lãi suất, vấn đề nợ xấu leo thang, vai trò điều hành của ALCO đối với Chi nhánh và vấn đề thanh khoản tại Chi nhánh
- Mối quan hệ giữa hoạt động sử dụng vốn và vấn đề thanh khoản tại Chi nhánh
Bảng 2.11: Hoạt động sử dụng vốn tại Chi nhánh Đơn vị: tỷđồng S T T Khoản mục Năm Bình quân 5 năm 2007 2008 2009 2010 2011 30/06/2012 1 Tổng tài sản 12,333 10,096 11,664 12,651 14,598 14,748 12,268 2 T(trổừng dủy thác, tư nợ vay ổ chức tín dụng) 6,084 6,093 6,864 7,428 8,089 8,907 6,912 3 Dự trữđảm bảo khả năng thanh khoản (tiền mặt, TGNH, TGNHNN…)
2,611 2,843 3,214 3,596 3,914 3,600 3,236 4 chTổứng dc tín dư nụợng) / T vay (trổng tài sừủy thác, tản (%) ổ 49 60 59 59 55 60 57 5 Dthanh khoự trữđảm bản / Tảo khổng tài sả năng ản (%) 21 28 28 28 27 24 26 6
(Tổng dư nợ vay
(trừủy thác, tổ chức tín dụng) + Dự trữđảm bảo khả năng thanh khoản)/ Tổng tài sản (%)
71 89 86 87 82 85 83 7 Tỷ lệ nợ xấu (%) 3.25 0.11 1.67 1.07 0.05 0.47 1.23
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm [18]
Hoạt động sử dụng vốn tại Chi nhánh chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản là cho vay. Tổng dư nợ vay bình quân 5 năm qua chiếm 57% tổng tài sản, dự trữ đảm bảo khả năng thanh khoản chiếm 26% tổng tài sản, còn lại là sử dụng khác, tài sản cố định và tài sản khác chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng tài sản. Tỷ lệ trên cho thấy hoạt động sử dụng vốn tại Chi nhánh khá ổn định trong các năm qua. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu có chiều hướng tích cực hơn, tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2012 có tăng lên nên Chi nhánh cần xem xét. Tỷ lệ này thể hiện rủi ro mất vốn mà Chi nhánh có khả năng gánh chịu với xác xuất cao nhất.
Tại Chi nhánh, với ưu thế nền tảng khách hàng quan hệ lâu đời, uy tín, quy mô lớn, nên tạo nhiều thuận lợi trong hoạt động cho vay trong thời gian vừa qua. Với
nền tảng khách hàng tín dụng tốt nên dự trù thu nợ vay đến hạn luôn luôn được đảm bảo, khe hở thanh khoản luôn trong tầm kiểm soát của chi nhánh.
- Mối quan hệ giữa vấn đề cạnh tranh lãi suất và vấn đề thanh khoản tại Chi nhánh Trong thời gian gần đây, cạnh tranh lãi suất luôn là vấn đề mà tất cả ngân hàng thương mại đều gặp phải, Chi nhánh cũng không nằm ngoài cuộc. Bắt nguồn từ nền kinh tế vĩ mô, lo ngại đến áp lực lạm phát, lãi suất huy động gia tăng đã tác động đến người gửi tiền, tác động đến cả kỳ hạn của tiền gửi ngân hàng. Cuộc chạy đua lãi suất từng trải qua nhiều thời kỳ “bành trướng” mà xuất phát phần lớn từ các ngân hàng nhỏ, NHNN đã vào cuộc với quy định trần lãi suất nhằm hạn chế cạnh tranh không lành mạnh được thực hiện song hành với việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng (Đưa 9 NHTM yếu kém vào giám sát đặc biệt; Hỗ trợ thanh khoản, tái cấp vốn dưới các hình thức cho vay lại hồ sơ tín dụng;…). Sau đó, cạnh tranh lãi suất lại được “biến tấu” dưới nhiều hình thức khác nhau: đa dạng hoá kỳ gửi vài ngày, một tuần, hai tuần; tỷ lệ khuyến mãi trong lãi suất huy động lớn, từ 30 – 40% so với lãi suất niêm yết, vừa tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng vừa làm méo mó thị trường lãi suất. Ngoài ra, việc lãi suất huy động đồng đều giữa các kỳ hạn ngắn và trung dài hạn, đã kéo các khoản tiền gửi trung dài hạn sang ngắn hạn, ảnh hưởng đến hoạt động và cơ cấu kỳ hạn của các ngân hàng. Vì vậy hình thành nên các loại lãi suất cho vay bằng nhau, không phân biệt được khách hàng tốt hay xấu, các ngành nghề ưu tiên, các rủi ro tín dụng, cho vay ngắn trung dài hạn đều chung một mức lãi suất như nhau, dẫn đến rủi ro tín dụng lớn. Một khi rủi ro tín dụng xảy ra, khả năng rủi ro thanh khoản là khó thể tránh khỏi.
Mặc dù cũng đưa ra nhiều chính sách lãi suất phù hợp nhu cầu khách hàng, Chi nhánh vẫn đảm bảo huy động với lãi suất đúng theo quy định của NHNN. Chi nhánh vẫn luôn gặp nhiều sự cạnh tranh chủ yếu là các đối tượng khách hàng lớn từ phía các ngân hàng thương mại cổ phần lớn cùng địa bàn, như Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Sở giao dịch II… Mặc dù rất cố gắng trên cơ sở chính
sách tổng hòa lợi ích, cung cấp khách hàng đa dịch vụ với ưu đãi phí, cộng dịch vụ… nhưng Chi nhánh vẫn luôn đối đầu với cạnh tranh lãi suất. Tuy nhiên, vì Chi nhánh luôn đảm bảo hệ số Q (dư nợ /huy động) luôn nhỏ hơn 80% nên Chi nhánh vẫn đảm bảo khả năng thanh khoản, đồng thời đảm bảo hệ số Q do Hội sở chính quy định.
- Mối quan hệ giữa vấn đề nợ xấu leo thang và vấn đề thanh khoản tại Chi nhánh Theo kết quả giám sát của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31/03/2012 nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 202,099 tỉ đồng, chiếm 8.6% tổng dư nợ cấp tín dụng. Ngoài ra, những khoản nợ xấu phát sinh ngày càng lớn, đặc biệt liên quan đến tín dụng bất động sản mà việc thu hồi nợ trong điều kiện thị trường bất động sản trầm lắng rất khó khăn. Nếu nền kinh tế vẫn trong tình trạng vừa suy thoái vừa lạm phát như giai đoạn hiện nay thì số nợ xấu sẽ gia tăng trong thời gian tới. Việc gia tăng nợ xấu tác động trực tiếp đến tình hình tài chính, thanh khoản của các ngân hàng thương mại và đặc biệt ảnh hưởng đến thanh khoản tại một số ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ.
Một khi thanh khoản tại một số ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ bị ảnh hưởng thì sẽ tác động đến khả năng giải ngân tại chính ngân hàng đó, dần dần sẽ tác động lây lan sang hệ thống ngân hàng, gây rủi ro cho khả năng thanh khoản của các ngân hàng nói chung.
Tại chi nhánh, tỷ lệ nợ xấu các năm đều < 2%, Chi nhánh cũng rất nỗ lực trong việc thu hồi nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ xấu qua các năm. Chi nhánh cũng hết sức thận trọng trong việc thẩm định khách hàng mới, khoản vay mới trên cơ sở tuân thủ quy trình tín dụng chặt chẽ kết hợp đánh giá, phân tích sâu khách hàng mới, nhằm đảm bảo nền khách hàng tốt, trả nợ tốt giảm thiểu khả năng rủi ro gây ra cho nền thanh khoản tại Chi nhánh.
- Mối quan hệ giữa vai trò điều hành của ALCO đối với Chi nhánh trong vấn đề thanh khoản tại Chi nhánh
BIDV có một ban chuyên về nghiên cứu chiến lược, dự đoán chính sách tiền tệ để có thể đưa ra những chính sách điều hành linh hoạt cho ngân hàng, từ đó quản lý
rủi ro lãi suất. ALCO sử dụng nhiều công cụ để giám sát và quản lý rủi ro lãi suất, bao gồm: biểu đồ lệch kỳ hạn tái định giá (repricing gap), thời lượng của tài sản nợ và tài sản có (duration), hệ số nhạy cảm (factor sensitivity). Báo cáo về nội dung nói trên do Ban Quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp lập định kỳ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cho từng loại tiền tệ và vàng. Dựa trên báo cáo và những nhận định về diễn biến, xu hướng của lãi suất trên thị trường trong các cuộc họp hàng tháng của ALCO.ALCO quản lý thanh khoản các Chi nhánh qua hệ số Q. Thông qua cơ chế mua bán vốn nội bộ (FTP), Hội sở chính thực hiện điều hòa vốn thích hợp.
ALCO luôn hỗ trợ Chi nhánh kịp thời thông qua cơ chế mua bán vốn nội bộ, luôn chỉ đạo Chi nhánh kịp thời triển khai các quy định của NHNN và chính sách lãi suất nhằm thu hút tiền gửi huy động nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN, tạo phòng vệ an toàn trong vấn đề thanh khoản tại Chi nhánh.