Kiểm tra hiện tƣợng đa cộng tuyến
Để đo lường mức độ phù hợp giữa các biến trong mô hình từ đó phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến, chúng tôi tiến hành kiểm tra ma trận tương quan.
LOG(BAD) LOG(LOAN) LOG(ROTHAS) LOG(MMR) LOG( RGDP) LOG(BAD) 1.000000
LOG(LOAN) 0.699863 1.000000
LOG(ROTHAS) 0.023410 0.202817 1.000000
LOG(MMR) 0.456304 0.290628 0.087929 1.000000
LOG( RGDP) -0.591117 -0.384701 0.068703 -0.345596 1.000000
Hầu hết các nhà nghiên cứu kinh tế lượng cho rằng khi hệ số tương quan giữa hai biến lớn hơn hoặc bằng 0.8 thì đó là một dấu hiệu quan trọng để nhận biết hiện tượng đa cộng tuyến đang xảy ra trong mô hình, đặc biệt là mô hình hồi quy bội.
Qua kết quả phân tích tương quan, ta thấy tương quan giữa các cặp biến giải thích của mô hình đều nhỏ hơn 0.7. Vậy ta có thể kết luận các biến đưa vào mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến.
Kiểm định phƣơng sai thay đổi
Như chúng ta đã biết, phương sai thay đổi không những làm mất đi tính chất không chệch và tính vững chắc của các ước lượng OLS, mà còn làm cho các ước lượng đó không còn hiệu quả nữa. Vì vậy, chúng tôi sử dụng kiểm định White để phát hiện phương sai thay đổi trong mô hình.
Giả thiết: Ho: Phương sai của sai số ngẫu nhiên của mô hình không đổi.
𝐇𝟏: Phương sai của sai số ngẫu nhiên của mô hình thay đổi.
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.601883 Prob. F(8,51) 0.771843 Obs*R-squared 5.176091 Prob. Chi-Square(8) 0.738600
Theo kết quả của bảng trên, ta thấy n𝑅2= 5.176091 có xác suất p-value tương ứng là 0.7386 > 0.05 nên ta chấp nhận giả thiết H0: Phương sai của sai số ngẫu nhiên của mô hình không đổi.
Vậy mô hình hồi quy không có hiện tượng phương sai thay đổi.
Kiểm định hiện tƣợng tự tƣơng quan
Theo kết quả mô hình hồi quy phần trên, ta có:
Durbin-Watson stat = 2.055459
Vì cỡ mẫu lớn (60) nên các giá trị 𝑑𝑈, 𝑑𝐿 không có trong bảng, do đó đôi khi người ta kiểm đinh Durbin-Watson theo kinh nghiệm:
nếu 1<d<3 thì kết luận mô hình không có tự tương quan. Theo như kết quả kiểm định thì: 1< d = 2.055459< 3 Vậy mô hình hồi quy không có hiện tượng tự tương quan.
Qua các kiểm định bổ sung, ta có thể khẳng định các biến không có hiện tượng đa cộng tuyến, phương sai thay đổi cũng như hiện tượng tự tương quan. Vậy dữ liệu thu thập được cho mỗi biến giải thích khá tốt cho mô hình hồi quy.