TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 3.1.1. Mục tiêu chung
Maritime Bank đang chuyển m ục tiêu từ một Ngân hàng “bán buôn” với quy mô nhỏ, ít sản phầm thành Ngân hàng “bán lẻ” với quy mô lớn hơn, hiện đại và sản phẩm đa dạng. Đây là mục tiêu dài hạn của Ngân hàng nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa huy động và sử dụng vốn, từ đó đảm bảo thanh khoản tốt.
Maritime Bank đang hướng đến sự “Phát triển bền vững”: mở rộng và tăng cường thị phần các hoạt động dịch vụ; đảm bảo tăng trưởng phù hợp với sự phát triển của năng lực tài chính và khả năng kiểm soát rủi ro, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tập trung vào dịch vụ phi tín dụng, dịch vụ tài chính, tìm kiếm và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mới, phát triển công nghệ hiện đại như: thanh toán điện tử liên Ngân hàng, chuyển tiền, mở rộng chuyển vùng kết nối và thanh toán ở nước ngoài. Nâng cấp chất lượng các giao dịch trong nước và quốc tế: giao dịch online, Ngân hàng tại nhà, internet banking, sử dụng các ứng dụng viễn thông khi có yêu cầu cung cấp thông tin tài chính qua tin nhắn... Tiếp tục mở rộng và phát triển mạng lưới ở các thành phố chính và các khu vực kinh tế lớn, hướng tới thị trường nước ngoài.
Mục tiêu “Hiệu quả”: cả i thiện chất lượng và hiệu quả của các hoạt động thông qua điều chỉnh cơ cấu tài sản và nợ theo hướng tăng cường dịch vụ, đầu tư vốn, tín dụng ngắn hạn. tập trung vào các lĩnh vực kinh
doanh, khu vực và ngành nghề mang lại lợi nhuận, đảm b ảo an, hiệu quả ở mức cao nhất.
Củng cố toàn hệ thống, rà soát đội ngũ nhân viên dựa trên các tiêu chí trình độ học vấn, chuyên môn, mức lưong... nhằm nâng cao chất lượng nhân sự. Có các chiến lược để chuẩn bị nguồn nhân lực và đào tạo lực lượng lao động để đảm bảo hoạt động của hệ thống được liên tục, thông suốt và hiệu quả.
Ngân hàng sẽ xem xét lại toàn bộ quá trình kinh doanh sao cho phù hợp với điều kiện hiện tại, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tập trung vào cấu trúc và tổ chức quản lý, nâng cao quản trị doanh nghiệp.
3.1.2. Mục tiêu cụ thể
Với mục tiêu trở thành một Ngân hàng thưong mại với tình hình tài chính lành mạnh, hiệu suất cao, an toàn và tăng trưởng bền vững đến năm 2015, ban giám đốc đã đề ra những mục tiêu cụ thể thông qua các chỉ số tài chính như sau:
- Tong tài sản tăng trưởng trung bình 25% mỗi năm. - Dư nợ tín dụng tăng trung bình 20% mỗi năm. - Tăng trưởng huy động trung bình 25% mỗi năm. - Tăng trưởng vốn điều lệ 10% mỗi năm.
- Lợi nhuận trước thuế tăng trung bình 20% mỗi năm.
- Nợ xấu: đạt tỷ lệ tối đa là 3% nhằm phù hợp với quy định của NHNN. - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: theo Thông tư 13 của NHNN, các tổ chức tín dụng phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu là 9% giữa vốn tự có và tổng tài sản có quy theo mức độ rủi ro. Áp dụng đối với cả báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất, mục tiêu mà Maritime Bank đặt ra cho tỷ lệ này là 10%.
+ Dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có.
+ Tổng dư nợ cho vay và bảo lãnh cho một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có.
+ Dư nợ cho vay đối với một nhóm khách hàng liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có.
+ Dư nợ cho vay và bảo lãnh đối với một nhóm khách hàng liên quan không được vượt quá 60% vốn tự có.
Tỷ lệ thanh khoản: Thông tư 13 của NHNN quy định tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thanh toán ngay và tổng nợ phải trả là 15%; tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo và tổng nợ phải trả trong 7 ngày tiếp theo là 1. Mục tiêu của Maritime Bank là đảm bảo tỷ lệ thanh khoản bằng hoặc cao hơn tỷ lệ tối thiểu theo quy định của NHNN.
Theo Thông tư 15/2009 của NHNN quy định tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đối với các tổ chức tín dụng là 30%. Maritime Bank hướng tới mục tiêu duy trì tỷ lệ này ở mức 15%.
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI ROTHANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
3.2.1. Nhóm giải pháp tạo điều kiện cho quản lý rủi ro thanh khoảna) Minh bạch thông tin để cải thiện thanh khoản a) Minh bạch thông tin để cải thiện thanh khoản
Mỗi Ngân hàng cần có cơ chế đảm bảo công bố thông tin ở một mức độ chấp nhận được, từ đó giúp nâng cao uy tín của Ngân hàng đối với công chúng. Minh bạch thông tin là một phần quan trọng trong chiến lược quản lý thanh khoản. Ngân hàng cũng nên cung cấp thông tin một cách đều đặn, đặc biệt là đối với các đối tác cho vay.
Ngân hàng cần phải quyết định việc cung cấp thông tin của mình cho các phương tiện truyền thông một cách thích hợp nhất. Giải quyết tốt mối quan hệ với công chúng có thể giúp Ngân hàng tránh được các tin đồn thất thiệt, có thể gây ra rủi ro rút tiền hàng loạt. Nếu các thông tin tiêu cực được quyết định sẽ công bố, Ngân hàng nên chuẩn bị đưa ra phương án giải quyết vấn đề ngay lập tức. Việc này sẽ giúp trấn an niềm tin của đối tác, công chúng và thể hiện rằng các lãnh đạo Ngân hàng đang cố gắng giải quyết vấn đề một cách tích cực nhất.
b) Nhân tố con người
Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực đang là một vấn đề cấp bách cho sự phát triển của ngành Ngân hàng nói chung và chất lượng dịch vụ nói riêng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, các Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ở Việt Nam với điều kiện ngày càng mở. Khi đó, các Ngân hàng thương mại trong nước dễ bị rơi vào tình trạng chảy máu chất xám. Để thích ứng với nhu cầu phát triển nhanh chóng, Maritime Bank cần có một chiến lược dài hạn để thu hút và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên. Maritime Bank nên xây dựng một nhóm chuyên gia chuyên sâu vào từng mảng hoạt động, từng sản phẩm, dịch vụ mới bằng nhiều cách như thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, các buổi hội thảo chuyên đề... Do quản lý rủi ro thanh khoản tác động đến chất lượng hoạt động của toàn Ngân hàng, nếu xây dựng được những nhân sự làm việc chuyên nghiệp thì hiệu quả hoạt động của Ngân hàng sẽ được nâng cao, rủi ro bao gồm cả rủi ro thanh khoản sẽ ở mức thấp nhất.
Hiện tại công tác đào tạo ở Maritime Bank vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Maritime Bank mới chỉ tổ chức đào tạo cho những nhân viên mới. Bên cạnh đó, việc đào tạo hội nhập này mới dừng ở những bước đầu tiên, chưa có tính chuyên sâu. Những nhân sự đã làm việc tại Maritime Bank thì
chưa quan tâm đến những khóa đào tạo chuyên môn. Việc nghiên cứu khoa học trong Ngân hàng cũng cần được chú trọng hơn và nên có sự đầu tư thỏa đáng nhằm đẩy mạnh sự sáng tạo, tinh thần đổi mới của nhân viên. Có chính sách hỗ trợ cho những phòng ban mới thành lập hoặc những phòng ban đang hoạt động trong điều kiện khó khăn, thực hiện chính sách khen thưởng, động viên kịp thời cho các cá nhân, đơn vị đạt được những thành tích nổi bật, từ đó cải thiện năng suất lao động và doanh thu cho Ngân hàng.
c) Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin nên được áp dụng rộng rãi ở tất cả các lĩnh vực, trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong phát triển kinh tế. Hệ thống quản lý thông tin là nhân tố chủ chốt hỗ trợ việc đưa ra quyết định quản lý rủi ro thanh khoản một cách kịp thời và hiệu quả. Trong quá trình hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, Maritime Bank cần phát triển hệ thống quản lý thông tin một cách thích hợp để nhận dạng, đo lường và đưa ra báo cáo về rủi ro thanh khoản. Hệ thống quản lý thông tin cần phải tính toán được trạng thái thanh khoản của tất cả các đồng tiền chính như VND, USD, EUR, GBP đảm bảo đáp ứng theo những quy định, chính sách và giới hạn mà Ngân hàng đề ra. Từ đó đưa ra những cảnh bảo sớm về sự biến động của dòng tiền. Trong thời gian tới, Maritime Bank nên tập trung vào việc nâng cấp và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin như sau:
- Phát triển hệ thống công nghệ thông tin: tăng năng suất cung cấp sẩn phẩm và dịch vụ chất lượng cao; tiếp tục hỗ trợ cung cấp thông tin doanh nghiệp kịp thời cho các bộ phận, phòng ban, lãnh đạo; Đảm bảo an toàn cho hệ thống khi hoạt động.
- Cần nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư nâng cấp phần mềm sẽ là nhân tố chủ chốt để tăng hiệu quả kinh doanh. Nên phát triển hệ thống thanh toán hiện đại và hệ thống giao dịch tự động để đáp ứng nhu cầu
của khách hàng và đảm bảo an toàn. Tiếp tục đầu tư mở rộng và cải tiến công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh, tiêu chuẩn hóa hệ thống báo cáo dựa trên việc khai thác tối đa thông tin trong kho dữ liệu.
d) Phát triển thương hiệu
Đe cải thiện hiệu quả hoạt động và xây dựng một thương hiệu tốt cần gắn với việc nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đây là một thước đo sự hài lòng của khách hàng, uy tín của Ngân hàng. Đó sẽ là nhân tố tác động tích cực đến thanh khoản của Ngân hàng do có được lợi thế trong việc huy động vốn và tạo ra dòng tiền ổn định trong dài hạn, từ đó giảm rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất. Dự án phát triển thương hiệu cần thực hiện theo lộ trình nhất định. Cùng với sự phát triển thương hiệu, mở rộng mạng lưới cũng là một mục tiêu quan trọng. Bên cạnh đó, Ngân hàng cần phát triển các chính sách nâng cao sức cạnh tranh và khắc phục khó khăn trong quá trình kinh doanh, nghiên cứu đặc điểm, xu hướng biến động của thị trường, chiến lược hoạt động của đối thủ cạnh thanh để điều chỉnh kịp thời.
3.2.2. Nhóm giải pháp cải tiến kỹ thuật quản lý rủi ro thanh khoảna) Hoàn thiện chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản a) Hoàn thiện chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản
Để cải thiện quản lý rủi ro thanh khoản theo mô hình hiện đại yêu cầu sự đổi mới trong phương pháp luận và cải tiến cơ chế, chính sách có liên quan. Sự hoàn thiện của chính sách quản lý rủi ro thanh khoản đóng một vai trò quan trọng trong việc định hướng công việc cho nhân viên. Hệ thống chính sách cần phải tương xứng với chiến lược phát triển của Ngân hàng.
Chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản: Maritime Bank cần phải xác định được những khó khăn trong hệ thống tài chính Ngân hàng nói riêng và của toàn hệ thống nói chung trong những năm tới, đó là: tăng trưởng kinh tế chậm lại, kết quả kinh doanh xấu hơn, thậm chí cần chuẩn bị những kịch bản xấu nhất như có Ngân hàng bị phá sản, nợ xấu tăng lên. Vì vậy, trên thị
trường I, Ngân hàng cần đẩy mạnh việc đánh giá chất lượng tín dụng để đảm bảo những khoản vay đang được tài trợ cho những khách hàng tốt nhất, tăng khả năng trả nợ và phát triển những hoạt động phi tín dụng như hoạt động dịch vụ. Trên thị trường liên Ngân hàng, chỉ nên chấp nhận gửi tiền, cho vay đối với các Ngân hàng được đánh giá cao bởi các tổ chức quốc tế. Đồng thời, Ban điều hành và Ban giám đốc cần đặt ra định mức để đảm bảo thanh khoản luôn trên ngưỡng an toàn tối thiểu.
Cơ chế quản lý rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank hiện đang được phối hợp giữa hai phương pháp là: phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản truyền thống và phương pháp quản lý dòng tiền. Tuy nhiên phương pháp quản lý truyền thống đang được sử dụng nhiều hơn, phương pháp quản lý dòng tiền chưa được quan tâm một cách thích đáng. Phương pháp truyền thống sẽ đảm bảo Ngân hàng có đủ tài sản dự trữ dễ chuyển đổi thành tiền mặt để đáp ứng nhu cầu chi trả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng việc đảm bảo các tỷ lệ về tài sản thanh khoản không cho thấy tình trạng thanh khoản của Ngân hàng. Do đó, một chính sách quản lý thanh khoản hiệu quả phụ vào vào không chỉ lớp đệm tài sản dự trữ mà còn phụ thuộc vào việc quản lý, điều hành, dự đoán trạng thái thanh khoản trong tương lai và luôn trong tình trạng sẵn sàng giải quyết vấn đề khi trường hợp khẩn cấp xảy ra. Việc quản lý bằng cách duy trì các tỷ lệ tài sản thanh khoản có thể dẫn đến việc Ngân hàng nắm giữ một lượng quá lớn tài sản thanh khoản cao để bù đắp rủi ro, sẽ làm giảm tính hiệu quả của kinh doanh.
Do đó, với việc áp dụng song song hai phương pháp quản lý thanh khoản tại Maritime Bank, Ngân hàng cần tập trung vào một giải pháp linh hoạt hơn:
- Hình thành cơ chế cảnh báo đối với sự biến động của cơ cấu vốn và khả năng giải quyết các vấn đề thanh khoản nảy sinh trong ngắn hạn và dài
hạn, đưa ra các kịch bản về nhu cầu vốn trong tương lai và khả năng huy động vốn với mức giá hợp lý.
- Tái cơ cấu mô hình quản lý thanh khoản, đảm bảo các bộ phận chịu trách nhiệm quản lý rủi ro thanh khoản luôn cung cấp thông tin một cách kịp thời và chính xác. Đồng thời, đảm bảo việc quản lý rủi ro thanh khoản được thực hiện hiệu quả.
- Cung cấp một công cụ hiệu quả hơn để đánh giá trạng thái thanh khoản hiện
tại và tương lai, bên cạnh đó có thể so sánh dòng tiền ra và dòng tiền vào trong một
thời điểm xác định. Phân tích vốn cần xem xét đến quy mô kỳ hạn và tính toán được
trạng thái dư thừa hoặc thiếu hụt thanh khoản trong từng ngày. Tại Maritime Bank,
quản lý rủi ro được thực hiện dựa trên việc xây dựng một báo cáo về tài sản thanh
khoản ròng hàng tháng dựa trên các hợp đồng đến ngày đáo hạn và cho tất cả các
đồng tiền. Để tăng tính hiệu quả, Maritime Bank cần các báo cáo xác định trạng thái
thanh khoản ròng cho mỗi loại đồng tiền riêng biệt và chia các kỳ hạn phân tích ra
nhỏ hơn cụ thể như sau:
+ Hiện tại, trong báo cáo tài chính của Maritime Bank đang tồn tại 17 loại đồng tiền khác nhau, nhưng nên chia thành 4 loại tiền tệ chính là: VND, USD, EUR, GBP.
+ Kỳ hạn phân tích nên phân chia như sau: kỳ hạn qua đêm, từ 2 đến 7 ngày, dưới 1 tháng, từ 1 đến 3 tháng, từ 3 đến 6 tháng, từ 6 đến 12 tháng, từ 1 đến 5 năm, trên 5 năm.
Thêm nữa, việc đánh giá tình trạng thanh khoản của một Ngân hàng còn phụ thuộc vào sự biến động của dòng tiền ở trong các tình huống khác nhau. Phân tích thanh khoản đòi hỏi cần xây dựng nhiều kịch bản, với mỗi kịch bản Ngân hàng cần tính toán sự biến động ra vào của tài sản và cần tính đến cả các yếu tố nội bảng và ngoại bảng.
Tại Maritime Bank, kỳ hạn phân tích được xác định theo ngày đáo hạn trong hợp đồng, do vậy có thể không phản ánh chính xác dòng tiền ra vào ví dụ như khách hàng có thể rút tiền trước thời hạn hoặc có thể không trả nợ đúng hạn như trong hợp đồng quy định... vì vậy phương pháp tốt hơn để xác