Mô hình quản trị RRTD chính là hệ thống các mô hình bao gồm mô hình tổ chức quản trị rủi ro, mô hình đo lường rủi ro và mô hình kiểm soát rủi ro được xây dựng và vận hành một cách đầy đủ, toàn diện và liên tục trong hoạt động quản lý tín dụng của ngân hàng. Mô hình quản lý RRTD phản ánh một cách hệ thống các vấn đề về cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ nhằm thiết lập các giới hạn hoạt động an toàn và các chốt kiểm soát rủi ro trong một quy trình thực hiện nghiệp vụ; các công cụ đo lường, phát hiện rủi ro; các hoạt động giám sát sự tuân thủ và nhận diện kịp thời các loại rủi ro mới phát sinh và các phương án, biện pháp chủ động phòng ngừa, đối phó một khi có rủi ro xảy ra.
Mô hình quản trị RRTD phải hướng vào việc đảm bảo hiệu quả của hoạt động tín dụng và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của NHTM ngay cả trong khi điều kiện thị trường đầy biến động, nguy cơ không ngừng tăng. Hiện nay ở Việt Nam đang có hai mô hình phổ biến được áp dụng. Đó là mô hình quản lý RRTD tập trung và mô hình quản lý RRTD phân tán
Mô hình quản trị RRTD tập trung
Mô hình quản trị RRTD tập trung là công tác thẩm định khách hàng, quản trị rủi ro của ngân hàng được tập trung ở Hội sở chính hoặc theo vùng, miền. Các chi nhánh chỉ thẩm định sơ qua hoặc scan hồ sơ gửi về Hội sở chính thẩm định để ra quyết định. Mô hình này có sự tách biệt một cách độc lập giữa 3 chức năng: quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. Sự tách biệt giữa 3 chức năng này nhằm mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất đồng thời phát huy được tối đa kỹ năng chuyên môn của từng vị trí cán bộ làm công tác tín dụng.
Điểm mạnh:
Áp dụng mô hình này ngân hàng sẽ: quản trị rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài; thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực đo lường giám sát rủi ro; Xây dựng chính sách quản lý rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống; Tách biệt hoàn toàn, độc lập chức năng kinh doanh, tác nghiệp, quản lý RRTD.
Điểm yếu: Việc xây dựng và triển khai mô hình quản lý tập trung này đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức và thời gian; Cần phải có phần mềm hỗ trợ cho việc tổng hợp , phân loại số liệu từ chính chi nhánh lên Hội sở chính và theo các tiêu chí nhất định; Đội ngũ cán bộ phải có kiến thức cần thiết và biết áp dụng lý thuyết vào thực tiễn.
Mô hình quản trị RRTD tập trung thích hợp với ngân hàng có quy mô lớn Mô hình quản trị RRTD phân tán
Mô hình quản trị RRTD phân tán là công tác thẩm định khách hàng, quản trị rủi ro của ngân hàng được thực hiện tại các chi nhánh riêng biệt. Hội sở chính chỉ có nhiệm vụ chỉ đạo, định hướng chung và thẩm định những khách hàng vượt quá khả năng cho phép của Chi nhánh. Mô hình này chưa có sự tách biệt giữa chức năng quản lý rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp. Trong đó, phòng tín dụng của ngân hàng thực hiện đầy đủ 3 chức năng và chịu trách nhiệm đối với mọi khâu chuẩn bị cho một khoản vay.
Điểm mạnh: Cơ cấu tổ chức đơn giản, gọn nhẹ; giải quyết hồ sơ nhanh, tiết kiệm thời gian cho khách hàng; Xây dựng và triển khai mô hình quản trị RRTD phân tán không mất nhiều công sức và thời gian
Điểm yếu: Nhiều công việc tập trung hết một nơi, thiếu sự chuyên sâu; Không có sự tách biệt hoàn toàn, độc lập chức năng kinh doanh, tác nghiệp, quản trị RRTD; Việc quản lý hoạt động tín dụng đề theo phương thức từ xa dựa trên số liệu chi nhánh báo cáo lên hoặc quản lý gián tiếp thông qua chính sách tín dụng dẫn đến việc quản trị RRTD gặp nhiều khó khăn.
Mô hình quản trị RRTD phân tán thích hợp với ngân hàng có quy mô nhỏ Đinh hướng áp dụng mô hình quản lý rủi ro
Xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn của hoạt động tín dụng, theo khuyến cáo của Ủy ban Basel và tuân thủ thông lệ quốc tế, căn cứ vào các điều kiện chung về pháp lý, thị trường, công nghệ, con người, mô hình các NHTM Việt Nam khuyến nghị nên áp dụng mô hình quản trị rủi ro tập trung.
Tại Hội sở chính: Tách biệt chức năng ra quyết định tín dụng với chức năng quản lý tín dụng trên cơ sở phân định trách nhiệm và chức năng rõ ràng giữa các bộ phậm thẩm định, phê duyệt tín dụng, quản lý tín dụng và quản lý RRTD.
Tại chi nhánh: Tiến hàng tách các bộ phận, chức năng bán hàng (tiếp xúc khách hàng, tiếp thị…), chức năng phân tích tín dụng (Phân tích, thẩm định, dự báo, đánh giá khách hàng…) và chức năng tác nghiệp ( xử lý hồ sơ, theo dõi, giám sát khoản vay, thu nợ, thu lãi…).
Với mô hình này, bộ phận quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng. Bộ phận này sẽ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ và các thông tin liên quan đến khách hàng cho bộ phận phân tích tín dụng.
Bộ phận phân tích tín dụng kiểm tra thông tin, thu thập các thông tin bổ sung qua các kênh thông tin lưu trữ ngân hàng, hỏi tin qua CIC, tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng… Trên cơ sở thông tin đó, bộ phận phân tích tín
dụng thực hiện phân tích, đánh giá toàn bộ các nội dung từ tình hình chung về khách hàng, tình hình tài chính, phương án, dự án vay vốn đến các nội dung về đảm bảo tiền vay. Bộ phận phân tích tín dụng trực tiếp báo cáo kết quả, phân tích đánh giá khách hàng lên người phê duyệt tín dụng. Kết quả phê duyệt tín dụng sau đó sẽ được chuyển cho bộ phận phân tích tín dụng để lưu trữ thông tin đồng thời được chuyển cho bộ phận quan hệ khách hàng để thực hiện các khâu tiếp theo trong quy trình tín dụng.