Số quan sát Giá trị trung bình Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Độ lệch chuẩn Tuổi ngân hàng 140 24.75 60 15 10.31
Quy mô tổng tài sản 140 18.41 20.91 16.50 1.17 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản 140 0.099 0.2384 0.0406 0.0420 Tỷ lệ chi phí/ thu nhập 140 0.5523 0.9274 0.2875 0.1425 Tỷ lệ tiền mặt dự trữ/tổng tài sản 140 0.1423 0.6064 0.0385 0.0886 Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản 140 0.5376 0.7239 0.1910 0.1300 Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 140 0.0600 0.0681 0.0503 0.0059
Tỷ lệ lạm phát 140 0.0647 0.1858 0.0063 0.0559
Tuổi ngân hàng
Thời gian hoạt động trung bình của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2011 - 2017 là 24.75 năm, thời gian hoạt động dài nhất là 60 năm tính đến hết năm 2017 thuộc về ngân hàng, thời gian hoạt động ngắn nhất là 15 năm tính đến năm 2011 thuộc về ngân hàng, có sự chênh lệch đáng kể về độ tuổi giữa các ngân hàng TMCP nhà nước và các ngân hàng TMCP tư nhân, trong đó ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, ngân hàng là những ngân hàng được thành lập sớm nhất với bề dày hoạt động từ 48 đến 60, các ngân hàng TMCP tư nhân được thành lập muộn hơn và ít có sự chênh lệch về thời gian hoạt động giữa nhóm ngân hàng này. Thời gian hoạt động dài hoặc ngắn sẽ mang đến những thuận lợi cũng như khó khăn riêng cho từng nhóm ngân hàng.
Quy mô tổng tài sản
Quy mô ngân hàng TMCP Việt nam giai đoạn 2011 - 2017 có giá trị trung bình là 18.41, trong đó giá trị cao nhất thuộc về ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam với giá trị tổng tài sản là 20.91 vào năm 2017, giá trị thấp nhất là 16.50 thuộc về ngân hàng TMCP Sài Gòn vào năm 2013, sự chênh lệch rất lớn tổng tài sản giữa nhóm ngân hàng xuất hiện trước và nhóm các ngân hàng xuất hiện sau, những ngân hàng thuộc nhóm xuất hiện đầu tiên, đều có sự hậu thuẫn rất lớn từ phía nhà nước, những nhóm ngân hàng xuất hiện sau thường có quy mô nhỏ và hoạt độngc hủ yếu dựa vào vốn tư nhân.
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản phản ảnh cơ cấu tài chính của ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2011 - 2017 đạt mức trung bình 0.099, điều này cho thấy cứ 1 đồng tài sản của ngân hàng thì được tài trợ bởi 0.099 đồng vốn chủ sở hữu, trong đó tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản cao nhất thuộc về ngân hàng TMCP Sài Gòn với tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên đổng tài sản là 0.2384 vào năm 2013, và giá trị thấp nhất là của ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam với tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản đạt 0.0406 vào năm 2017, với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, các ngân hàng cho vay, đầu tư chủ yếu dựa vào nguồn vốn huy do đó nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng cao hơn rất nhiều so với vốn chủ sở hữu. Để gia tăng hiệu quả kinh doanh, các ngân hàng phải gia tăng tỷ lệ nợ để tận dụng ưu thế đòn bẩy tài chính, tuy nhiên việc này sẽ mang đến nhiều rủi ro cho ngân hàng, nếu hoạt động của ngân hàng không thuận lợi và cơ cấu tài chính không được thiết lập một cách hợp lý, sẽ làm tăng áp lực chi phí lãi, chi phí hoạt động cho ngân hàng.
Tỷ lệ chi phí trên thu nhập
Tỷ lệ chi phí trên thu nhập giữa các ngân hàng TMCP giai đoạn 2011 - 2017 đạt mức trung bình 0.5523, tỷ lệ này cho biết 1 đồng thu nhập ngân hàng thu về
thuộc về ngân hàng TMCP Nam Việt vào năm 2013 với giá trị lên đến 0.9274, và tỷ lệ thấp nhất chỉ có 0.2875 thuộc về ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam vào năm 2017, tỷ lệ này cao cho thấy hoạt động của ngân hàng là kém hiệu quả, phần nhiều lợi nhuận ngân hàng thu về đều dành cho chi phí trả lãi và chi phí hoạt động, với độ lệch chuẩn là 0.1425 cho thấy tỷ lệ này hầu hết đồng đều giữa các ngân hàng.
Tỷ lệ tiền mặt trên tống tài sản
Tỷ lệ tiền mặt trên tổng tài sản cho thấy giá trị tiền mặt chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong cơ cấu tài chính của ngân hàng, đồng thời đây cũng là 1 trong số các tiêu chí đánh giá khả năng thanh khoản của ngân hàng, trong giai đoạn từ năm 2011 - 2017 giá trị trung bình của các ngân hàng TMCP Việt Nam đạt được là 0.1423, điều này cho biết cứ 1 đồng tài sản thì có 0.1423 đồng được ngân hàng sử dụng đảm bảo an toàn thanh khoản, trong đó , giá trị lớn nhất là 0.6064 của ngân hàng TMCP Đông Nam Á vào năm 2011, và giá trị bé nhất là của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng với tỷ lệ tiền mặt trên tổng tài sản đạt 0.0346 vào năm 2016. có sự chênh lệch khá lớn giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, tuy nhiên với độ lệch chuẩn 0.0886 thì giá trị này tương đối đống đều ở giữa các ngân hàng.
Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản
Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản là 1 trong các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng, trong giai đoạn năm 2011 đến năm 2017 giữa các ngân hàng TMCP Việt Nam, tỷ lệ trung bình giữa cho vay trên tổng tài sản đạt 0.5376, điều này có nghĩa trong 1 đồng tài sản thì ngân hàng sử dụng 0.5376 đồng để cho vay, trong đó tỷ lệ cao nhất thuộc về ngân hàng TMCP Sài Gòn vào năm 2012 với giá trị 0.7239, và tỷ lệ thấp nhất là của ngân hàng Đông Nam Á vào năm 2011 với tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản chỉ đạt 0.1910, có sự chênh lệch khá rõ giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, với độ lệch chuẩn 0.1300 thì tỷ lệ này giữa các ngân hàng được đánh giá ở mức độ đồng đều. Ty lệ này cao cho thấy ngân hàng tận dụng tốt tài sản của mình cho hoạt động tín dụng, tuy nhiên hiệu quả tín dụng của ngân hàng còn thể hiện ở chất lượng tín dụng và ý thức trả nợ của khách hàng.
Tỷ lệ tăng trưởng
Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt 0.06, từ năm 2011 nền kinh tế có dấu hiệu giảm tốc, đến năm 2012 tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức đều đặn, đến năm 2016 kinh tế tăng trưởng chậm lại và bắt đầu tốc độ phục hồi vào năm 2017, trong những năm qua tốc độ tăng trưởng cao nhất là năm 2017 với tốc độ tăng trưởng 0.0681, tăng trưởng có tốc độ thấp nhất vào năm 2012 với 0.0503, nhìn chung tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn này là đồng đều.
Tỷ lệ lạm phát
Tỷ lệ lạm phát được đo lường thông qua chỉ số giá tiêu dùng CPI trong giai đoạn năm 2011 -2015, chỉ số CPI trung bình các năm đạt 0.0647, trong đó, chỉ số này đạt giá trị cao nhất là 0.1858 vào năm 2011 và thấp nhất là 0.0063 vào năm 2015, từ năm 2011 nền kinh tế bắt đầu giảm tốc do nhà nước có những chính sách vĩ mô nhằm ổn định thị trường sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kiềm chế lạm phát, đến cuối năm 2015 chính sách bình ổn thị trường đạt được hiệu quả và bắt đầu trở lại xu hướng tăng trưởng trong năm 2016, 2017, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng giá tiêu dùng khá đều và chậm rãi, phần nào cho thấy chính sách vĩ mô của chính phủ đã đạt được hiệu quả.
4.4 Phân tích ma trận hệ số tương quan và nhân tử phóng đại phương sai