2.3 Hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại AGRIBANK
2.3.2.2 Về mặt định lượng
* Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) chưa đáp ứng điều kiện của quốc tế
Tỷ lệ an toàn vốn cụ thể của AGRIBANK qua các năm chưa được cơng bố chính thức, ngay cả trên báo cáo thường niên trên mạng xã hội. Chỉ thơng báo mang tính chất ước chừng là dưới 9% , chưa đạt được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu do Nhà nước quy định.
* Tốc độ tăng trưởng dư nợ quá hạn, nợ xấu tăng nhanh hơn tốc độ tăng tổng
dư nợ cho vay
Mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng qua các năm gần đây chậm lại, giảm dần từ 20,16%,; 17,13%; 6,92%; 8,34% thay vào đó thì tỷ lệ nợ xấu tại hệ thống Agribank lại có chiều hướng gia tăng và cao hơn mức tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn do NHNN quy định (<3%).
Tổng nợ xấu của toàn hệ thống đến 31/12/2012 là 27.290 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 5,68%/ tổng dư nợ, giảm 0,42% so với tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2011, tốc độ giảm là 6,88%. Tuy nhiên tốc độ giảm này chưa bù đáp được tỷ lệ nợ xấu tăng nhanh trong các năm trước đó, ví như tại 31/12/2011, tỷ lệ nợ xấu là 6,1%/ tổng dư nợ, tương đương với 27,052 tỷ đồng, tăng 2,35% so với 31/12/2010, tốc độ tăng là 62,67%. Ngun nhân do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đối với một số ngành công nghiệp như bất động sản, xây dựng và vận tải đường biển đã khiến nợ quá hạn gia tăng. Bên cạnh đó, hàng loạt các vụ thanh tra kiểm tra trong hệ thống Agribank được triển
khai, phát hiện ra nhiều sai phạm trong nghiệp vụ tín dụng, đưa số liệu nợ xấu báo cáo của các chi nhánh về thực tế.
Đvt: tỷ đồng. Khoản mục 31/12/2009 Tốc độ tăng/giảm 31/12/2010 Tốc độ tăng/giảm 31/12/2011 Tốc độ tăng/giảm 31/12/2012 Tốc độ tăng/giảm Dư nợ 354,112 20,16% 414,755 17,13% 443,476 6,92% 480,452 8,34% Nợ xấu 2,6% (2,99%) 3,75% 44,23% 6,1% 62,67% 5,68% (6,89%)
Bảng 2.5: Tăng trưởng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu tại AGRIBANK
(Nguồn: Báo cáo nội bộ Agribank)
* Triển khai chấm điểm xếp hạng nội bộ còn hạn chế
Hệ thống xếp hạng nội bộ đã triển khai chính thức trên toàn hệ thống AGRIBANK từ 18/10/2011.
Thực hiện lộ trình đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tại VB 5811/NHNN-TTGSNH ngày 27/7/2011 về việc phân loại nợ theo Điều 7 Quyết định 493/QĐ/NHNN (QĐ 493) trên cơ sở kết quả chấm điểm xếp hạng khách hàng trên hệ thống XHTDNB. Theo đó Agribank thực hiện phân loại nợ theo Điều 7 QĐ 493 đối với tổ chức và định chế thời điểm 31/3/2012, đối với khách hàng là cá nhân/hộ có dư nợ 500 triệu đồng trở lên thời điểm 30/9/2012.
Tuy nhiên qua quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện chấm điểm Xếp hạng khách hàng của Agribank vừa qua cho thấy còn một số tồn tại ảnh hưởng lớn tới kết quả xếp hạng khách hàng và nhóm nợ khách hàng. Tại 30/6/2012 vẫn còn 4.260 khách hàng tổ chức, chưa thu nhập và cập nhật đủ báo cáo tài chính 2011. Mặc dù Tổng Giám đốc đã có văn bản nhắc nhở đến từng chi nhánh nhưng đến 27/8/2012 vẫn còn 1.295 ( trong đó có 280 khách hàng Chi nhánh giải trình khơng thể thu thập được BCTC, số cịn lại là 1.015 khách hàng) khách hàng chưa cập nhật báo cáo tài chính năm 2011 với dư nợ 15.676 tỷ đồng, trong đó dư nợ nhóm 1, 2 là 5.773 tỷ đồng.
Cũng theo lộ trình đã được NHNN phê duyệt thì đến 30/9/2013 Agribank sẽ tiến hành chấm điểm xếp hạng đối với toàn bộ khách hàng trên hệ thống XHTDNB.
Tuy nhiên đến nay việc thực hiện tại các chi nhánh chưa đạt được kết quả tốt cả về số lượng lẫn chất lượng: số lượng khách hàng được chấm điểm chưa đạt 100%, CBTD chưa đánh giá các chỉ tiêu phi tài chính một cách chính xác, đa số đều cho điểm tối đa; các chi tiêu tài chính khơng được cập nhật theo báo cáo tài chính hàng quý mà sao chép lại thông tin từ các lần chấm điểm trước, …