Các mô hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng thương mại

Hiện nay, các ngân hàng chủ yếu sử dụng 2 mô hình: xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp và xếp hạng tín dụng cá nhân để phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay. Các ngân hàng xây dựng cho mình mô hình xếp hạng tín dụng riêng nhưng đều có chung mục đích là ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, giảm bớt tỷ lệ nợ xấu phải trích dự phòng rủi ro, đáp ứng các yêu cầu của Basel và Ngân hàng nhà nước.

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế hội nhập và phát triển như hiện nay, số lượng ngân hàng mới được thành lập ngày càng nhiều khiến cho tình hình cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Các ngân hàng không chỉ tìm kiếm, tiếp thị khách hàng mới, mở rộng thị trường mà còn phải vừa tìm cách phát triển, hoàn thiện các dịch vụ, sản phẩm; vừa đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh đó, hoàn thiện công tác quản trị rủi ro là một hoạt động quan trọng, cần thiết đối với mỗi ngân hàng. Trên thế giới, hệ thống quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng đã được xây dựng, phát triển từ lâu. Ở Việt Nam, công tác quản trị rủi ro mới được đưa vào sử dụng và đang trong quá trình hoàn thiện. Trong quá trình áp dụng, công tác quản trị rủi ro đã cho thấy vai trò và hiệu quả của mình. Hiện nay, có những ngân hàng 100% vốn nước ngoài tham gia kinh doanh tại Việt Nam như HSBC (Việt Nam), Standard Chartered Việt Nam,…Họ có công nghệ, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro. Sắp tới có thể những ngân hàng lớn của thế giới sẽ tham gia vào thị trường Việt Nam, các ngân hàng thương mại trong nước đang đứng trước những thách thức lớn. Nền kinh tế thế giới vừa trải qua cuộc khủng khoảng tài chính. Hậu quả của nó ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ kinh tế thế giới, không ít ngân hàng bị phá sản. Bài học của nó về quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng có giá trị quan trọng. Càng khiến cho quá trình hoàn thiện công tác quản trị rủi ro ở các ngân hàng thương mại Việt Nam diễn ra nhanh chóng. Hiện nay, các ngân hàng chủ yếu sử dụng 2 mô hình: xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp và xếp hạng tín dụng cá nhân để phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay. Các ngân hàng xây dựng cho mình mô hình xếp hạng tín dụng riêng nhưng đều có chung mục đích là ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, giảm bớt tỷ lệ nợ xấu phải trích dự phòng rủi ro, đáp ứng các yêu cầu của Basel và Ngân hàng nhà nước. Bởi vì những lý do trên, em đã chọn đề tài “Các mô hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng và ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng GP.Bank” để làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Kết cấu chuyên đề gồm 3 phần: Chương I: Tổng quan về rủi ro tín dụng và các mô hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng thương mại. Chương II: Một số mô hình đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng GP.Bank. Chương III: Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng GP.Bank. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS.Trần Trọng Nguyên – Khoa Toán kinh tế; cảm ơn các cán bộ nhân viên trong Ngân hàng GP-bank nói chung cùng các anh chị Phòng Hỗ trợ tín dụng chi nhánh Thăng Long nói riêng đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1- KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1.1. Rủi ro tín dụng là gì? Ngân hàng thương mại là loại doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa đặc biệt – hàng hóa tiền tệ. Đa phần trong đó là các khoản tiền gửi phải trả khi có yêu cầu. Tài sản của NH chủ yếu là các động sản tài chính (các khoản cho vay, chứng khoán) với tính rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng rất cao. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh NH có thể được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau song đều có chung bản chất, đó là khả năng xảy ra những tổn thất cho NH. Hoạt động tín dụng mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho ngân hàng, đồng thời cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Rủi ro tín dụng là kết quả của việc ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng và trong hợp đồng tín dụng ngân hàng nhận được cam kết là sẽ thanh toán cả gốc và lãi đầy đủ đúng hạn của khách hàng. RRTD phát sinh trong trường hợp ngân hàng không thu được đầy đủ cả gốc và lãi của khoản cho vay, hoặc là việc thanh toán nợ gốc và lãi không đúng kỳ hạn. Theo quan điểm quản lí toàn bộ ngân hàng, RRTD là không thể tránh khỏi, là khách quan. Nhiều quan điểm cho rằng RRTD là bạn đường trong kinh doanh, có thể đề phòng, hạn chế chứ không thể loại trừ. Do vậy, RRTD dự kiến luôn được xác định trước trong chiến lược hoạt động chung của ngân hàng. 1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng. Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng khác nhau tùy theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu. Tùy theo tiêu chí phân loại mà người ta chia rủi ro tín dụng thành các loại khác nhau. - Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được chia thành các loại sau đây: Rủi ro giao dịch là một hình thức của RRTD mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. Rủi ro giao dịch bao gồm: rủi ro lựa chọn (rủi ro có liên quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín dụng, phương án vay vốn để quyết định tài trợ của ngân hàng); rủi ro bảo đảm (rủi ro phát sinh từ các tiêu chuẩn bảo đảm như mức cho vay, loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo,…); rủi ro nghiệp vụ (rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản vay có vấn đề). Rủi ro danh mục là RRTD mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân thành rủi ro nội tại (xuất phát từ đặc điểm hoạt động và sử dụng vốn của khách hàng vay vốn, lĩnh vực kinh tế) và rủi ro tập trung (rủi ro do ngân hàng tập trung cho vay quá nhiều vào một số khách hàng, một ngành kinh tế hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao). - Căn cứ theo tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro thì rủi ro tín dụng được phân thành rủi ro khách quan, rủi ro chủ quan. 1.1.3. Đặc điểm của rủi ro tín dụng. Để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu quả, nhận biết các đặc điểm của rủi ro tín dụng rất cần thiết và hữu ích. RRTD có những đặc điểm cơ bản sau: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro danh mục Rủi ro lựa chọn Rủi ro đảm bảo Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội tại Rủi ro tập trung - RRTD mang tính gián tiếp: Trong quan hệ tín dụng, ngân hàng chuyển giao quyền sử dụng vốn cho khách hàng. RRTD xảy ra khi khách hàng gặp những tổn thất, thất bại trong quá trình sử dụng vốn. Nói cách khác, những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của khách hàng là nguyên nhân chủ yếu gây ra RRTD của ngân hàng. - RRTD có tính chất đa dạng và phức tạp: đặc điểm này biểu hiện ở sự đa dạng, phức tạp của nguyên nhân, hình thức, hậu quả của RRTD do đặc trưng ngân hàng là trung gian tài chính kinh doanh tiền tệ. - RRTD có tính tất yếu, tức là luôn tồn tại và gắn liền với hoạt động tín dụng của NHTM: tình trạng thông tin bất cân xứng đã làm cho ngân hàng không thể nắm bắt được các dấu hiệu rủi ro một cách toàn diện và đầy đủ, điều này làm cho bất cứ khoản vay nào cũng tiềm ẩn rủi ro đối với ngân hàng. 1.1.4. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng. 1.1.4.1. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan  Rủi ro do môi trường kinh tế không ổn định - Sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của thị trường thế giới: - Rủi ro tất yếu của quá trình tự do hóa tài chính, hội nhập quốc tế: - Sự tấn công của hàng nhập lậu. - Thiếu sự quy hoạch, phân bổ đầu tư một cách hợp lý đã dẫn đến khủng hoảng thừa về đầu tư trong một số ngành:  Rủi ro do môi trường pháp lý chưa thuận lợi - Sự kém hiệu quả của cơ quan pháp luật cấp địa phương: Trong những năm gần đây, Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN)và các cơ quan liên quan đã ban hành nhiều luật,văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành luật liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, luật và các văn bản đã có song việc triển khai vào hoạt động ngân hàng thì lại hết sức chậm chạp và còn gặp phải nhiều vướng mắc bất cập như một số văn bản về việc cưỡng chế thu hồi nợ. - Sự thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu quả của NHNN: Bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được, hoạt động thanh tra ngân hàng và đảm bảo an toàn hệ thống chưa có sự cải thiện căn bản về chất lượng. Năng lực cán bộ thanh tra, giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu, thậm chí một số nghiệp vụ kinh doanh và công nghệ mới Thanh tra ngân hàng còn chưa theo kịp. Nội dung và phương pháp thanh tra, giám sát lạc hậu, chậm đựơc đổi mới. Vai trò kiểm toán chưa đựơc phát huy và hệ thống thông tin chưa được tổ chức một cách hữu hiệu. - Hệ thống thông tin quản lý còn bất cập: Hiện nay ở VN chưa có một cơ chế công bố thông tin đầy đủ về doanh nghiệp và ngân hàng. Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng (CIC) của NHNN đã hoạt động đã quá một thập niên và đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ trong việc cung cấp thông tin kịp thời về tình hình hoạt động tín dụng nhưng chưa phải là cơ quan định mức tín nhiệm doanh nghiệp một cách độc lập và hiệu quả, thông tin cung cấp còn đơn điệu, thiếu cập nhật. Đó cũng là thách thức cho hệ thống ngân hàng trong việc mở rộng và kiểm soát tín dụng cho nền kinh tế trong điều kiện thiếu một hệ thống thông tin tương xứng. 1.1.4.2. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan  Rủi ro do các nguyên nhân từ phía khách hàng vay - Sử dụng vốn sai mục đích, không có thiện chí trong việc trả nợ vay. - Khả năng quản lý kinh doanh kém. - Tình hình tài chính doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch.  Rủi ro do các nguyên nhân từ phía ngân hàng cho vay - Lỏng lẻo trong công tác kiểm tra nội bộ các ngân hàng. - Bố trí cán bộ thiếu đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Thiếu giám sát và quản lý sau khi cho vay. - Sự hợp tác giữa các NHTM quá lỏng lẻo, vai trò của CIC chưa thực sự hiệu quả. Tóm lại, rủi ro tín dụng có thể phát sinh do rất nhiều nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Các biện pháp phòng chống rủi ro có thể nằm trong tầm tay của các NHTM nhưng cũng có những biện pháp vượt ngoài khả năng của riêng từng ngân hàng, liên quan đến vấn đề nội tại của bản thân nền kinh tế đang chuyển đổi, đang định hướng mô hình phát triển ở VN. Trong phạm vi tầm tay của các ngân hàng, rủi ro tín dụng phụ thuộc vào năng lực của bộ phận tín dụng trong việc phát hiện và hạn chế rủi ro từ lúc xem xét quyết định cho vay cũng như trong suốt thời gian vay. Năng lực cấp tín dụng phụ thuộc vào chuyên môn của cán bộ tín dụng và nhân viên của họ và các nguồn lực của ngân hàng về nhân sự cũng như về cơ sở vật chất. Do vậy biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng sâu sắc nhất vẫn là các biện pháp liên quan đến việc đào tạo, bố trí cán bộ và cơ chế kiểm tra, giám sát hành vi của cán bộ trong quá trình xử lý công việc. Thực hiện tốt các biện pháp này có thể cho rằng con đường quản lý rủi ro tín dụng của ngành ngân hàng coi như đã đi được hơn một nửa. 1.1.5. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng. Tuy RRTD là khách quan, song ngân hàng phải quản lí RRTD nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tổn thất có thể xảy ra. Từ những nguyên nhân nảy sinh RRTD, ngân hàng cụ thể hóa thành những chỉ tiêu hoặc dấu hiệu chính phát sinh trong hoạt động tín dụng phản ánh RRTD: - Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ - Nợ khó đòi và tỷ lệ nợ khó đòi trên tổng dư nợ. - Nợ có vấn đề - Tính đa dạng hóa của tài sản. - Tình hình tài chính và phương án của người vay( các yếu tố của người vay) hoặc xếp hạng tín dụng người vay. - Đảm bảo tiền vay - Quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng - Môi trường hoạt động của người vay. 1.2- CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG. 1.2.1- Sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng. Đối với ngân hàng, cung cấp tín dụng là chức năng kinh tế cơ bản trong nền kinh tế thị trường. Hoạt động tín dụng đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh ngân hàng; vừa là nguồn thu nhập chủ yếu, vừa là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất đối với ngân hàng. Đối với hầu hết các ngân hàng, dư nợ tín dụng thường chiếm tới hơn 1/2 tổng tài sản có và thu nhập từ tín dụng chiếm khoảng 1/2 đến 2/3 tổng thu nhập của ngân hàng. Đồng thời, rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có xu hướng tập trung chủ yếu vào danh mục tín dụng. Khi ngân hàng rơi vào trạng thái tài chính khó khăn nghiêm trọng, thì nguyên nhân thường phát sinh từ hoạt động tín dụng của ngân hàng. Vậy nên, hoàn thiện và tăng hiệu quả hệ thống quản trị rủi ro tín dụng luôn là mục tiêu quan trọng của mọi ngân hàng. Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình nhận dạng, đo lường, kiểm soát và giải quyết hậu quả của rủi ro tín dụng. Mỗi ngân hàng có những điều kiện, mục tiêu hoạt động tín dụng khác nhau cho nên rủi ro tín dụng của từng ngân hàng là khác nhau. Do đó, mỗi ngân hàng phải tự xây dựng riêng cho mình hệ thống quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với điều kiện hoạt động và mục tiêu đề ra. 1.2.2- Ủy ban Basel và công tác quản trị rủi ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng. Sau hàng loạt vụ sụp đổ của các ngân hàng vào thập kỷ 80, một nhóm các Ngân hàng Trung ương và cơ quan giám sát của 10 nước phát triển (G10) đã tập hợp tại thành phố Basel, Thụy Sĩ vào năm 1987 tìm cách ngăn chặn xu hướng này. Sau khi nhóm họp, các cơ quan này đã quyết định hình thành Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking supervision), đưa ra các nguyên tắc chung để quản lý hoạt động của các ngân hàng quốc tế. Trải qua hơn 20 năm phát triển, từ chỗ là diễn đàn trao đổi kinh nghiêm, hợp tác quốc tế về thanh tra và giám sát ngân hàng, Ủy ban Basel ngày nay đã trở thành cơ quan xây dựng và phát triển các chuẩn mực ngân hàng được quốc tế công nhận. Ủy ban Basel đã ban hành 17 nguyên tắc về quản lý nợ xấu, 2 Hiệp ước Basel I và Basel II; thực chất là đưa ra các nguyên tắc trong quản trị rủi ro tín dụng, bảo đảm tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động cấp tín dụng. Ứng dụng trong việc xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng, nguyên tắc Basel có một số điểm cơ bản: - Phân tách bộ máy cấp tín dụng theo các bộ phận tiếp thị, bộ phận phân tích tín dụng và bộ phận phê duyệt tín dụng cũng như trách nhiệm rạch ròi của các bộ phận tham gia. - Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý rủi ro tín dụng. - Xây dựng một hệ thống quản lý và cập nhật thông tin hiệu quả để duy trì mộ quá trình đo lường, theo dõi tín dụng thích hợp, đáp ứng yêu cầu thẩm định và quản lý rủi ro tín dụng. 1.2.3. Đo lường rủi ro tín dụng. Các nhà kinh tế, các nhà phân tích ngân hàng đã sử dụng nhiều mô hình khác nhau để đánh giá RRTD. Bao gồm các mô hình phản ánh về mặt định lượng (quantity models) và những mô hình phản ánh về mặt định tính – phương pháp chất lượng, phương pháp chủ quan hay phương pháp truyền thống (quality, subjective, expert, or traditional methods) của RRTD. Ngoài ra, các mô hình này không loại trừ nhau, nên một ngân hàng có thể sử dụng nhiều mô hình để phân tích đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng. 1.2.4. Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Theo quy định của ngân hàng nhà nước theo nội dung quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 và quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 của Thống đốc ngân hàng nhà nước thì tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ thành 5 nhóm như sau: - Nhóm 1: nợ đủ tiêu chuẩn, bao gồm nợ trong hạn được đánh giá có khả năng thu hồi đủ gốc và lãi đúng hạn và các khoản nợ có thể phát sinh trong tương lai như các khoản bảo lãnh, cam kết cho vay, chấp nhận thanh toán; - Nhóm 2: nợ cần chú ý, bao gồm nợ quá hạn dưới 90 ngày và nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ. - Nhóm 3: nợ dưới tiêu chuẩn, bao gồm nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày và nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn dưới 90 ngày. - Nhóm 4: nợ nghi ngờ, bao gồm nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày và nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày. - Nhóm 5: nợ có khả năng mất vốn, bao gồm nợ quá hạn trên 360 ngày, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên 180 ngày và nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý. Cần lưu ý là cho dù có tiêu chí thời gian quá hạn trả nợ cụ thể để phân loại nợ như trên, tổ chức tín dụng vẫn có quyền chủ động tự quyết định phân loại bất kỳ khoản nợ nào vào các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro nếu đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng suy giảm. Tỷ lệ trích lập và công thức tính dự phòng cụ thể. Cho dù được phân loại theo phương pháp nào, tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với các nhóm nợ 1, 2, 3, 4, và 5 lần lượt là 0%, 5%, 20%, 50% và 100%. Quyết Định 493 đưa ra cách tính số tiền dự phòng bằng công thức hoàn toàn mới khác với cách tính dự phòng quy định tại các quy định trước đây. Theo các quy định trước đây, số tiền dự phòng chỉ đơn giản bằng tỷ lệ trích dự phòng nhân với tài sản có [...]... trên sẽ chuyển sang khách hàng vay nên chi phí cho vay sẽ có thể tăng Các ngân hàng cũng sẽ ưu tiên cho việc cho vay có bảo đảm để giảm gánh nặng về dự phòng rủi ro Đó là một phương pháp để giảm thiểu rủi ro tín dụng 1.3 CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG 1.3.1 Mô hình định tính về rủi ro tín dụng 1.3.1.1 Phân tích tín dụng Đối với mỗi đơn xin vay, cán bộ tín dụng cần phải trả lời được... dựng một phầm mềm chấm điểm tín dụng khách hàng Hệ thống xếp hạng tín dụng được chia thành 2 mô hình: mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và xếp hạng tín dụng cá nhân Đây là 2 công cụ góp phần quan trọng trong việc đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng GP.Bank 2.1 MÔ HÌNH CHẤM ĐIỂM XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 2.1.1 Thu thập thông tin về khách hàng Có thể nói đây là bước... - Không có 0 Khách hàng có điểm số cao nhất theo mô hình với 8 mục tiêu trên là 43 điểm, thấp nhất là 9 điểm Giả sử ngân hàng biết mức 28 điểm là ranh giới giữa khách hàng có tín dụng tốt và khách hàng có tín dụng xấu, từ đó ngân hàng hình thành khung chính sách tín dụng theo mô hình điểm số như sau: Tổng số điểm của khách hàng Quyết định tín dụng Từ 28 điểm trở xuống Từ chối tín dụng 29 - 30 điểm Cho... Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng Hai mươi năm trở về trước, hầu hết các ngân hàng chỉ dựa duy nhất vào phương pháp truyền thống (định tính) để đánh giá RRTD người vay Phương pháp truyền thống này tỏ ra vừa mất thời gian, tốn kém, lại mang tính chủ quan; chính vì vậy ngân hàng không ngừng cải tiến phương pháp đánh giá khách hàng để ra quyết định cho vay Ngày nay, một số ngân hàng đã sử dụng mô hình. .. = Quy mô (tổng tài sản) • Biến số này được điều chỉnh tùy theo những thay đổi trong báo cáo tài chính • Quy mô tài sản cũng được chuyển sang thước đo log cơ số 10 để chuẩn hóa phân phối của biến • Mô hình này được nhiều ngân hàng ở các nước áp dụng và phát triển thành các mô hình khác để xếp hạng khách hàng đi vay như mô hình mạng nơ ron thần kinh (neural network), mô hình dựa trên mức tăng giá thị... vụ ngân hàng 1.3.2.2 Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ - IRB (Internal Ratings Based approach) và những ứng dụng trong quản trị rủi ro Tháng 6 năm 2004, ủy ban Basel đã xây dựng Hiệp định mới về "Tiêu chuẩn vốn quốc tế" - mà chúng ta vẫn gọi là Basel II Theo đó, các ngân hàng sẽ sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu của nội bộ để đánh giá vấn đề rủi ro tín. .. ngân hàng xem xét nhiều tiêu chí trong việc cấp tín dụng cho khách hàng Tuy nhiên trong thực tế, thường tập trung vào 6 tiêu chí cơ bản của người đi vay- “6 khía cạnh- 6C” Mô hình định tính về RRTD được sử dụng khá đơn giản, song hạn chế của mô hình này là nó phụ thuộc vào mức độ chính xác của nguồn thông tin thu thập, khả năng dự báo, cũng như trình độ phân tích, đánh giá của cán bộ tín dụng 1.3.2 Các. .. được tổn thất ước tính của khoản cho vay thì sẽ mang lại cho ngân hàng rất nhiều ứng dụng chứ không chỉ đơn thuần giúp ngân hàng xác định chính xác hơn hệ số an toàn vốn tối thiểu trong mối quan hệ giữa vốn tự có với rủi ro tín dụng Trước hết, việc áp dụng phương pháp IRB sẽ xác định đúng thực tế mức độ rủi ro của từng trạng thái rủi ro gồm các khoản cho vay doanh nghiệp, cho vay các doanh nghiệp vừa... ứng các nghĩa vụ tài chính một cách đầy đủ và đúng hạn thông qua hệ thống xếp hạng theo ký hiệu Hiện nay, trên thế giới có hai phương pháp xếp hạng tín dụng chính là mô hình toán học và phương pháp chuyên gia: 1.3.3.1 Mô hình toán học xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Trước khi quyết định đánh giá tín nhiệm và ước lượng rủi ro tín dụng phát triển thành những mô hình toán học và thống kê, việc cấp tín dụng. .. tín dụng - Đánh giá điều kiện tài chính và những dự báo về người vay - Đánh giá xem khoản tín dụng có tuân thủ chính sách cho vay của ngân hàng và các tiêu chuẩn do cơ quan quản lý đặt ra • Kiểm tra thường xuyên các khoản tín dụng lớn • Quản lý chặt chẽ và thường xuyên các khoản tín dụng có vấn đề • Tăng cường kiểm tra tín dụng khi nền kinh tế có những biểu hiện đi xuống, hoặc những ngành nghề sử dụng . RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1- KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1.1. Rủi ro. ro tín dụng trong kinh doanh ngân hàng thương mại. Chương II: Một số mô hình đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng GP.Bank. Chương III: Ứng dụng mô hình Logistic trong. nay, các ngân hàng chủ yếu sử dụng 2 mô hình: xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp và xếp hạng tín dụng cá nhân để phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay. Các ngân hàng