Bảng 4.5. Thống kê tóm tắt hiệu quả hoạt động của các ngân hàng qua các năm 2008, 2011 và 2013
2008 2011 2013
Crste Vrste scale crste Vrste scale Crste vrste Scale Mean 0.84 0.93 0.89 0.90 0.94 0.96 0.91 0.94 0.97 Median 0.95 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 0.95 1.00 0.99 Maximum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Minimum 0.50 0.62 0.60 0.65 0.71 0.79 0.73 0.75 0.77 Std. Dev. 0.19 0.12 0.14 0.12 0.09 0.06 0.10 0.08 0.06 Skewness -0.66 -1.71 -0.92 -0.83 -1.53 -1.41 -0.65 -1.12 -2.22
2008 2011 2013
Crste Vrste scale crste Vrste scale Crste vrste Scale Kurtosis 1.83 4.45 2.47 2.27 4.57 3.99 1.91 2.93 7.61 Jarque-Bera 2.98 13.29 3.48 3.13 11.39 8.57 2.78 4.81 39.18 Probability 0.23 0.00 0.18 0.21 0.00 0.01 0.25 0.09 0.00 Sum 19.27 21.46 20.53 20.81 21.64 22.07 20.91 21.64 22.21 Sum Sq. Dev. 0.79 0.34 0.41 0.31 0.17 0.08 0.23 0.16 0.07 Observations 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Nguồn: Tác giảước lượng từ số liệu của 23 ngân hàng thu thập từ các báo cáo thường niên
Trong đó: crste: hiệu quả kỹ thuật không đổi theo quy mô vrste: hiệu quả kỹ thuật thay đổi theo quy mô scale: hiệu quả quy mô
Trong giai đoạn này hiệu quả kỹ thuật tăng từ 0.84 năm 2008 đến 0.9 năm 2011 và 0.91 năm 2013. Hiệu quả kỹ thuật thay đổi theo quy mô (VRSTE) cho phép xác định hiệu quả phụ thuộc vào quy mô và mức độ phi hiệu quả của quy mô hoạt động. Trong giai đoạn này hiệu quả kỹ thuật tăng từ 0.84 năm 2008 đến 0.9 năm 2011 và 0.91 năm 2013. Có thể thấy hiệu quả kỹ thuật tương đối của 23 ngân hàng TMCP Việt Nam trung bình trong cả giai đoạn 2008-2013 theo kết quả của mô hình không đổi theo quy mô (CRSTE) là 88.3%. Đặc biệt, năm 2008 là năm chỉ số này có kết quả thấp nhất (0.84). Trong số 23 ngân hàng được nghiên cứu, có đến 4 ngân hàng chỉđạt hiệu quả dưới mức 50% và mức hiệu quả thấp nhất là 42.7%. Phần lớn các ngân hàng trong năm 2011 (15/23 ngân hàng) chỉđạt được hiệu quả kỹ thuật ở mức từ 50%-70% và cũng chỉ có 3 ngân hàng sử dụng nguồn lực có hiệu quả tối ưu là ngân hàng Bắc Á, ngân hàng Quốc tế (VIB) và ngân hàng Tiên Phong (TPB). Nguyên nhân của sự yếu kém về mặt hiệu quả kỹ thuật của hệ thống NHTM trong năm 2011 là do những thay đổi về luật và chính sách cũng như các diễn biến của nền kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2006-2010 dẫn tới tình hình hoạt động khó khăn của các ngân hàng TMCP với nhiều vấn đề nổi cộm của ngành ngân hàng.
Bảng 4.6. Thống kê tóm tắt hiệu quả hoạt động của các ngân hàng qua các năm 2018, 2019 và 2020
2018 2019 2020
Crste Vrste scale crste vrste scale crste vrste Scale Mean 0.84 0.89 0.95 0.89 0.93 0.96 0.84 1.00 0.84 Median 0.81 0.89 0.98 0.93 0.98 1.00 0.84 1.00 0.84 Maximum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Minimum 0.61 0.68 0.72 0.63 0.70 0.64 0.60 1.00 0.60 Std. Dev. 0.13 0.11 0.08 0.12 0.09 0.09 0.15 0.00 0.15 Skewness -0.02 -0.38 -1.58 -0.70 -0.99 -2.71 -0.14 NA -0.14 Kurtosis 1.59 1.78 4.81 2.21 2.84 9.41 1.52 NA 1.52 Jarque-Bera 1.90 1.97 12.72 2.49 3.78 67.53 2.19 NA 2.19 Probability 0.39 0.37 0.00 0.29 0.15 0.00 0.34 NA 0.34 Sum 19.32 20.41 21.75 20.49 21.35 22.08 19.38 23.00 19.38 Sum Sq. Dev. 0.40 0.28 0.13 0.33 0.18 0.18 0.46 0.00 0.46 Observations 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
Nguồn: Tác giảước lượng từ số liệu của 23 ngân hàng thu thập từ các báo cáo thường niên
Trong giai đoạn từ 2018 đến 2020 hiệu quả dao động mạnh từ 0.84 năm 2018, 0.86 năm 2019 nhưng giảm xuống 0.84 năm 2020. Trong giai đoạn từ 2018 đến 2020 hiệu quả dao động mạnh từ 0.84 năm 2018, 0.86 năm 2019 nhưng giảm xuống 0.84 năm 2020. Có thể thấy hiệu quả kỹ thuật tương đối của 23 ngân hàng TMCP Việt Nam trung bình trong cả giai đoạn 2018-2020 theo kết quả của mô hình không đổi theo quy mô (CRSTE) là 85.6%, thấp hơn so với giai đoạn 2008-2013 (88.3%). Đặc biệt, năm 2018 và năm 2020 là năm chỉ số này có kết quả thấp nhất (0.84). Số lượng các ngân hàng đạt được mức hiệu quả tối ưu ở mô hình DEA-VRSTE cao hơn rõ rệt so với mô hình DEA- CRSTE và mức độ tập trung số lượng ngân hàng có hiệu quả kỹ thuật cao hơn 80% ở mô hình DEA-VRSTE cũng cao hơn nhiều so với mô hình DEA-CRSTE. 23 ngân hàng đều có hiệu quả kỹ thuật VRSTE trung bình nổi bật trong giai đoạn này.
Bảng 4.7. Phân bổ hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng các năm 2008, 2010 và 2020
2008 2010 2020
CRSTE8 Mean Std. Dev. Obs. Mean Std. Dev. Obs. Mean Std. Dev. Obs.
[0.5, 0.6) 0.54 0.04 5 0.60 NA 1 [0.6, 0.7) 0.67 0.03 2 0.65 0.02 3 [0.7,0.8) 0.77 0.02 4 0.75 0.02 7 [0.8, 0.9) 0.82 0.02 4 0.84 0.03 3 0.85 0.01 2 [0.9, 1) 0.96 0.02 2 0.95 0.03 6 0.95 0.05 2 [1, 1.1) 1.00 0.00 10 1.00 0.00 10 1.00 0.00 8 All 0.84 0.19 23 0.93 0.09 23 0.84 0.15 23
Nguồn: Tác giảước lượng từ số liệu của 23 ngân hàng thu thập từ các báo cáo thường niên
Biểu đồ 4.1. Hiệu quả crste của các ngân hàng từ năm 2008-2020
Trong đó:
Crste8, crste9, crste10, crste11…. crste20: Hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng năm 2008, 2009, 2010, 2011…. năm 2020.
Biểu đồ 4.1 cho thấy hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng dao động rất nhiều trong giai đoạn nghiên cứu, không tồn tại xu thế tăng hay giảm trong suốt thời gian nghiên cứu. Biểu đồ cho thấy tính ngẫu nhiên của hiệu quả kĩ thuật thuần theo thời gian, điều này có nghĩa là hầu hết các ngân hàng thương mại không có chính sách để cải thiện hiệu quả kĩ thuật.
Biểu đồ 4.2. Hiệu quả scale của các ngân hàng từ năm 2008-2019
Biểu đồ 4.2 cho thấy hiệu quả qui mô của các ngân hàng thương mại tạo nên một xu thế tăng trong giai đoạn nghiên cứu. Đây là một điểm sáng trong việc mở rộng và phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam.