tượng trên.
3.5 Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi (General Least Square – GLS) GLS)
Ý tưởng của phương pháp này là như sau: giả sử đã biết dạng thay đổi của phương sai sai số, khi đó dùng các phép biến đổi tương đương để đưa về một mô hình mới mà sai số ngẫu nhiên trong mô hình này có phương sai sai số không đổi, sau đó sử dụng phương pháp OLS để ước lượng mô hình mới này.
Để minh họa phương pháp GLS khi mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, chúng ta xét mô hình:
Y = β1 + β2X2+….+βkXk + u
Giả sử mô hình thỏa mãn các giả thuyết của mô hình OLS, ngoại trừ giả thiết phương sai sai số không đổi. Và giả sử rằng phương sai sai số là thay đổi theo dạng: σi2 = σ2X2i2
Khi đó ta thực hiện như sau:
Chia hai vế của mô hình cho X2i và thu được:
𝒀𝒊 𝑿𝟐𝒊 = 𝜷𝒊 𝑿𝟐𝒊 + β2 + β3 𝑋3𝑖 𝑋2𝑖 +...+ βk 𝑋𝑘𝑖 𝑋2𝑖 + 𝑢𝑖 𝑋2𝑖 Hay: Yi* = α1 + α2X2i*+....+ αkXki* + ui* Trong đó:
Yi* = 𝑌𝑖
𝑋2𝑖 , X2i* = 1
𝑋2𝑖 , Xki* = 𝑋𝑘𝑖
𝑋2𝑖 , ui* = 𝑢𝑖
𝑋2𝑖
Với mô hình Yi* ta dễ dàng chứng tỏ được rằng sai số ngẫu nhiên mới trong mô hình,
u*, có phương sai là không đổi và bằng σ2. Do đó có thể áp dụng OLS để thu được các ước lượng tốt nhất cho các hệ số αj(j=1,k), và từ đó suy ra ước lượng cho các hệ số βj. Việc biến đổi một mô hình có khuyết tật thành mô hình không có khuyết tật và sử dụng OLS cho mô hình đã biến đổi như trên được gọi là phương pháp bình phương bé nhất tổng quát
Việc chuyển đổi mô hình thực chất là gán trọng số X2i cho quan sát thứ i. Vì vậy phương pháp ước lượng thông qua mô hình mới còn được gọi là phương pháp ước lượng bình phương bé nhất có trọng số (WLS – weighted least squares).
Kết luận chương 3
Từ cơ sở lý thuyết của chương 2 về rủi ro mất khả năng thanh toán của NHTM và các yếu tố ảnh hưởng, đồng thời kế thừa thành tựu và khắc phục những hạn chế của những nghiên cứu trước đó, tác giả xác định mô hình cần sử dụng để phân tích và ước lượng các biến trong mô hình.
Chương 3 đã tổng hợp kiến thức về phân tích hồi quy dữ liệu bảng theo các phương pháp OLS, FEM, REM, GLS và các kiểm định đảm bảo mô hình lựa chọn mang tính vững, phù hợp. Điểm quan trọng nhất là chương 3 đã phân tích và luận giải về cách thức trình tự phân tích để thực hiện từng mục tiêu, các phương pháp ước lượng và kiểm định để xác định từng yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro mất khả năng thanh toán của NHTM.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Giới thiệu chương
Chương 4 tác giả sẽ trình bày kết quả phân tích mối quan hệ các yếu tố tác động đến rủi ro mất khả năng thanh toán của các NHTM tại Việt Nam. Trong chương 3 tác giả đã trình bày về mô hình nghiên cứu, các phương pháp và dữ liệu sẽ sử dụng để mô hình các biến. Chương 3 cũng đã nêu ra một số tính chất lý thuyết đặc trưng trong mô hình, đồng thời chỉ ra phương pháp cũng như cách đo lường các biến trong mô hình nghiên cứu. Trong phần nội dung của chương 4 này, tác giả sẽ trình bày kết quả phân tích định lượng trên dữ liệu bảng. Mẫu nghiên cứu của luận văn bao gồm 25 ngân hàng với mẫu nghiên cứu bao gồm 225 quan sát trong khoảng thời gian từ năm 2008-2017 tạo thành bảng cân bằng.