( Korea Exchange Bank – KEB)
Chương trình quản trị rủi ro bao gồm 4 yếu tố: Xác định hạn mức rủi ro, đánh giá rủi ro, theo dõi rủi ro, quy trình quản lý rủi ro tín dụng.
KEB quản lý hạn mức rủi ro tín dụng trên cơ sở đo lường rủi ro tín dụng, thiết lập và quản lý hạn mức rủi ro tín dụng, trắc nghiệm khả năng chịu đựng rủi ro, trắc nghiệm mô hình tính toán VAR ( value at risk) cho danh mục tín dụng.
Các bộ phận nghiệp vụ quản trị rủi ro phải xác định hạn mức rủi ro cho từng bộ phận phụ trách và phải là mức rủi ro nhất định mà KEB chấp nhận được trong nỗ lực lớn nhất để có lợi nhuận.
KEB đánh giá rủi ro dựa trên 4 yếu tố: Nhận biết rủi ro để có một chương trình quản trị rủi ro hiệu quả trên cơ sở nhận biết và xác định các
loại rủi ro cụ thể mà KEB có thể gặp phải thông qua phân tích đặc thù và dự liệu trước rủi ro có thể xảy ra đối với sản phẩm, dịch vụ và quá trình hoạt động.
Phương pháp định lượng rủi ro cũa KEB dựa trên 3 phương pháp: phương pháp thống kê, phương pháp dựa vào kinh nghiệm của các chuyên gia rủi ro, phương pháp tính toán, phân tích, dự báo.
Công tác theo dõi, kiểm tra kiểm soát rủi ro do một bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị độc lập với hệ thống kiểm soát nội bộ KEB đảm nhiệm có nhiệm vụ theo dõi, kiểm soát chặt chẽ diễn biến tình hình thực hiện quy trình quản trị rủi ro. Đặc biệt hệ thống báo cáo quản trị được KEB xây dựng có hiệu quả và hiệu lực cho phép thông tin tới được tất cả các cấp ra quyết định tín dụng có thẩm quyền và hội đồng rủi ro đơn vị phụ thuộc.
- Quy trình quản lý rủi ro tín dụng:
KEB quản lý các hạn mức tín dụng trên cơ sở đo lường rủi ro tín dụng, thiết lập quản lý hạn mức rủi ro tín dụng, trắc nghiệm khả năng chịu đựng, trắc nghiệm mô hình tính toán VAR cho danh mục tín dụng.
Tính toán tài sản có ( đo lường theo mức độ rủi ro căn cứ vào tiêu chuẩn BIS 1998.)
Tính lỗ dự kiến (E/L) cho các chỉ số hoạt động cơ bản, cho chính sách định giá khoản vay và cho giá trị chịu rủi ro (VAR)
Phân tích rủi ro theo ngành kinh doanh, theo các xếp hạng tín dụng. Chuẩn bị báo cáo gồm 20 báo cáo liên quan đến các bộ phận khác. Kết luận chương I.
Trong chương đầu tiên của luận văn, tác giả đã nêu ra cơ sở lý luận về tín dụng, rủi ro tín dụng và quy trình quản trị rủi ro tín dụng cũng như kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng ở một số nước. Để làm rỏ hơn cơ sở lý luận trên, sau đây chúng ta sẽ xem xét thực trạng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Vietcombank-CN Nha Trang.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH NHA TRANG