5. Kết cấu của Luận văn
3.2.3. Thực trạng rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại các ngân hàng
thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
3.2.3.1. Rủi ro trong cho vay KHCN theo thời hạn cho vay
Tỷ trọng dư nợ ngắn, trung và dài hạn có xu hướng tăng mạnh qua các năm, tỷ trọng dư nợ ngắn hạn của các NHTMCP trên địa bàn thành phố Việt Trì luôn ở mức trên 70% trong tổng dư nợ, giai đoạn năm 2015-2017 do lãi suất huy động biến động liên tục, nguồn vốn huy động được chủ yếu là nguồn ngắn hạn, việc tăng trưởng tỷ trọng dư nợ ngắn hạn là cần thiết. Bảng số liệu dưới đây phản ánh dư nợ ngắn hạn và dư nợ trung hạn.
Bảng 3.6. Rủi ro trong cho vay KHCN phân theo thời hạn cho vay
Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 +/- % +/- % 1. Dư nợ ngắn hạn Dư nợ ngắn hạn Tỷ đ 4.924 5.083 6.438 789 18,37 1.355 26,66 Tỷ trọng nợ ngắn hạn/Tổng dư nợ % 23,2 23,75 26,88 0,55 2,37 3,13 13,18
Nợ xấu đối với cho
vay ngắn hạn Tỷ đ 65 30,5 38,6 -34,5 -53,08 8,1 26,56
Tỷ lệ nợ xấu cho vay
ngắn hạn % 1,32 0,60 0,60 -0,72 -54,54 - 0
2. Dư nợ trung dài hạn
Dư nợ trung dài hạn Tỷ đ 14.216 16.317 17.512 2.101 14,78 1.195 7,32
Tỷ trọng nợ trung
dài hạn/Tổng dư nợ % 76,8 76,25 73,13 -0,55 -0,72 -3,12 -4,09
Nợ xấu đối với cho
vay trung dài hạn Tỷ đ 732,1 218,6 266,2 -513,5 -70,14 47,6 21,77
Tỷ lệ nợ xấu cho vay
trung dài hạn % 5,15 1,34 1,52 -3,81 -73,98 0,18 13,43
Qua bảng 3.6 cho thấy tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn trong giai đoạn năm 2015-2017 có xu hướng tăng đều qua các năm. Cụ thể: năm 2016 tăng 14,78% so với năm 2015; năm 2017 tăng 7,32% so với năm 2016. Tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao, biến động trong khoảng 70 - 80%. Năm 2015 dư nợ trung dài hạn/tổng dư nợ chiếm tỷ trọng 76,8%, năm 2017, tỷ trọng dư nợ trung dài hạn/tổng dư nợ là 73,13%. Nợ xấu đối với cho vay ngắn hạn được kiểm soát ở mức cho phép dưới 1%, còn với cho vay trung và dài hạn vẫn ở trên mức 1%.
3.2.3.2. Rủi ro trong cho vay KHCN theo hình thức bảo đảm tiền vay
Trong những năm gần đây, do sức ép tăng trưởng tín dụng từ các NHTMCP Việt Nam, các ngân hàng đã thực hiện cho vay theo chính sách khách hàng về tài sản đảm bảo.
Tỷ lệ cho vay có không có bảo đảm bằng tài sản có xu hướng tăng trong những năm gần đây, dư nợ tăng mạnh trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng… đây là các ngành hàng dễ gặp khó khăn khi thị trường có sự biến động, khả năng tiềm ẩn rủi ro là cao. Số liệu bảng 3.7 phản ánh rủi ro trong cho vay KHCN theo hình thức bảo đảm tiền vay:
Bảng 3.7. Nợ xấu phân theo hình thức bảo đảm tiền vay
Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 2017
1. Dư nợ không bảo đảm bằng tài sản Tỷ đ 1.316,06 1.264,74 1.240,61
Tỷ trọng cho vay không có TSBĐ % 7,11 5,91 5,18
Trong đó nợ xấu Tỷ đ 51,59 13,15 22,21
Tỷ trọng nợ xấu % 3,92 1,04 1,79
2. Dư nợ có bảo đảm bằng tài sản Tỷ đ 17.193,94 20.135,26 22.709,39
Tỷ trọng cho vay không có TSBĐ % 92,89 94,09 94,82
Trong đó nợ xấu trđ 364,51 157,06 161,24
Tỷ trọng nợ xấu % 2,12 0,78 0,71
Trong giai đoạn năm 2015 - 2017, tình hình nợ xấu không có tài sản đảm bảo của các NHTMCP trên địa bàn thành phố Việt Trì luôn ở mức thấp, kiểm soát được và đã cố gắng giảm tỷ lệ cho vay không có tài sản bảo đảm, năm 2015 tỷ lệ cho vay không có tài sản đảm bảo là 7,11% tổng dư nợ. Năm 2017, trước sức ép chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, các NHTMCP đã phải chấp nhận mở rộng tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm, trong điều kiện nền kinh tế đang suy thoái, các chỉ số kinh tế vĩ mô không ổn định, việc mở rộng tín dụng không có tài sản bảo đảm đã làm tăng nguy cơ rủi ro tín dụng cho những năm tiếp theo.
Từ số liệu trên (Bảng 3.7) cho thấy giai đoạn năm 2015 -2017 tỷ trọng nợ xấu phát sinh từ những khoản tín dụng không có tài sản bảo đảm luôn lớn hơn tỷ trọng những khoản tín dụng có tài sản bảo đảm. Nợ xấu phát sinh đối với cho vay không có tài sản đảm bảo năm 2016 là 1,04%, năm 2017 giữ mức 1,79%.
3.2.3.3. Rủi ro trong cho vay KHCN qua số dư nợ theo dõi ngoại bảng
Các NHTMCP trên địa bàn thành phố Việt Trì hiện phân loại và trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản bảo lãnh, chấp nhận thanh toán và cam kết cho vay không hủy ngang vô điều kiện và có thời điểm thực hiện cụ thể (gọi chung là các khoản cam kết ngoại bảng) vào các nhóm nợ. Theo đó, các khoản cam kết ngoại bảng được phân loại theo các mức độ rủi ro như sau: Nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn dựa vào tình trạng quá hạn và các yếu tố định tính khác.
Bảng 3.8. Thực trạng nợ xấu theo dõi ngoại bảng
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2015 2016 2017
1. Dư nợ theo dõi ngoại bảng 20,3 22,3 19,3 2. Trích lập dự phòng rủi ro theo dõi ở ngoại bảng 12 10 8,8
(Nguồn: Báo cáo KQKD của các NHTMCP các năm 2015, 2016, 2017)
Nhìn vào bảng tổng kết thực trạng nợ xấu theo dõi ngoại bảng (Bảng 3.8) cho thấy hoạt động tín dụng ngoại bảng của các NHTMCP trên địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn năm 2015-2017 có dấu hiệu giảm dần qua các năm, các NHTMCP thực hiện trích lập đủ dự phòng rủi ro tín dụng đối với các khoản nợ trước khi được hạch toán nợ ngoại bảng.