Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, công tác quản trị rủi ro trong cho vay trung và dài hạn của Chi nhánh vẫn còn nhiều hạn chế.
Một là, chất lượng các khoản tín dụng còn hạn chế thể hiện ở các khía cạnh:
Cơ cấu cho vay chưa hợp lý: Chi nhánh tập trung cho vay vào đối tượng khách hàng là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần nhà nước. Đối tượng khách hàng là cá nhân chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng dư nợ cho vay trung và dài hạn
65
hạn của các khoản vay trung và dài hạn tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng dư nợ của các khoản vay.
Tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh ngày càng tăng phần nào phản ánh công tác quản trị rủi ro trong cho vay trung và dài hạn chưa thực sự hiệu quả, không dự báo được những biến động bất ngờ và chưa có biện pháp ứng phó phù hợp.
Hai là, việc quản lỷ rủi ro theo danh mục chưa đạt hiệu quả cao
Tại PVcomBank Hà Nội việc quản lý rủi ro theo từng món vay của khách hàng vẫn đang là chủ yếu. Việc quản lý rủi ro theo danh mục cho vay đã được đặt ra, song chưa thực sự hiệu quả. Đối với từng khoản vay, biện pháp phòng ngừa rủi ro phần lớn mang tính định tính. PVcomBank Hà Nội vẫn chưa tìm được danh mục đầu tư hợp lý. Đa phần các khoản cho vay trung và dài hạn của PVcomBank Hà Nội tập trung vào lĩnh vực bất động sản cụ thể là cho vay xây chung cư và cho vay mua nhà. PVcomBank Hà Nội đã bỏ qua các lĩnh vực cho vay khác như cho vay sản xuất, đầu tư vào máy móc thiết bị... vào các ngành may mặc, xuất nhập khẩu.
Ba là, công tác đánh giá và đo lường rủi ro chưa đi vào thực chất
PVcomBank Hà Nội chưa thực hiện đo lường một cách thường xuyên mức độ rủi ro theo yêu cầu quản trị. Sự yếu kém của hệ thống tin học, thiếu các định nghĩa chuẩn, khai báo thông tin không hệ thống làm cho bộ phận chịu trách nhiệm quản trị rủi ro không theo dõi kịp, và cũng không dự báo một cách thỏa đáng về mức độ rủi ro tại từng thời điểm.
Không áp dụng các biện pháp lượng hóa để xác định mức độ rủi ro. Các khái niệm như xác suất xảy ra rủi ro, giá trị rủi ro trong trường hợp xảy ra sự cố, tỷ lệ thu hồi theo từng khoản vay... chưa được áp dụng.
Mặc dù PVcomBank Hà Nội đã tiến hành chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng nhưng việc chấm điểm và xếp hạng theo quy định của ngân hàng chưa phản ánh hết được sự biến động của môi trường vĩ mô, môi trường ngành. Ngoài ra, khi có sự biến động về tổ chức doanh nghiệp vay vốn, Chi nhánh chưa kịp thời điều chỉnh bảng xếp hạng. Công tác đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn chưa linh hoạt, chưa bám sát thực tế đã làm cho PVcomBank Hà
66
Nội chưa linh hoạt trong khâu cho vay dẫn đến quy mô cho vay chưa tương xứng với năng lực huy động vốn.
Công tác nhận biết rủi ro không được tiến hành thường xuyên. Đa số các trường hợp hiện nay là Chi nhánh chỉ nhận biết rủi ro khi nó đã thực sự xảy ra, tức là không đảm bảo nguyên tắc nhận biết các rủi ro sớm. Điều này đặc biệt quan trọng khi môi trường kinh doanh ngày càng biến động phức tạp.
Bốn là, công tác thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn chưa thực sự hiệu quả, tương ứng với một khoản vay
Việc phân loại nợ tại PVcomBank Hà Nội được thực hiện dưa trên yếu tố thời gian quá hạn của khoản vay, chưa chú trọng đến yếu tố định tính khác ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Do đó, việc phân loại nợ đôi khi không phản ánh đúng mức độ rủi ro của khoản vay. Do việc phân loại nợ còn nhiều thiếu sót nên việc trích lập dự phòng đôi khi không tương ứng với nguy cơ của khoản vay. Đôi khi để đảm bảo lợi nhuận, PVcomBank Hà Nội đã không trích lập dự phòng rủi ro đúng và đủ theo quy định. Điều này gây rủi ro cho Chi nhánh khi có các sự kiện bất lợi xảy ra.
Năm là, hệ thống dự báo rủi ro còn chưa hiệu quả
Do sự hạn chế về phương tiện kỹ thuật mới và chi nhánh cũng chưa quan tâm đúng mức đến các mô hình dự báo rủi ro đang được áp dụng ở các nước phát triển trên thế giới. Hiện nay PVcomBank Hà Nội chưa có quy định chăt chẽ bằng văn bản cho việc áp dụng một sản phẩm tín dụng mới. Vì thế các rủi ro gắn với sản phẩm mới không được đánh giá một cách đầy đủ, chưa nói đến việc phải có biện pháp kèm theo các rủi ro đó.
Sáu là, chưa có hệ thống chấm điểm tài sản bảo đảm
Một thực tế là các khoản vay tại PVcomBank Hà Nội đều yêu cầu có tài sản bảo đảm. Tài sản bảo đảm là một tiêu chí quan trọng khi xem xét ra quyết định tín dụng. Tuy nhiên PVcomBank Hà Nội hiện chưa áp dụng hệ thống chấm điểm cho tài sản bảo đảm. Chính vì vậy, việc xây dựng một hệ thống chấm điểm cho tài sản bảo đảm là một việc làm cần thiết để giảm bớt thời gian trong khâu
67
định giá và rủi ro trong quá trình cấp tín dụng.
Bẩy là, công tác xử lý rủi ro tín dụng còn bị động
Các khoản tín dụng phải hạch toán vào nhóm 5 mới được xử lý. Cách xử lý bị động như vậy dễ dẫn đến tích tụ rủi ro một cách nguy hiểm. Mặc dù PVcomBank Hà Nội chưa phải xử lý khoản vay lớn nào gặp rủi ro mất vốn, tuy nhiên cũng cần quan tâm nhằm giảm thiểu rủi ro cho Chi nhánh.
PVcomBank Hà Nội không sử dụng công cụ phái sinh tín dụng để quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn. Nếu sử dụng các công cụ này, Chi nhánh có thể tự bảo vệ mình khỏi rủi ro. Thêm vào đó tỷ trọng cho vay bằng ngoại tệ của Chi nhánh tương đối cao. Chi nhánh có thể gặp rủi ro khi có sự biến động về tỷ giá, vì thế bên cạnh việc sử dụng công cụ phái sinh tín dụng còn phải sử dụng công cụ phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá để giúp Chi nhánh giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động.