5. Kết cấu luận văn
3.3.1. Mô hình quản trị tín dụng củaNHTMCP Công thương Việt Nam
Từ năm 2011 trở về trước, NHTMCP Công thương Việt Nam thực hiện theo mô hình quản lý tín dụng phân tán. Theo đó, các phòng khách hàng, phòng giao dịch tại chi nhánh thực hiện tất cả các bước của quy trình đối với khách hàng đủ điều kiện trong mức ủy quyền phán quyết thì chi nhánh tìm kiếm, thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân, giám sát, thu nợ. Phòng Quản lý rủi ro tại chi nhánh chỉ có vai trò thẩm định rủi ro độc lập trong một số trường hợp, chủ yếu ý kiến chỉ để cảnh báo và có tính chất tham khảo. Trường hợp vượt mức ủy quyền phán quyết hoặc khách hàng không đủ điều kiện chi nhánh sẽ trình Hội sở tái thẩm định. Phòng Quản lý rủi ro tại hội sở có vai trò như ở chi nhánh.
Ngày 14/3/2012, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Ký kết hợp đồng “Dịch vụ tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng cơ bản của NHTMCP Công thương Việt Nam” giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHTMCP Công thương Việt Nam) và Công ty tư vấn Ernst & Young Singapore.
Có thể nói, NHTMCP Công thương Việt Nam là ngân hàng đầu tiên tại VN tiến hành dự án xây dựng Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng nội bộ một cách đầy đủ và toàn diện theo định hướng chuẩn mực quốc tế Basel II. Dự án này sẽ giúp NHTMCP Công thương Việt Nam nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng, kiểm soát chất lượng tín dụng
NHTMCP Công thương Việt Nam tiến hành chuyển đổi mô hình quản lý rủi ro tín dụng. Theo đó, phòng khách hàng tại chi nhánh và trụ sở chính chỉ có chức năng kinh doanh, thực hiện tìm kiếm và chăm sóc khách hàng, lập báo cáo đề xuất tín dụng mà không còn chức năng thẩm định như trước. Trên cơ sở thu thập thông tin do phòng khách hàng cung cấp và các thông tin cần thiết khác, phòng Quản lý rủi ro tại chi nhánh đóng vai trò chủ yếu trong việc
thẩm định để trình Ban lãnh đạo Chi nhánh/Hội đồng tín dụng cơ sở/ trình Hội sở chính quyết định. Đối với trường hợp vượt mức ủy quyền phán quyết hoặc khách hàng không đủ điều kiện, chi nhánh trình Trụ sở chính, phòng đầu mối thực hiện tái thẩm định là phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư, phòng Khách hàng tại trụ sở chính có vai trò thu thập các thông tin cần thiết về khách hàng làm cơ sở lập báo cáo đề xuất tín dụng gửi phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư. Đây là bước đệm để tiến tới tách biệt hẳn chức năng quản lý rủi ro và tác nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.
Tính đến cuối năm 2012, tốc độ tăng trưởng tín dụng của NHTMCP Công thương Việt Nam đạt gần 14% so với năm trước, gấp đôi tốc độ tăng bình quân toàn ngành. Đồng thời, chất lượng tín dụng được cải thiện đáng kể sau chuyển đổi là minh chứng rõ nét cho bước đi đúng đắn, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của NHTMCP Công thương Việt Nam trong thời gian tiếp sau. Các giao dịch tín dụng được kiểm soát nhanh chóng, kịp thời và thông suốt, được khách hàng ghi nhận, đánh giá cao.
Từ tháng 1/ 2013, NHTMCP Công thương Việt Nam tiếp tục chuyển đổi mô hình tín dụng giai đoạn 2 theo chuẩn Basel II, đảm bảo QLRR toàn diện dựa trên 3 vòng kiểm soát chặt chẽ. Có sự tách biệt hoàn toàn 3 chức năng: Kinh doanh, Tác nghiệp và Quản lý rủi ro. Phòng Khách hàng/ Phòng Giao dịch tại chi nhánh chỉ có chức năng kinh doanh: tìm kiếm và chăm sóc khách hàng, lập báo cáo đề xuất, thu nợ. Việc kiểm soát thẩm định để cấp Giới hạn tín dụng tập trung lên phòng Đánh giá xếp hạng và phê duyệt Giớihạn tín dụng Trụ sở chính, không còn phòng Quản lý rủi ro và Hội đồng tín dụng cơ sở. Việc kiểm soát thẩm định khoản tín dụng, giải ngân tập trung về Phòng kiểm soát và Phê duyệt tín dụng.
Từ tháng 4/2013 đến nay, toàn bộ việc kiểm soát thẩm định tập trung về phòng Đánh giá xếp hạng và phê duyệt giới hạn tín dụng. Phòng kiểm soát và phê duyệt tín dụng đổi tên thành Phòng kiểm soát giải ngân, không còn
chức năng kiểm soát thẩm định mà chỉ kiểm soát chứng từ và các điều kiện trước giải ngân.
Việc chuyển đổi sâu rộng mô hình tín dụng chính là nhân tố chủ chốt, tạo bước đột phá căn bản để NHTMCP Công thương Việt Nam thực hiện mục tiêu gia tăng thị phần đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng phục vụ khách hàng trong thời gian tới. Không những vậy, đây là bước đi quan trọng để NHTMCP Công thương Việt Nam tiệm cận với mô hình hoạt động ngân hàng chuẩn mực, phù hợp thông lệ quốc tế, tạo dựng một khung quản lý rủi ro (QLRR) vững chắc, cân bằng giữa lợi nhuận dự kiến và rủi ro có thể chấp nhận được. Theo mô hình này, công tác QLRR tín dụng được tăng cường theo chiều dọc, tách biệt các khâu, đảm bảo chuyên môn hóa cao, phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cá nhân, đơn vị trong việc quan hệ khách hàng, thẩm định và quyết định tín dụng.
NHTMCP Công thương Việt Nam đã có sự chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng về mô hình tổ chức, con người, hạ tầng công nghệ,.v.v. để chuyển đổi toàn diện mô hình tín dụng. Sự thay đổi này tạo ra sự chuyên môn hóa sâu sắc giữa các bộ phận nghiệp vụ, tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng hướng tới các yêu cầu, thông lệ quốc tế về QLRR theo Basel II (Hiệp ước quốc tế về vốn của Basel). Đây là bước đi tạo tiền đề cho việc chuyển đổi toàn bộ mô hình hoạt động kinh doanh, QLRR toàn diện đối với mọi mặt hoạt động của NHTMCP Công thương Việt Nam.
Sau 18 tháng triển khai dự án, mục tiêu mà NHTMCP Công thương Việt Nam hướng tới là Xây dựng một hệ thống đo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp thống kê, cải thiện tính chính xác và hiệu lực của mô hình đo lường rủi ro với các thước đo xác suất không trả được nợ (PD), số dư nợ rủi ro (EAD) và tổn thất dự kiến trong trường hợp không trả được nợ (LGD) cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và hệ thống chấm điểm tín dụng cho định chế tài chính theophương pháp tiếp cận nội bộ.
Tăng cường hiệu quả công tác quản lý danh mục tín dụngtrên cơ sở quản lý giới hạn tín dụng, quản lý tài sản bảo đảm, chính sách thu hồi và quản lý nợ xấu.
Cải thiện quy trình cấp tín dụng và phê duyệt tín dụng dựa trên các thước đo rủi ro và định giá tín dụng theo rủi ro; Hỗ trợ theo dõi và kiểm soát chất lượng tín dụng thông qua các tiêu chí, dấu hiệu cảnh báo sớm đối với những trường hợp suy giảm chất lượng tín dụng.
3.3.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động cho vay của NHTMCPCTVN- Chi nhánh Lưu Xá