HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
2.4.1. Ket quả đạt được
a) Xây dựng chính sách
Đội ngũ lãnh đạo của Maritime Bank đã nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro thanh khoản trong Ngân hàng, từ đó đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý, đảm bảo an toàn thanh khoản cho hoạt động của Ngân hàng trong những năm vừa qua, đặc biệt là trong giai đoạn từ 2009 - 2013, khi mà nền kinh tế Việt Nam đang mất ổn định do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhiều định chế tài chính trên thế giới đã rơi vào khủng hoảng và thậm chí là đổ vỡ, nhưng Maritime Bank vẫn duy trì được khả năng thanh khoản tốt và đạt được mức lợi nhuận theo kế hoạch.
b) Đào tạo các kiến thức về rủi ro
Trong năm 2013, Maritime Bank đã thành công trong việc xây dựng rất nhiều chương trình quan trọng về quản lý rủi ro, đặc biệt là những dự án đào tạo về rủi ro. Đây là một chương trình đào tạo về các kiến thức quản lý rủi ro được ban hành rộng rãi trong cả hệ thống của Maritime Bank. Chương trình đã mang đến một quản điểm mới về quản lý rủi ro theo hướng hiện đại và
hiệu quả hơn, theo sát với những tiêu chuẩn trong Basel II, nhằm xây dựng văn hóa quản lý rủi ro đến từng phòng ban của Maritime Bank.
c) Tổ chức
Những trung tâm hỗ trợ kinh doanh được thành lập, hoạt động của một số phòng ban như phòng kế toán, phòng tái thẩm định, phòng định giá, phòng hỗ trợ tín dụng ... được tập trung hóa một cách rất chuyên nghiệp, đã góp phần làm giảm chi phí hoạt động cho Ngân hàng, đảm bảo tính công bằng giữa các chi nhánh. Trung tâm thanh toán được đặt tại Hội sở chính đã tạo điều kiện tập trung các hoạt động chuyển tiền, tạo ra sự chuyên môn hóa cao, đảm bảo chất lượng và làm giảm thời gian thực hiện các thao tác chuyển tiền trong nước cũng như quốc tế.
d) Hoạt động quản trị
Cơ chế quản lý quỹ tập trung là một bước đánh dấu sự điều chỉnh cơ bản trong hoạt động quản lý nguồn vốn của Ngân hàng, đưa hoạt động của Maritime Bank theo những chuẩn mực quốc tế mà trong đó hoạt động kinh doanh được tập trung hóa cao hơn. Cơ chế quản lỹ quỹ tập trung đã giúp tăng cường năng suất hoạt động và nâng cao vị thế của Maritime Bank. Các quỹ được quản lý nhằm đạt được tính cân bằng cao hơn trong việc sự dụng vốn theo những kế hoạch kinh doanh, đảm bảo không vượt quá những giới hạn an toàn và đạt được những chỉ số tài chính tốt nhất cũng như kiểm soát được rủi ro thanh khoản.
Uy ban ALCO được thành lập cũng là một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro thanh khoản cũng như thiết lập được những yêu cầu mới cho hệ thống quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng theo những quy tắc quốc tế.
e) Huy động vốn
Vốn huy động của Maritime Bank vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng đều đặn mặc dù thị trường tài chính trong nước và quốc tế đang rất mất ổn định và rơi vào khủng hoảng. Điều này cho thấy Maritime Bank đã đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng tín dụng, đây là bước cơ bản để đảm bảo an toàn cho sự phát triển của hoạt động tín dụng.
f) Phát triển công nghệ
Sự phát triển của chiến lược công nghệ Ngân hàng là một nền tảng quan trọng trong sự phát triển của hoạt động và dịch vụ Ngân hàng. Trong năm 2013, Maritime Bank đã tiến hành gần 70 dự án để phát triển và đa dạng hóa sản phẩm. Một vài dự án nổi bật được thực hiện như là nâng cấp hệ thống internet banking, mobile banking, hoàn thiện nền tảng công nghệ cho sản phẩm thẻ tín dụng, đưa vào hoạt động phần mềm Treasury Kondor+ và dự án Enterprise resourse planning (ERP) trong đó mộ t vài dự án lần đầu tiên được đưa vào hoạt độ ng ở Việt Nam như dự án quản trị rủi ro thị trường tài chính (Kondor+). Maritime Bank trở thành Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống đầu tư và quản lý các giao d ịch ngân quỹ một cách thống nhất giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận hỗ trợ. Với hệ thống quản lý mới này, các giới hạn an toàn được kiểm soát một cách tự động trong quá trình thực hiện giao dịch.
Hệ thống này cũng cung cấp các công cụ để tính toán các giới hạn rủi ro và giá trị của các hợp đồng phái sinh. Maritime Bank cũng tập trung vào duy trì chất lượng của các dịch vụ hiện tại bằng cách đầu tư và nâng cấp nền tảng hệ thống cũng như cung cấp và cải thiện quy trình của các hoạt động liên quan, đảm b ảo cho việc thực hiện các giao dịch được trôi chảy trong toàn hệ thống. Maritime Bank sẽ tiếp tục thực hiện các dự án phát triển hoạt động như CRM (quản lý tín dụng), ECM (quản lý thông tin doanh nghiệp), Visa, chống
rửa tiền... từ đó cải thiện chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, cải thiện cơ sở kỹ thuật và đảm bảo an ninh, bí mật thông tin trong toàn hệ thống.
g) Phát triển thương hiệu
Maritime Bank luôn luôn giữ giá trị thương hiệu thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm theo hướng phù hợp với mong muốn của khách hàng. Ngân hàng luôn tập trung vào việc tư vấn cho khách hàng nhằm đưa lại những sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng.
Cùng với việc tung ra thương hiệu nhận diện mới vào năm 2010, đi liền với một loạt hoạt động quảng bá thương hiệu rất hiệu quả như: tài trợ cho chương trình “Sống đẹp” phát song trên kênh VTV1, đưa ra những tư vấn tài chính trên các tạp chí đầu tư.... đã thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của khách hàng đối với Maritime Bank.
2.4.2. Những tồn tại
a) Quản lý rủi ro thanh khoản chưa chuyên sâu
Trong quá trình phân tích độ lớn, cơ cấu vốn và tài sản, Maritime Bank thường chỉ tập trung vào tính toán các chỉ số nhằm đảm bảo và đạt được mục tiêu theo giới hạn của NHNN, chưa tập trung đi đi sâu phân tích để giải quyết các vấn đề thanh khoản.
Trong khi phân tích thanh khoản, Maritime Bank chưa tính toán đến các chỉ số phản ánh rủi ro mà Ngân hàng có thể pải gánh chịu. Các phương pháp và công cụ để phân tích thanh khoản được sử dụng ở các phòng ban chưa đồng bộ, mà chỉ duy trì tính toán theo các phương pháp thủ công. Quản lý rủi ro thanh khoản vẫn trong tình trạng bị động, giải quyết các vấn đề trong ngắn hạn hơn là hoạch định và tiên đoán các rủi ro có thể xảy ra trong dài hạn.
b) Chưa hiệu quả trong việc dự báo, lập kế hoạch tạo nguồn và sử dụng nguồn vốn
Quản lý thanh khoản tại Maritime Bank mới mang tính tự phát, dự báo và phân tích thị trường còn hạn chế do không có điều kiện để thu thập và phân
tích thông tin. Không có một phòng ban chuyên trách cho việc thu thập và phân tích dữ liệu, các phương pháp tính toán vẫn mang tính chất thủ công. Do đó, quản lý và dự báo thanh khoản vẫn còn nhiều hạn chế.
Do kỹ năng quản lý và nguồn lực còn hạn chế, Maritime Bank cũng chưa áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản lý thanh khoản. Việc quản trị còn dựa trên kinh nghiệm của lãnh đạo do vậy còn thụ động, phụ thuộc vào sự thay đoi của thị trường và tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô... Trong thực tế, rất nhiều lần đã xảy ra tình trạng dư thừa thanh khoản gây ra sự gia tăng trong chi phí vốn, bên cạnh đó cũng xảy ra tình trạng thiếu vốn và phải huy động với mức giá cao để đảm bảo khả năng chi trả. Tình trạng dư thừa hay thiếu hụt thanh khoản xảy ra đều làm giảm tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
c) Mô hình quản lý dòng tiền còn nhiều hạn chế
Trong các báo cáo của Maritime Bank chỉ đề cập đến các khoảng chia kỳ hạn theo đúng các yêu cầu của NHNN mà các tổ chức tín dụng phải tuân theo khi làm báo cáo tài chính. Sự phân chia kỳ hạn chưa được thực hiện một cách đầy đủ.
Mặt khác, sự phân loại quy mô các kỳ hạn cũng chưa đa dạng và đầy đủ, các kỳ hạn ngắn chưa được tính toán cụ thể trong báo cáo. Quy mô kỳ hạn hầu hết nhằm đáp ứng theo yêu cầu của Quy định 16/NHNN của NHNN dành cho tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, khi tính toán các dòng tiền, Maritime Bank mới chỉ tính đến các dòng tiền trong bảng cân đối kế toán mà chưa bao gồm các khoản ngoại bảng như các khoản cam kết tín dụng và bảo lãnh.
d) Phân tích dữ liệu còn nhiều hạn chế
Phân tích tài chính ở Ngân hàng thương mại nói chung và ở Maritime Bank nói riêng vẫn còn ở mức độ thấp và chưa được chú trọng thích đáng. Tại Maritime Bank, việc phân tích mới ở mức độ tổi thiểu bằng cách kiểm soát
các chỉ số hoạt động và đáp ứng theo các quy định của NHNN mà chưa đánh giá và dự báo được xu hướng và chất lượng tài sản. Theo đó, chất lượng của các tư vấn được đưa ra cho việc quản trị còn nhiều hạn chế.
Việc phân tích mới chỉ dừng lại ở mức làm đúng theo các quy định của NHNN và của Maritime Bank, trong khi nếu chỉ dựa trên các chỉ số, dữ liệu để phân tích các tình huống có thể xảy ra trong tương lai thì chưa đạt được tính hiệu quả khi đưa ra tư vấn cho hội đồng điều hành.
2.4.3. Nguyên nhân
Những tồn tại trên gây ra hạn chế trong chất lượng quản lý rủi ro thanh khoản của Maritime Bank trong những năm gần đây. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng 2 nguyên nhân chính sẽ được đề cập sau đây
a) Nguyên nhân khách quan
- Quản lý rủi ro thanh khoản theo các tiêu chuẩn quốc tế vẫn còn mới đối với các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Quản lý rủi ro thanh khoản thường nảy sinh trong quá trình hoạt động của Ngân hàng. Tuy nhiên, việc quản lý các quy trình, thủ tục theo tiêu chuẩn quốc tế là khá mới mẻ. Quản lý rủi ro thanh khoản hầu hết được giải quyết một cách tự nhiên mà không có bất kỳ một chiến lược hay kế hoạch dài hạn nào. Bên cạnh đó, do hệ thống Ngân hàng Việt Nam chưa áp dụng các quy tắc quốc tế vào quản lý rủi ro thanh khoản do vậy chưa có chuẩn mực để so sánh, phân loại giữa các Ngân hàng có cùng quy mô với nhau.
Để cải thiện được chất lượng quản lý rủi ro thanh khoản, các Ngân hàng tại Việt Nam cần tích lũy thêm kinh nghiệm, bổ sung trau dồi kiến thức, tìm hiểu và áp dụng những phương pháp tiến bộ của các tổ chức tài chính nước ngoài vào Việt Nam.
- Thiếu sự minh bạch
Những thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam không được công bố một cách rõ ràng bởi vì hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam
thường không có thói quen công bố các thông tin tài chính của mình một cách chính xác cho Ngân hàng hoặc cho các phương tiện truyền thông do tính bảo mật trong kinh doanh. Sự thiếu chính xác của nguồn thông tin dẫn đến việc sử dụng vốn của Ngân hàng trở nên kém hiệu quả, đặc biệt sẽ làm suy giảm chất lượng tín dụng, từ đó dẫn đến rủi ro thanh khoản.
- Thị trường tài chính kém phát triển
Sự non nớt của thị trường tài chính sẽ dẫn đến rào cản lớn trong việc quản lý rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Thị trường tài chính kém phát triển khiến các Ngân hàng khó tiếp cận hơn các nguồn vốn nhàn rỗi. Trong điều kiện thị trường tiền tệ nhỏ bé và kém phát triển thì sự lưu thông vốn giữa các tổ chức tài chính bị hạn chế, gây ra khó khăn cho Ngân hàng khi muốn vay một khoản tiền lớn với chi phí thấp. Hiện tại, thị trường tiền tệ Việt Nam vẫn đang phát triển ở mức độ thấp vì vậy khi có nhu cầu phát sinh cần một nguồn vốn lớn dễ khiến cho thị trường biến động, lãi suất bị đẩy cao tức thời.
b) Nguyên nhân chủ quan
- Huy động vốn từ dân cư chưa lớn
Tâm lý của người dân Việt Nam là thích tích trữ tiền mặt hơn là gửi tiền vào Ngân hàng. Trong trường hợp gửi tiền tiết kiệm, dân cư có xu hướng tin tưởng những Ngân hàng lớn có thời gian phát triển lâu dài và có danh tiếng để đảm bảo an toàn và chấp nhận lãi suất gửi tiền thấp hơn.
- Danh tiếng của Maritime Bank chưa đủ mạnh để có thể thu hút một lượng tiền gửi lớn. Hơn nữa trong những năm gần đây, khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động nhiều đến kinh tế Việt nam và cụ thể là thị trường tài chính, lạm phát, lãi suất... dẫn đến việc nhiều tầng lớp dân cư tìm đến những kênh đầu tư khác như vàng, ngoại tệ thay vì gửi tiền vào Ngân hàng. Do đó, mặc dù có một lượng tiền lớn nhàn rỗi trong dân chúng nhưng lượng tiền huy
động được không tăng mạnh và dòng tiền này thường chảy vào lĩnh vực bất động sản, vàng, hay ngoại tệ. Các sản phẩm huy động chưa phong phú, đa dạng và đôi khi không linh hoạt hoặc các sản phẩm huy động mới của Maritime Bank thường được quảng bá chậm hơn các Ngân hàng khác. Đây là những hạn chế lớn trong việc huy động vốn của Maritime Bank. Thêm nữa, tỉ trọng của các nguồn vốn có kỳ hạn ngắn khá cao gây ra sự mất ổn định trong cơ cấu vốn dẫn đến việc quản lý thanh khoản bị động trong nhiều trường hợp.
- Chính sách quản lý không phù hợ
Thiếu sự phối hợp chặt chẽ trong quản lý rủi ro thanh khoản: Mặc dù Maritime Bank đã ban hành các quy định và quy trình làm việc giữa các phòng ban liên quan, tuy nhiên sự cộng tác giữa các bộ phận, chi nhánh chưa hiệu quả, đúng thời điểm và chưa làm tăng sức mạnh của sự phối hợp làm việc. Các phòng ban vẫn coi việc quản lý rủi ro thanh khoản là trách nhiệm của ALCO, từ đó việc cung cấp các thông tin cần thiết đôi khi bị trì hoãn gây ảnh hưởng đến việc quản lý rủi ro thanh khoản.
Việc dự báo còn hạn chế: Quản lý rủi ro thanh khoản là một nhiệm vụ rất khó khăn do các yếu tố thường biến động, khó có thể chuyển thành các chỉ số định lượng vì các dòng tiền luôn biến động trong tương lai. Việc dự báo các chỉ số vĩ mô, xu hướng biến động của thị trường, tiền gửi khách hàng cũng gặp nhiều hạn chế. Từ đó dẫn đến việc quản lý rủi ro thanh khoản trong Ngân hàng trở nên thụ động, kém hiệu quả.
- Năng lực nhân viên chưa đáp ứng
Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nguyên nhân chính gây ra rủi ro trong hoạt động Ngân hàng. Đặc biệt là trong quản lý rủi ro thanh khoản bị ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố chủ quan. Nếu nhân viên có năng lực không tốt, không đủ tầm nhìn để xác định những biến động của dòng vốn
và chuẩn bị tốt các phương pháp đo lường để giải quyết vấn đề nảy sinh thì rủi ro thanh khoản là không thể tránh khỏi trong hoạt động Ngân hàng.
- Nhân viên của Maritime Bank chưa đáp ứng được yếu tố chuyên nghiệp khi làm việc.
Do Maritime Bank chưa có những chính sách để thu hút những lao động chất lượng cao, việc đào tạo tuy có được chú trọng đầu tư trong những năm gần đây nhưng vẫn chưa tương xứng với sự phát triển của Ngân hàng dẫn đến đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp còn thiếu và yếu, chất lượng dịch vụ chưa cao, kéo dài thời gian làm việc, ảnh hưởng đến hoạt động huy động và cho vay.
- Tính kỷ luật tự giác của mỗi cá nhân chưa ca.
Việc tuân thủ các quy định của Ngân hàng về giờ làm việc, trang phục khi phục vụ khách hàng... chưa được tuân thủ nghiêm túc, và luôn cần nhắc nhở thường xuyên. Từ đó, gây ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp của