Hình 3.9 : Sơ đồ cơ cấu QLRRTK tập trung tại ACB
2.4 Rủi ro thanh khoản đã xảy ra và bài học cho Việt Nam
2.4.1 Rủi ro thanh khoản đã xảy ra
Sự sụp đổ của Northern Rock, Anh, 2007
Northern Rock là ngân hàng thương mại trung bình, hoạt động trong lĩnh vực cho vay thế chấp nhà đất và có lịch sử phát triển hơn 150 năm. Nguồn vốn để hoạt
động của ngân hàng này không phải đến từ khách hàng bán lẻ mà chủ yếu từ việc chứng khốn hóa các khoản cho vay mua nhà. Dưới ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng cho vay dưới chuẩn 2007-2008, nhu cầu cho các chứng khoán này giảm sút nghiêm trọng, dẫn tới việc ngân hàng thiếu tiền mặt để chi trả cho những khoản vay trên thị trường tiền tệ, gây lo ngại cho thị trường. Đến giữa tháng 8/2007, Northern Rock đã cầu viện sự giúp đỡ của Chính phủ để nhận hỗ trợ thanh khoản. Có nhiều biện pháp đã được xem xét, thậm chí cả việc bán ngân hàng cho một đối tác khác. Tuy nhiên, với phản ứng chậm chạp, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đã không làm gì cho đến một tháng sau. Đến ngày 14/09/2007, thơng tin về việc ngân hàng nhận sự hỗ trợ từ BOE để chi trả cho những khoản vay trên thị trường tiền tệ được phát đi khiến khách hàng cá nhân gửi tiền lo ngại sẽ khơng bảo tồn được khoản tiền gửi của mình. Hậu quả là khủng hoảng rút tiền hàng loạt đã xảy ra, dẫn tới ngân hàng này đã mất khả năng chi trả, và bị quốc hữu hóa vào năm 2008.
Khủng hoảng kiểu mới (silent run) ở Wachovia, Mỹ, 2008
Wachovia là ngân hàng lớn thứ tư tại Mỹ, với 227 năm hoạt động đã đối diện với một loại hình rút tiền hàng loạt mới được gọi là “silent run” – khi khách hàng không xếp hàng dài trước ngân hàng hoặc cây ATM để rút tiền mà thực hiện tại nhà thông qua chuyển tiền điện tử. Vào sáng ngày thứ sáu, ngày 26/09/2008, các khách hàng doanh nghiệp với tài khoản lớn bắt đầu rút tiền để hạ số dư xuống dưới 100 ngàn đô-la Mỹ - mức bảo hiểm tiền gửi tối đa mới được thơng qua. Hậu quả của việc đó là ngân hàng đã mất hơn 5 triệu đô-la Mỹ tiền gửi chỉ trong một ngày, chiếm hơn 1% tổng giá trị tiền gửi. Nhà cầm quyền lo ngại rằng Wachovia khơng có đủ nguồn vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động trong ngày làm việc tiếp theo nên bắt buộc ngân hàng phải tiến hành bán trong cuối tuần. Ban đầu, Wachovia định bán mảng doanh nghiệp cho Citigroup, nhưng cuối cũng lại bán cả ngân hàng cho Wells Fargo.
Swedbank là ngân hàng lớn nhất tại Latvia, với lịch sử phát triển gần 200 năm, có trụ sở chính tại Stockhom – Thụy Điển, hoạt động chính tại Thụy Điển và các nước vùng Baltic. Vào ngày 11/12/2011, một tin đồn lan truyền trên mạng xã hội Twitter là ngân hàng sẽ bị phá sản. Hậu quả, hơn 126 trên 298 cây ATM của ngân hàng này tại Latvia đã bị rút hết tiền. Tin đồn xảy ra trong bối cảnh lòng tin của người người dân xuống thấp do khủng hoảng ngân hàng tại Latvia vừa xảy ra vào tháng trước, ngân hàng lớn thứ 10 của Latvia vừa bị buộc quốc hữu hóa và người gửi tiền khơng thể rút tiền ra khỏi ngân hàng trong nhiều ngày sau đó.
Rủi ro thanh khoản vàng tại NH TMCP Á Châu, Việt Nam, 2012-2013
Là một trong năm ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam trong giai đoạn những năm 2005-2012. Là đơn vị kinh doanh vàng sớm nhất và thanh khoản vàng dồi dào từ huy động khách hàng, ACB đã lợi dụng chênh lệch giữa lãi suất huy động vàng và tiền gửi Việt Nam đồng để tiến hành bán vàng lấy tiền đồng, sử dụng lượng tiền đó để gửi trên thị trường liên ngân hàng. Thời điểm cả hệ thống ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản, lãi suất tiền đồng lên tới 17%-20% (so với 5% lãi suất huy động vàng) thì hình thức kinh doanh này đã mang lại lợi nhuận không nhỏ cho ACB. Tuy nhiên, với Nghị định 24/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng và các quyết định ngưng huy động vàng, các ngân hàng bắt buộc phải trả huy động lại cho khách hàng và đóng trạng thái vàng. Trong khi đó, các khoản cho vay vàng chưa thu được nợ, thanh khoản vàng của các ngân hàng cực kỳ khó khăn. Dưới tác động trên, thị trường vàng nóng sốt, đẩy giá vàng lên cao. Kết thúc năm 2012, ACB lỗ hơn 1.800 tỷ từ kinh doanh vàng và ngoại hối, thổi bay lợi nhuận đã từng thu được từ hình thức kinh doanh này.