2.5 .Chiến lược quản lý thanh khoản tại Maritime Bank
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦIRO
THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
3.2.1. Nhóm giải pháp tạo điều kiện cho quản lý rủi ro thanh khoảna) Minh bạch thông tin để cải thiện thanh khoản a) Minh bạch thông tin để cải thiện thanh khoản
Mỗi Ngân hàng cần có cơ chế đảm bảo công bố thông tin ở một mức độ chấp nhận được, từ đó giúp nâng cao uy tín của Ngân hàng đối với công chúng. Minh bạch thông tin là một phần quan trọng trong chiến lược quản lý thanh khoản. Ngân hàng cũng nên cung cấp thông tin một cách đều đặn, đặc biệt là đối với các đối tác cho vay.
Ngân hàng cần phải quyết định việc cung cấp thông tin của mình cho các phương tiện truyền thông một cách thích hợp nhất. Giải quyết tốt mối quan hệ với công chúng có thể giúp Ngân hàng tránh được các tin đồn thất thiệt, có thể gây ra rủi ro rút tiền hàng loạt. Nếu các thông tin tiêu cực được quyết định sẽ công bố, Ngân hàng nên chuẩn bị đưa ra phương án giải quyết vấn đề ngay lập tức. Việc này sẽ giúp trấn an niềm tin của đối tác, công chúng và thể hiện rằng các lãnh đạo Ngân hàng đang cố gắng giải quyết vấn đề một cách tích cực nhất.
b) Nhân tố con người
Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực đang là một vấn đề cấp bách cho sự phát triển của ngành Ngân hàng nói chung và chất lượng dịch vụ nói riêng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, các Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ở Việt Nam với điều kiện ngày càng mở. Khi đó, các Ngân hàng thương mại trong nước dễ bị rơi vào tình trạng chảy máu chất xám. Để thích ứng với nhu cầu phát triển nhanh chóng, Maritime Bank cần có một chiến lược dài hạn để thu hút và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên. Maritime Bank nên xây dựng một nhóm chuyên gia chuyên sâu vào từng mảng hoạt động, từng sản phẩm, dịch vụ mới bằng nhiều cách như thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, các buổi hội thảo chuyên đề... Do quản lý rủi ro thanh khoản tác động đến chất lượng hoạt động của toàn Ngân hàng, nếu xây dựng được những nhân sự làm việc chuyên nghiệp thì hiệu quả hoạt động của Ngân hàng sẽ được nâng cao, rủi ro bao gồm cả rủi ro thanh khoản sẽ ở mức thấp nhất.
Hiện tại công tác đào tạo ở Maritime Bank vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Maritime Bank mới chỉ tổ chức đào tạo cho những nhân viên mới. Bên cạnh đó, việc đào tạo hội nhập này mới dừng ở những bước đầu tiên, chưa có tính chuyên sâu. Những nhân sự đã làm việc tại Maritime Bank thì
chưa quan tâm đến những khóa đào tạo chuyên môn. Việc nghiên cứu khoa học trong Ngân hàng cũng cần được chú trọng hơn và nên có sự đầu tư thỏa đáng nhằm đẩy mạnh sự sáng tạo, tinh thần đổi mới của nhân viên. Có chính sách hỗ trợ cho những phòng ban mới thành lập hoặc những phòng ban đang hoạt động trong điều kiện khó khăn, thực hiện chính sách khen thưởng, động viên kịp thời cho các cá nhân, đơn vị đạt được những thành tích nổi bật, từ đó cải thiện năng suất lao động và doanh thu cho Ngân hàng.
c) Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin nên được áp dụng rộng rãi ở tất cả các lĩnh vực, trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong phát triển kinh tế. Hệ thống quản lý thông tin là nhân tố chủ chốt hỗ trợ việc đưa ra quyết định quản lý rủi ro thanh khoản một cách kịp thời và hiệu quả. Trong quá trình hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, Maritime Bank cần phát triển hệ thống quản lý thông tin một cách thích hợp để nhận dạng, đo lường và đưa ra báo cáo về rủi ro thanh khoản. Hệ thống quản lý thông tin cần phải tính toán được trạng thái thanh khoản của tất cả các đồng tiền chính như VND, USD, EUR, GBP đảm bảo đáp ứng theo những quy định, chính sách và giới hạn mà Ngân hàng đề ra. Từ đó đưa ra những cảnh bảo sớm về sự biến động của dòng tiền. Trong thời gian tới, Maritime Bank nên tập trung vào việc nâng cấp và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin như sau:
- Phát triển hệ thống công nghệ thông tin: tăng năng suất cung cấp sẩn phẩm và dịch vụ chất lượng cao; tiếp tục hỗ trợ cung cấp thông tin doanh nghiệp kịp thời cho các bộ phận, phòng ban, lãnh đạo; Đảm bảo an toàn cho hệ thống khi hoạt động.
- Cần nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư nâng cấp phần mềm sẽ là nhân tố chủ chốt để tăng hiệu quả kinh doanh. Nên phát triển hệ thống thanh toán hiện đại và hệ thống giao dịch tự động để đáp ứng nhu cầu
của khách hàng và đảm bảo an toàn. Tiếp tục đầu tư mở rộng và cải tiến công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh, tiêu chuẩn hóa hệ thống báo cáo dựa trên việc khai thác tối đa thông tin trong kho dữ liệu.
d) Phát triển thương hiệu
Đe cải thiện hiệu quả hoạt động và xây dựng một thương hiệu tốt cần gắn với việc nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đây là một thước đo sự hài lòng của khách hàng, uy tín của Ngân hàng. Đó sẽ là nhân tố tác động tích cực đến thanh khoản của Ngân hàng do có được lợi thế trong việc huy động vốn và tạo ra dòng tiền ổn định trong dài hạn, từ đó giảm rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất. Dự án phát triển thương hiệu cần thực hiện theo lộ trình nhất định. Cùng với sự phát triển thương hiệu, mở rộng mạng lưới cũng là một mục tiêu quan trọng. Bên cạnh đó, Ngân hàng cần phát triển các chính sách nâng cao sức cạnh tranh và khắc phục khó khăn trong quá trình kinh doanh, nghiên cứu đặc điểm, xu hướng biến động của thị trường, chiến lược hoạt động của đối thủ cạnh thanh để điều chỉnh kịp thời.
3.2.2. Nhóm giải pháp cải tiến kỹ thuật quản lý rủi ro thanh khoảna) Hoàn thiện chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản a) Hoàn thiện chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản
Để cải thiện quản lý rủi ro thanh khoản theo mô hình hiện đại yêu cầu sự đổi mới trong phương pháp luận và cải tiến cơ chế, chính sách có liên quan. Sự hoàn thiện của chính sách quản lý rủi ro thanh khoản đóng một vai trò quan trọng trong việc định hướng công việc cho nhân viên. Hệ thống chính sách cần phải tương xứng với chiến lược phát triển của Ngân hàng.
Chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản: Maritime Bank cần phải xác định được những khó khăn trong hệ thống tài chính Ngân hàng nói riêng và của toàn hệ thống nói chung trong những năm tới, đó là: tăng trưởng kinh tế chậm lại, kết quả kinh doanh xấu hơn, thậm chí cần chuẩn bị những kịch bản xấu nhất như có Ngân hàng bị phá sản, nợ xấu tăng lên. Vì vậy, trên thị
trường I, Ngân hàng cần đẩy mạnh việc đánh giá chất lượng tín dụng để đảm bảo những khoản vay đang được tài trợ cho những khách hàng tốt nhất, tăng khả năng trả nợ và phát triển những hoạt động phi tín dụng như hoạt động dịch vụ. Trên thị trường liên Ngân hàng, chỉ nên chấp nhận gửi tiền, cho vay đối với các Ngân hàng được đánh giá cao bởi các tổ chức quốc tế. Đồng thời, Ban điều hành và Ban giám đốc cần đặt ra định mức để đảm bảo thanh khoản luôn trên ngưỡng an toàn tối thiểu.
Cơ chế quản lý rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank hiện đang được phối hợp giữa hai phương pháp là: phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản truyền thống và phương pháp quản lý dòng tiền. Tuy nhiên phương pháp quản lý truyền thống đang được sử dụng nhiều hơn, phương pháp quản lý dòng tiền chưa được quan tâm một cách thích đáng. Phương pháp truyền thống sẽ đảm bảo Ngân hàng có đủ tài sản dự trữ dễ chuyển đổi thành tiền mặt để đáp ứng nhu cầu chi trả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng việc đảm bảo các tỷ lệ về tài sản thanh khoản không cho thấy tình trạng thanh khoản của Ngân hàng. Do đó, một chính sách quản lý thanh khoản hiệu quả phụ vào vào không chỉ lớp đệm tài sản dự trữ mà còn phụ thuộc vào việc quản lý, điều hành, dự đoán trạng thái thanh khoản trong tương lai và luôn trong tình trạng sẵn sàng giải quyết vấn đề khi trường hợp khẩn cấp xảy ra. Việc quản lý bằng cách duy trì các tỷ lệ tài sản thanh khoản có thể dẫn đến việc Ngân hàng nắm giữ một lượng quá lớn tài sản thanh khoản cao để bù đắp rủi ro, sẽ làm giảm tính hiệu quả của kinh doanh.
Do đó, với việc áp dụng song song hai phương pháp quản lý thanh khoản tại Maritime Bank, Ngân hàng cần tập trung vào một giải pháp linh hoạt hơn:
- Hình thành cơ chế cảnh báo đối với sự biến động của cơ cấu vốn và khả năng giải quyết các vấn đề thanh khoản nảy sinh trong ngắn hạn và dài
hạn, đưa ra các kịch bản về nhu cầu vốn trong tương lai và khả năng huy động vốn với mức giá hợp lý.
- Tái cơ cấu mô hình quản lý thanh khoản, đảm bảo các bộ phận chịu trách nhiệm quản lý rủi ro thanh khoản luôn cung cấp thông tin một cách kịp thời và chính xác. Đồng thời, đảm bảo việc quản lý rủi ro thanh khoản được thực hiện hiệu quả.
- Cung cấp một công cụ hiệu quả hơn để đánh giá trạng thái thanh khoản hiện
tại và tương lai, bên cạnh đó có thể so sánh dòng tiền ra và dòng tiền vào trong một
thời điểm xác định. Phân tích vốn cần xem xét đến quy mô kỳ hạn và tính toán được
trạng thái dư thừa hoặc thiếu hụt thanh khoản trong từng ngày. Tại Maritime Bank,
quản lý rủi ro được thực hiện dựa trên việc xây dựng một báo cáo về tài sản thanh
khoản ròng hàng tháng dựa trên các hợp đồng đến ngày đáo hạn và cho tất cả các
đồng tiền. Để tăng tính hiệu quả, Maritime Bank cần các báo cáo xác định trạng thái
thanh khoản ròng cho mỗi loại đồng tiền riêng biệt và chia các kỳ hạn phân tích ra
nhỏ hơn cụ thể như sau:
+ Hiện tại, trong báo cáo tài chính của Maritime Bank đang tồn tại 17 loại đồng tiền khác nhau, nhưng nên chia thành 4 loại tiền tệ chính là: VND, USD, EUR, GBP.
+ Kỳ hạn phân tích nên phân chia như sau: kỳ hạn qua đêm, từ 2 đến 7 ngày, dưới 1 tháng, từ 1 đến 3 tháng, từ 3 đến 6 tháng, từ 6 đến 12 tháng, từ 1 đến 5 năm, trên 5 năm.
Thêm nữa, việc đánh giá tình trạng thanh khoản của một Ngân hàng còn phụ thuộc vào sự biến động của dòng tiền ở trong các tình huống khác nhau. Phân tích thanh khoản đòi hỏi cần xây dựng nhiều kịch bản, với mỗi kịch bản Ngân hàng cần tính toán sự biến động ra vào của tài sản và cần tính đến cả các yếu tố nội bảng và ngoại bảng.
Tại Maritime Bank, kỳ hạn phân tích được xác định theo ngày đáo hạn trong hợp đồng, do vậy có thể không phản ánh chính xác dòng tiền ra vào ví dụ như khách hàng có thể rút tiền trước thời hạn hoặc có thể không trả nợ đúng hạn như trong hợp đồng quy định... vì vậy phương pháp tốt hơn để xác định dòng tiền là dự báo xu hướng biến động trong mỗi trường hợp cụ thể, dựa trên những biến động lịch sử và đánh giá về thị trường. Mô hình này có thể giúp Maritime Bank quản lý chặt chẽ hơn cung cầu thanh khoản, đưa ra các quyết định sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn.
b) Đẩy mạnh dự báo biến động kinh tế vĩ mô
Sự biến động của kinh tế vĩ mô sẽ tác động đến các hoạt động của ngành Ngân hàng. Vì vậy để quản lý hiệu quả rủi ro thanh khoản cần đưa ra kế hoạch xử lý cho những tình huống bất ngờ, Ngân hàng cần xây dựng và cải tiến hệ thống cảnh báo để dự đoán biến động thị trường, tác động đến thanh khoản Ngân hàng.
Cấu trúc của hệ thống dự báo bao gồm những thông tin cập nhật từ thị trường thế giới, thị trường trong nước, biến động của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Maritime Bank cũng cần phát triển hệ thống cảnh báo thông tin để dự báo những biến động của các yếu tố nội bộ trong Ngân hàng, phát hiện ra những rủi ro nội tại từ đó phát hiện ra sớm những rủi ro có thể xảy ra đối với nguồn vốn.
c) Phát triển những dịch vụ phi tín dụng
Maritime Bank cần phát triển những sản phẩm phi tín dụng như là bảo đảm, chuyển tiền, LC. vì những sản phẩm này phụ thuộc ít hơn vào nguồn vốn trong khi vẫn có thể gia tăng lợi nhuận cho Ngân hàng.
d) Cải thiện chính sách tín dụng
Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới, Maritime Bank cần xác định được những khó khăn có thể gặp phải trong những năm tới như là sự biến động bất thường của thị trường chứng khoán, sự
đóng băng của thị trường bất động sản cùng với sự suy giảm của toàn nền kinh tế khiến Ngân hàng có thể phải đối mặt với rất nhiều khó khăn: các DN không thể trả được nợ, nợ xấu gia tăng... Do đó Ngân hàng cần nâng cao kiểm soát và cải thiện chất lượng phê duyệt tín dụng để đảm bảo các khoản cho vay được tài trợ cho những khách hàng tốt, ngoài ra cần kiểm tra định kỳ chất lượng của đội ngũ nhân viên tín dụng. Tăng cường giám sát sau khi giải ngân, hoàn thiện hệ thống đánh giá tín dụng, đánh giá định kỳ chất lượng sử dụng nguồn vốn cho vay. Nâng cao vai trò của phòng tái thẩm định, đẩy mạnh thu hồi nợ từ đó giảm rủi ro tín dụng, dần cải thiện chất lượng tín dụng.
e) Tăng vốn nhằm tăng cường năng lực tài chính
Vốn tự có đóng một vai trò quan trọng trong Ngân hàng, được coi như là phao cứu sinh cuối cùng chống lại rủi ro đổ vỡ Ngân hàng. Tăng vốn tự có sẽ giúp củng cố niềm tin tài chính đối với công chúng. Vì vậy, để giảm rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động của Ngân hàng, trong đó bao gồm cả rủi ro thanh khoản, Ngân hàng cần tăng lượng vốn tự có lên. Từ đó cũng giúp cải thiện hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR), là một chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá năng lực tài chính của Ngân hàng.
Để cải thiện quy mô vốn có thể sử dụng nhiều biện pháp như: tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu, tăng phần lợi nhuận giữ lại, tăng quỹ dự trữ. Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán có dấu hiệu đi xuống, cổ phiếu ngành Ngân hàng cũng bị giảm giá. Việc tăng vốn điều lệ của Maritime Bank thông qua việc tăng lợi nhuận giữ lại, tăng thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ thêm. Để nâng cao chất lượng quản lý rủi ro thanh khoản, Maritime Bank cần có kế hoạch tiếp tục tăng vốn tự có.
f) Đẩy mạnh huy động vốn
Khi phát hiện ra tình trạng thiếu hụt thanh khoản, giải pháp các Ngân hàng thường sử dụng là vay trên thị trường liên Ngân hàng hoặc vay từ NHNN qua thị trường mở. Nhưng các khoản vay trên thị trường 2 thường
phải chịu lãi suất cao hơn, làm giảm tính hiệu quả trong sử dụng vốn và ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngân hàng.
Theo đó, giải pháp dài hạn được đưa ra để tăng tính hiệu quả đó là tăng cường huy động vốn trên thị trường 1 (huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế), thông qua việc cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao uy tín của Ngân hàng, quảng bá thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm cho vay và huy động...
Maritime Bank cần phải phát triển thêm nhiều loại hình huy động vốn ở các kỳ hạn linh hoạt khác nhau để trở nên chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn, không nên phụ thuộc nguồn vốn vào một nhóm khách hàng hoặc một