Một thành tố nữa để thúc đẩy sự phát triển của HTNH mạnh mẽ đó là việc phát triển năng lực để phản ứng ngay, có hiệu quả và hiệu lực đối với các tình huống khủng hoảng trong khu vực tài chính – ngân hàng, chẳng hạn nhƣ khi có sức ép về khả năng thanh toán đối với HTNH, tình huống khủng hoảng đối với từng ngân hàng cụ thể cũng nhƣ áp lực về thanh toán và ngân hàng phá sản. Trong bối cảnh này, cần phải đảm bảo rằng NHNN và các cơ quan của Chính phủ có đủ năng lực để phát hiện ra đƣợc các nguy cơ khủng hoảng càng sớm càng tốt.
NHNN cần có năng lực để phản ứng ngay và có hiệu quả đối với các tình huống khủng hoảng HTNH để có thể khôi phục ngay sự ổn định cũng nhƣ lòng tin và hệ thống tài chính. Nhìn chung, nội dung này sẽ liên quan tới ít nhất là các biện pháp sau: Mục tiêu để phản ứng trong trƣờng hợp khủng hoảng HTNH cần đƣợc xác định rõ ràng, công khai. Các mục tiêu này không chỉ bao gồm yêu cầu phải khôi phục sự ổn định HTNH mà còn phải đảm bảo các biện pháp phản ứng đối với khủng hoảng HTNH sẽ không làm yếu kỷ luật thị trƣờng đối với các tổ chức tài chính; Các cơ quan quốc gia có thể cần phải xác định trƣớc tính chất của hoạt động can thiệp hay thời điểm khi nào thì một hành động chiến lƣợc cụ thể sẽ đƣợc thực hiện; Các cơ quan quản lý cần phải có đƣợc quyền lực pháp lý phù hợp để phản ứng đối với các cuộc khủng hoảng HTNH…
Tổ chức hoạt động của NHNN trong việc phát hiện nguy cơ khủng hoảng và đối phó với khủng hoảng tiền tệ và khủng hoảng HTNH. Để có thể sớm phát hiện và đƣa ra các biện pháp kịp thời đối phó với khủng hoảng HTNH VN, cần có một bộ máy thống nhất, có đủ khả năng để thu thập thông tin, có đủ năng lực để đánh giá các thông tin thu đƣợc một cách tổng hợp và có đủ quyền lực để ra các quyết định liên quan đến việc phòng ngừa khủng hoảng có thể xảy ra.
Một trong những việc cần làm là soạn thảo Báo cáo ổn định tài chính theo khuyến cáo của IMF. Mục đích của báo cáo này là đánh giá thƣờng kỳ trạng thái ổn định của cả hệ thống tài chính ngân hàng trên cơ sở phân tích định tính cũng nhƣ định lƣợng trạng thái chung của nền kinh tế, phân tích riêng biệt các tổ chức tài chính cũng nhƣ toàn bộ hệ thống tài chính ngân hàng. Báo cáo ổn định tài chính tại
nhiều nƣớc có phần xây dựng kịch bản phản ứng của hệ thống tài chính-ngân hàng đối với các sốc tỷ giá, lãi suất, các sốc quốc tế… trên cơ sở đó, NHNN có thể xây dựng trƣớc những phƣơng án hành động trong những trƣờng hợp khủng hoảng có thể xảy ra.
Sau khi có đầy đủ thông tin cần thiết, cần xây dựng các mô hình để xác định định tính khả năng xảy ra khủng hoảng theo những tiêu chí nhất định. Cần hoàn thiện các mô hình phi tham số cũng nhƣ các mô hình tham số để so sánh kết quả cũng nhƣ các mặt mạnh và mặt yếu của các mô hình trên để xác định khả năng ứng dụng trong hoàn cảnh VN. Các mô hình này phải đƣợc hoàn thiên không ngừng để kết quả ngày một tốt hơn. Thiết lập quy trình sử dụng phƣơng pháp chuyên gia và so sánh việc sử dụng hai phƣơng pháp. Việc đánh giá và kết luận về khả năng khủng hoảng phải đƣợc tiến hành thƣơng xuyên hàng tháng.
Nếu sau các bƣớc trên mà xuất hiện khả năng xảy ra khủng hoảng, nhóm chuyên gia phải có phƣơng án trình lãnh đạo NHNN để xem xét và đƣa ra các quyết định cấp NHNN, cấp liên Bộ và cấp Chính phủ.