Banking Group - Anh
Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt khẩu vị rủi ro đối với từng loại rủi ro, bao gồm cả rủi ro thanh khoản theo năm. Hội đồng quản lý rủi ro tập đoàn thuộc sự quản lý của Hội đồng quản trị, có trách nhiệm giám sát việc triển khai, phát triển của khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro và các chính sách tổng thể.Hội đồng ALCO của tập đoàn nằm dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị của tập đoàn, có trách nhiệm quản lý xây dựng chính sách chiến lược và khung quản trị rủi ro thanh khoản.Khối Nguồn vốn trực thuộc Giám đốc tài chính có trách nhiệm trực tiếp kinh
doanh và quản lý nguồn vốn trên cơ sở thực hiện các chính sách đã được ALCO đề ra. Các chiến lược, biện pháp và công cụ cụ thể
- Các chính sách thanh khoản: Các chính sách được thiết kế để nhận dạng các mối lo ngại về thanh khoản ngay từ giai đoạn đầu, từ đó có thể kịp thời có các hành động xoa dịu tránh diễn biến thành khủng hoảng trầm trọng hơn. Kế hoạch tài trợ dự phòng của tập đoàn cũng có mặt trong chính sách này.
- Đo lường rủi ro thanh khoản: Một loạt các công cụ đo lường được sử dụng để theo dõi thanh khoản trong ngắn hạn cũng như dài hạn, bao gồm các tỷ số thanh khoản, khe hở thanh khoản, các chỉ báo sớm, nghiên cứu các nguy cơ từ dòng tiền ra…
- Thang đáo hạn của tài sản và nợ: là nguồn thông tin quan trọng trong quản trị rủi ro thanh khoản. Dựa vào thời gian đáo hạn, các tài sản và nợ được phân tích thành 5 nhóm: dưới 1 tháng, 1-3 tháng, 3-12 tháng, 1-5 năm và trên 5 năm. Ngoài ra, ngân hàng còn xây dựng phương pháp đo lường và mô hình hóa hành vi của tài sản và nợ để có cái nhìn chuẩn xác hơn về các biến động dự tính của nợ và tài sản.
- Thử nghiệm khả năng chi trả: Các cuộc thử nghiệm trong nhiều kịch bản khác nhau được thực hiện thường xuyên. Các điều chỉnh về hành vi được thiết lập để ước lượng các biến đổi của trạng thái dòng tiền trong các kịch bản xấu có thể dẫn đến căng thẳng thanh khoản. Các kịch bản này bao gồm các khó khăn cụ thể có thể xảy ra cho tập đoàn hay khó khăn cho cả hệ thống ngân hàng. Các kịch bản và giả thiết được xem xét lại với tần suất tối thiểu là mỗi năm 1 lần để đảm bảo tính thực tế và thích hợp.
- Các biện pháp giảm nhẹ tổn thất: Ngân hàng phát huy khả năng huy động vốn tốt từ thị trường. Khối tiền gửi của khách hàng có một phần lớn là tài khoản tiết kiệm và tài khoản có kì hạn, nhìn chung là một nguồn ổn định. Tập đoàn còn tiếp cận thị trường bán buôn ngắn hạn để thu hút các khoản tiền gửi liên ngân hàng và phát hành các chứng chỉ tiền gửi và thương phiếu nhằm đáp ứng các yêu cầu rút tiền và giải ngân trong ngắn hạn. Lượng vốn huy động từ thị trường này được ngân hàng tính toán cẩn trọng trên cơ sở phân tích khả năng cho vay của thị trường.
- Khả năng bán tài sản nhanh chóng trên thị trường bán lại hoặc qua mua bán trực tiếp là một nguồn cung thanh khoản quan trọng khác. Tập đoàn nắm giữ một lượng cụ thể các chứng khoán nợ sẵn sàng để bán có chất lượng cao.
- Công tác báo cáo nội bộ: Việc báo cáo lên các cấp quản lý cao thông qua ủy ban quản lý tài sản - nợ được thực hiện hàng tháng trong điều kiện bình thường và tần suất báo cáo sẽ được tăng lên trong điều kiện căng thẳng thanh khoản.
- Thực hiện các thông lệ bảo đảm an toàn trong nước và quốc tế: Tập đoàn đã đầu tư nguồn lực vào việc đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu quản lý, báo cáo và thử nghiệm khả năng chi trả của FSA (Financial Services Authority - Ủy ban dịch vụ tài chính Anh quốc) cũng như BCBS (Ủy ban giám sát Ngân hàng Basel). Thay đổi trong thông lệ được hai tổ chức này đưa ra gần đây đã và đang được tập đoàn tích cực hướng tới triển khai.