- Các nhân tố tác động hoạt động kinh doanh ngân hàng giai đoạn 2012 – 2015 + Kinh tế thế giới dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, có nhiều yếu tố tác động xấu đến đà phục hồi và thậm chí kinh tế thế giới có thể có những đợt suy thoái mới. Riêng Châu Á sẽ tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu vì có khả năng hồi phục tốt hơn các khu vực khác.
+ Giao dịch ngoại thương toàn cầu dự báo sẽ bị ảnh hưởng xấu. Nguồn vốn từ bên ngoài đổ vào Việt Nam không nhiều do tổng nguồn vốn đầu tư toàn thế giới giảm mạnh và khả năng cạnh tranh của Việt Nam bị suy giảm so với một số nước trong khu vực.
+ Do nhiều nguyên nhân, nhất là những khó khăn trong những năm trước sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực và việc thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế làm kinh tế tăng trưởng chậm lại.
+ Chính sách tiền tệ của Việt Nam về cơ bản dự kiến là thắt chặt. Lạm phát sẽ dưới 10%, tốc độ tăng trưởng cung tiền (M2) 15-17%, tốc độ tăng trưởng tín dụng nội địa khoảng 17-20%. Điều đáng lưu ý là năm 2012, hạn mức tăng trưởng tín dụng được giao theo từng nhóm TCTD trên cơ sở xếp loại của NHNN và theo nguyên tắc tổ chức hoạt động tốt sẽ được phép tăng trưởng tín dụng cao hơn.
+ Bài toán nợ xấu chưa có lời giải: Nợ xấu và xử lý nợ xấu sẽ tiếp tục là vấn đề nóng khi tỷ lệ nợ xấu thực tế được cho là lớn hơn nhiều so với mức trên 8.6% tổng dư nợ mà NHNN công bố 31/03/2012. Bên cạnh đó, từ ngày 1/4/2012, NHNN sẽ
chính thức công bố đều đặn 5/12 chỉ tiêu an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng gồm CAR, ROA, ROE, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự nợ trong từng lĩnh vực. Theo đó, việc chính thức công khai tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống có thể có những ảnh hưởng nhất định đến niềm tin của người dân vào tính an toàn của hệ thống ngân hàng. Hiện tại, ngoài các khoản trích lập dự phòng có sẵn tại các ngân hàng, vấn đề xử lý nợ xấu vẫn chưa có lời giải cụ thể và sẽ là nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng hiện nay và tương lai của các ngân hàng trong những năm tới.
+ Áp lực tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ngoài việc tạo ra áp lực phải sáp nhập hoặc giải thể đối với các ngân hàng yếu kém, quá trình này cũng tạo ra những ngân hàng mới sau sáp nhập và có thể sẽ trở thành thách thức cạnh tranh mới cho các ngân hàng lớn trong tương lai.
+ Áp lực phải nâng cao năng lực tài chính: Chủ trương nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam đã được khởi động từ Nghị định 141/2006/NĐ-CP khi Chính phủ đặt ra lộ trình tăng vốn pháp định của các ngân hàng lên mức 3.000 tỷ đồng vào năm 2010. Bên cạnh đó, lộ trình tăng vốn pháp định lên mức 5.000 tỷ đồng vào năm 2012 và mức 10.000 tỷ đồng vào năm 2015 cũng trong quá trình xem xét áp dụng. Cùng với quá trình này, NHNN cũng liên tục đưa ra những quy định buộc các ngân hàng phải nâng cao tiêu chuẩn an toàn hoạt động và khả năng thanh khoản như Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về trích lập dự phòng chung và dự phòng cụ thể, ban hành Thông tư 13/2010/TT- NHNN ngày 20/05/2010 và Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 đề ra các tiêu chuẩn về CAR, tỷ lệ cấp tín dụng… Quá trình thực hiện những quy định trên đã bộc lộ nhiều yếu kém của hệ thống ngân hàng Việt Nam khi không phải tất cả các ngân hàng đều đáp ứng được yêu cầu của NHNN đúng hạn, một số văn bản đã phải sửa đổi hoặc lùi thời hạn để tạo điều kiện cho các ngân hàng chấp hành đúng quy định đã đặt ra.
+ Cạnh tranh từ khối ngoại: Mặc dù các quy định hạn chế đối với ngân hàng nước ngoài (vốn điều lệ, tổng tài sản, thời hạn hoạt động, hình thức, lĩnh vực hoạt động)
đã được dỡ bỏ vào năm 2011 theo lộ trình sau khi Việt Nam gia nhập WTO, song do kinh tế thế giới còn gặp nhiều khó khăn nên mức độ phát triển của các ngân hàng ngoại năm 2011 vẫn hạn chế. Dự kiến, sự phát triển bùng nổ, cạnh tranh gay gắt về các mảng như ngân hàng bán lẻ, tài trợ thương mại, kinh doanh vốn, ngoại tệ của ngân hàng ngoại sẽ tiếp tục diễn ra từ năm 2012 trở đi.
- Các nhân tố tác động hoạt động khả năng thanh khoản ngân hàng giai đoạn 2012 – 2015
+ Áp lực tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ngoài việc tạo ra áp lực phải sáp nhập hoặc giải thể đối với các ngân hàng yếu kém, quá trình này cũng tạo ra những ngân hàng mới sau sáp nhập và có thể sẽ trở thành thách thức cạnh tranh mới cho các ngân hàng lớn trong tương lai.
+ Dự thảo quy định thay thế Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ ảnh hưởng không ít đến khả năng thanh khoản của ngân hàng vì tiêu chuẩn đánh giá khoản nợ xấu nhiều hơn và mức trích lập dự phòng rủi ro tăng lên.
+ Dự trữ bắt buộc: Việc điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 12 tháng, và đối với tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên lần lượt là từ 11%- 5% (187/QĐ-NHNN ngày 16/1/2008) xuống còn 10%- 4%(2560/QĐ-NHNN ngày 03/11/2008), 8% - 2%(2811/QĐ-NHNN ngày 20/11/2008), 6%1- 2%2 (2951/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008), 5%- 1%(3158/QĐ- NHNN ngày 19/12/2008) và 3% - 1%(379/QĐ-NHNN ngày 24/02/2009) sẽ làm cho quy mô nguồn vốn huy động được có khả năng cho vay cao hơn, đặc biệt là nguồn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, sẽ khiến cho khả năng rủi ro thanh khoản ngân hàng tăng cao hơn.
+ Khả năng tiếp tục giảm trần lãi suất: Theo Nghị quyết của Quốc hội cũng như chủ trương chung của Chính phủ và NHNN, chính sách tiền tệ năm 2012 sẽ tiếp tục được định hướng chặt chẽ nhưng sẽ giảm dần lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó, khi lạm phát các tháng gần đây đang có xu hướng giảm, khả
năng giảm trần lãi suất vào đầu năm sau là hoàn toàn có thể. NHNN vẫn phải sử dụng mệnh lệnh hành chính để buộc các ngân hàng chỉ được huy động với lãi suất không vượt quá trần để đạt được những mục tiêu về kinh tế lớn hơn. Theo đó, đây sẽ là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến các ngân hàng tiếp tục gặp khó khăn trong việc thu hút tiền gửi VND. Thêm vào đó, chính sách tiền tệ thận trọng cũng khiến nguồn cung tiền ra thị trường hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến thanh khoản của các ngân hàng.
3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của hệ thống BIDV và Chi nhánh
- Định hướng hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam: Về dài hạn, BIDV phấn đấu trở thành một trong 20 Ngân hàng hiện đại có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2020.
Chiến lược của BIDV giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020 là phấn đấu trở thành 1 trong 20 Ngân hàng hiện đại có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2020. Trong đó chú trọng đến 03 khâu đột phá chiến lược là: Hoàn thiện mô hình tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành, phân cấp ủy quyền và phối hợp giữa các đơn vị hướng đến sản phẩm và khách hàng theo thông lệ quốc tế tốt nhất; Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên sử dụng và phát triển đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế làm lực lượng nòng cốt phát triển ổn định và bền vững; Nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh ngân hàng tạo khâu đột phá giải phóng sức lao động, tăng tính lan tỏa của khoa học công nghệ tới mọi hoạt động kinh doanh của BIDV.
Trên cơ sở mục tiêu chung, mục tiêu ưu tiên và một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu đặt ra trong kế hoạch 5 năm gắn với tái cơ cấu, BIDV đã phân khai chương trình hành động theo 8 cấu phần chính bao quát toàn bộ hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành tại BIDV. Cụ thể:
+ Tín dụng: Đa dạng hóa cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực và đối tượng khách hàng; Đảm bảo tăng trưởng về quy mô gắn liền với đảm bảo chất lượng tín dụng;
+ Huy động vốn: Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn về kỳ hạn và khách hàng theo hướng bền vững và hiệu quả thông qua gia tăng nguồn vốn trung dài hạn, nguồn vốn huy động từ dân cư;các nguồn vốn ODA và tiếp cận nguồn vốn trên thị trường tài chính quốc tế;
+ Đầu tư: Giảm dần và hướng đến chấm dứt các khoản đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả của các khoản đầu tư góp vốn và đầu tư vào các công ty trực thuộc;
+ Kinh doanh vốn: Đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng thị phần để khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh vốn và tiền tệ tại thị trường Việt Nam; + Phát triển ngân hàng bán lẻ: tăng cường nguồn lực về công nghệ, tài chính, nhân lực dành cho hoạt động ngân hàng bán lẻ, đa dạng hóa sán phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp;
+ Thu nhập, hiệu quả: Đa dạng hóa nguồn thu nhập, đảm bảo các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời (ROA, ROE) theo thông lệ quốc tế;
+ Nguồn nhân lực - Mô hình tổ chức: xây dựng đội ngũ chuyên gia, thiết lập nền tảng tập đoàn tài chính ngân hàng;
+ Công nghệ: Củng cố hệ thống công nghệ thông tin hiện đại hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản trị điều hành và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
- Định hướng hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2012 là: Tổng sản phẩm xã hội (GDP) tăng 10.5% - 11%; GDP bình quân đầu người khoảng 3,600 USD; Giải quyết việc làm cho 265,000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 4.9%.
Định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2012 của NHNN: NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ và linh hoạt để ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức phù hợp; thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô; hoạt động hệ thống TCTD an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng: + Tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14-16%, tín dụng tăng khoảng 15- 17%; lãi suất và tỷ giá được điều hành ở mức hợp lý phù hợp với các cân đối kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường tiền tệ, ngoại hối.
+ Điều hành tín dụng: Kiểm soát tăng trưởng tín dụng và dư nợ mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành lần đầu trong suốt cả năm 2012 tối đa là 15-17%; Yêu cầu TCTD xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm và từng quý trong năm 2012, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa mà NHNN phân bổ; Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn phục vụ lĩnh vực sản xuất và các dự án, phương án có hiệu quả, kiểm soát dư nợ cho vay các lĩnh vực không khuyến khích ở mức hợp lý.; Thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ cho vay bằng ngoại tệ để đảm bảo tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ phù hợp khả năng huy động vốn, chủ trương hạn chế đô la hóa trong nền kinh tế.
+ Điều hành tỷ giá và thị trường ngoại hối: linh hoạt theo tín hiệu thị trường, phù hợp với quan hệ cung - cầu ngoại tệ trên thị trường, diễn biến cán cân thanh toán quốc tế; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý ngoại hối, khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập siêu, thu hút các nguồn tiền đầu tư, kiều hối,... từ nước ngoài về nước, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối nhà nước.
+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động của các TCTD, đảm bảo an toàn hệ thống tránh rủi ro và giảm nợ xấu, ổn định và lành mạnh hóa thị trường tiền tệ, trước hết là thị trường liên ngân hàng, kể cả nội ngoại tệ, thị trường vàng.
+ Triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hoạt động ngân hàng theo Đề án được Chính phủ phê duyệt với nguyên tắc không để xảy ra đổ vỡ ngoài tầm kiểm
soát, từng bước nâng cao tính an toàn, lành mạnh và hiệu quả của hệ thống ngân hàng. Kiên quyết xử lý dứt điểm những ngân hàng yếu kém, tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD hoạt động an toàn, hiệu quả phát triển.
- Trên cơ sở đó, Chi nhánh đưa ra mục tiêu hoạt động cụ thể trong năm 2012 như sau:
+ Xác định huy động vốn và phát triển dịch vụ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; tăng cường kiểm soát rủi ro thanh khoản tại chi nhánh;
+ Triển khai triệt để đồng bộ các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ;
+ Phát triển mạng lưới thêm từ 03 đến 04 Phòng giao dịch trong năm 2012, tạo cơ sở tăng trưởng mạnh huy động vốn và phát triển sản phẩm dịch vụ;
+ Tập trung đào tạo và phát triển khối Quan hệ khách hàng theo hướng chuyên sâu;
+ Tăng cường kiểm tra kiểm soát gắn liền trên tất cả các mặt nghiệp vụ.
Các chỉ tiêu chủ yếu Chi nhánh phấn đấu thực hiện trong năm 2012 bao gồm:
Bảng 3.1: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 của Chi nhánh
Đơn vị: tỷđồng
Tên chỉ tiêu Th2011 ực hiện 30/06/2012Thực hiện 2012 cĐịnh hủa HSC ướng Kếso v hoớạch 2012 i năm 2011 (%)
Tổng tài sản 14,598 12,562 * Lợi nhuận trước thuế
(bao gồm thu nợ HTNB) 393.00 304.33 334.17 10% Dư nợ tín dụng 8,089 8,907 9,000 11% Huy động vốn cuối kỳ 12,607 11,239 13,840 10%
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm [18](*: số liệu chưa được công bố)
3.2. Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại Chi nhánh 3.2.1. Giải pháp tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản 3.2.1. Giải pháp tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản
- Về cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro
Tăng cường nhận thức cũng như ý thức và sự chủ động của các ban lãnh đạo trong việc quản trị rủi ro thanh khoản theo những chuẩn mực an toàn. Bao gồm tăng cường sự tham gia của ban lãnh đạo vào quản trị rủi ro thanh khoản ở tầm chiến lược, gắn kết trách nhiệm cụ thể và yêu cầu thực hiện đầy đủ các vai trò cần thiết
trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản. Cần xây dựng và sửa đổi hệ thống chính sách và theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản toàn Chi nhánh.
Tăng cường ý thức và năng lực của Phòng Kế hoạch nguồn vốn trong việc theo dõi và quản lý sự bất cân xứng của các danh mục tài sản và nợ trong bảng cân đối, từ đó góp phần quản trị tốt rủi ro thanh khoản ngân hàng.
Gắn kết công tác quản trị rủi ro thanh khoản với công tác quản trị các rủi ro khác