1.1.2.2 .Hoạt động sử dụng vốn
2.3. Nội dung hoạt động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp nhất
2.3.2.2. Quản lý rủi ro
SCB thực hiện nâng cao năng lực quản trị rủi ro, kiểm tra kiểm soát bằng các hoạt động sau:
Thứ nhất, SCB thực hiện xây dựng và triển khai mơ hình kiểm sốt rủi ro theo 3 vòng bảo vệ trên cơ sở tư vấn của Cơng ty Kiểm tốn Earn & Young ( E&Y), bao gồm : Vịng 1 – Kiểm sốt nội bộ, vòng 2 – quản lý rủi ro và vịng 3 – Kiểm tốn nội bộ.
- Về hệ thống kiểm soát nội bộ: thiết lập và triển khai hệ thống kiểm soát nội
bộ theo quy định của NHNN. Theo đó, ngay sau khi hợp nhất và trong năm 2012, SCB đã xây dựng một hệ thống các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức phù hợp và được tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra. - Về quản lý rủi ro: xây dựng và hoàn thiện bộ máy lý rủi ro, các quy chế, quy
trình liên quan để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý rủi ro như Ủy ban Quản lý rủi ro trực thuộc HĐQT, Ủy ban quản lý tài sản Nợ - Có (AlCO), khối Quản lý rủi ro trực thuộc Ban điều hành (bao gồm P.QLRRTD, P.QLRRTT, P.QLRRVH); xây dựng các cơ chế, chính sách, giới hạn quản lý rủi ro thanh khoản, lãi suất, tỷ giá; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra an toàn hoạt động và an toàn hệ thống của tất các các điểm giao dịch trực thuộc. - Về kiểm toán nội bộ: Xây dựng và hồn thiện bộ máy kiểm tốn nội bộ trực
thuộc Ban kiểm soát; xây dựng và đưa vào vận hành quy chế, quy trình kiểm tốn nội bộ, sổ tay kiểm tốn nội bộ, chính sách, chiến lược kiểm tốn nội bộ. Thứ hai, SCB thực hiện ban hành đầy đủ và hồn thiện, tu chỉnh các quy trình, quy chế cho tất cả các mảng nghiệp vụ quan trọng như tín dụng, tiền gửi, ngân quỹ, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm tốn nội bộ, phịng chống rửa tiền, kiểm soát tài liệu, hệ thống thông tin quản lý. Tính đến 31/12/2012, SCB đã ban hành mới 264 tài liệu chất lượng phục vụ cho các hoạt động của ngân hàng.
Ban hành và áp dụng một số mơ hình, tiêu chuẩn quản lý rủi ro như: phương pháp đo lường theo chuẩn mực của Basel II, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ,
phương pháp tính tốn chênh lệch lãi suất bình qn đầu ra- đầu vào, mơ hình tài định giá, mơ hình Duration (mơ hình thời lượng) trong việc đo lường rủi ro lãi suất, giới hạn rủi ro thanh khoản, lãi suất, tỷ giá và các tỷ lệ an toàn hoạt động.