Hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro theo chuẩn quốc tế
- Theo Basel 2, cơ quan quản lý nhà nước phải đảm bảo rằng ngân hàng phải có hệ thống QTRR có hiệu quả, bao gồm các chiến lược, chính sách, quy trình nhằm nhận dạng, đo lường và kiểm tra, kiểm soát các loại rủi ro trên. Trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế có những biến động khôn lường thì quản lý rủi ro càng phải được quan tâm hàng đầu. Trước hết việc phân loại rủi ro cũng cần có sự thay đổi theo hướng chi tiết và sát với thực tế hơn. Có 4 loại rủi ro chính là rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường và rủi ro tín dụng.
i) Rủi ro thanh khoản: Ngân hàng ở Việt Nam chỉ có rủi ro trong việc thanh toáncác khoản nợ đến hạn, các yêu cầu rút tiền tiết kiệm của người gửi. Ở các quốc gia phát triển thì rủi ro thanh khoản còn được tính đến là rủi ro từ việc thiếu vốn cho vay ra, các NHTM phải huy động vốn bằng mọi giá.
con người, hệ thống thông tin, quy trình và do yếu tố khách quan. Những rủi ro này trong tình hình hiện nay càng trở nên phổ biến.
iii) Rủi ro thị trường:Đây là rủi ro được các NHTM quan tâm hơn thời
gian gầnđây. Điều này xuất phát từ việc các NHTM phải đối mặt với những rủi ro từ lãi suất, tỷ giá, chứng khoán và các sản phẩm hàng hóa phái sinh.
iv)Rủi ro tín dụng:Ngay như với quản trị rủi ro tín dụng được coi là có nhiều kinhnghiệm nhất thì các NHTM cũng chưa có nhận thức đầy đủ. Rủi ro tín dụng hiện mới được các NHTM hiểu là rủi ro khi khách hàng không trả được nợ. Thực tế thì còn một loại rủi ro tín dụng khác là rủi ro danh mục. Rủi ro danh mục tín dụng là khi tín dụng NHTM tập trung quá nhiều vào một loại tín dụng không đa dạng hóa mà thường “bỏ trứng vào một giỏ”. Đây chính là điều mà VNCB hiện đang gặp phải khi mà dư nợ cho vay BĐS quá cao và thị trường BĐS có những biểu hiện suy giảm, mất thanh khoản.
Quy trình quản trị rủi ro phải được thực hiện đối với riêng từng rủi ro và đối với toàn bộ danh mục rủi ro. Trong quản trị rủi ro tín dụng, VNCB cần thực hiện quản trị rủi ro đối với từng khoản tín dụng và đối với toàn bộ danh mục tín dụng. Quản trị rủi ro đối với từng khoản tín dụng đòi hỏi kiến thức cụ thể về hoạt động kinh doanh và điều kiện tài chính của đối tác trong khi quản trị rủi ro danh mục tín dụng yêu cầu kiến thức bao quát toàn diện để giám sát toàn bộ thành phần và chất lượng danh mục tín dụng. VNCB cần phải có hệ thống giám sát chất lượng của toàn bộ danh mục tín dụng phù hợp với tính chất, quy mô và tính phức tạp của danh mục tín dụng. Việc giám sát chất lượng của toàn bộ danh mục tín dụng giúp cho VNCB có được cái nhìn tổng thể về rủi ro tín dụng, từ đó, dễ dàng nhận biết được rủi ro đầu tư tập trung vào những hạng mục (khách hàng, khu vực, ngành nghề,..), trên cơ sở đó, có những điều chỉnh thích hợp để tránh sự tập trung đầu tư quá mức nhằm làm giảm thiểu rủi ro.