MOODY'S
Aaa Chất lượng cao nhất
Aa Chất lượng cao
A Chất lượng trên trung bình Baa Chất lượng trung bình
Ba Chất lượng trung bình, mang yếu tố đầu cơ B Chất lượng dưới trung bình
Caa Chất lượng kém
Ca Mang tính đầu cơ, dễ vỡ nợ
C Chất lượng kém nhất
STANDARD& POOR'S
AAA Chất lượng cao nhất
AA Chất lượng cao
A Chất lượng trên trung bình BBB Chất lượng trung bình
BB Chất lượng trung bình, mang yếu tố đầu cơ B Chất lượng dưới trung bình
CCC Chất lượng kém
CC Mang tính đầu cơ, dễ vỡ nợ
C Chất lượng kém nhất
(Nguồn : Nguyễn Văn Tiến, 2010)
+ Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng
Ngoài mô hình điểm số Z, nhiều ngân hàng còn áp dụng mô hình cho điểm để xử lý đơn xin vay của người tiêu dùng như: mua xe hơi, trang thiết bị gia đình, bất động sản,…Các yếu tố quan trọng trong mô hình cho điểm tín dụng bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, điện thoại cố định, tài khoản cá nhân, thời gian làm việc.
Mô hình này thường sử dụng 7-12 hạng mục, mỗi hạng mục được cho điểm từ 1-10. Trong điều kiện tại Việt Nam, mô hình điểm số tín dụng thường được sử dụng do có nhiều ưu điểm như đơn giản, nhanh chóng, phản ánh khá toàn diện.
Ưu điểm: mô hình loại bỏ được sự phán xét chủ động trong quá trình cho vay và giảm đáng kể thời gian ra quyết định tín dụng.
Nhược điểm: mô hình không thể tự điều chỉnh một cách nhanh chóng để thích ứng với những thay đổi trong nền kinh tế và cuộc sống gia đình.
+ Mô hình xác định giá trị rủi ro tới hạn Var (Value at Risk)
các tài sản tài chính cho các nhà quản trị cao cấp.
Khi sử dụng thước đo giá trị rủi ro tới hạn, nhà quản trị tính cho một danh mục tài sản của một tổ chức tài chính theo cách như sau:
“Chúng ta có X% chắc chắn rằng chúng ta sẽ không mất nhiều hơn V đồng trong vòng N ngày tới”
Biến số V là giá trị rủi ro tới hạn của danh mục tài sản. Đó là một hàm số gồm 2 biến: N biểu diễn trục thời gian nằm ngang, và X là mức độ tin tưởng. Có nghĩa là nhà quản trị tin rằng mức độ thua lỗ trong vòng N ngày với mức chắc chắn X% không vượt quá một mức rủi ro xác định V.
Nếu tính vốn của ngân hàng theo mức độ rủi ro của thị trường, thì các nhà quản lý sẽ sử dụng N = 10 ngày và X = 99. Điều này có nghĩa là họ tập trung vào mức thua lỗ trong thời gian 10 ngày mà nó được hy vọng rằng không vượt quá 1%. Vốn mà họ yêu cầu ngân hàng duy trì ít nhất gấp 3 lần giá trị rủi ro tới hạn này.
Nhìn chung, khi N ngày là quãng thời gian nghiên cứu biểu diễn theo trục nằm ngang và X% là mức độ chắc chắn thì VAR là giá trị khoản lỗ tương ứng với (100- X %) theo quy luật phân phối chuẩn về mức độ biến động giá trị của danh mục trong vòng N ngày tới. Ví dụ: khi N = 5 và X = 97, có nghĩa là 3% theo quy luật phân phối chuẩn sẽ là mức độ biến động giá trị danh mục trong vòng 5 ngày tới.
Giá trị rủi ro tới hạn là một thước đo về rủi ro thay thế tốt nhất. Một số nhà nghiên cứu đã tranh luận rằng VAR có thể giúp nhà quản trị chọn lựa được một danh mục các khoản cho vay có phân phối thu nhập như nhau nhưng tiềm năng rủi ro cao hơn.