tiểu luận quản trị rủi ro tài chính

... SAU ĐẠI HỌC KHOA TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH BÀI NGHIÊN CỨU 3: VÀNG LÀ KÊNH TRÚ ẨN AN TỒN HAY LÀ CƠNG CỤ PHỊNG NGỪA ĐỐI VỚI ĐỒNG ĐÔLA MỸ? NHỮNG HÀM Ý VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO Juan C Reboredo ... trường vàng-USD việc quản trị rủi ro cách so sánh rủi ro việc nắm giữ danh mục vàng-USD với rủi ro danh mục tiền tệ đơn giản Tác giả xem xét liệu nhà đầu tư đạt tăng thêm rủi ro giá xuống (downside ... đưa khác biệt tài sản phịng ngừa trú ẩn an tồn dạng mạnh yếu dựa giá trị âm giá trị không (null) mối tương quan 10 30 31 4.2 Những hàm ý quản trị rủi ro 4.2.1 Hiệu cắt giảm rủi ro danh mục vàng

Ngày tải lên: 16/11/2014, 10:22

... rủi ro lãi suất Có, chúng tơi quản trị rủi ro tiền tệ Có, chúng tơi quản trị rủi ro giá Không, không quản trị rủi ro tài LƯU Ý: Nếu cơng ty bạn có quản trị rủi ro tài chính, vui lịng trả lời tồn ... ty bạn có quản trị rủi ro tài khơng? (LƯU Ý: Có thể chọn nhiều câu trả lời) a) b) c) d) e) Có, quản lý tất loại rủi ro tài (tiền tệ, lãi suất rủi ro giá) Có, chúng tơi quản trị rủi ro lãi suất ... ngừa rủi ro 2.7 Chiến lược thay phòng ngừa rủi ro Các nghiên cứu hoạt động thay quản trị rủi ro Froot cộng (1993), Nance cộng (1993) rằng, thay quản trị rủi ro thơng qua phịng ngừa rủi ro, cơng

Ngày tải lên: 11/07/2015, 11:40

... TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH  - MƠN QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CHƯƠNG 13 MƠ PHỎNG LỊCH SỬ VÀ LÝ THUYẾT GIÁ TRỊ CỰC TRỊ GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang Lớp Tài K26 Nhóm thực hiện: ... GIÁ TRỊ CỰC TRỊ Trong chương này, đề cập đến cách tiếp cận phổ biến để tính giá trị rủi ro (VaR) Thâm hụt kỳ vọng (ES) cho rủi ro thị trường Đó gọi mơ lịch sử Nó bao gồm việc sử dụng giá trị ... đổi theo ngày Nếu hoạt động kinh doanh tổ chức tài dẫn đến danh mục đầu tư rủi ro hơn, mức rủi ro 99% 10 ngày tăng lên; dẫn đến danh mục đầu tư rủi ro, VaR thường giảm VaR vào ngày tính dựa giả

Ngày tải lên: 11/01/2018, 21:24

... rủi ro tài chính, chẳng hạn rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường nhiều rủi ro khác Vì nguồn thu ngân hàng thu thơng qua việc cấp tín dụng, nên, khoản vay nguồn rủi ... sót quản lý rủi ro tín dụng: Ngân hàng phát sai sót quản lý RRTD, dẫn đến tiền khả thu hồi vốn ngân hàng bị giảm 2.2 Quản trị rủi ro tín dụng 2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ... tăng rủi ro cho khoản vay THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SAIGONBANK GIAI ĐOẠN 2020 – 2022 4.1 Quản trị rủi ro tín dụng SAIGONBANK 4.1.1 Bộ máy quản lý rủi ro Mơ hình tổ chức máy quản trị rủi ro

Ngày tải lên: 25/06/2023, 21:10

... ố ắ ạ2.3 Rủi ro thanh khoản khác: 11 3 Rủi ro hối đoái: 11 3.1 Rủi ro ghi sổ: 11 3.2 Rủi ro giao dịch: 11 3.3 Rủi ro hoạt động: 12 3.4 Rủi ro kinh tế: 12 IV Phân tích rủi ro tài chính: ... Trang 1ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - - QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CHO Học Phần: Quản trị rủi ro tài chính Nhóm thực hiện: Nhóm 8 Hồ Ngọc Khánh Hà Trần Thị ... hưởng đến qu n tr r i ro tài chính: 5ảị ủIII Nhận di n rệủi ro tài chính: 8 1 Rủi ro lãi suất: 8 1.1 Rủi ro lãi su t tuyấ ệt đối (Absolute Interest Rate Risk): 8 1.2 Rủi ro đường cong lãi suất

Ngày tải lên: 04/06/2024, 15:31

... vai trị quan trọng quản trị rủi ro tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN I KHÁI NHIỆM VÀ NGUỒN GỐC CỦA CÁC SẢN PHẨM TÀI CHÍNH PHÁI SINH 1.1 Định nghĩa sản phẩm phái sinh: Sản phẩm tài phái sinh cơng cụ tài ... tương lai 1.2 Nguồn gốc sản phẩm tài phái sinh: Sản phẩm phái sinh đời xuất phát từ nhu cầu quản trị rủi ro (nhằm để chia tách rủi ro; kiểm soát rủi ro; chuyển đổi rủi ro từ chủ thể sang chủ thể khác) ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ  CÁC SẢN PHẨM PHÁI SINH Ở VIỆT NAM BÀI TẬP NHĨM MƠN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG + QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH GV: TS TRẦN HUY HỒNG Nhóm 7: Lê Minh Châu – MSHV: 2611005 Nguyễn Thị

Ngày tải lên: 23/08/2014, 01:17

... đóng góp cho lý thuyết quản trị rủi ro thực nghiệm cách phân tích quản trị rủi ro ngoại tệ rủi ro hàng hóa mẫu tồn diện cơng ty phi tài Khi số liệu hoạt động phòng ngừa rủi ro công ty công cụ phái ... thuyết quản trị rủi ro cho doanh nghiệp ngành sản xuất cơng nghiệp có diện chi phí kiệt quệ tài việc vay nợ đem lại TÓM TẮT Bài nghiên cứu mở rộng mơ hình lý thuyết việc quản trị rủi ro tài cơng ... động quản trị rủi ro sau vay nợ Các khoản lỗ trung bình tạo động quản trị rủi ro cơng ty Do đó, mơ hình tác giả dự đốn mối quan hệ hình chữ U chi phí kiệt quệ tài việc phịng ngừa rủi ro Các dự

Ngày tải lên: 16/11/2014, 10:11

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH TIỂU LUẬN MƠN HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI INTEREST RATE RISK RỦI RO LÃI SUẤT GIẢNG VIÊN: ThS NGUYỄN HỒNG THỤY BÍCH TRÂM ... Interest rate risk is more difficult to manage than the Quản lý rủi ro lãi suất khó khăn so với risk arising from market variables such as equity rủi ro tăng giá phát sinh từ biến đổi giá thị trường ... year to zero Đó cơng việc tập đồn quản lý tài sản-nợ để đảm bảo loại rủi ro lãi suất giảm thiểu It is the job of the asset-liability management Một cách để làm điều đảm bảo thời gian group to ensure

Ngày tải lên: 24/11/2016, 10:56

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH  QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CHƯƠNG 22 PHÂN TÍCH KỊCH BẢN VÀ STRESS TEST GVHD: PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc ... thúc đẩy việc xác định kiểm soát rủi ro, cung cấp viễn cảnh rủi ro tăng 13 CHƯƠNG 22 TEST PHÂN TÍCH KỊCH BẢN VÀ STRESS thêm cho công cụ quản lý rủi ro có, cải thiện quản lý vốn khoản, tăng cường ... rủi ro tiềm ẩn tương tác rủi ro 10 Như phần chương trình kiểm định sức chịu đựng nói chung, ngân hàng nên tính đến áp lực thị trường vốn tài sản, ảnh hưởng giảm tính khoản việc đánh giá rủi ro

Ngày tải lên: 29/01/2018, 10:15

... nghiệp Tài liệu tham khảo: Sách Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Tác Giả: Nguyễn Thị Ngọc Trang Sách Sản Phẩm Phát Sinh Và Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Tác Giả: Don M Chance, Robert Brooks 45 Sách Quản Trị Rủi ... BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM BÀI TIỂU LUẬN Môn học: QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ TÀI CHÍNH GVHD: Nguyễn Văn Tuấn Nhóm: 10 TP.HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2019 BỘ CÔNG ... nghiệp kinh doanh mặt hàng nơng sản rơi vào tình cảnh khó khăn, điêu đứng Mặc dù nghiên cứu quản trị rủi ro phái sinh quan tâm nhiều đến người dân doanh nghiệp kinh doanh loay hoay biến động bất

Ngày tải lên: 21/12/2021, 17:16

... DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GỊN KHOA TÀI CHÍNH KẾ TỐN  TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Tên nhóm lớp: 01 Thời ... rủi ro tỷ giá Rủi ro tài chính: giá trị tài sản ngoại tệ nắm giữ so với tải sản tính đồng tiền hiệu lực người giữ thay đổi tỷ giá ngoại tệ đồng tiền hiệu lực thay đổi Rủi ro chuyển đổi: rủi ro ... Chương 1: Tổng quan rủi ro tỷ giá 1.1 Khái niệm rủi ro tỷ giá 1.2 Phân loại rủi ro tỷ giá 1.3 Nguyên nhân rủi ro tỷ giá 1.4 Tác động rủi ro tỷ giá

Ngày tải lên: 27/10/2022, 21:32

... rủi ro 1.1 Rủi ro, quản trị rủi ro, chấp nhận rủi ro 1.2 Quy trình quản trị rủi ro 1.3 Phân loại rủi ro 1.4 Các sản phẩm phái sinh 1.5 Một số thuật ngữ Câu hỏi tập PHÒNG NGỪA RỦI RO BẰNG HỢP ĐỒNG ... lượng, chi phí nào) 1.3 Phân loại rủi ro Trong quản trị rủi ro tài chính, rủi ro chia làm loại: 1.3.1 Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường gồm loại: - Rủi ro lãi suất: biến động lãi suất tác ... hậu (rủi ro định lượng) map Thông thường, sẽ mapping rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro kinh doanh - Bước 3: Phân tích chi phí, lợi ích kỹ thuật quản trị rủi ro, công

Ngày tải lên: 13/12/2022, 06:47

... phát hiện 4 RỦI RO CỦA STB 4.1 Rủi ro thanh khoản 4.2 Rủi ro tín dụng 4.3 Rủi ro danh tiếng 5 BÀI HỌC 5.1 Nhà Quản Trị 5.2 ... NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH BÀI TIỂU LUẬN NHÓM Môn học: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG SACOMBANK (STB) VÀ TRẦM BÊ GV hướng dẫn : Hồ Công Hưởng ... ra xét xử 4 RỦI RO CỦA STB 4.1 Rủi ro hoạt động Chính vì ngân hàng Sacombank không thực hiện đầy đủ các quy trình kiểm soát nội bộ để giám sát việc cho vay tiền và đảm bảo tính chính xác và

Ngày tải lên: 15/03/2024, 15:36

... BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG BÀI TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ CÁC CÔNG CỤ ... hợp đồng kỳ hạn thấp dẫn đến rủi ro cao hơn - Các bên tham gia của hợp đồng kỳ hạn sẽ phải đối mặt với 2 rủi ro chính: rủi ro thanh khoản và rủi ro thanh toán + Rủi ro thanh khoản: Vì không được ... dùng để phòng ngừa các loại rủi ro tài chính (như rủi ro về lãi suất thay đổi, rủi ro về tỷ giá, rủi ro về giá cổ phiếu), để hưởng các ưu đãi dành cho các công ty trong nước, hoặc để nhằm mục

Ngày tải lên: 21/03/2024, 05:47

... suất phi rủi ro Lãi suất hoán đổi số qua đêm sử dụng lãi suất triết khấu phi rủi ro 10 KẾT LUẬN - Một khái niệm quan trọng thị trường lãi suất Duration Duration đo lường độ nhạy cảm giá trị danh ... đoàn quản lý tài sản-nợ để đảm bảo loại rủi ro lãi suất giảm thiểu Một cách để làm điều đảm bảo thời gian đáo hạn tài sản có lãi thu thời gian đáo hạn khoản nợ có trả lãi khớp Trong ví dụ chúng ... giá trị tuyệt đối, Delta nhạy với giá tài sản sở Khi rủi ro để danh mục có Delta trung hịa mà khơng thay đổi suốt khoảng thời gian dài Gamma Vega - Vega danh mục, V, tỷ lệ thay đổi giá trị danh

Ngày tải lên: 24/11/2016, 10:56

... số 5.2009 7. Luận Văn “Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính – Lê Đức Thọ 8. Luận Văn “Ứng dụng Var trong việc xác định giá trị rủi ro đối với cổ phiếu trong thị trường ... mạnh. Chính vì thế, vấn đề quản trị rủi ro tài chính ngày càng trở nên quan trọng trong các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và các mô hình quản trị rủi ro nhanh chóng trở thành một trong ... báo Var 1 Bài luận: Các phương pháp tối ưu trong đo lường và quản trị rủi ro tài chính sau khủng hoảng 2008 GVHD : TS.NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO KHOA : Tài Chính Doanh Nghiệp LỚP...

Ngày tải lên: 28/04/2014, 16:58

... các nhà quản trị rủi ro như là cái cớ để biện minh cho sự thất bại của quản trị rủi ro. Tiểu luận: Quản trị rủi ro Nhóm 7 GVHD: TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Quản trị rủi ro trước, trong và ... Tiểu luận: Quản trị rủi ro Nhóm 7 GVHD: TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Quản trị rủi ro trước, trong và sau khủng hoảng tài chính 2008-09 Trang 14 III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỂ QUẢN TRỊ RỦI RO HIỆU ... trình quản trị rủi ro và kết quả của back-test. Tiểu luận: Quản trị rủi ro Nhóm 7 GVHD: TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Quản trị rủi ro trước, trong và sau khủng hoảng tài chính...

Ngày tải lên: 28/04/2014, 17:11

... ra Tiểu luận môn Quản trị rủi ro GVHD: TS. Mai Thu Hiền Nhóm 1 – Lớp 19A – Tài Chính Ngân hàng 6 CHƯƠNG I – RỦI RO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI MẶT HÀNG NÔNG SẢN 1.1. Các yếu tố rủi ro tài chính ... 16.07 15.34 19.15 25.1 Tiểu luận môn Quản trị rủi ro GVHD: TS. Mai Thu Hiền Nhóm 1 – Lớp 19A – Tài Chính Ngân hàng 24 CHƯƠNG IV – MỘT S Ố BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ... Các chính sách của chính phủ về sản phẩm phái sinh 22 CHƯƠNG IV – MỘT SỐ BIỆN PHÁ P QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI MẶT HÀ NG NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM 24 4.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tài chính...

Ngày tải lên: 02/06/2014, 17:26

... trong quản trị rủi ro GVHD: TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Đề tài: CÁC THẤT BẠI TRONG QUẢN ... sao quản trị rủi ro thất bại. - Nghiên cứu các loại thất bại trong quản trị rủi ro. - Những kinh nghiệm từ thất bại trong quản trị rủi ro của LTCM có thể được vận dụng để cải thiện quản trị rủi ... quyết định những loại rủi ro nào gặp phải, nhà quản trị rủi ro phải đảm bảo rằng công ty nắm bắt được rủi ro này. Nói cách khác, Nhà quản trị rủi ro sau đó phải quản lý rủi ro của công ty, một...

Ngày tải lên: 04/07/2014, 09:59

... là gì? 3 2. Rủi ro là gì? 3 3. Rủi ro trong sự kiện 3 4. Quản trị rủi ro trong sự kiện 3 II. NHẬN DẠNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO: 1. Cách nhận dạng rủi ro 3 2. Phân nhóm các rủi ro 7 III. NGUYÊN ... roadshow. 2.5. Phân loại theo đối tƣợng rủi ro: a. Rủi ro về tài sản: Rủi ro về tài sản là các ảnh hưởng tiêu cực đến tài sản dùng cho tổ chức sự kiện như các sản phẩm dùng trong event, tài ... sẽ thực hiện, từ đó dự đoán những rủi ro có thể gặp phải ở từng hoạt động và phương án quản trị rủi ro cũng là một trong những cách hiệu quả để nhận dạng rủi ro. Ví dụ một event được yêu cầu...

Ngày tải lên: 25/02/2014, 06:20