Kiểm định phương sai của sai số không đổi

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố tác động đến rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại (Trang 77 - 78)

Phương sai của sai số thay đổi sẽ làm cho các ước lượng thu được bằng phương pháp hồi quy thông thường trên dữ liệu bảng vững nhưng không hiệu quả, các kiểm định hệ số hồi quy không còn đáng tin cậy. Từ đó dẫn đến hiện tượng ngộ nhận các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu có ý nghĩa, lúc đó kiểm định hệ số hồi quy và R bình phương không dùng được. Bởi vì phương sai của sai số thay đổi làm mất tính hiệu quả của ước lượng, nên cần thiết phải tiến hành kiểm định giả thuyết phương sai của sai số không đổi bằng kiểm định Likelihood-ratio test với giả thuyết như sau:

Giả thuyết H0: Mô hình không có hiện tượng phương sai thay đổi Giả thuyết H1: Mô hình tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi

Bảng 4.6: Kết quả kiểm định phương sai của sai số không đổi

Nguồn: Số liệu tác giả tổng hợp xử lý trên phần mềm Stata 12

Từ bảng 4.7 kết quả kiểm định Likelihood-ratio test bằng phần mềm stata cho thấy kết quả với p-value bằng 0.0000 < α =0.05. Vì thế đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0 .Với

Likelihood – ratio test LR chi2 (24) = 259.49 (Assumption: . nested in hetero) Prob > chi2 = 0.000

mức ý nghĩa 5% cho thấy tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi trong mô hình dữ liệu nghiên cứu.

Kết luận: Tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi trong mô hình ở mức ý nghĩa 5%

4.4.2 Kiểm định tự tương quan

Giữa các sai số có mối quan hệ tương quan với nhau sẽ làm cho các ước lượng thu được bằng phương pháp hồi quy thông thường trên dữ liệu bảng vững nhưng không hiệu quả, các kiểm định hệ số hồi quy không còn đáng tin cậy. Nghiên cứu tiến hành kiểm định giả thuyết không bị tự tương quan trên dữ liệu bảng, với giả thuyết như sau:

Giả thuyết H0: Mô hình không tồn tại hiện tượng tự tương quan Giả thuyết H1: Mô hình tồn tại hiện tượng tự tương quan

Bảng 4.7: Kết quả kiểm định tự tương quan

Nguồn: Số liệu tác giả tổng hợp xử lý trên phần mềm Stata 12

Từ bảng 4.8 kết quả kiểm định Wooldridge bằng phần mềm stata cho thấy kết quả với p-value bằng 0.4515 > α =0.05. Vì thế đủ cơ sở để chấp nhận giả thuyết H0 .Với mức ý nghĩa 5% cho thấy không tồn tại hiện tượng tự tương quan trong mô hình dữ liệu nghiên cứu.

Kết luận: Không tồn tại hiện tượng tự tương quan trong mô hình ở mức ý nghĩa 5%.

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) các yếu tố tác động đến rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại (Trang 77 - 78)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(102 trang)