I Tồng nguồn vốn (tỳ đồng)
i. Nhận biết rủiro tín dụng tại ngân hàng
3.2.6 Tăng cường quản lý rủiro ở cấp độ danh mục, ngành hàng
Rủi ro phải được đo lường, quản lý không chỉ ở cấp độ khoản vay mà còn phải ở cấp độ danh mục. Tại NHCT, quản trị rủi ro mới chỉ được quan tâm chú ý ở cấp độ khoản vay, quản trị rủi ro theo danh mục chưa được chú trọng thực hiện. Trong khi thực tế là rủi ro tín dụng của các khoản vay có mối quan hệ tương quan. Chính vì sự tương hỗ đó, hợp cộng rủi ro của từng khoản vay không phải là rủi ro của danh mục bao gồm các khoản vay đó. Do vậy, đa dạng hóa, chẳng hạn trải đều dư nợ ngân hàng vào các nghành khác nhau, khu vực địa lý khác nhau góp phần làm giảm rủi ro toàn hàng. Ngược lại, tập trung tín dụng quá lớn vào một số ngành sẽ tăng nguy cơ rủi ro tín dụng. Nói cách khác, việc quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục là cần thiết, nhằm: (i) hạn chế rủi ro tập trung tín dụng và (ii) tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro cho toàn bộ danh mục tài sản có của ngân hàng dựa trên mối tương quan giữa các nghành. Để tăng cường quản trị rủi ro theo cấp độ danh mục, các nội
113
đáp ứng điều kiện (i) tiêu biểu cho du nợ tại ngân hàng; (ii) mang tính đại diện cho các cấp độ rủi ro khác nhau.
Xác đinh hạn mức cho từng ngành hàng: Việc xây dựng hạn mức ngành hàng truớc hết phải dựa trên những báo cáo phân tích rủi ro ngành. Hiện tại, Bộ phận quản trị rủi ro của NHCT cũng đã thực hiện phân tích một số ngành hàng tiêu biểu theo định
kỳ hàng năm chẳng hạn: bất động sản, cho vay kinh doanh thép, cho vay thủy hải sản,... Tuy nhiên, một số bất cấp vãn tồn tại nhu: (i) chỉ một số ngành hàng đuợc phân
tích chứ không phải toàn bộ các ngành hàng trên danh mục du nợ của ngân hàng; (ii) các phân tích mới chỉ đua ra những cảnh báo của riêng từng ngành chứ chua đuợc phân
tích trên mối tuơng quan với những ngành khác trong danh mục; (iii) hạn mức cụ thể của từng ngành chua đuợc xác định rõ. Do đó, vấn đề là cần thiết phải có bộ phận chuyên nghiên cứu trong rủi ro để có thể đua ra những báo cáo phân tích cho toàn bộ ngành trong danh mục cho vay của ngân hàng. Trên cơ sở đó, hạn mức tín dụng, tỷ trọng của từng ngành trong toàn bộ danh mục cần thiết phải đuợc thiết lập. Việc phân
tích và thiết lập hạn mức này đuợc thực hiện hàng năm. Song, trong truờng hợp có những biến động lớn, cần thiết phải có những phân tích và đua ra những khuyến nghị
kịp thời về việc mở rộng và thu hẹp du nợ của các ngành.
Việc qauarn lý rủi ro ở cấp độ danh mục nói trên giúp ngân hàng có thể lập đuợc những báo cáo rủi ro, lợi nhuận và tổn thất của danh mục tín dụng trên quy mô toàn hàng, từ đó kịp thời đua ra những giải pháp thích hợp nhu mở rộng quy mô sản phẩm trên một khu vực địa lý nếu dòng sản phẩm đó mang lại lợi nhuận cao, rủi ro ở mực độ chấp nhận đuợc.