1.3.1.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank
Vietcombank là một trong những thương hiệu ngân hàng lớn, ra đời cùng thời điểm với Agribank nhưng đang có những bước tiến vượt bậc trong quản lý RRTD nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung. Liên tục dẫn đầu ngành ngân hàng về khả năng sinh lời cũng như đảm bảo các giới hạn an toàn trong hoạt động tín dụng, Vietcombank là điểm sáng của hệ thống ngân hàng trong giai đoạn tái cơ cấu hệ thống ngân hàng từ năm 2011 đến 2019. Vietcombank là một trong những ngân hàng đầu tiên được áp dụng Basel II theo quy định của NHNN, góp phần minh chứng cho khả năng cạnh tranh cao của Vietcombank trên thị trường.
Vietcombank có bộ máy mạng lưới cồng kềnh nhưng cũng có những bước chuyển mình liên quan đến hoạt động quản lý RRTD. Do vẫn còn thực hiện phân quyền cao cho các chi nhánh nên mỗi chi nhánh được xem như một ngân hàng con, có một phòng quản lý rủi ro với một trong những nhiệm vụ cơ bản là tư vấn, tham mưu và lập các báo cáo tổng hợp liên quan đến quản lý RRTD cho ban lãnh đạo chi nhánh. Bên cạnh đó, Vietcombank tuân thủ chặt chẽ các nội dung liên quan đến quản lý RRTD theo Basel II từ bước đầu tiên hoạch định chính sách quản lý RRTD đến việc điều chỉnh sau giám sát. Xác định đội ngũ nhân viên là nhân tố chủ chốt quan trọng trong hoạt động quản lý RRTD, Vietcombank luôn chú trọng công tác đào tạo, góp phần nâng cao nhận thức của nhân viên về sự cần thiết của hoạt động quản lý RRTD. Đồng thời, việc phân bổ nguồn lực trong quy trình quản lý RRTD của ngân hàng theo tỷ trọng nhận biết và đo lường rủi ro 30%, quản lý rủi ro 35% và kiểm soát xử lý là 35%. Điều này giúp ngân hàng kiểm soát RRTD tương đối chặt chẽ. Hệ thống kiểm soát nội bộ cũng được ngân hàng chú trọng xây dựng chặt chẽ. Không những vậy, Vietcombank còn chi hàng triệu USD để hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin trong đó có những nội dung phục vụ cho công tác thu thập dữ liệu và lập báo cáo RRTD hàng kỳ.
1.3.1.2 quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Á Châu
mức thấp nhất trong toàn hệ thống. Với đặc thù là NHTM tư nhân, ACB thực hiện phân quyền cho các đơn vị kinh doanh trong phê duyệt tín dụng ở mức thấp, tách bạch giữa chức năng kinh doanh và quản lý rủi ro. Các khoản tín dụng quy mô lớn được tập trung Trung tâm tín dụng của ACB. Đội ngũ nhân viên quan hệ khách hàng độc lập với nhân viên thẩm định tín dụng. Không chỉ vậy, ACB gắn việc kiểm soát chất lượng tín dụng với chính sách khen thưởng, thăng tiến của nhân viên. ACB cũng rất chú trọng công tác đào tạo khi có trung tâm đào tạo, tập huấn cho nhân viên. Không chỉ phải trải qua quá trình học tại trung tâm đào tạo, nhân viên ACB còn thương xuyên được tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng liên quan.
ACB cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên được NHNN xác nhận áp dụng Basel II theo thông lệ quốc tế. Trong đó, ngân hàng xây dựng khung chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng, trong đó có chính sách quản lý RRTD. Trong chính sách cấp tín dụng, ngân hàng xây dựng quy trình tín dụng chặt chẽ, phân công rõ ràng chức năng của các phòng ban có liên quan, đặc biệt là phân tách bộ phận quan hệ khách hàng với bộ phận quyết định tín dụng độc lập với nhau. Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề có tính nguyên tắc trong hoạt động tín dụng. ACB cũng không ngừng hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hàng tín dụng trong quá trình thẩm định, đánh giá khách hàng. ACB đồng thời cũng thực hiện nghiêm ngặt việc giám sát khoản vay thông qua việc thường xuyên giám sát, đánh giá khách hàng nhằm xử lý kịp thời các trường hợp xảy ra RRTD.
1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Đồng Nai
Muốn hoàn thiện hoạt động quản lý RRTD, cần học hỏi kinh nghiệm của những ngân hàng có chất lượng tín dụng cao, áp dụng Basel II về quản lý RRTD. Qua kinh nghiệm của một số ngân hàng trong quản lý RRTD có thể rút ra một số bài học cho các ngân hàng Việt Nam như sau:
Một là, ngân hàng cần chú trọng xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý RRTD. Đặc biệt, bộ máy quản lý RRTD cần đảm bảo tính độc lập trong xử lý các khoản cho vay giữa cán bộ tín dụng, cán bộ quản lý nợ với cán bộ quản lý RRTD, cán bộ thẩm định. Điều này giúp hạn chế việc xảy ra rủi ro đạo đức cũng như tăng tính khách quan, khoa học trong quá trình quản lý RRTD.
Hai là, đội ngũ nguồn nhân lực cần thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực đánh giá, phân tích RRTD cho cán bộ thẩm định rủi ro tín dụng, cán bộ rủi ro chuyên trách, từng bước xây dựng đội ngũ chuyên gia về quản trị RRTD.
Ba là, hệ thống công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là trong hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, tốc độ tiến bộ của công nghệ thông tin là rất nhanh, do đó cần chú trọng hơn nữa đến việc đầu tư và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ tích cực hơn cho việc phân tích, đánh giá, đo lường RRTD, thực hiện chấm điểm tín dụng.
Kết luận chương 1
Chương 1 đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về RRTD, quản lý RRTD theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, nghiên cứu cũng đã lược khảo các nghiên cứu trước có
liên quan để chỉ ra khoảng trống nghiên cứu cũng như kế thừa kết quả của các nghiên cứu trước. Chương 1 cũng đã trình bày kinh nghiệm quản lý rủi ro của một số NHTM có mức độ RRTD thấp làm bài học kinh nghiệm cho Agribank CN Nam Đồng Nai. Đây sẽ là cơ sở cho việc đánh giá thực trạng quản lý RRTD tại Agribank CN Nam Đồng Nai.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH NAM ĐỔNG NAI