank có thể bị ảnh hƣởng nên cần nhanh chóng đƣa ra cách thức giảm thiểu phù hợp với chiến lƣợc quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng trong các tình huống sau:
Trong điều kiện bình thƣờng, khi xảy ra tình trạng thiếu hụt thanh khoản qua giới
hạn các chỉ số đã nêu, các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp để bù đắp nguồn tùy thuộc mức độ thiếu hụt trong từng thời điểm nhƣ tạm thời sử dụng khoản tiền gửi dự trữ bắt buộc; nhận gửi trên thị trƣờng liên ngân hàng; vay chiết khấu giấy tờ có giá với NHNN; tạm thời ngừng giải ngân tín dụng; bán giấy tờ có giá, mua nguyên tệ thiếu hụt; đẩy mạnh huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cƣ; tích cực thu hồi nợ đến hạn và nợ quá hạn.
Trong điều kiện khủng hoảng thanh khoản cục bộ tại ngân hàng ở mức trung bình,
khách hàng rút tiền trong phạm vi một vài đơn vị, địa bàn hoạt động của Sacombank, cần thực hiện thực hiện các biện pháp nhƣ dự báo cung cầu thanh khoản, trong đó phân tích kỹ ảnh hƣởng của suy giảm chất lƣợng tín dụng đến cung cầu thanh khoản; xác định tất cả các tài sản có thể cung cấp thanh khoản; đàm phán gia hạn các nguồn vốn vay, huy động; giữ quan hệ chặt chẽ với tất cả các nguồn cung vốn trên thị trƣờng; ngừng giải ngân tín dụng cho khách hàng; rà sốt các khoản vay có thể bán. Trong điều kiện khủng hoảng thanh khoản cục bộ tại ngân hàng ở mức nghiêm
trọng, ALCO chỉ đạo các bộ phận thực hiện ngay các biện pháp để thoát khỏi khủng hoảng thanh khoản cục bộ tại ngân hàng trong vòng 03 ngày làm việc. Phòng Marketing và Phòng Quan hệ đối ngoại sẽ phối hợp với NHNN và các phƣơng tiện thông tin đại chúng để trấn an khách hàng. Bên cạnh đó, trƣởng các đơn vị trong hệ thống và nhân viên giao dịch, cán bộ tín dụng có trách nhiệm trực tiếp đàm phán với ngƣời gửi tiền về thời hạn rút tiền, đàm phán với khách hàng vay vốn về khả năng trả nợ trƣớc hạn, và đàm phán với khách hàng về việc hỗn giải ngân tín dụng.
39
2.3.3 Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín. Gịn Thƣơng Tín.
2.3.3.1 Ngun tắc tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản.
Trƣớc hết, quản trị rủi ro thanh khoản bắt đầu với việc điều hành chính sách quản lý thanh khoản của HĐQT theo sự tham mƣu của ALCO và tất cả các phịng ban nghiệp vụ. Để thực hiện mục đích này, HĐQT có trách nhiệm thực hiện các vấn đề về tình trạng rủi ro thanh khoản của ngân hàng, có đủ kinh nghiệm về mơi trƣờng kinh doanh nội bộ và bên ngồi; có khả năng đƣa ra quyết định quan trọng và phê duyệt chiến lƣợc dài hạn, chính sách và thực hành trong việc quản lý rủi ro thanh khoản; chỉ đạo quản lý cấp cao để quản lý hiệu quả thanh khoản; phải cân bằng chi phí và lợi ích thanh khoản, giảm thiểu rủi ro trong các ghi nhận chi phí điều hịa vốn nội bộ (FTP).
Khi xây dựng và soạn các chính sách này, HĐQT phải xem xét và kết hợp ý tƣởng một cách cẩn thận từ các phòng ban, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý rủi ro thanh khoản nhƣ bộ phận kinh doanh vốn liên ngân hàng, phòng Kinh doanh ngoại hối, phòng Quản lý vốn, phòng Kế hoạch tài chính và phịng Quản lý rủi ro. Mặt khác, thông tin từ các giám sát viên quốc gia và các bên liên quan cũng rất hữu ích và quan trọng trong chính sách thanh khoản. Sự phối hợp tích cực và hợp tác chuyên sâu sẽ bảo đảm rằng HĐQT đƣợc cập nhật đầy đủ thông tin và điều kiện của môi trƣờng kinh doanh nội bộ lẫn mơi trƣờng bên ngồi, từ đó có thể để đƣa ra các chính sách hợp lý nhằm quản trị thanh khoản. Để áp dụng và vận hành các chính sách quản trị thanh khoản, HĐQT cần phải thông qua ALCO để phân công cụ thể cho các đơn vị liên quan để tiến hành và thực hiện các chính sách từ thấp đến cao. Trong thực tế, ALCO phân tích, xây dựng và giám sát các chiến lƣợc quản lý thanh khoản trong sự phối hợp với các hội đồng đầu tƣ và quản lý tín dụng cũng nhƣ các ủy ban khác.
2.3.3.2 Mơ hình tổ chức bộ máy quản trị rủi ro thanh khoản.
Trong điều kiện mơi trƣờng kinh doanh ngày càng có nhiều rủi ro, Sacombank đã và đang xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Bộ máy quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank gồm có HĐQT, ALCO, TGĐ, Phó TGĐ tài chính và các phịng ban liên quan. Trong đó, ALCO có nhiệm vụ giám sát và quản lý tổng thể các hạng mục TSC và TSN trong bảng cân đối kế tốn nhằm mục đích tối đa hố lợi nhuận của ngân hàng trong phạm vi rủi ro có thể chấp nhận đƣợc.
40