Mô hình hồi quy bội là mô hình hồi quy tuyến tính đối với hệ số β chưa hiệu chỉnh có dạng:
HĐCV = β0 + β1HD + β2CS + β3CT + β4NV + β5QT + u Trong đó:
HĐCV: Là biến phụ thuộc (Hoạt động cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Quận 11).
β0 : Là hệ số chặn ; u : là sai số
βi : Hệ số hồi quy thứ i (i = 1,....5): Phản ánh mức độ tăng (giảm) của HĐCV khi các biến độc lập (Các yếu tố tác động đến hoạt động cho vay KHDN: Nguồn vốn huy động (HD), Chính sách cho vay (CV), Khả năng cạnh tranh (CT), Nhân viên cho vay (NV) và Quy trình cho vay (QT) thay đổi.
Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến: Hiện tượng đa cộng tuyến (Multicollinearity) là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình phụ thuộc tuyến tính lẫn nhau. Hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi có mối tương quan tuyến tính hiện hữu giữa ít nhất 2 biến độc lập trong mô hình. Khi đó sẽ dẫn đến các vấn đề sau: Hạn chế giá trị R2 (thường sẽ làm tăng R2); làm sai lệch/ đổi dấu các hệ số hồi quy.
Có rất nhiều cách phát hiện sự tồn tại của đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy như: như R2 cao nhưng tỉ số t thấp; tương quan cặp giữa các biến giải thích cao ...
Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến:
Hệ số VIF (variance inflation factor- hệ số phóng đại phương sai) để phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến. Trong các mô hình hồi quy hệ số VIF đều nhỏ hơn 10 chứng tỏ không có đa cộng tuyến xảy ra (theo Hoàng Trọng - Chu Nguyên Mộng Ngọc, 2010).
Kiểm định độ phù hợp của mô hình: dựa vào hệ số của R2 để xác định mức độ giải thích của các yếu tố tác động đến hoạt động cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Quận 11, hệ số càng lớn mức độ giải thích càng lớn.
R (Hệ số tương quan) R2 (hệ số xác định)
< 0.3 0.1 : Tương quan ở mức thấp
0.3 R 0.5 0.1 R2 0.25 : Tương quan ở mức trung bình 0.5 R 0.7 0.25 R2 0.5 : Tương quan khá chặt chẽ 0.7 R 0.9 0.5 R2 0.8 : Tương quan khác chặt chẽ
0.9 0.8 : Tương quan rất chặt chẽ
Tác giả sẽ dựa vào hệ số số R2 hiệu chỉnh ảnh để phản ánh mức độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội, vì R2 không phụ thuộc vào độ lệch toán đại của R2. R2 hiệu chỉnh thường nhỏ hơn R2 thì nó không phóng đại mức độ phù hợp của mô hình.
Kiểm định F trong bảng phân tích phương sai là phát triển định về độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính tổng thể, để xem xét biến phụ thuộc có liên hệ tuyến tính với toàn bộ tập hợp các biến độc lập hay không.
Cặp giả thuyết nghiên cứu:
Giả thiết H0 : không có mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Giả thuyết H1 : Tồn tại mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Nguyên tắc chấp nhận giả thuyết với mức ý nghĩa 5%: Nếu Sig. 0.05 : Bác bỏ H0; Nếu Sig. > 0.05 : Chưa có cơ sở bác bỏ H0
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Từ cơ sở lý thuyết và kết quả các nghiên cứu trước đã trình bày ở chương 2, trong chương 3 tác giả đã đưa ra các thang đo để đo lường các yếu tố tác động đến hoạt động cho vay KHDN. Nghiên cứu này tác giả sử dụng mô hình hồi quy bội để để phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Quận 11, tiến trình này gồm hai giai đoạn nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Trong chương 3, tác giả đã trình bày chi tiết về việc thiết kế thang đo, thu thập dữ liệu, xử lý và phân tích dữ liệu. Dựa trên nền tảng lý thuyết của chương này tác giả thực hiện xử lý số liệu và rút ra kết luận về các yếu tố tác động đến hoạt động cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Quận 11 sẽ được trình bày ở chương 4. Phần mềm xử lý số liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là SPSS 20.
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Kết quả nghiên cứu
4.3.1. Kết quả định tính
Với 135 phiếu khảo sát được phát đi, kết quả thu về được 130 phiếu trả lời và đạt yêu cầu, thông tin phiếu khảo sát thu thập được sẽ được tổng hợp cho phân tích dữ liệu tiếp theo. Cơ cấu phân loại mẫu nghiên cứu theo các tiêu chí như: trình độ học vấn, độ tuổi, giới tính, thời gian làm việc liên quan đến công tác cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Quận 11 và các chuyên viên cho vay KHDN đang công tác tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
Qua kết quả khảo sát tại bảng 4.1 cho thấy các đối tượng được khảo sát có sự chênh lệch giữa tỷ trọng nữ và nam giới. Trong tổng số 130 mẫu nghiên cứu có 64.29% là nam và 26.98 là nữ. Điều này cho thấy các đối tượng khảo sát liên quan đến công tác cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Quận 11 có có tỷ lệ nam nhiều hơn nữ. Điều này là phù hợp với thực tế hiện nay, vì các công tác liên quan đến cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín đa phần là nam.
Bảng 4.1: Thống kê các đối tượng khảo sát
Tiêu chí Số lượng Tỷ trọng (%) 1. Trình độ học vấn Cao đẳng 4 3,17 Đại học 101 77.78 Sau đại học 18 13.49 Các hệ đào tạo khác 7 5.56 Tổng 130 100 2. Tuổi Từ 22 đến < 30 5 3.97 Từ 31 đến < 45 103 79.37 Trên < 55 trở lên 22 16.67 Tổng 130 100
3. Thời gian làm việc liên quan đến công tác cho vay KHDN
1 đến 6 tháng 3 2.38
6 tháng đến 1 năm 24 18.25
Trên 5 năm 61 46.83 Tổng 130 100 4. Giới tính Nam 84 64.29 Nữ 46 26.98 Tổng 130 100
Nguồn: Khảo sát của tác giả
Kết quả khảo sát cho thấy các đối tượng làm công tác liên quan đến cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Quận 11, đa phần có trình độ đại học trở lên chiếm tỉ lệ 77.78%, sau đó đến trình độ sau đại học chiếm 13.49%, còn lại là trình độ cao đẳng và các hệ đào tạo hết chiếm tỷ lệ không đáng kể. Độ tuổi từ 31 đến 45 chiếm tỷ trọng cao (79.37%) và thời gian công tác từ 1 đến 5 năm chiếm tỷ lệ 32.54%, và thời gian công tác trên 5 năm chiếm tỷ lệ 46.83%. Điều này cho thấy trình độ, cũng như kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực này của các đối tượng khảo sát trong mẫu đáp ứng được về chuyên môn nghiệp vụ đối với công tác cho vay KHDN.
4.3.2. Kết quả thống kê mô tả các biến
Phiếu khảo sát sau khi thu thập được, tác giả tiến hành tổng hợp và phân tích thống kê mô tả thang đo của các yếu tố như sau:
Thống kê mô tả thang đo yếu tố Nguồn vốn huy động
Bảng 4.2: Thống kê mô tả thang đo yếu tố Nguồn vốn huy động
Ký hiệu Quan sát Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn HD1 130 1 5 3.52 0.851 HD2 130 1 5 3.34 0.732 HD3 130 1 5 3.18 0.753 HD4 130 1 5 3.16 0.818 HD5 130 1 5 3.35 0.543
Nguồn : Kết quả từ phần mềm xử lý số liệu 20.0
Kết quả tại bảng 4.2 cho thấy thang đo Nguồn vốn huy động (HD) có thang đo HD4 (Nguồn vốn huy động ổn định góp phần giúp ngân hàng đầu tư cho các dự án dài hạn của đối tượng KHDN) có giá trị trung bình thấp nhất (3.16) và thang đo HD1 (Nguồn vốn huy động có ảnh hưởng đến thời hạn cho vay của hoạt động cho
vay KHDN) có giá trị trung bình cao nhất (3.52). Do đó thang đo này cần được lưu ý khi phân tích yếu tố Nguồn vốn huy động (HD) ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHDN của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Quận 11.
Thống kê mô tả thang đo yếu tố Chính sách cho vay
Bảng 4.3: Thống kê mô tả thang đo yếu tố Chính sách cho vay
Ký hiệu Quan sát Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn CS1 130 1 5 3.14 0.828 CS2 130 1 5 3.48 0.875 CS3 130 1 5 3.39 0.802 CS4 130 1 5 3.22 0.816 CS5 130 1 5 3.54 0.772
Nguồn : Kết quả từ phần mềm xử lý số liệu 20.0
Kết quả tại bảng 4.3 cho thấy trong 5 thang đo Chính sách cho vay (CS) có thang đo CS1 (NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Quận 11 có nhiều chính sách ưu đãi trong hoạt động cho vay KHDN.) có giá trị trung bình thấp nhất (3.14) và thang đo CS5 (Chính sách cho vay tại ngân hàng phù hợp với tình hình kinh tế sẽ làm tăng trưởng dư nợ và đảm bảo chất lượng của hoạt động cho vay) có giá trị trung bình cao nhất (3.54), do đó hai thang đo này cần được lưu ý khi phân tích yếu tố Chính sách cho vay (CS) ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHDN của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Quận 11.
Thống kê mô tả thang đo yếu tố Khả năng cạnh tranh
Bảng 4.4: Thống kê mô tả thang đo yếu tố Khả năng cạnh tranh
Ký hiệu Quan sát Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn CT1 130 1 5 3.35 0.087 CT2 130 1 5 3.28 0.914 CT3 130 1 5 3.25 0.803 CT4 130 1 5 3.83 0.762 CT5 130 1 5 3.16 0.853
Kết quả tại bảng 4.4 cho thấy trong 5 thang đo Khả năng cạnh tranh (CT) có thang đo CT5 (NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Quận 11, hiện đang có các chính sách khuyến khích khai thác các khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp.) có giá trị trung bình thấp nhất (3.16) và thang đo CT4 (Dịch vụ chăm sóc khách hàng đối với KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Quận 11 so với các NHTM khác là tương đồng) có giá trị trung bình cao nhất (3.83), do đó hai thang đo này cần được lưu ý khi phân tích yếu tố Khả năng cạnh tranh (CT) ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHDN của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Quận 11.
Thống kê mô tả thang đo yếu tố Nhân viên cho vay
Bảng 4.5: Thống kê mô tả thang đo Nhân viên cho vay
Ký hiệu Quan sát Giá trị nhỏ
nhất Giá trị lớnnhất Giá trị trungbình Độ lệchchuẩn
NV1 130 1 5 3.78 0.912
NV2 130 1 5 3.92 0.819
NV3 130 1 5 3.81 0.901
NV4 130 1 5 3.35 0.894
NV5 130 1 5 3.32 0.853
Nguồn : Kết quả từ phần mềm xử lý số liệu 20.0
Kết quả tại bảng 4.5 cho thấy trong 5 thang đo Nhân viên cho vay (NV) có thang đo NV5 (Cán bộ, nhân viên cho vay KHDN độc lập trong quyết định cho vay khách hàng) có giá trị trung bình thấp nhất (3.32) và thang đo NV2 (Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của cán bộ, nhân viên cho vay KHDN là tốt) có giá trị trung bình cao nhất (3.92), do đó hai thang đo này cần được lưu ý khi phân tích yếu tố Nhân viên cho vay (NV) ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHDN của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Quận 11.
Thống kê mô tả thang đo yếu tố Quy trình cho vay
Bảng 4.6: Thống kê mô tả thang đo yếu tố Quy trình cho vay
Ký hiệu Quan sát Giá trị nhỏ
nhất Giá trị lớnnhất Giá trị trungbình Độ lệchchuẩn
QT1 130 1 5 3.15 0.948
QT2 130 1 5 3.92 0.719
QT4 130 1 5 3.33 0.824
QT5 130 1 5 3.19 0.957
Nguồn : Kết quả từ phần mềm xử lý số liệu 20.0
Kết quả tại bảng 4.6 cho thấy trong 5 thang đo Quy trình cho vay (QT) có thang đo QT3 (Vai trò của kiểm tra, kiểm soát cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Quận 11 luôn được chú trọng) có giá trị trung bình thấp nhất (3.04) và thang đo QT2 (Kiểm tra, kiểm soát cho vay tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Quận 11 được thực hiện thường xuyên từ lúc tiếp xúc khách hàng đến lúc hợp đồng tín dụng được thanh lý) có giá trị trung bình cao nhất (3.92), do đó hai thang đo này cần được lưu ý khi phân tích yếu tố Nhân viên cho vay (QT) ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHDN của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Quận 11.
Thống kê mô tả thang đo Hoạt động cho vay
Kết quả tại bảng 4.7 cho thấy trong 5 thang đo Hoạt động cho vay (HDCV) có thang đo HDCV5 (T Hoạt động cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín
– CN Quận 11 làm cho KHDN hài lòng) có giá trị trung bình thấp nhất (3.04) và thang đo HDCV3 (Hoạt động cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Quận 11 luôn đảm bảo chất lượng tín dụng) có giá trị trung bình cao nhất (3.87), do đó hai thang đo này cần được lưu ý khi phân tích yếu tố Hoạt động cho vay (HDCV) ảnh hưởng đến Hoạt động cho vay của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Quận 11.
Bảng 4.7: Thống kê mô tả thang đo Hoạt động cho vay
Ký hiệu Quan sát Giá trị nhỏ
nhất Giá trị lớnnhất Giá trị trungbình Độ lệchchuẩn
HDCV1 130 1 5 3.36 0.823
HDCV2 130 1 5 3.34 0.852
HDCV3 130 1 5 3.87 0.817
HDCV4 130 1 5 3.32 0.719
HDCV5 130 1 5 3.04 0.871
4.2 Phân tích hồi quy
4.4.1. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng Cronback’s Alpha
Sau khi tiến hành tổng hợp thu thập dữ liệu khảo sát tác giả tiến hành đánh giá thang đo bằng hệ số Crobach’s Alpha, thang đo của các yếu tố có kết quả như sau:
Bảng 4.8: Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo
Hệ số tương
quan biến tổng Crobach’s Alphanếu loại biến Hệ số Crobach’sAlpha
Nguồn vốn huy động (HD) HD1 .786 .757 .835 HD2 .767 .765 HD3 .715 .779 HD4 .585 .816 HD5 .346 .870 Chính sách cho vay (CS) CS1 .322 .513 .676 CS2 .293 .528 CS3 .301 .524 CS4 .360 .590 CS5 .355 .494 Khả năng cạnh tranh (CT) CT1 .342 .643 .662 CT2 .190 .727 CT3 .485 .582 CT4 .657 .488 CT5 .480 .583
Nhân viên cho vay (NV) NV1 .682 .792 .834 NV2 .673 .789 NV3 .752 .764 NV4 .592 .811 NV5 .503 .840 Quy trình cho vay (QT) QT1 .138 .835 .761 QT2 .545 .714 QT3 .723 .644 QT4 .787 .611 QT5 .512 .724
Hoạt động cho vay (HDCV) HDCV1 .585 .772 .805 HDCV2 .462 .803 HDCV3 .647 .751 HDCV4 .625 .762 HDCV5 .666 .743
Nguồn : Kết quả từ phần mềm xử lý số liệu 20.0
Yếu tố Nguồn vốn huy động (HD) có hệ số Crobach’s Alpha = 0.835 > 0.6, và đều có hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation) đều lớn hơn 0.3. Do đó, các biến thang đo này được dùng để đo lường yếu tố HĐCV đối với hoạt động cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Quận 11.
Yếu tố Chính sách cho vay (CS) có hệ số Crobach’s Alpha = 0.676 > 0.6, Tuy nhiên, ngoại trừ biến CS2 có hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation) nhỏ hơn 0.3, bị loại ra khỏi thang đo thuộc yếu tố Chính sách cho vay (CS) khi đo lường tác động của yếu tố (CS) đến Hoạt động cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Quận 11.
Yếu tố Khả năng cạnh tranh (CT) có hệ số Crobach’s Alpha = 0.662 > 0.6, Tuy nhiên, ngoại trừ biến CT2 có hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation) nhỏ hơn 0.3 là 0.190. Do đó, yếu tố CT2 bị loại ra khỏi thang đo thuộc yếu tố Khả năng cạnh tranh (CT) khi đo lường tác động của yếu tố (CT) đến Hoạt động cho vay của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Quận 11.
Yếu tố Nhân viên cho vay (NV) có hệ số Crobach’s Alpha = 0.834 > 0.6, và đều có hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - Total Correlation) đều lớn hơn
0.3. Do đó, các biến thang đo này được dùng để đo lường yếu tố HĐCV đối với hoạt động cho vay KHDN tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Quận 11.
Yếu tố Quy trình cho vay (QT) có hệ số Crobach’s Alpha = 0.761 > 0.6, ngoại trừ