Hình 3.9 : Sơ đồ cơ cấu QLRRTK tập trung tại ACB
3.2 Hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản tại NH TMCP Á Châu
3.2.2 Phạm vi và nội dung nhiệm vụ của các đơn vị trong hoạt động quản lý
rủi ro thanh khoản
QLRRTK bao gồm các hoạt động phân định cơ cấu Tài sản Có - Tài sản Nợ, điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn và điều phối nguồn vốn nhằm đảm bảo:
Tuân thủ các quy định của NHNN liên quan đến quản lý rủi ro thanh khoản, Thiết lập các hạn mức thanh khoản nội bộ và đảm bảo tuân thủ các hạn mức
này,
Đảm bảo thanh khoản cho hệ thống và hoạt động kinh doanh liên tục trong điều kiện bình thường cũng như bất thường.
P. QLRRTT là đơn vị có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các tỷ lệ an toàn thanh khoản do NHNN quy định bao gồm Tỷ lệ khả năng chi trả, Tỷ lệ Vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn và Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động. Các tỷ lệ này được tính tốn, giám sát hằng ngày và báo cáo cho ALCO khi có bất thường. Bên cạnh đó, P.QLRRTT cũng thực hiện dự phóng tỷ lệ này hằng ngày cho Phòng Quản lý vốn – trực thuộc K.TTTC để chủ động điều phối nguồn vốn.
Ngoài ra, để đảm bảo rủi ro thanh khoản theo tiêu chí và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng, hệ thống các hạn mức thanh khoản nội bộ được tính tốn dựa trên việc đo lường thanh khoản theo đặc điểm của Ngân hàng và các giả định về thị trường. Các hạn mức này được phê duyệt dựa trên phân cấp ủy quyền quyết định giữa HĐQT và ALCO. Các đơn vị khác có nhiệm vụ tuân thủ các hạn mức này bằng
cách điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh thông qua các biện pháp khác nhau đến kênh phân phối (K.KHCN và K.KHDN) hoặc thực hiện giao dịch trên thị trường liên ngân hàng (K.TTTC). Khi cần điều chỉnh lại hạn mức, ALCO sẽ phê duyệt trên cơ sở đề xuất của các khối kinh doanh hoặc P. QLRRTT, sau đó được đo lường bởi đơn vị này.
Để đảm bảo hoạt động được liên tục, trong điều kiện hoạt động bình thường, các khối có liên quan phải tuân thủ hạn mức, quy trình và kế hoạch hoạt động được phê duyệt. Nếu sự cố thanh khoản xảy ra, ban ứng phó sự cố thanh khoản sẽ được lập ra nhằm điều hành và đảm bảo tồn hệ thống phải tn thủ kế hoạch ứng phó sự cố thanh khoản được phê duyệt bởi HĐQT.