6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
4.4.2. Kiểm định các giả thiết của mô hình nghiên cứu
Giả thiết vềđa cộng tuyến:
“Đa cộng tuyến” nó có nghĩa là tồn tại mối liên hệ tuyến tính “hoàn hảo” giữa vài hoặc tất cả các biến giải thích trong mô hình hồi quy bội.
Khi có đa cộng tuyến giữa các biến thì mô hình hồi qui sẽ không dùng được. Chính vì vậy, mô hình không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến mới có thể dùng được.
Theo kết quả tính toán tại Phụ lục 6.1, có thể kết luận mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến vì các nhân tử phóng đại phương sai VIF đều rất nhỏ (<5).
Giả thiết về hiện tượng tự tương quan
Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, chúng ta đã giả thiết rằng không có sự tương quan giữa các phần nhiễu ui tức là:
Cov(ei,ej)=E(eiej)=0" i ¹ j
Hay nói cách khác, thành phần nhiễu của một quan sát nào đó không bị ảnh hưởng bởi thành phần nhiễu gắn với quan sát khác.
Tuy nhiên, trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà thành phần nhiễu của các quan sát lại có thể phụ thuộc lẫn nhau, nghĩa là:
$ i ¹ j: Cov(ei,ej) = E(eiej) ¹ 0
Khi mô hình tồn tại hiện tượng tự tương quan sẽ có một số hậu quả như: Các ước lượng bình phương bé nhất vẫn là ước lượng tuyến tính không
Cảm nhận Tin tưởng Cảm nhận sự phù hợp
với công việc
Cảm nhận sự thuận tiện Sựd hài lòng sịch vụ Mobile ử dụng Banking
0.297
0.174
chệch nhưng chúng không phải là ước lượng hiệu quả; Phương sai ước lượng được của các ước lượng bình phương bé nhất thường là chệch; Các kiểm định T và F nói chung không đáng tin cậy…
Như vậy, cần phải kiểm định và khắc phục hiện tượng này. Với kết quả tính toán, thống kê Durbin – Watson là 1,780.
Với bậc tự do là n=198 và k’=2, mức ý nghĩa 1%, tra bảng Durbin – Watson để tìm giá trị dl và du. Với n khá lớn, giá trị dL và du không có nên kết quả xấp xỉ, giá trị dL = 1,643và du= 1,704.
Như vậy, với d= 1,780>du =1,704 nên có thể kết luận mô hình không tồn tại hiện tượng tự tương quan âm hay dương với mức ý nghĩa 1%.
Giả thiết về hiện tượng phương sai không đồng nhất
Để kiểm định hiện tượng này, sử dụng phương pháp dựa vào biến phụ thuộc Theo phương pháp này, giả định phương sai các phần dư được biểu diễn theo quan hệ sau:
[ ]2 i 2 1 2 i =a +a E(Y) s
Trong thực hành, dùng ei2và Ŷi2 thay cho si2 và [E(Yi)]2
Như vậy, để kiểm định chúng ta phải thay các biến mới là RES2=ei2 và PRE2= Ŷi2.
Tất cả đều thực hiện dựa trên phần mềm SPSS 16, kết quả như trên Bảng 3.15. Bảng 3.15: Kết quả hồi qui Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,810 1,260 3,022 ,003 PRE2 -,014 ,010 -,096 -1,346 ,180
Như vậy, với kết quả như trên Bảng 3.15, với mức ý nghĩa Sig=0,003<0,05 có thể kết luận mô hình không tồn tại hiện tượng phương sai không đồng nhất với mức ý nghĩa 5%.