Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát
Quản lý chặt chẽ hơn nữa các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, hạn chế tình trạng các tổ chức do chạy theo số lƣợng nên xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh nhằm lôi kéo khách hàng về phía mình nhƣ: Cho vay không đúng nguyên tắc, không đúng qui trình nghiệp vụ,…Từ đó, hạn chế đƣợc tình trạng nợ quá hạn phát sinh trên diện rộng, đảm bảo đƣợc cho vay trên cơ sở an toàn vốn của ngân hàng.
Tiếp tục triển khai đổi mới công tác thanh tra, giám sát ngân hàng. Cần nâng cao chất lƣợng thanh tra bằng cách nắm bắt kịp thời các nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ ngân hàng hiện đại, áp dụng công nghệ mới nhằm giám sát liên tục các NHTM dƣới hai hình thức là thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa. Triển khai thanh tra, giám sát một cách thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm đối với các TCTD. Xử lý kiên quyết, kịp thời các sai phạm.
Chƣơng trình thanh tra cần đƣợc xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin đƣợc thu thập cần phân tích kỹ lƣỡng, tránh mang tính hình thức, nội dung thanh tra nên đƣợc cải tiến sao cho chƣơng trình thanh tra đảm bảo kiểm soát đƣợc NHTM, thể hiện đƣợc vai trò của mình là cảnh báo, ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro và không gây ảnh hƣởng đến các hoạt động của các NHTM.
Ổn định bộ máy tổ chức Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, tăng cƣờng số lƣợng, chất lƣợng cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát ngân hàng. Thực hiện có hiệu quả việc phân công cán bộ thanh tra theo dõi và chịu trách nhiệm an toàn của từng Chi nhánh, đơn vị TCTD trên địa bàn. Đồng thời, cần hoán đổi cán bộ thanh tra giữa các Chi nhánh NHNN để đảm bảo tính khách quan và tạo môi trƣờng hoạt động đa dạng cho cán bộ thanh tra, kiểm tra trau dồi thêm nghiệp vụ, xử lý tình huống.
Hiện nay, việc đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro của các NHTM chƣa đƣợc Thanh tra NHNN thực hiện một cách có hệ thống, chƣa có tiêu chí để thực hiện việc đánh giá này và chƣa thực sự đánh giá toàn diện, kiến nghị cụ thể về hệ thống kiểm soát rủi ro của các NHTM qua các cuộc thanh tra. Vì vậy, để thanh tra NHNN thực hiện đƣợc vai trò đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro của NHTM, cần phải xây dựng tiêu chí cụ thể về đánh giá rủi ro khi thực hiện thanh tra, nội dung hoạt động ngoài thanh tra tuân thủ cần có sự giám sát, theo dõi rủi ro.
Hoàn thiện hệ thống pháp luật Ngân hàng
Phối hợp với các bộ ngành có liên quan trong việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ những khó khăn về thủ tục trong quá trình phát mãi tài sản bảo đảm. Nên có những bƣớc hƣớng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của TCTD, cơ quan Công an, Sở tai nguyên môi trƣờng, Tòa án, Cơ quan thi hành án làm cơ sở pháp lý và từng bƣớc đi đến ban hành thông tƣ liên ngành hƣớng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác xử lý nợ xấu.
Nghiên cứu, ban hành các quy định cụ thể về các công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng nhƣ: Bảo hiểm tiền vay, quyền chọn và các công cụ tài chính phái sinh khác để các NHTM áp dụng chuẩn xác, kịp thời. Đồng thời, tổ chức đào tạo, hƣớng dẫn các nghiệp vụ trên để giúp các NHTM vừa đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, vừa phòng ngừa và phân tán rủi ro trong hoạt động tín dụng.
Nâng cao chất lƣợng của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC)
Hiện nay, các NHTM tra cứu thông tin từ Trung tâm CIC của NHNN đều phải trả một khoản phí cho từng lần hỏi tin, cho dù CIC có cung cấp đƣợc thông tin hay không. Thông tin đƣợc cung cấp còn nghèo nàn, mang tính chất liệt kê, không cập nhật. Tuy nhiên để đảm bảo thủ tục giấy tờ thẩm định và giải ngân cho khách hàng, trong hồ sơ lƣu vẫn phải có phiếu tra cứu thông tin khách hàng từ CIC.
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lƣợng thông tin do CIC cung cấp, NHNN cần quan tâm đến việc nâng cấp và phát triển Trung tâm thông tin tín dụng trở thành trung tâm dữ liệu hàng đầu quốc gia, hƣớng tới sự phát triển nhƣ là một tổ chức tín nhiệm độc lập, với thông tin cung cấp đặc trƣng không chỉ đối với thông tin tín dụng, mà mở rộng tầm thông tin tài chính tiền tệ cho toàn bộ nền kinh tế.
Nâng cao chất lƣợng thông tin tín dụng. Đây là yếu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của CIC. Mở rộng và phát triển công nghệ mới, hiện đại trong hoạt động thông tin tín dụng nhằm thu thập và xử lý thông tin tốt hơn, theo kịp đà phát triển của NHTM. Trƣớc mắt, cần phát triển và hoàn thiện các sản phẩm thông tin tín dụng nhƣ bản tin thông tin tín dụng, xếp loại doanh nghiệp, thông tin về tài chính doanh nghiệp. Về lâu dài, cần hƣớng tới phát triển các loại thông tin nhƣ đánh giá xếp hạng công ty, doanh nghiệp, tránh tình trạng một khách hàng nhƣng đƣợc xếp nhiều thứ hạng khác nhau tại các ngân hàng thƣơng mại khác nhau.
Củng cố, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin tín dụng. Thực hiện nghiêm cơ chế thƣởng phạt gắn liền với trách nhiệm của các thành viên trong hệ thống thông tin tín dụng. Thƣờng xuyên tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề giới thiệu phƣơng pháp, kỹ thuật mới trong đánh giá, phân loại và xếp hạng tín dụng khách hàng của các tổ chức có uy tín, hay kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới để các ngân hàng thƣơng mại tham khảo.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Dựa vào những vấn đề tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của Agribank Kiên Giang Chi nhánh Kiên Giang đã đƣợc xác định ở chƣơng 2. Tác giả đã đƣa ra một số giải pháp cho công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank Kiên Giang nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro có thể xảy ra trong quá trình cấp tín dụng nhƣ: Nâng cao hiệu quả thực thi quy trình tín dụng, tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát tín dụng, các giải pháp liên quan đến đảm bảo khoản vay, phân tán và dự báo rủi ro, thực hiện tốt việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro,...
Đồng thời, tác giả cũng đƣa ra một số kiến nghị đối với Agribank Kiên Giang, Ngân hàng Nhà nƣớc và các cơ quan Nhà nƣớc có liên quan để hỗ trợ Agribank Kiên Giang và hệ thống các TCTD trong việc quản trị rủi ro tín dụng.
KẾT LUẬN
Hoạt động tín dụng luôn là chức năng kinh tế cơ bản của ngân hàng trong nền kinh tế thị trƣờng. Và đồng hành cùng với sự phát triển của tín dụng là rủi ro. Rủi ro tín dụng rất đa dạng và phức tạp, bao gồm rủi ro có thể kiểm soát đƣợc và không kiểm soát đƣợc và nguyên nhân gây ra rủi ro có thể là khách quan hoặc chủ quan. Hậu quả của rủi ro tín dụng thì rất nặng nề không những làm giảm thu nhập, gây thất thoát vốn, tổn hại uy tín và vị thế của ngân hàng thƣơng mại mà còn ảnh hƣởng dây chuyền đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế Quốc gia, thậm chí có thể lan tỏa tầm ảnh hƣởng đến nền kinh tế toàn Thế giới.
Việc kiểm soát và quản trị rủi ro tín dụng luôn là vấn đề đƣợc các ngân hàng ở Việt Nam quan tâm hàng đầu nhằm phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng, giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Thừa nhận một tỷ lệ rủi ro tín dụng nhất định trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là yêu cầu khách quan hợp lý. Vấn đề là phải tự lựa chọn rủi ro trong sức chịu đựng của mình và làm thế nào để hạn chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận đƣợc. Rủi ro tín dụng và các biện pháp hạn chế rủi ro là một đề tài mà các nhà quản trị ngân hàng đã và đang nghiên cứu không ngừng nhằm hoàn thiện trong các điều kiện mới để đạt đƣợc tỷ lệ lý tƣởng nói trên. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực của các ngân hàng cần có sự nỗ lực, hỗ trợ của các cơ quan ban ngành có liên quan để hoạt động tín dụng tại nƣớc ta tăng trƣởng ổn định, bền vững, an toàn.
Dựa trên những cơ sở lý luận của RRTD và quản trị RRTD, luận văn đã đi sâu nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng, các biện pháp phòng ngừa RRTD đang đƣợc thực hiện tại Agribank Kiên Giang, phân tích những rủi ro đã xảy ra, tìm ra nguyên nhân của rủi ro tín dụng và đề xuất những biện pháp hữu hiệu nhất, có thể áp dụng ngay trong thực tế hoạt động hàng ngày của hệ thống nhằm giúp nâng cao chất lƣợng tín dụng.
So với một số đề tài cùng nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thƣơng mại thì đề tài nghiên cứu tại Agribank Kiên Giang có một số điểm mới nổi bật là tác giả đã phân tích một số chỉ số rủi ro tín dụng để xác định đâu là phân khúc khách hàng nhiều rủi ro, đâu là phân khúc khách hàng quan trọng để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả trong hoạt động
quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng này. Tuy nhiên, bên cạnh đó đề tài còn một hạn chế chƣa khắc phục đƣợc là chƣa thể phân khúc khách hàng doanh nghiệp theo khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do số liệu tại Agribank Kiên Giang không đủ đáp ứng việc phân khúc khác hàng nhƣ mong muốn của tác giả.
Đề tài đƣợc viết trên cơ sở kết hợp lý thuyết và quá trình nghiên cứu số liệu, thực trạng quản trị rủi ro tại Agribank Kiên Giang của tác giả. Do thời gian và năng lực nghiên cứu có hạn, môi trƣờng và điều kiện kinh doanh luôn thay đổi nên đề tài nghiên cứu không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, rất mong đƣợc sự đóng góp ý kiến của Quý Thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp nhằm giúp tác giả hoàn thiện hơn đề tài nghiên cứu mình.
TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt
1. Agribank (2013), Tài liệu nội bộ về hoạt động tín dụng của Agribank.
2. Agribank Kiên Giang (2009-2013), Báo cáo Hoạt động kinh doanh các năm 2009- 2013.
3. Phan Anh, Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tế
4. BIDV (2010), Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng của BIDV.
5. Nguyễn Thị Kim Chi (2012), Phân tích rủi ro tín dụng cho vay hộ nông dân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, chi nhánh Mỏ Cày, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
6. Nguyễn Hải Đăng (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Vũng Tàu, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
7. Học viện Ngân hàng (2008), Giáo trình tín dụng, NXB Thống Kê, Hà Nội.
8. Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao Thông Vận Tải, Hà Nội.
9. Tống Thị Thu Hà (2008), Giải pháp hoàn thiện quản trị RRTD của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Học viện Ngân hàng. 10.Joel Bessis - Nhiều dịch giả (2012), Quản trị rủi ro trong ngân hàng, NXB Lao
động Xã hội, Hà Nội.
11.Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, NXB Thống Kê, Hà Nội. 12.Phan Thị Linh (2012), Kinh nghiệm quản trị RRTD ở một số nước trên thế giới,
Tạp chí Pháp lý (12/2012).
13.Trần Việt Nam (2013), Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh tỉnh Kiên Giang, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Nha Trang.
14.Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Sổ tay tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
15.Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2005), 02/2013/TT-NHNN ngày 21/1/2013 của Ngân hàng Nhà nước “Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.
16.Phòng Tín dụng Agribank Kiên Giang (2009-2013), Báo cáo tổng kết tín dụng năm 2009-2013.
17.Đào Minh Phúc (2012), Giới thiệu một số mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng, giải pháp giảm thiểu nợ xấu.
18.Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật dân sự.
19.Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật các tổ chức tín dụng – Luật số 47/2010/QH12.
20.Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Luật số 46/2010/QH12.
21.Nguyễn Thị Ánh Thủy, Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
22.Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.
23.Nguyễn Đức Trung (2008), Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ -IRB và những ứng dụng trong quản trị rủi ro. 24.Vietcombank (2010), Tài liệu nội bộ về hệ thống xếp hạng tín dụng của Vietcombank. 25.Lê Thị Xuân (2008), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Học viện ngân hàng.
Tiếng Anh
26.Basel Committee on Banking Supervision (2004), International convergence of capital measurement and capital standard: a revised framework, BIS report.
27.Maddala (1983), Limited dependent and qualitative variables in econometrics,
Cambridge University Press.
28.Moody’s (2003), Structured Finance Rating Transitions. Websites
29.http://www.agribank.com.vn Website Agribank.
30.http://www.kiengiang.gov.vn. Báo cáo kinh tế các năm.
31.http://www.vnba.org.vn Tạp chí Thị Trƣờng tài chính tháng 7-8/2012. 32.http://www.vnexpress.net. website Báo tin nhanh Việt Nam.
PHỤ LỤC Phụ lục 1 BẢNG CÂU HỎI
NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG PHẦN GIỚI THIỆU
Bản câu hỏi số: Phỏng vấn viên:
Ngày và thời gian phỏng vấn Ngày 2013 Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Bộ phận Anh (Chị) đang làm việc
Số năm Anh (Chị) làm việc cho Agribank
PHẦN CÂU HỎI
Nguồn: [13]
I. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân từ môi trƣờng bên ngoài
Câu hỏi Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Trung bình Ít Rất ít
1. Nguyên nhân do nền kinh tế không ổn định.
2. Nguyên nhân do quá trình tự do hóa tài chính.
3. Thủ tục hành chính tại địa phƣơng còn phức tạp.
4. Sự thanh tra, kiểm tra, giám sát chƣa hiệu quả của NHNN.
5.Hệ thống thông tin quản lý còn bất cập.
II. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng Câu hỏi Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Trung bình Ít Rất ít 1. Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích.
2. Khách hàng vay hộ, vay chung 3. Khách hàng không có thiện chí trả nợ, gian lận
4. Khả năng quản lý kinh doanh kém. 5. Tình hình tài chính doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch.
Ý kiến khác :
III. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân từ phía ngân hàng và từ các đảm bảo tín dụng
Câu hỏi Thang trả lời Rất nhiều Nhiều Trung bình Ít Rất ít
1. Chƣa tuân thủ chặt chẽ quy trình cấp tín dụng.
2. Đạo đức và trình độ chuyên môn của