mô hình định lượng đo lường rủi ro tín dụng

Khám phá sự thú vị của phần mềm R trong định lượng rủi ro tín dụng

... phải tính) nên ngân hàng dùng thước đo ES thay VaR Các mơ hình định lượng rủi ro tín dụng Hai mảng ứng dụng mơ hình rủi ro tín dụng là: quản trị rủi ro tín dụng phân tích chứng khốn có rủi ro tín ... mơ hình định lượng rủi ro tín dụng là: - Xác suất vỡ nợ công ty (PD) - Giá trị VaR phân phối tổn thất danh mục tín dụng (giá trị VaR rủi ro tín dụng thường kí hiệu C-VaR) Các tham số định lượng ... ất phi rủi ro ((Risk-Free Rate)5 3.2 Các khái niệm m liên quan ttới rủi ro tín dụng6 Định nghĩa Giả định ngân hàng có mộtt danh m mục khoản cho vay chứng ng khốn Rủi R ro tín dụng rủi ro mà giá...

28
420
0

Ứng dụng mô hình merton trong giảng dạy rủi ro tín dụng và định giá trái phiếu cho sinh viên ngành tài chính

Danh mục: Kế toán tài chính

... trị rủi ro, nhiên tài liệu yêu cầu cao tảng toán học Trong tài liệu này, tác giả trình bày lý thuyết để nhúng mơ hình rủi ro tín dụng vào mơ hình thống (dưới góc độ tốn học) Các mơ hình định lượng ... dựng mơ hình Mơ hình Merton (1974) có vai trò mang tính khai sáng quản trị rủi ro tín dụng vài trò mơ hình Black-Scholes định giá quyền chọn Trong nhiều năm qua có nhiều mở rộng cho mơ hình này1, ... cập tới rủi ro tín dụng, mơ hình Merton ngun thủy mơ hình giảng dạy sử dụng nhiều thực hành Có nhiều hướng mở rộng mơ hình Merton nhằm khắc phục điểm yếu Trước hết kỹ thuật cho phép xác định xác...

11
820
1

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MERTON TRONG GIẢNG DẠY RỦI RO TÍN DỤNG VÀ ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU CHO SINH VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... trị rủi ro, nhiên tài liệu yêu cầu cao tảng toán học Trong tài liệu này, tác giả trình bày lý thuyết để nhúng mơ hình rủi ro tín dụng vào mơ hình thống (dưới góc độ tốn học) Các mơ hình định lượng ... dựng mơ hình Mơ hình Merton (1974) có vai trò mang tính khai sáng quản trị rủi ro tín dụng vài trò mơ hình Black-Scholes định giá quyền chọn Trong nhiều năm qua có nhiều mở rộng cho mơ hình này1, ... cập tới rủi ro tín dụng, mơ hình Merton ngun thủy mơ hình giảng dạy sử dụng nhiều thực hành Có nhiều hướng mở rộng mơ hình Merton nhằm khắc phục điểm yếu Trước hết kỹ thuật cho phép xác định xác...

11
392
0

Khám phá sự thú vị của phần mềm R trong định lượng rủi ro tín dụng

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... phải tính) nên ngân hàng dùng thước đo ES thay VaR Các mơ hình định lượng rủi ro tín dụng Hai mảng ứng dụng mơ hình rủi ro tín dụng là: quản trị rủi ro tín dụng phân tích chứng khốn có rủi ro tín ... mơ hình định lượng rủi ro tín dụng là: - Xác suất vỡ nợ công ty (PD) - Giá trị VaR phân phối tổn thất danh mục tín dụng (giá trị VaR rủi ro tín dụng thường kí hiệu C-VaR) Các tham số định lượng ... ất phi rủi ro ((Risk-Free Rate)5 3.2 Các khái niệm m liên quan ttới rủi ro tín dụng6 Định nghĩa Giả định ngân hàng có mộtt danh m mục khoản cho vay chứng ng khốn Rủi R ro tín dụng rủi ro mà giá...

28
448
1

Các mô hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng và ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng GP.Bank

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... chia rủi ro tín dụng thành loại khác - Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng chia thành loại sau đây: Rủi ro tín dụng Rủi ro danh mục Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro đảm ... lý định loại hình cho vay có rủi ro cao) - Căn theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro rủi ro tín dụng phân thành rủi ro khách quan, rủi ro chủ quan 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng ... nặng dự phòng rủi ro Đó phương pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng 1.3 CÁC MƠ HÌNH PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng 1.3.1.1 Phân tích tín dụng Đối với đơn...

94
1,780
9

Các mô hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng thương mại

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... chia rủi ro tín dụng thành loại khác - Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng chia thành loại sau đây: Rủi ro tín dụng Rủi ro danh mục Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro đảm ... lý định loại hình cho vay có rủi ro cao) - Căn theo tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro rủi ro tín dụng phân thành rủi ro khách quan, rủi ro chủ quan 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng ... nặng dự phòng rủi ro Đó phương pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng 1.3 CÁC MƠ HÌNH PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1 Mơ hình định tính rủi ro tín dụng 1.3.1.1 Phân tích tín dụng Đối với đơn...

90
1,675
8

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CREDITMETRICS VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

Danh mục: Kinh tế

... danh ro t cm c ro ng vay cho t ng kho n l ng d góc có nh ng kh quan danh ng trung ro tín m góc g t khía i góc ro tín danh m danh m cho vay ng cho vay Qu h không ph ro giao ro danh t ng kho tín ... ngân hàng M c dù u nh ngân hàng g khác phù tín g h n p i u d a c c phát m riêng a n u áp g mô hình i ngân hàng, nhiên mơ hình o g i ro tín g n nhóm mơ hình chính: CreditMetrics c a JP Morgan, PortfolioManager ... t ng kho tín ng ro cao nh ng c ng cho nh ng k ây m c sinh l i hay khơng Chính danh m c có m bù mơ hình r ro l ng ro c danh m vay v phân n trích l tiêu cho l ng r ro tín k v ng tính v ph i xem...

104
834
6

Áp dụng mô hình KMV merton dự báo rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khả năng thiệt hại của ngân hàng

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

...

19
407
2

Ứng dụng mô hình z trong quản trị rủi ro tín dụng của nhtm việt nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... tài Một mơ hình hồi quy đƣợc sử dụng để kiểm định mơ hình lý thuyết trật tự Và mơ hình lý thuyết có biến độc lập biến phụ thuộc Một mơ hình hồi quy khác đƣợc sử dụng để kiểm định mơ hình phức ... Mơ hình tác động cố định Giả thuyết Mơ hình tác động cố định đƣợc sử dụng để kiểm tra tác động công ty riêng biệt lên kết kiểm định Mơ hình (3) nhƣ đƣợc giải thích đƣợc sử dụng Việc đƣợc dự đo n ... biệt nhân tố khó kiểm sốt Việc sử dụng mơ hình tác động cố định cho khả kiểm sốt đặc tính riêng mà khó đo lƣờng khơng thể đo lƣờng Tuy nhiên, mơ hình tác động cố định khơng phải khơng có bất lợi...

87
481
0

MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG xếp HẠNG rủi RO tín DỤNG

Danh mục: Đầu tư Chứng khoán

... dụng - Mơ hình Logistic có kỹ thuật đo lường rủi ro tín dụng đơn giản, dễ thực phần mềm chuyên dụng (như Eviews) Đây lợi so với mơ hình KMV có kỹ thuật đo lường bước tính tốn phức tạp - Mơ hình ... sai số này, người ta sử dụng kiểm định Dickey-Fuller kiểm định Philip-Perron Ø Kiểm định tính định dạng mơ hình Mơ hình hợp lý mơ hình định dạng đúng, việc định dạng sai mơ hình dẫn đến kết sai ... pháp hạn chế rủi ro - Một ưu điểm bật mô hình Logistic so với mơ hình xếp hạng tín dụng truyền thống hay mơ hình KMV, mơ hình Logistic đo lường vai trò yếu tố tác động đến hạng tín dụng khách hàng...

10
1,003
1

Hoàn thiện mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng tại agribank nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế

Danh mục: Báo cáo khoa học

...

3
692
6

Xác định mô hình đo lường rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp việt nam

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... đồ: Mô tả độ biến thiên biến độc lập IV Kết luận Theo kết chạy mơ hình dựa liệu file excel kèm nhóm nghiêm cứu thấy: Mơ hình đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp Việt Nam khác so với mơ hình ... cao, rủi ro vỡ nợ thấp => z lớn • Nếu X4 thấp => Khả tự tài trợ kém, doanh nghiệp phải vay nợ nhiều hơn=> Khả trả nợ kém, rủi ro vỡ nợ lớn => z nhỏ Doanh thu X5 = Tổng tài sản • Hệ số đo lường ... phản ánh quy mô tài cơng ty Nó cho ta biết tỉ lệ nguồn vốn (nợ vốn chủ sở hữu) mà doanh nghiệp sử dụng để chi trả cho hoạt động Hai nguồn vốn có đặc tính riêng biệt mối quan hệ chúng sử dụng rộng...

8
1,495
25

ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... hàng định hạn mức tín dụng cần thiết doanh nghiệp Như vậy, mô hình điểm số Z coi cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị ngân hàng có định đắn trước cấp tín dụng • Đề xuất 2: Áp dụng sách tín dụng ... Nam giai đo n từ năm 2007 – 2009, sử dụng công cụ thống kê toán với hỗ trợ phần mềm EXCEL để tính tốn phân tích tiêu mơ hình Vì vậy, mơ hình tác giả sử dụng viết mơ hình – mơ hình áp dụng doanh ... tăng Tóm lại, để hạn chế rủi ro ngân hàng cho doanh nghiệp chế biến Thủy sản Việt Nam, doanh nghiệp nên quan tâm đến số Z việc định vay nợ, ngân hàng sử dụng để định cấp tín dụng Đồng thời cần phải...

7
5,432
77

Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... thờng gặp phải nh: - Rủi ro lãi suất 20 - Rđi ro tÝn dơng - Rđi ro kho¶n - Rủi ro hối đo i - Rủi ro công nghệ - Rủi ro môi trờng - Rủi ro khác 4.1 Rủi ro lãi suất Lãi suất giá sản phẩm ngân hàng, ... ngoại tệ 4.5 Rủi ro môi trờng Rủi ro môi trờng rủi ro hoạt động Ngân hàng gây nên, bao gồm: rủi ro biến động thiên nhiên (lũ lụt, động đất), rủi ro kinh tế (khủng hoảng, suy thái), rủi ro thay đổi ... khách hàng Điều dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng 4.8 Các rủi ro khác Nh rủi ro hoạt động, rủi ro quốc gia, rủi ro pháp lí 25 Chơng 3: Lý thuyết rủi ro khoản Khái quát rủi ro khoản hoạt động Ngân...

64
1,280
13

Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... 16 Rủi ro toán khoản rủi ro đặc trng Ngân hàng, khó đối phó Do đó, để nói rõ rủi ro toán khoản, em xin trình bày rõ phần sau 2.4 Rủi ro hối đo i Rủi ro hối đo i rủi ro biến động tỉ giá hối đo i ... thất định 2.7 Các rủi ro khác Nh rủi ro hoạt động, rủi ro quốc gia, rủi ro pháp lí 18 Chơng 3: Lý thuyết rủi ro khoản Khái quát rủi ro khoản hoạt động Ngân hàng Đối với tổ chức nói chung, rủi ro ... ngoại tệ 2.5 Rủi ro môi trờng Rủi ro môi trờng rủi ro hoạt động Ngân hàng gây nên, bao gồm: rủi ro biến động thiên nhiên (lũ lụt, động đất), rủi ro kinh tế (khủng hoảng, suy thái), rủi ro thay đổi...

54
902
3

CÁC MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG RỦI RO HỆ THỐNG

Danh mục: Kế toán

... luận rủi ro hệ thống (hay gọi rủi ro thị trường) loại rủi ro mà nhà đầu tư phải chấp nhận 1.2 Phần bù rủi ro Như nhà đầu tư nắm giữ danh mục đầu tư đa dạng hoá tốt rủi ro họ phải chịu rủi ro hệ ... Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) Mơ hình định giá tài sản vốn (CAPM) mơ hình mơ tả mối quan hệ lợi nhuận kỳ vọng rủi ro Trong mơ hình này, lợi nhuận kỳ vọng chứng khoán lợi nhuận phi rủi ro ... biết lợi suất ước tính chứng khoán danh mục đầu tư xác định lợi suất chứng khốn khơng rủi ro cộng với phụ phí bù đắp rủi ro Trong CAPM, phụ phí rủi ro xác định cách nhân mức độ rủi ro β với chêng...

30
906
0

LV THẠC SỸ Nâng cao chất lượng thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.doc

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... để bù đắp có rủi ro xảy 1.2.3.3 Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro danh mục rủi ro giao dịch - Rủi ro danh mục phân hai loại rủi ro nội rủi ro tập trung  Rủi ro nội xuất ... rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm rủi ro nghiệp vụ  Rủi ro lựa chọn rủi ro liên quan đến thẩm định phân tích tín dụng  Rủi ro bảo đảm xuất phát từ tiêu chuẩn đảm bảo  Rủi ro nghiệp vụ rủi ro ... khách hàng Mô hình lượng hố rủi ro tín dụng - 23 - Hiện nay, hầu hết ngân hàng sử dụng mơ hình định lượng để lượng hóa rủi ro dự báo tổn thất xảy q trình cấp tín dụng Các mơ hình thường sử dụng là:...

109
995
26

đo lường rủi ro tín dụng của các ngân hàng trong việc cho vay đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... hàng định hạn mức tín dụng cần thiết doanh nghiệp Như vậy, mơ hình điểm số Z coi công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị ngân hàng có định đắn trước cấp tín dụng • Đề xuất 2: Áp dụng sách tín dụng ... Nam giai đo n từ năm 2007 – 2009, sử dụng công cụ thống kê toán với hỗ trợ phần mềm EXCEL để tính tốn phân tích tiêu mơ hình Vì vậy, mơ hình tác giả sử dụng viết mơ hình – mơ hình áp dụng đ ối ... tăng Tóm lại, để hạn chế rủi ro ngân hàng cho doanh nghiệp chế biến Thủy sản Việt Nam, doanh nghiệp nên quan tâm đến số Z việc định vay nợ, ngân hàng sử dụng để định cấp tín dụng Đồng thời cần phải...

7
626
6

Ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng của hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3.1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 3.1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo lường ... nhiều hình thức tín dụng tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nước, … Trong đó, tín dụng ngân hàng hình thức tín dụng chủ yếu hình thức vơ quan trọng, cấp phần lớn tín dụng cho ... Hội đồng quản trị Tổ chức tín dụng Dự phòng rủi ro Xếp hạng tín dụng Xếp hạng tín dụng nội Hệ thống xếp hạng tín dụng Kế toán nội Quản lý rủi ro Quản lý rủi ro tín dụng Cơng ty TNHH Ernst & Young...

78
1,292
20

ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH SỬ DỤNG KỸ THUẬT CHỌN MẪU CÓ HOÀN LẠI.PDF

Danh mục: Kinh tế

... M I TRONG HO KI K T LU N P PH NG CHO NG R I RO TRONG HO T TH O LU GI NG I HI N HO TS T NG NG R I RO NG B NG K THU T CH N M HO 1.1 R NG ng 1.1.1 mR ng R i ro quan tr ng nh t ho d d ng I TRONG ... nh p kh c ng th t ng gi m) R i ro t R i ro v cc tr nh CTTC hi n nay, n x uc nh i d ng quy n h c t u ch l th il n , r i ro v cc n th sai l i ro m t v n cao R i r i ro hi m g n, v i s c bi iv c cho ... chia R i ro v n R i ro gi R b t tr c v th thua l mv n a kho n ti t Thua l v n ng ti n ph i tr b h i nh ba m b o hay th ch p c R cr sinh, c chuy ph c ng c th xu it 1.1.2 R i ro v n R i ro v n n...

79
264
1