MSB xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý
Để có đƣợc quy trình cấp tín dụng hợp lý, ngân hàng cần thiết phải thiết lập những tiêu chí cấp tín dụng, cơ chế phân cấp thẩm quyền phù hợp, phản ánh khẩu vị rủi ro của ngân hàng. Ngoài ra, các chính sách tín dụng đối với những món vay mới cũng nhƣ mở rộng những món vay cũ cần phải đƣợc thƣờng xuyên xem xét, đảm bảo phù hợp với chiến lƣợc rủi ro trong từng thời kỳ nhƣ: Không cấp tín dụng tập trung quá cao cho một khách hàng, một ngành nghề, lĩnh vực, …
MSB lƣợng hóa các thƣớc đo rủi ro
Ủy ban Basel II ra đời với những chỉ dẫn cụ thể trong lƣợng hóa rủi ro, trong đó có các cấu phần PD, LGD, EAD. Thực tế tại chi nhánh, rủi ro cũng đang đƣợc ngân hàng nỗ lực tìm cách lƣợng hóa bởi những công cụ chấm điểm tín dụng khách hàng. Tuy nhiên, để tiến tới đo lƣờng rủi ro bằng những chỉ tiêu theo thông lệ quốc tế, cần thiết phải có bƣớc chuẩn bị kỹ càng và một hệ thống quản lý rủi ro chuẩn mực.
MSB nâng cao chất lƣợng công tác giám sát, kiểm soát tín dụng
Cũng theo ủy ban Basel II, một trong những nguyên tắc quản lý RRTD đó đảm bảo hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát tín dụng nội bộ. Điều này thể hiện ở việc đánh giá các thƣớc đo rủi ro, chất lƣợng quản lý rủi ro, mức độ đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định, hạn mức tín dụng. Công việc này cần thiết phải đƣợc thực hiện thƣờng xuyên bởi cả bộ phận quản lý rủi ro và bộ phận giám sát độc lập khác.
4.2.1.1 Xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng hoàn thiện và phù hợp
Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin trong nhận biết rủi ro
Việc cập nhật thông tin của khách hàng cũng nhƣ những thông tin về chính sách kinh tế là vô cùng quan trọng đối với bất kì ngân hàng nào khi thực hiện việc cấp tín dụng và các hoạt động liên quan khác. Hiện nay, có một thực tế là các thông tin về các doanh nghiệp ở Việt Nam còn thiếu đầy đủ và tính minh bạch còn chƣa cao thì việc thiết lập kho dữ liệu thông tin là vô cùng cần thiết. Tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, việc hỗ trợ thông tin khách hàng từ Trung tâm CIC của Ngân hàng nhà nƣớc và Trung tâm thông tin tín dụng MSB, hai nguồn thông tin này bƣớc đầu cung cấp những thông tin đánh giá, phân tích tín dụng của khách hàng tuy nhiên khả năng đáp ứng còn nhiều hạn chế do các thông tin còn mang nặng về giải pháp phòng ngừa mà không phản ánh đƣợc đặc thù tình hình kinh tế xã hội của từng địa phƣơng. Do đó khả năng sử dụng các thông tin này cho công tác thẩm định tín dụng chƣa cao và chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phòng ngừa rủi ro mà ngân hàng cần dùng. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống thông tin mang tính chuyên nghiệp cao hơn là vô cùng cần thiết với toàn bộ nền kinh tế cũng nhƣ hệ thống ngân hàng. Các giải pháp đƣợc tính đến góp phần hoàn thiện hóa hệ thống thông tin đó là:
- Ngân hàng nhà nƣớc tiến hành kết nối kho thông tin dữ liệu giữa các ngân hàng để bổ sung vào hệ thống, góp phần tăng tính đầy đủ và chính xác của kho dữ liệu, các số liệu không chỉ phản ánh về thông tin khách hàng nói chung mà đi liền với đó là những đánh giá, dự báo về ngành, lĩnh vực của khách hàng tham gia kinh doanh, làm nền tảng quan trọng trong phân tích và thẩm định tín dụng của các ngân hàng.
- Đối với Trung tâm thông tin tín dụng của MSB, bên cạnh việc thông tin về khách hàng thì ngân hàng cần tổng hợp thông tin từ các chi nhánh, dựa vào các thông tin về các doanh nghiệp, ngành hàng, dự án đã cấp tín dụng để từ đó đƣa ra các đánh giá, phân tích và cung cấp các thông tin hữu ích cho toàn bộ hệ thống để sử dụng trong hoạt động phân tích tín dụng. Đồng thời, kho dữ liệu này cần có tính mở để có khả năng tích hợp với kho dữ liệu của các ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác trong cạnh tranh đƣợc đặt ra trong môi trƣờng hội nhập hiện nay.
- Hiện nay, một trong những hạn chế trong cung cấp thông tin của các tổ chức cung cấp thông tin chính ở Việt Nam là nguồn thông tin chỉ bó hẹp ở các doanh nghiệp ở trong nƣớc. Trong thời đại nền kinh tế ngày càng phát triển, việc các doanh nghiệp nƣớc ngoài, các công ty con của các tổ chức lớn trên thế giới mở rộng làm ăn ở Việt Nam thì dƣờng nhƣ các ngân hàng Việt Nam hoàn toàn không có thông tin đầy đủ về các doanh nghiệp này ngoài những thông tin mà các khách hàng cung cấp đem lại rất nhiều rủi ro tiềm ẩn nếu tiến hành giao dịch.
- Nguồn thông tin luôn phải đƣợc xây dựng dựa trên mục tiêu giúp cho ngân hàng tra cứu đƣợc dễ dàng thông tin từ khách hàng do vậy hệ thống thông tin khách hàng cần đƣợc tổ chức một cách hợp lý, tránh trùng lặp trong thu thập dữ liệu, đảm bảo có các thông tin toàn diện và đầy đủ theo đúng tính chất và đặc thù của KH. Các thông tin bên cạnh cung cấp cơ sở dữ liệu của KH còn phải đi kèm các phân tích đánh giá về khách hàng vì vậy cần sử dụng các công cụ phân tích thông tin hiện đại để tăng độ chính xác của các kết quả đánh giá nhằm đƣa ra các phân tích và nhân định đúng đắn về khách hàng. Một trong những giải pháp là NH cần tăng cƣờng các phần mềm hỗ trợ cung cấp thông tin khách hàng, các thông tin về doanh số cho vay, thu nợ, dƣ nợ, tình trạng nợ... Bên cạnh đó, việc phân loại nợ tự động là vô cùng cần thiết để đáp ứng nhu cầu thu thập, xử lý thông tin đƣợc nhanh nhạy, chính xác.
- Bên cạnh việc thu thập, xử lý, đánh giá, phân tích nguồn thông tin của khách hàng, thì các thông tin cần luôn đƣợc cập nhật, bổ sung, sửa đổi thƣờng xuyên để phù hợp với những thay đổi trong từng thời kì, từng giai đoạn khác nhau. Bên cạnh đó việc cập nhật thƣơng xuyên cẩm nang tín dụng là rất cần thiết. Bởi hoạt động tín dụng là dựa vào các quy định của pháp luật, sự phát triển của các sản phẩm tín dụng do đó luôn biết động. Vì vậy cẩm nang về tín dụng cho các cán bộ làm công tác tín dụng cũng phải đƣợc cập nhật kịp thời. MSB nên có chính sách ban hành cuốn cẩm nang tín dụng hằng năm để có thể cập nhật đƣợc những thay đổi về quy trình tín dụng, văn bản pháp lý, sự phát triển về các sản phẩm tín dụng mới cho các cán bộ tín dụng trong ngân hàng nắm bắt, tiến hành thực hiện đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng cũng nhƣ phát triển khách hàng.
Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng
Quản lý rủi ro tín dụng không thể vận hành nhƣ 1 quy trình đơn lẻ, nó cần đƣợc lồng ghép và đan xen trong chiến lƣợc phát triển tổng thể của Ngân hàng. Các bƣớc nhận diện, đo lƣờng, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý tổn thất rủi ro tín dụng cần đƣợc tiến hành bài bản, đồng bộ và sâu rộng trong Ngân hàng. Ngân hàng càng thực hiện công việc này nghiêm túc, đồng bộ, chuyên nghiệp thì càng có lợi thế cạnh tranh với ngân hàng khác, biến các rủi ro tín dụng trở thành cơ hội kinh doanh, giảm thiểu các nguy cơ thất bại, tăng lợi nhuận cho Ngân hàng,
Để xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, hoàn thiện và phù hợp Ngân hàng cần chú trọng đến các yếu tố sau :
- Mô hình quản lý rủi ro tín dụng không chỉ dừng ở các rủi ro có bảo hiểm vật chất mà phải bao trum tất cả các loại hình rủi ro khác nhaucos ảnh hƣởng đến mọi phƣơng diện của hoạt động tín dụng.
- Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phải là quy trình liên tục, mang tính hệ thống và có sự tham của tất cả các cá nhân, các chức năng bộ phận liên quan đến hoạt động tín dụng.
- Mô hình quản lý rủi ro tín dụng không chỉ dừng ở việc giảm thiểu mất mát vật chất mà còn phải tối đa hóa cơ hội kinh doanh cho Ngân hàng.
- Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phải thể hiện sự gắn kết chặt chẽ với chiến lƣợc kinh doanh của NH TMCP Hàng Hải Việt Nam qua đó trở thành công cụ đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và trở thành bộ phận không thể tách rời của quản lý Ngân hàng và kiểm soát nội bộ.
4.2.1.2 Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng
Thiết lập mô hình đo lường rủi ro tín dụng
Thực tế việc ứng dụng mô hình đo lƣờng RRTD cho thấy rằng nếu chỉ áp dụng mô hình định tính, thì RRTD không đƣợc đo lƣờng một cách rõ ràng, không tính đƣợc sự ảnh hƣởng của vốn và các biến vĩ mô, rủi ro không đƣợc dự báo chính xác, nếu chỉ áp dụng mô hình định lƣợng thì trong những hoàn cảnh đặc biệt nếu không dựa vào yếu tố kinh nghiệm không xác định rõ đƣợc mức rủi ro, do đó, cần
phải có sự kết hợp cả mô hình định tính và định lƣợng.
Duy trì mô hình định tính phân tích chủ quan và dữ liệu lịch sử.
Về trước mắt, đối với việc đó lƣờng RRTD, ngân hàng có thể tiếp tục duy trì
việc đánh giá RRTD qua (i) các chỉ tiêu phản ánh RRTD, đo lƣờng RRTD, thực hiện các phƣơng pháp cho điểm tín dụng đơn giản. Dù các phƣơng pháp này đơn giản và còn nhiều hạn chế, nhƣng phƣơng pháp đo lƣờng RRTD định tính này phần nào cũng giúp cho các nhà quản lí rủi ro có cái nhìn tổng quát ban đầu về mức rủi ro hiện tại của ngân hàng, phù hợp với trình độ công nghệ của hầu hết các NHTMVN hiện nay. NH cần nghiên cứu sâu về mô hình này để có thể vận dụng một cách linh hoạt và chủ động.
Về lâu dài, để có thể đánh giá RRTD, cần kết hợp cả mô hình định lƣợng vào
việc xác định rủi ro. Để có thể làm đƣợc vấn đề này, ngân hàng cần áp dụng và cải tiến phƣơng pháp kế toán - thống kê và ứng dụng công nghệ ngân hàng trong chạy dữ liệu. Để sự chuyển dịch từ định tính sang định lƣợng của các phƣơng pháp quản lý rủi ro của MSB.
Hoàn thiện điều kiện để vận hành mô hình đo lường rủi ro tín dụng
Để hoàn thiện các điều kiện vận hành mô hình đo lƣờng RRTD cần có những giải pháp sau:
- Hoàn thiện các chỉ tiêu đánh giá RRTD và hệ thống cho điểm tín dụng tại ngân hàng. Vận dụng các chỉ tiêu để đánh giá RRTD một cách chủ động linh hoạt.
- Nâng cao hiệu quả việc xếp hạng khách hàng. - Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng.
4.2.1.3 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa RRTD
Công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong quá trình vay là một trong những khâu quan trọng nhất trong quy trình Quản lý RRTD. Những RRTD xuất hiện sau khi cho vay không chỉ do bản thân phƣơng án kinh doanh kém hiệu quả, khách hàng vay vốn sử dụng sai mục đích mà còn do ngân hàng không kiểm soát đƣợc dòng tiền sau khi kết thúc phƣơng án kinh doanh, dẫn đến khách hàng sử dụng nguồn tiền này vào các mục đích kinh doanh kém hiệu quả và không
minh bạch. Để tránh đƣợc những rủi ro trong quá trình, cần thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ sau khi cho vay thông qua một số giải pháp nhƣ sau:
- Thông qua Xếp hạng tín dụng nội bộ của MSB thực hiện công tác đánh giá, phân loại khách hàng định kì để đánh giá đúng tình hình khách hàng để đƣa ra những quyết định phù hợp trong quá trình thẩm định phƣơng án cho vay. Trong đó, những khách hàng có xếp hạng tín dụng cao, có uy tín trong quan hệ tín dụng thì thời hạn kiểm tra dài hơn, đối với những khách hàng có độ xếp hạng tín dụng xếp, ngân hàng phải tiến hành kiểm tra nhiều hơn. Đặc biệt, đối với những khách hàng thuộc diện có nợ xấu, ngân hàng phải tiến hành kiểm tra, đánh giá khách hàng thƣờng xuyên theo từng tháng, qua đó có những nhận định, phân tích và giải pháp đúng đắn nhằm hạn chế RRTD.
- Thực hiện cơ chế tra soát đối với từng loại vay của KH thông qua theo dõi chặt chẽ các nguồn tiền của KH. Qua đó NH có thể biết đƣợc nguồn tiền vào của khách hàng thông qua tài khoản tiền gửi tại chi nhánh; ngân hàng phải đƣa ra những điều kiện cho khách hàng khi tiến hành cho vay nhƣ việc khách hàng buộc phải mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánh, việc thanh toán tiền hàng phải thông qua tài khoản đó, có nhƣ vậy thì ngân hàng mới có thể thu hồi đƣợc khoản nợ của khách hàng đúng hạn, hạn chế đƣợc rủi ro.
- Công tác kiểm tra kiểm soát phải phân tích và đánh giá kịp thời những dấu hiệu của rủi ro nhƣ khách hàng có khó khăn trong việc trả nợ, sự thay đổi của môi trƣờng kinh doanh, tình hình thị trƣờng gây ảnh hƣởng xấu đến phƣơng án kinh doanh... thông quá đó ngân hàng có thể nắm bắt kịp thời những rủi ro có thể xảy ra với khách hàng cũng nhƣ đề ra đƣợc những giải pháp kịp thời để phòng vệ rủi ro tránh gây tổn thất cho ngân hàng.
Ngân hàng cần sử dụng thêm công cụ phái sinh trong công tác kiểm tra, ngăn ngừa rủi ro tín dụng
Hiện tại, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chƣa sử dụng các công cụ phái sinh trong công tác kiểm tra, ngăn ngừa RRTD nhƣ một số Ngân hàng thƣơng đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi nhằm phòng tránh, phân tán rủi ro tín dụng; bảo
vệ, tạo lợi nhuận.Khi sử dụng các nghiệp vụ này, Ngân hàng sẽ hạn chế đƣợc tổn thất rủi ro tín dụng, từ đó nâng cang hiệu quả Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng.mại khác.
4.2.1.4 Nâng cao hiệu quả công tác xử lý tổn thất các khoản vay tại MSB
Các cán bộ Quản lý rủi ro tín dụng cần nghiêm túc, cẩn trọng theo dõi quản lý các khoản vay có tài sản đảm bảo. Cán bộ cần xác minh xem tính chính xác của các giấy tờ chứng nhận quyền sử hữu, sử dụng tài sản có phải là thật không thêm vào đó cần phải kiểm tra xem các tài sản này đã đƣợc sử dụng để vay vốn ở các tổ chức hay ngân hàng khác chƣa…
Cán bộ quản lý rủi ro tín dụng cần thƣờng xuyên cập nhập các thông tin và yêu cầu khách hàng liên tục cung cấp thông tin, kiểm tra các thông tin về tài sản đảm bảo trong thời gian cho vay để quản lý các tài sản đảm bảo này, tránh tình trạng khách hàng lừa đảo.
Trong công tác xử lý tổn thất các khoản vay có TSĐB, cụ thể nếu là các TSĐB có tính thanh khoản cao trên thị trƣờng thì cần lập kế hoạch thu nợ bằng xử lý tài sản đảm bảo và xếp vào biện pháp đầu tiên trong việc xử lý tổn thất RRTD nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí khi xử lý tổn thất RRTD; đối với các TS ĐB có tính thanh khoản cao nhƣng tính luân chuyển thấp thì Ngân hàng nên áp dụng phƣơng án mua bán nợ, đây là nghiệp vụ không mới nhƣng Ngân hàng vẫn ít áp dụng, đói tác mua bán nợ ở đây là các công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng, trung tâm dịch vụ đấu giá.
Tăng cường hiệu quả công tác xử lý nợ xấu
Tùy vào mức độ của nợ xấu, Ngân hàng cần đƣa ra các hành động xử lý nợ xấu cụ thể cho từng khoản vay, trong đó có các quyết định ra hạn nợ, khoanh nợ, kiện ra tòa án kinh tế, tòa án hình sự, phát mại tài sản đảm bảo… Tuy nhiên mục