Hội đồng quản trị có trách nhiệm: định hướng chiến lược thanh khoản, vạch rõ khẩu vị rủi ro thanh khoản dưới sự đề xuất và hỗ trợ của Ủy ban Nguồn vốn và Rủi ro; Xem xét, sửa đổi và phê chuẩn hàng năm các giới hạn được áp dụng vào công tác đo lường và kiểm soát rủi ro thanh khoản, nguồn vốn dài hạn và kế hoạch phát hành của ngân hàng.
Phòng Nguồn vốn có vai trò: quản trị rủi ro thanh khoản theo chiến lược đã được đề ra với khung hoạt động được thiết kế để nhận biết, đo lường và đối phó với rủi ro thanh khoản của cả tập đoàn; Báo cáo trạng thái thanh khoản chung lên Ban điều hành hàng tuần theo một bảng chấm điểm thanh khoản. Các bước thực hiện bao gồm: hàng ngày thực hiện quản trị nội nhật các khoản nợ và tiền gửi đến hạn, dự báo các dòng tiền và tính đến khả năng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN; Quản lý trong trung và dài hạn: liên quan đến khả năng huy động và cơ cấu vốn.
Một số chiến lược, biện pháp và công cụ cụ thể:
- Sử dụng thang đáo hạn:Deutsche Bank đối ứng tài sản và nợ theo thời gian đáo hạn, có sự điều chỉnh theo đặc điểm thanh khoản thực tế của tài sản kinh doanh và các dấu hiệu được kéo dài hoặc gia hạn của tài sản và vốn. Thang đáo hạn này cho biết sự thặng dư hay thâm hụt tài sản so với nợ tại mỗi nhóm thời gian, hỗ trợ việc quản trị các rủi ro về thanh khoản.
- Định giá chuyển nội bộ: Cơ chế FTP – Fund Tranfers Pricing của ngân hàng đảm bảo giá trị của tài sản phù hợp với rủi ro thanh khoản tương ứng, giá trị nợ phù hợp với thời gian đáo hạn và rủi ro dự phòng phù hợp với chi phí duy trì lượng thanh khoản tương xứng để tài trợ các yêu cầu bất thường về tiền mặt. Nhờ khung định giá này, ngân hàng phân bổ vốn, chi phí rủi ro thanh khoản và lợi nhuận tới các chi nhánh, tạo động lực tài chính phù hợp với các hướng dẫn quản trị rủi ro thanh khoản.
- Thử nghiệm khả năng chi trả và phân tích kịch bản: đóng vai trò quan trọng trong khung quản trị rủi ro thanh khoản, được sử dụng nhằm đánh giá tầm ảnh hưởng của các căng thẳng thanh khoản bất ngờ, từ đó xây dựng các bước cần thiết để có thể bù đắp nguồn cung thanh khoản thiếu hụt trong từng kịch bản, là cơ sở để ngân hàng lập kế hoạch tài trợ dự phòng. Các kịch bản của Deustche Bank dựa trên các sự kiện lịch sử như sự sụp đổ thị trường chứng khoán 1987, căng thẳng thanh khoản Mỹ 1990, tấn công khủng bố 2001, khủng hoảng tài chính 2008, các case- study và các sự kiện giả định khác. Các kịch bản cũng gồm các sự kiện liên quan đến ngân hàng (bị sụt hạng), đến thị trường (rủi ro mang tính hệ thống) cũng như
việc kết hợp cả hai sự kiện này. Thử nghiệm được thực hiện hàng tháng trên các danh mục tiềm ẩn rủi ro trong và ngoài bảng cân đối. Ngoài ra, hàng quý, ngân hàng còn nghiên cứu tầm ảnh hưởng của cuộc căng thẳng thanh khoản giả định kéo dài đến 1 năm, cùng với các biện pháp giảm nhẹ tổn thất cần thiết.
- Chiến lược duy trì tài sản thanh khoản: Biện pháp đối phó trong trường hợp xấu là nắm giữ một lượng dự trữ bao gồm các tài sản trữ kho, tiền mặt tồn quỹ và dự trữ thanh khoản chiến lược. Khối lượng và tỉ lệ từng loại được xác định dựa vào kết quả của cuộc thử nghiệm khả năng chi trả. Ngân hàng lọc ra các tài sản thanh khoản nhất trong ba nhóm trên để thành lập Quỹ dự trữ thanh khoản, đến 2010, quỹ này đạt 145 tỉ euro.
- Chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn: Đa dạng hóa nguồn vốn về dạng nhà đầu tư, địa phương, sản phẩm và công cụ đầu tư là một yếu tố quan trọng. Nguồn vốn cơ bản của ngân hàng đến từ thị trường bán lẻ và các khách hàng của ngân hàng thanh toán. Một nguồn tài trợ khác là các khoản tiền gửi và vay nợ từ thị trường bán buôn. - Hệ thống thông tin, báo cáo nội bộ: Hệ thống báo cáo theo dõi các dòng tiền trong vòng 18 tháng tiếp theo và được xây dựng logic tạo điều kiện cho các nhà quản lý nhanh chóng và dễ dàng tiếp cận các thông số và trạng thái thanh khoản ngắn hạn của ngân hàng tại từng địa phương, vùng lãnh thổ và tổng hợp toàn cầu được phân chia theo loại tiền, loại sản phẩm dịch vụ và theo các ban chức năng.