4.2.2.1Nâng cao chất lượng phântích và thẩm định tín dụng
Ngân hàng cần chủ động phân tích, thẩm định thông lại các thông tin tài chính do khách hàng cung cấp để ra các quyết định có cấp tín dụng cho kháhc hàng hay là không. Việc phân tích thẩm định tín dụng là công việc quan trọng không thể thiếu trong công tác quản lý RRTD. Để nâng cao chất lƣợng phân tích và thẩm định tín dụng Ngân hàng cần xây dựng và chuẩn hóa quy trình hoạt đông thẩm định, áp dụng chặt chẽ cho toàn hệ thống. Bên cạnh đó cần xây dựng hệ thống thông tin nội bộ toàn hệ thống để hỗ trợ cán bộ tín dụngthu thập, phân tích, lƣu trữ thông tin về khách hàng, dự án đầu tƣ…
Để nâng cao chất lƣợng thẩm định và phân tích tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam cần thực hiện công việc sau :
- Thực hiện phân tích và thẩm định chính xác rủi ro tổng thể từ khách hàng thông qua xác định giới hạn tín dụng và sử dụng hệ thống lƣu trữ thông tin định kỳ. Cần chú trọng việc phân thích định lƣợng, lƣợng hóa mức độ rủi ro của khách hàng qua việc đánh giá các số liệu khách hàng cung cấp và nhận định của cán bộ trực tiếp thẩm định đồng thời cần kết hợp phân tích định tính ( môi trƣờng kinh tế vĩ mô, vi mô, môi trƣờng nội bộ khách hàng, lịch sử quan hệ với Ngân hàng…) để nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro tiềm tàng, khả năng kiểm soát và chi phí cơ hội.
- Xác định giới hạn tín dụng hợp lý. Ngân hàng nỗ lực xác định giới hạn tín dụng hợp lý đối với một khách hàng hay một nhóm khách hàng sẽ giúp cho MSB luôn ở thế chủ động và có giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro tín dụng hiệu quả. Trên cơ sở giới hạn tín dụng đã xác định và phê duyệt cho khách hàng, khi khách hàng có nhu cầu vay vốn, khối lƣợng công việc thực hiện để cấp tín dụng cho khách hàng sẽ đƣợc giảm bớt và thu hẹp phạm vi. Các cán bộ tín dụng sẽ tiết kiệm đƣợc thời gian hơn và tập trung đƣa ra các rủi ro tiềm tàng và mức độ rủi ro, khả năng
kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro của Ngân hàng và phƣơng án xử lý tổn thất rủi ro tín dụng phù hợp hơn.
- Trong công tác phân tích thẩm đinh dự án đầu tƣ : Cán bộ thẩm định cần điều tra kỹ lƣỡng giá trị thực tế của nguồn vốn tự có, bởi trên thực tế thực trang nâng giá trị thực tế, số vốn tự có của khách hàng có nguồn góc từ đi vay …của dự án xảy ra khá phổ biến. Cán bộ thẩm định sử dụng triệt để các phƣơng pháp tính toán dòng tiền, giá trị hiện tại, tỉ suất doanh lợi nội bội, trong đó coi yếu tố lạm phát là yếu tố có mức độ tăng tiến cao để hạn chế rủi ro. Trong nghiệp vụ xây dựng hợp đồng tín dụng giữa hai bên, cần phối hợp chặt chẽ các điều kiện tín dụng trong hợp đồng tín dụng nhƣ lãi suất, tỉ lệ vốn tự có, tài khoản chuyển tiền và giao dịch, tài sản đảm bảo… để đảm bảo tổng thể lợi ích thu đƣợc tƣơng ứng với mức độ rủi ro đã nhận diện và đánh giá.
4.2.2.2 Cải tiến công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý rủi ro tín dụng
Một NH có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, bắt kịp với công nghệ thế giới thì NH đó có lợi thế cạnh tranh so với các NH không có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại. Vì vậy, Ngân hàng cần mạnh dạn đầu tƣ, đổi mới công nghệ thông tin hiện đại, các chƣơng trình phần mềm cho công tác Quản lý rủi ro tín dụng nhằm giúp đỡ các cán bộ tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng làm việc có hiệu quả, chính xác và kịp thời hơn.
4.2.2.3Áp dụng các thông lệ, chuẩn mực an toàn thế giới
Ngân hàng cần nhanh chóng áp dụng các chuẩn mực an toàn BASEL II, tiêu chuẩn kế toán, kiểm toán hay phân loại nợ của thế giới… Việc áp dụng các chuẩn mực an toàn BASEL II là cả quá trình với những yêu cầu về nguồn vốn, hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật cũng nhƣ nhân lực…Vì vậy các ngân hàng cần phải sắp xếp thứ tự thực hiện các chuẩn mực phù hợp với điều kiện cũng nhƣ mức độ quan trọng của các chuẩn mực (chẳng hạn thực hiện chuẩn mực vốn đề phòng rủi ro trƣớc).
4.2.2.4 Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng
Nhằm đảm bảo tính khách quan, quyết định tín dụng phải đƣợc đƣa ra bởi bộ phận rủi ro thay vì bộ phận kinh doanh đƣa ra nhƣ hiện đang triển khai tại MSB.Để làm đƣợc việc này, một cơ chế phân cấp thẩm quyền mới cần phải đƣợc thiết lập.
Tuy nhiên, mô hình phân cấp thẩm quyền cho phòng rủi ro tại ngân hàng đƣợc cho là mô hình trong dài hạn. Để có bƣớc đệm cho mô hình này, trong thời gian trƣớc mắt, MSB và chi nhánh có thể áp dụng mô hình hai quyết định, có nghĩa là quyết định tín dụng sẽ đƣợc đồng thời đƣa ra bởi bộ phận kinh doanh và bộ phận rủi ro. Mô hình phê duyệt tín dụng này cũng đáp ứng đƣợc nguyên tắc “bốn mắt” (four eye principle), giảm thiểu rủi ro đạo đức trong việc ra quyết định tín dụng. Hơn nữa, có sự tham gia của cán bộ rủi ro trong phê duyệt tín dụng sẽ tạo điều kiện cho việc cải tiến công tác xác định lãi suất khoản vay. Theo đó, định giá lãi suất không đơn thuần dựa trên giá đầu vào của nguồn vốn và các chi phí hoạt động khác mà nó còn đƣợc điều chỉnh bởi nhân tố rủi ro của khoản vay.Kết quả là, lãi suất của các khoản vay đối với cùng một đối tƣợng khách hàng, cùng một kỳ hạn có thể khác nhau do rủi ro khác nhau. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý RRTD thông qua cung cấp một thƣớc đo quản lý rủi ro hữu hiệu đó là lãi suất điều chỉnh rủi ro.