3.1.5 .3Đối với khách hàng
3.2 Tổng quan nhân tố ảnh hưởng tới nợ xấu qua các nghiên cứu thực nghiệm
Một ngân hàng cùng với sự phát triển, tăng trưởng và mang về lợi nhuận luôn đối diện với những rủi ro đi kèm. Trong đó, nợ xấu ln là vấn đề. Đã có nhiều nghiên cứu về những nhân tố ảnh hưởng tới nợ xấu của các ngân hàng từ việc phân tích tại ngân hàng ở các nước. Tác giả xin đưa ra những nghiên cứu thực nghiệm để cho thấy mối quan hệ giữa những điều kiện kinh tế vĩ mô hay sự phát triển, mở rộng của chính ngân hàng đó và nợ xấu.
Rajan and Dhal (2003), phân tích nợ xấu của ngân hàng thương mại ở Ấn Độ. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mơ ngân hàng có tác động ngược chiều đến nợ xấu, tăng trưởng
GDP cao phản ảnh điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi và mơi trường kinh doanh tốt thì nợ xấu có xu hướng giảm.
Berge và Boue (2007), nghiên cứu về hệ thống Ngân hàng Bắc Âu trong giai đoạn 1993- 2005 kết luận rằng các khoản cho vay có vấn đề có liên quan đến mức lãi suất thực và tỷ lệ thất nghiệp.
Khemraj và Pasha (2009), nghiên cứu các yếu tố quyết định đến nợ xấu ở Guyna giai đoạn từ 1994-2004, kết quả cho thấy quy mơ ngân hàng có ý nghĩa thống kê và tác động tích cực đến nợ xấu, tăng trưởng GDP tỷ lệ nghịch với nợ xấu, sự cải thiện, phát triển trong nền kinh tế sẽ làm nợ xấu thấp hơn. Các ngân hàng tính lãi suất tương đối cao hơn và cho vay quá mức có thể phải chịu nợ xấu cao hơn.
Festic et al. (2011) nghiên cứu dữ liệu bảng cho 5 nước thành viên mới của EU (Bulgaria, Romania, Estonia, Latvia cà Lithuania). Nghiên cứu phân tích các mối quan hệ giữa tỷ lệ của các khoản nợ xấu và các biến kinh tế vĩ mô. Họ nhận ra rằng sự suy giảm trong hoạt động kinh tế, tăng trưởng tín dụng và tài chính hay tăng trưởng kinh tế q nóng, và thiếu sụ giám sát gây ra sự suy giảm trong việc xử lý nợ xấu.
Chaibi và Ftiti (2015) qua việc sử dụng các biến kinh tế vĩ mô trong giai đoạn từ 2005- 2011 tại Đức và Pháp cho ra kết quả nghiên cứu ngoại trừ tỷ lệ lạm phát, tập hợp các biến như tăng trưởng GDP, lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ giá,… đều ảnh hưởng đến nợ xấu.
Mwanza Nkusu (2011) trong nghiên cứu về nợ xấu và các lỗ hổng kinh tế vi mô trong nền kinh tế tiên tiến đã chỉ ra mối quan hệ giữa NPL và GDP, tỷ lệ thất nghiệp. Trong đó, tăng trưởng GDP và việc làm có liên quan tiêu cực đến nợ xấu. Ngược lại, thất nghiệp có mối liên quan tích cực đến nợ xấu tương tự như tỷ lệ lãi suất cũng vậy.
Nguyễn Thị Thùy Dương (2015) sử dụng cơ sở dữ liệu của 20 NHTM trong vòng 5 năm từ 2010-2014 để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng để nợ xấu kết quả cho thấy kết quả
kinh doanh ROE và tăng trưởng tín dụng cùng tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản có mối quan hệ ngược chiều với nợ xấu. Quy mô ngân hàng tỷ lệ thuận với tỷ lệ nợ xấu NHTM. Nguyễn Thị Ngọc Diệp và Nguyễn Minh Kiều (2015), nghiên cứu xác định nhóm yếu tố đặc điểm ngân hàng ảnh hưởng đến RRTD tại các NHTM Việt Nam bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy bình phương bé nhất (OLS). Với việc sử dụng dữ liệu được thu thập từ số liệu trong báo cáo tài chính của 32 NHTM Việt Nam từ năm 2010 đến 2013. Nghiên cứu đã tìm ra các yếu tố như tăng trưởng tín dụng, quy mơ dư nợ, và tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động cho vay tác động đến RRTD cũng như có ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu NHTM.
3.3 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của một số quốc gia
Vào năm 1997 và 1998, Châu Á đã gặp phải một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Hầu hết các quốc gia trong khu vực đã phải đối mặt với biến động tiền tệ lớn, khủng hoảng ngân hàng và thị trường chứng khoán lao dốc. Với những kinh nghiệm trong quá khứ ở Châu Á về những khó khăn tài chính lớn cùng với biến động chính trị ở Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia và Malaysia đã tác động lớn tới nền kinh tế tài chính đặc biệt ngành ngân hàng cùng với đó để đưa ra kinh nghiệm tổng thể về xử lý nợ xấu của toàn ngành ngân hàng cũng như tại SHBVN cụ thể.