Môi trường tự nhiên: Môi trường tự nhiên bao gồm vị trí địa lý, khí hậu, đất
đai, các nguồn tài nguyên khoáng sản trong lòng đất, tài nguyên rừng, sự trong sạch môi trường... Môi trường tự nhiên ảnh hưởng to lớn đến mọi hoạt động của đời sống xã hội, nó còn là yếu tố đầu vào hết sức quan trọng của nhiều ngành nghề như: nông nghiệp, công nghiệp khai khoáng, du lịch, vận tải, trong nhiều trường hợp chính các điều kiện tự nhiên trở thành yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ.
Tuy nhiên, các thiệt hại từ nguyên nhân thiên tai, bão lụt, hạn hán, động đất, dịch bệnh…có thể xảy ra bất cứ lúc nào và là nguyên nhân bất khả kháng tác động trực tiếp đến khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn, làm mất khả năng thanh toán cho ngân hàng. Rủi ro tín dụng xảy ra là rất lớn và ngân hàng rất khó có thể phòng ngừa, kiểm soát được rủi ro này.
Môi trường chính trị: là rủi ro mà các nhà đầu tư phải đối diện do những biến động trong thành phần chính phủ; các sự kiện chính trị; những thay đổi trong luật lệ, chính sách của chính phủ; khả năng chuyển đổi của đồng nội tệ; chiến tranh, bạo loạn… Nguyên nhân do chính sách của Nhà nước như chính sách đầu tư, chính sách thuế, chính sách xuất nhập khẩu, tỷ giá… Nếu chính sách của nhà nước thường xuyên thay đổi hoặc thay đổi một cách đột ngột, doanh nghiệp sẽ không lường trước được khả năng rủi ro xảy ra.
Môi trường kinh tế: là các yếu tố như vấn đề chu kỳ kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá; các chính sách kinh tế của Chính phủ như tiền lương, đầu tư công, ưu tiên đầu tư, miễn giảm thuế, nhập khẩu, xuất khẩu… các chính sách này tác động trực tiếp, có ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh của khách hàng, vì vậy ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Khi nền kinh tế tăng trưởng ổn định,
vững mạnh, các chính sách kinh tế của nhà nước thông thoáng sẽ tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn kinh doanh có hiệu quả và có lãi, khi đó rủi ro cho vay thấp; ngược lại nền kinh tế bị suy thoái, lạm phát tăng cao sẽ khiến cho khách hàng vay vốn gặp khó khăn, có thể dẫn đến phá sản, không trả được nợ cho ngân hàng. Thực tế chứng minh trong thời kỳ suy thoái, khủng hoảng tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thường tăng cao.
Môi trường pháp lý: Môi trường pháp lý sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Một môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ và ổn định sẽ tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động theo khuôn khổ pháp luật, tạo sự công bằng về quyền lợi và trách nhiệm cho cả bên vay và cho vay, minh bạch thông tin, qua đó giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả cho vay. Trong khi hệ thống pháp luật yếu, bất cập, nhiều kẽ hở với các quy định chồng chéo nói chung, cơ sở hạ tầng pháp lý kém phát triển không chỉ làm hạn chế quy mô tài trợ mà còn có thể gây khó khăn cho các NHTM trong việc quản lý rủi ro đặc biệt là rủi ro tín dụng.
Môi trường quốc tế: Trong tình hình thế giới đang trong xu hướng toàn cầu
hóa hiện nay, mọi tình hình biến động về kinh tế, chính trị ở bất cứ quốc gia nào, khu vực nào đều ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế, chính trị trong nước từ đó làm gia tăng nguy cơ rủi ro tín dụng của ngân hàng. Mặt khác, hoạt động cho vay trong nước có mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động cho vay nước ngoài, vì các dòng vốn luôn vận hành theo quy luật thị trường. Khi cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra làm cho mối quan hệ thương mại quốc tế giữa Việt Nam và các nước bị thay đổi, cắt đứt hoặc tạm ngưng trệ, làm giảm sút sức mua hàng hóa, dẫn đến việc hàng hóa tiêu thụ sẽ bị ứ đọng, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn ngân hàng.
Ngoài ra, rủi ro tất yếu của quá trình tự do hóa tài chính, hội nhập quốc tế tạo ra môi trường cạnh tranh gay gắt, làm cho các doanh nghiệp - những khách hàng thường xuyên của ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ và quy luật chọn lọc
khắc nghiệt của thị trường. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh giữa các NHTM trong nước và nước ngoài đẩy nguy cơ rủi ro tăng lên trong cuộc chạy đua chiếm lĩnh thị phần.