Dữ liệu nghiên cứu được tổng hợp từ báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của 20 NHTMCP trong thời gian 10 năm từ năm 2011 đến năm 2020, với tổng cộng có 200 quan sát. Kết quả thống kê mơ tả trong mơ hình được trình bày trong bảng dưới đây.
51
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu từ Stata
Đối với Quy mơ ngân hàng (SIZE): Quy mơ ngân hàng có độ biến động trong
khoảng từ giá trị 16.53 tới giá trị 21.14, với giá trị trung bình của cỡ mẫu 18.80; ứng với
độ lệch chuẩn của mẫu là 1.09. Nhìn chung quy mơ của các ngân hàng tăng qua các năm,
với giá trị lớn nhất là hơn 1,5 triệu tỷ đồng của ngân hàng BIDV vào năm 2020 và thấp nhất thuộc về ngân hàng TPB với 15 nghìn tỷ đồng vào năm 2012. Điều này cho thấy chiều hướng phát triển mở rộng mạng lưới của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu.
Đối với tỷ lệ tiền gửi (DEP): Biến DEP đạt giá trị trung bình 64.57%, độ lệch
chuẩn 11.08%. Một khoảng cách lớn trong việc thu hút nguồn tiền gửi của các ngân hàng
từ mức 42.20% đến 84.06%. Tỷ lệ tiền gửi của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn
52
2011 - 2020 theo từng năm có xu hướng ổn định. Việc huy động vốn của các ngân hàng trong giai đoạn này chịu nhiều ảnh hưởng của các quy định, chính sách điều hành lãi suất, tiền tệ của Nhà nước. Tỷ lệ tiền gửi khách hàng liên tục tăng từ 2011 đến 2020 cho thấy việc các ngân hàng TMCP tích cực sử dụng nhiều sản phẩm để thu hút và duy trì khách hàng.
Đối với tỷ lệ cho vay (LOA): Trung bình tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản của các
NHTMCP Việt Nam đạt 55.21% với độ lệch chuẩn 12.87%. Nhìn chung tỷ lệ cho vay qua từng năm có xu hướng tăng, trong đó ngân hàng có tỷ lệ cho vay trên tiền gửi cao nhất là BID vào năm 2020 với tỷ lệ là 78.81% và thấp nhất là TPB vào năm 2011 với tỷ lệ 14.48%. Qua đó cho thấy tổng tài sản của ngân hàng sử dụng vào việc cho vay và cho
vay là nguồn chính tạo ra thu nhập từ lãi cho ngân hàng. Điều đó khẳng định rằng các NHTMCP Việt Nam có mức độ phụ thuộc cao vào hoạt động tín dụng và chất lượng tài sản ngân hàng chủ yếu phụ thuộc chất lượng của các khoản vay.
Đối với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): Biến ROE có giá trị trung
bình là 9.89%, tỷ lệ này thấp nhất ở mức -82.00% % và cao nhất ở mức 29.57% cho thấy
khoảng cách trong hiệu quả của việc sử dụng vốn chủ sở hữu tại các NHTMCP. Cụ thể ngân hàng VIB vào năm 2020 có ROE cao nhất là 29,57% và ngân hàng TPB vào năm 2011 có tỷ lệ ROE thấp nhất là -82.00%. Mặt khác, chỉ số ROE trong giai đoạn này có độ lệch chuẩn 9.28% biểu hiện cho mức độ biến thiên đáng lưu ý, do khả năng sinh lời không đồng đều giữa các NHTMCP Việt Nam khi mà ngân hàng thuộc nhóm có quy mơ
nhỏ, quản trị điều hành yếu kém, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường nên thường phải huy động với lãi suất cao cộng với nợ xấu gia tăng mạnh nên đã có kết quả kinh doanh rất thấp, thậm chí lỗ lớn, điển hình như TPB vào năm 2011 khi hoạt động vô cùng kém hiệu quả, nợ xấu lên đến 6%, lỗ đã âm vào vốn chủ sỡ hữu dẫn đến chỉ số ROE giảm rất sâu.
Đối với hệ số địn bẩy tài chính (LEV): Hệ số địn bẩy tài chính trung bình của
CAR SIZE DEP LOA ROE LEV LLR LIQ NIM CAR 1.0000 SIZ E -0.3675 1.0000 DEP -0.4194 0.4209 1.0000 53
hưởng đến an toàn lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Mức độ sử dụng nợ của các NHTMCP có sự khác biệt lớn. Kết quả qua bảng thống kê mô tả cho thấy ngân hàng có hệ số địn bẩy cao nhất là SHB vào năm 2019 với tỷ lệ là 18.78% và thấp nhất là NAB vào năm 2012 với tỷ lệ 3.16%.
Đối với dự phòng rủi ro tín dụng (LLR): Dự phòng rủi ro tín dụng bình qn
trong giai đoạn 2011 - 2020 là 1.84%. Trong đó, có dự phịng rủi ro tín dụng cao nhất là 2.32% và dữ phịng thấp nhất là 0.85%. Ngồi ra, giá trị độ lệch chuẩn của LLR ở mức 0.41%.
Đối với khả năng thanh khoản (LIQ): Khả năng thanh khoản trung bình đạt
18.59% với độ lệch chuẩn 3.14% cho thấy có khoảng cách lớn về thanh khoản giữa các NHTMCP Việt Nam. Khả năng thanh khoản càng cao ngân hàng càng có khả năng giảm thiểu các rủi ro thanh khoản có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh thường ngày.
Đối với biên lãi ròng (NIM): Biên lãi ròng của các NHTMCP dao động từ mức
thấp nhất là -0.75% vào năm 2011 của TPB và lớn nhất là VPB vào năm 2019 với 11.02%. Biên lãi rịng trung bình là 3.04% và độ lệch chuẩn đo lường biến động của tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản là 1.35%.
Đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP): Tốc độ tăng trưởng GDP ở Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2020 khá ổn định khi có độ lệch chuẩn 1.18%. Giá trị trung bình của chỉ số này là khoảng 5.96%, cao nhất vào năm 2018 với 7.08% và thấp nhất vào năm 2020 với 2.91%.
Đối với lạm phát (INF): Dựa vào Bảng 4.1 có thể thấy được lạm phát bình quân
tại Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2018 là 5.48%, có sự biến động khá lớn với độ lệch chuẩn 4.93%. Lạm phát cao nhất vào năm 2011 với 18.68% và thấp nhất vào năm 2015 với 0.63%. Nhìn chung, lạm phát có xu hướng giảm dần qua các năm. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
54