Hình 2.1 cho thấy tỷ lệ nợ nhóm 3, 4, 5 tại các ngân hàng thương mại Việt Nam có sự biến động mạnh trong vòng gần 10 năm từ tháng 12/2007 đến tháng 03/2017. Cụ thể, từ tháng 12/2007 đến tháng 12/2012, tỷ lệ nợ xấu không ngừng gia tăng và đạt
đỉnh điểm là 4,08% vào tháng 12/2012, tăng 2,53% so với tháng 12/2007. Đây cũng là giai đoạn khủng hoảng của ngành ngân hàng Việt Nam. Kể từ năm 2013, ngân hàng nhà nước áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm kiểm soát nợ xấu tại các ngân hàng thương mại, cụ thể ngày 23/08/2013, Ngân hàng nhà nước đã ký quyết định số 1085/QĐ-NHNN ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng về xử lý nợ xấu nhằm triển khai thực hiện đề án của Thủ tướng Chính phủ về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề án thành lập VAMC. Sau gần 5 năm, các chính sách này đã phát huy tác dụng khi tỷ lệ nợ xấu được kéo giảm về mức 2,55% vào tháng 03/2017.
Nguồn : Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Hình 2.1 : Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ tháng 12/2007 đến tháng 03/2017
Xét về rủi ro tín dụng (tỷ lệ nợ nhóm 4, 5 trên tổng dư nợ cấp tín dụng) từ năm 2011 đến năm 2016 của 10 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ trên 8.800 tỷ đồng trong số 20 ngân hàng thương mại được chọn mẫu, Hình 2.2 cho thấy ngoại trừ Sacombank có mức rủi ro tín dụng cao đột biến vào năm 2016 do ảnh hưởng của
các khoản nợ xấu của Ngân hàng TMCP Phương Nam sau khi sáp nhập ngày 01/10/2015, rủi ro tín dụng của phần lớn các ngân hàng đều có xu hướng giống như thống kê của ngân hàng nhà nước được trình bày trong Hình 2.1 tức là mức rủi ro tín dụng có xu hướng tăng và đạt đỉnh điểm vào giai đoạn 2012-2013 và bắt đầu giảm dần cho đến năm 2016.
Nguồn : Thống kê từ mẫu dữ liệu phân tích
Hình 2.2 : Tỷ lệ nợ nhóm 4 và nhóm 5 tại các ngân hàng thương mại cổ phần từ năm 2011 đến năm 2016
Xét trên tổng quan, Hình 2.2 cho thấy tỷ lệ nợ nhóm 4 và 5 trên tổng dư nợ cấp tín dụng của các ngân hàng TMCP có phần lớn vốn nhà nước như Viettin, VCB, BIDV thấp hơn so với các ngân hàng TMCP còn lại. Từ năm 2011 đến năm 2016, tỷ lệ nợ nhóm 4 và nhóm 5 của nhóm ngân hàng này chưa chạm đến mức 1,7% trong khi
phần lớn các ngân hàng khác có mức cao nhất gần 3%, riêng Sacombank còn vượt quá mức 5% năm 2016. Tuy nhiên, xét về giá trị tuyệt đối, Hình 2.3 cho thấy giá trị tuyệt đối của rủi ro tín dụng tại 3 ngân hàng này lại cao hơn nhiều so với 7 ngân hàng còn lại. Cụ thể, giá trị tuyệt đối của rủi ro tín dụng năm 2016 tại Viettin, VCB và BIDV lần lượt là 4.631.613, 5.477.089, 7.947.029 triệu đồng so với các ngân hàng còn lại chỉ ở mức dưới 2.000.000 triệu đồng.
Nguồn : Thống kê từ mẫu dữ liệu phân tích
Hình 2.3 : Giá trị tuyệt đối của rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần từ năm 2011 đến năm 2016
Nguyên nhân lý giải cho vấn đề này là do quy mô cho vay của nhóm 3 ngân hàng này lớn hơn nhiều so với các ngân hàng còn lại như được minh họa trong Hình 2.4. Đặc biệt, cùng với Sacombank, nhóm tam trụ có mức rủi ro tín dụng tăng cao đặc biệt trong năm 2015 và năm 2016, khác biệt lớn so với xu hướng của các ngân hàng còn lại do hậu quả các biến cố xảy ra đối với các đối tượng vay vốn lớn với dư nợ
hàng nghìn tỷ như Hoàng Anh Gia Lai, Vinasin, Vinaline hay Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico,….
Nguồn : Thống kê từ mẫu dữ liệu phân tích
Hình 2.4 : Tổng dư nợ tại các ngân hàng thương mại cổ phần từ năm 2011 đến năm 2016