- Nhanh chóng xây dựng và triển khai các thử nghiệm khả năng chi trả và phân tích tình huống. Chi nhánh cần triển khai thực hiện thử nghiệm khả năng thanh khoản và phân tích kịch bản định kì và tuân thủ theo quy định của Thông tư 13 bao gồm:
+ Phân tích tình huống phải thể hiện được các nội dung: Khả năng thực hiện các nghĩa vụ và cam kết hàng ngày; Các biện pháp xử lý để TCTD có đủ khả năng chi trả tối thiểu 7 ngày trong trường hợp gặp khó khăn về khả năng chi trả, thanh khoản. + Phân tích tình huống tối thiểu gồm hai trường hợp sau: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường; Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh khi gặp khó khăn về khả năng chi trả.
Ngoài ra, Chi nhánh nên nghiên cứu và triển khai xây dựng các kịch bản theo nhiều nhóm kịch bản sao cho phù hợp nhất với mục tiêu của Chi nhánh.
Chi nhánh nên hướng đến việc xây dựng các nhóm kịch bản, nhưng trong tương lai gần nên hoàn thiện hệ thống các kịch bản gồm các kịch bản chuẩn, các kịch bản đặc biệt và đặc biệt là các nhóm kịch bản kinh tế vĩ mô. Việc định hướng mục tiêu, phê chuẩn các lựa chọn về kịch bản cũng như việc bàn bạc, đánh giá kết quả các cuộc thử nghiệm và đưa ra các biện pháp cần được thực hiện dưới sự giám sát và có sự tham gia trực tiếp của ban giám đốc.
Các cuộc thử nghiệm khả năng chi trả này cần cho thấy được tác động của các tình hình căng thẳng dự tính lên: các dòng tiền, vùng đệm thanh khoản, lợi nhuận và khả năng thanh toán của Chi nhánh.
- Thực hiện phân tích hành vi của tài sản và nợ
Vì dòng tiền vào và ra khỏi ngân hàng luôn có tính chu kì, tính mùa vụ và tính xu hướng do đó qua việc thống kê các số liệu trong lịch sử của ngân hàng về lượng tiền gửi và cho vay có thể dự đoán được những nguy cơ rủi ro thanh khoản và lượng thanh khoản cần trong các trường hợp đó, điển hình như việc lượng tiền gửi thường bị rút ra nhiều vào trước Tết, dự đoán được điều này, Chi nhánh có thể thực hiện tính toán gần đúng lượng tiền dự tính cần thiết một cách cụ thể để đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng.
Ngoài ra, Chi nhánh cũng cần thực hiện nghiên cứu các ảnh hưởng của các sự kiện lớn trong lịch sử lên dòng tiền để có thể nắm bắt được xu hướng biến động của tài sản và nợ cũng như các danh mục ngoài bảng cân đối khi các biến thị trường thay đổi, tạo sự chủ động cho Chi nhánh trong việc xây dựng các phương án đối phó nếu thị trường biến động tương tự trong tương lai.
Thêm nữa, Chi nhánh cũng cần tăng cường việc dự báo, phân tích xu hướng thị trường trong tương lai gần để có thể suy đoán được những thay đổi trong bảng cân đối cũng như dòng tiền vào ra của tài sản – nợ, tăng tính chủ động trong việc lập kế hoạch đầu tư hay huy động của Chi nhánh.
- Nâng cao độ tin cậy trong hoạt động phân tích, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô trong nước lẫn thế giới. Mặc dù việc phân tích, dự báo đượctình hình kinh tế vĩ mô
được thực hiện tuy nhiên độ tin cậy còn kém, tính hiệu quả chưa cao vì biên độ xê dịch từ dự báo đến thực tế khá cao.
- Hướng tới các tiêu chuẩn được Basel III đề ra trong tương lai gần.
Basel II được đánh giá là thiếu quan tâm tới rủi ro thanh khoản do mới chỉ đề cập đến rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động. Do đó, sau khủng hoảng tài chính Mỹ 2008, Uỷ ban Basel đã đưa ra các chuẩn mực mới cho quản trị rủi ro thanh khoản trong Basel III. Tuy BIDV vẫn đang trên lộ trình tiến tới tuân thủ các chuẩn mực trong Basel II và Basel III cũng chưa chính thức được áp dụng trên thế giới, nhưng BIDV nên thực hiện nghiên cứu và áp dụng các chuần mực mới để đảm bảo an toàn trong thanh khoản.