2 phương pháp: phân tích thanh khoản tĩnh và phân tích thanh khoản động. Hội đồng quản lý tài sản nợ - có (ALCO) chịu trách nhiệm đảm bảo khả năng thanh khoản của toàn hệ thống.
2.3.3. Sự chấp hành quy định về an toàn thanh toán đối với hệ thống ngân hàng hàng
Chi nhánh luôn chú trọng tuân thủ chặt quy định về quản lý thanh khoản của Hội sở chính điển hình là tuân thủ chặt chẽ các quy định về hệ số Q (hệ số dư nợ /huy động) được Hội sở chính giao.
Bảng 2.10: Hệ số Q của Chi nhánh
Đơn vị: %
STT Khoản mục 2007 2008 2009 2010 2011 30/06/2012
1 (HHội sệ sởố giao) Q 0.73 0.72 0.75 0.73 0.70 không quy tạm thờđịi nh 2 Hệ sốđạ Q Chi nhánh t được 0.59 0.70 0.73 0.70 0.64 0.79
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm [18]
2.3.4 Tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản
BIDV thực hiện quản trị rủi ro thanh khoản toàn hệ thống tại Hội Sở thông qua quản lý vốn tập trung theo cơ chế mua bán vốn nội bộ (Fund Tranfers Pricing - FTP). Trong cơ chế quản lý này, việc “vay-gửi” vốn được thay thế bằng “mua-bán” vốn giữa các chi nhánh và Hội Sở, cùng với hoạt động này thì rủi ro thanh khoản được chuyển về Hội Sở chính.
Tuy nhiên, Hội Sở chính có quy định hệ số Q (hệ số dư nợ /huy động) đối với các chi nhánh. Với hệ số Q được giao, chi nhánh nào có hệ số cao hơn phải giảm xuống bằng cách hoặc đẩy mạnh huy động vốn, hoặc giảm dư nợ tương ứng.
Do vậy, để đạt được hệ số Q theo quy định mà vẫn đạt hiệu quả, Chi nhánh cần có tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản trong đó phòng Kế hoạch - Tổng hợp nắm giữ nhiệm vụ này.
Các phòng kinh doanh (quan hệ khách hàng và phòng giao dịch) cần phải lập kế hoạch nhu cầu thanh toán - khoản tiền gửi cho khách hàng hay giải ngân khoản vay - báo cáo định kỳ về cho phòng Kế hoạch - Tổng hợp nắm thông tin. Trên cơ sở nhu cầu đó, phòng Kế hoạch - Tổng hợp lập nên kế hoạch nhu cầu thanh khoản trong các khoảng thời gian dự trù.