Thiết kế nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố tác động đến rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại (Trang 66 - 67)

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với dữ liệu bảng thông qua kỹ thuật phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để lượng hóa sự tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc trong mô hình. Các bước cụ thể như sau:

Trước tiên, nghiên cứu sẽ kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong mô hình thông qua hệ số nhân tử phóng đại phương sai (VIF), nếu hệ số VIF lớn hơn hoặc bằng 10 thì hiện tượng đa cộng tuyến được đánh giá là nghiêm trọng (Gujrati, 2003)

Sau đó nghiên cứu hồi quy theo 3 cách: hồi quy tuyến tính theo phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (Pooled OLS); hồi quy ảnh hưởng cố định (FEM) và hồi quy ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM). Để lựa chọn phương pháp hồi quy nào là phù hợp nhất trong ba phương pháp trên, các kiểm định được sử dụng là: kiểm định F-test và kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier (Breush and Pagan, 1979). Kiểm định F-test để lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và mô hình FEM. Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier để biết được nên chọn mô hình Pooled OLS hay mô hình REM. Kiểm định Hausman sẽ được sử dụng để lựa chọn phương pháp ước lượng phù

hợp giữ hai mô hình tác động cố định FEM và tác động ngẫu nhiên REM (Gujarati, 2003 và Baltagi, 2008).

Sau khi lựa chọn mô hình phù hợp, nghiên cứu tiến hành kiểm định hiện tượng tự tương quan và hiện tượng phương sai của sai số thay đổi, nếu có hiện tượng tự tương quan và/hoặc phương sai của sai số thay đổi thì nghiên cứu sẽ chuyển sang phương pháp bình phương bé nhất thổng quát khả thi (General Least Square – GLS). Wooldridge (2002) cho rằng, phương pháp GLS rất hữu dụng khi kiểm soát được hiện tượng tự tương quan và hiện tượng phương sai của sai số thay đổi.

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố tác động đến rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại (Trang 66 - 67)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(102 trang)