... môn QuảnTrịRủiRo Tài Chính TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo Tổng quanrủiroRủiro hệ thống Systematic risk Rủiro liên quan đến toàn thịtrường hay toàn kinh tế Rủiro kế toán Accounting risk Rủiro ... môn QuảnTrịRủiRo Tài Chính TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo Các thuật ngữ quan trọng Khẩu vị rủiro Chấp nhận rủiro (không quan tâm đến rủi ro) : nhà đầu tư trung lập với rủiro Không thích rủiro đặc ... thời Thịtrườngcôngcụ phái sinh (Derivaties market) thịtrường dành cho côngcụ mang tính chất hợp đồng mà giá trị chúng xác định dựa côngcụ tài sản khác Cấu trúc thịtrường tài toàn cầu Các...
... doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài I CÁC LOẠI RỦIRO TÀI CHÍNH Các loại rủiro tài Rủiro tỷ giá Rủiro lãi suất Rủiro giá hàng hóa II CÁCCÔNGCỤQUẢNTRỊ RRTC Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng ... I CÁC LOẠI RỦIRO TÀI CHÍNH Một số khái niệm - Rủiro gì? - Phân biệt không chắn rủi ro? - Sự không chắn ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, tổ chức biến thành rủiro I CÁC LOẠI RỦIRO TÀI CHÍNH ... vài ngày Thịtrường phái sinh: TT dành cho côngcụ phái sinh – côngcụ mang tính hợp đồng mà thành chúng xác định côngcụ hay tài sản khác 2 Thịtrường phái sinh: Đặc điểm chung côngcụ phái...
... −0,12*0, 25 − 130 = 6,653 Cáccôngcụ tài phái sinh vừa trình bày nói chung giao dịch thịtrường hàng hoá, thịtrường chứng khoán thịtrường ngoại hối Tuy nhiên, Việt Nam loại côngcụ tài phái sinh giao ... MỤC TIÊU Chương trình bày côngcụ tài phái sinh sử dụng côngcụquản lý rủiro tài Học xong chương sinh viên có thể: • • • Hiểu khái niệm tính chất côngcụ phái sinh hợp đồng kỳ hạn, hợp ... biến thịtrường ngoại hối bắt đầu hình thành giao dịch thịtrường hàng hóa Do vậy, chương xem xét chi tiết giao dịch phái sinh thịtrường ngoại hối CÂU HỎI ÔN TẬP Thịtrường tài phái sinh gì? Các...
... toàn quản lý QLRRTT, bao gồm bước xác định, đo lường, giám sát quản lý rủiro 33 Hình 1.2 Quá trình quản lý rủirothịtrường 1.4.3 Cáccôngcụquản lý rủirothịtrườngQuảntrịrủirothịtrường ... VỀ QUẢNTRỊRỦIROTHỊTRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm rủirothịtrường hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủirothịtrườngRủirothịtrường (RRTT) định nghĩa rủiro ... loại rủirothị trường, yếu tố ảnh hưởng đến rủirothịtrường Nhìn chung, RRTT bao gồm rủiro lãi suất, rủiro hối đoái, rủiro chứng khoán rủiro hàng hóa Ngoài ra, nhiều NHTM xem rủiro khoản...
... định lượng, quảntrịrủiro số Value at Risk, côngcụ phổ biến lĩnh vực quảntrịrủirothịtrường vốn Value At Risk cho côngcụquảntrịrủirothịtrường vốn tốt giai đoạn thịtrường vận động ... rủirothị trường, mà không xét tới loại rủiro khác Nói cách khác, giá trị thực VaR lớn nhiều giá trịVaR tính toán xét đến rủiro trị, rủiro khoản, rủiro pháp lý… b Ngắn hạn: Giá trịVaR tính ... tương lai 1.1.2 RủirothịtrườngRủirothịtrường khả gây tổn thất/thua lỗ danh mục đầu tư tài sản tài thay đổi giá thịtrường gây Rủirothịtrường bao gồm số loại sau: - Rủiro tỷ giá (exchange...
... Mô hình quảntrịrủiro lãi suất Vietinbank 82 Hinh 2.2: Mụ hinh qun tr ri ro hi oai ca Vietinbank 99 Hinh 3.1: Caccu ph n qun tr ri ro ch yu 129 Hinh 3.2: Khung qun tr ri ro ca ... ROTHI TRNG CA NGN HNG THNG MI 1.1 RI RO TH TRNG TRONG HOT NG CA NGN HNG TH NG MI 1.1.1 Khai nim ri ro th trng 1.1.2 Cac loi ri ro th trng .9 1.1.3 nh lng ri ro ... lý luõn v qun tr ri ro kinh doanh ngoi hi nh cac ri ro kinh doanh ngõn hng, qun lý ri ro ty gia bng cac hp ng giao dch, cụng c hn mc, cụng c lnh, nhng nhõn t nh hng n ri ro ngoi hi Luõn c ng...
... phiếu Rủirothịtrường xảy có thay đổi điều kiện thịtrường hay biến động thịtrường 1.1.2 Phân loại rủirothị trường, yếu tố ảnh hưởng đến rủirothịtrường v Rủiro lãi suất (RRLS) rủiro điều ... thái rủiro giới hạn chấp nhận, phù hợp với vị rủiro Ngân hàng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢNTRỊRỦIROTHỊTRƯỜNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên đề – QuảnTrịRủiRoThịTrường ... quảntrịrủirothịtrường Hoạt động ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, rủirothịtrường phận Bởi thế, khung QTRRTT nằm khuôn khổ hệ thống QTRR thống nhất, đồng NHTM 1.4.3 Cáccôngcụquản lý rủi...
... thiên giá trị danh mục thịtrường Nguyên nhân VaR hu ầ nghiên cứu khảo sát điều kiện thịtrường ổn định Kết là, điều kiện lý tưởng này, mô hình VaR cung cấp kết dự báo rủiro danh mục thịtrường ... hình VaRquảntrịrủirothịtrường vốn thu hút ý đặc biệt nhà nghiên cứu giới thực tế Tuy nhiên, thảo luận chủ đề tranh cãi chưa có mô hình VaR phát triển có khả cung cấp số dự báo rủiro vốn ... Value-at-Risk (VaR) Giá trị chịu rủiro (VaR) định nghĩa thua lỗ tối đa dự báo trước từ việc giữ chứng khoán hay danh mục thịtrường suốt quãng thời gian với mức tin cậy định VaR trả lời câu hỏi giá trị...
... trình quản lý rủirothịtrường 21 1.2.3.3 CáccôngcụquảntrịrủirothịtrườngQuảntrịrủirothịtrường NHTM giới nghiên cứu phát triển không ngừng từ nhiều năm qua, theo ngày nhiều côngcụ ... ảnh hưởng kiện đặc biệt Các loại rủiroRủirothịtrường (rủi ro lãi suất, rủiro tỷ Rủiro tín dụng Rủiro khác (rủi ro pháp lý, rủiro hoạt động….) giá, rủiro khoản) Các loại giả định Độ nhạy ... hiệu quảntrịrủiro việc tuân thủ hạn mức rủiro đặt Khối Quảntrịrủiro tín dụng Khối Quảntrịrủirothịtrường hoạt động: trực tiếp thực sách kiểm soát rủiro nhóm rủiro bao gồm: rủiro tín...
... biến đổi thị trường, năm 1996, Hiệp ước Basel I sửa đổi có tính đến rủirothịtrường Theo đó, rủirothịtrường bao gồm rủirothịtrường chung rủirothịtrườngcụ thể Rủirothịtrường chung ... sinh rủi ro, rủiro tín dụng phân chia Rủiro thành loại sau tín dụng Rủiro danh mục Rủiro giao dịch RủiroRủiro lựa chọn bảo đảm Rủiro nghiệp vụ RủiroRủiro nội tập trung 14 - Rủiro giao ... Quảntrịrủiro gì? Quảntrịrủiro xác định mức độ rủiro mà công ty mong muốn, nhận diện mức độ rủirocông ty gánh chịu sử dụng 20 côngcụ phái sinh côngcụ tài khác để điều chỉnh mức độ rủi...
... LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢNTRỊRỦIROTHỊTRƯỜNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 Yêu cầu công tác quảntrị nói chung, quảntrịrủiro nói riêng NHTM VN - Các NHTM Việt Nam cần ý đến khâu quảntrị ... đề quảntrị nguồn nhân lực 3.2 Đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác quảntrịrủirothịtrường NHTM Việt Nam 3.2.1 Áp dụng mô hình giá trị chịu rủiro (VaR) nhằm lượng hóa rủirothịtrường ... thiện hệ thống thông tin quản lý Mua sắm, trang bị phần mềm quảntrịrủirothịtrường Hoàn thiện mô hình tổ chức quảntrịrủirothịtrường Đào tạo nguồn nhân lực quản lý rủiro 3.3 Một số kiến nghị...
... Quảntrịrủirothịtrường theo Basel II RR thịtrường RR kinh doanh RR khoản RR tín dụng RR hoạt động RR danh tiếng RR pháp lý Quảntrịrủirothịtrường theo Basel II Khái niệm rủirothịtrường ... trường Phân loại rủirothịtrườngQuảntrịrủirothịtrường Phương pháp đo lường RRTT theo Basel II Khái niệm rủirothịtrường Rủi rothịtrường hoạt động ngân hàng rủi ro tiềm ẩn gây ... dụng côngcụ phái sinh 24 2.3 Thực trạng quản lý rủiro lãi suất Chính sách quản lý rủiro lãi suất Cáccôngcụquản lý rủiro lãi suất Vai trò phận quản lý rủiro chuyên trách 25 Chính sách quản...
... Techcombank đồng hiệu 3.1.4 Quảntrịrủirothịtrường cải tiến đại Techcombank tiếp tục cải tiến mô hình quảntrịrủirothịtrường theo hướng tiên tiến đại Với sách quảntrịrủiro lãi suất linh hoạt, ... ban quảntrịrủiro với nhiệm vụ : + Kiểm soát giám sát rủirothị trường, rủiro nghiệp vụ phạm vi hệ thống Techcombank + Tham mưu cho Tổng giám đốc quản lý, xây dựng triển khai sách quảntrịrủi ... nhà quảntrị ngân hàng phải thận trọng có biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu rủiro cho vay 1.2 Quy trình quảntrịrủiro tín dụng : Do đổi thay không ngừng thịtrường mà việc quảntrịrủi ro...
... 1.2 Quản trò rủiro đầu tư dự án 1.2.1 Những vấn đề quản trò rủiro 1.2.1.1 Khái niệm rủiroquản trò rủiro Cho đến nay, phương diện lý thuyết chưa có đònh nghóa thống rủiroquản trò rủiro ... nhân gây nên rủiro để tìm cách hạn chế khống chế 1.2.1.2 Nhận dạng – phân tích – đo lường rủiro Nhận dạng rủiro Nhận dạng rủiro bước quan trọng trình quản trò rủiro Nhận dạng rủiro bao gồm ... nghiêm trọng loại rủi ro: rủiro xuất nhiều, rủiro xuất ít, rủiro gây hậu nghiêm trọng, rủiro nghiêm trọng hơn,… từ có biện pháp quản trò rủiro thích hợp Để đo lường rủiro cần thu thập số liệu...
... rủirothị trường, rủiro tín dụng, rủiro hoạt động số loại rủiro khác gồm: rủiro lãi suất ,rủi ro ngoại hối, rủiro uy tín 1.2.1 Rủirothịtrường (Market Risk) Là rủiro xảy thay đổi giá trị ... 3.2 Vai trò quảntrịrủiro tín dụng 11 3.2.1 Vai trò chung quảntrịrủiro ngân hàng 11 3.2.2 Vai trò điển hình quảntrịrủiro tín dụng 12 3.3 Nguyên tắc quảntrịrủiro tín dụng ... đoái Từ khái niệm này, rủirothịtrường bao gồm rủiro lãi suất rủiro ngoại hối Rủiro lãi suất: rủiro thu nhập lợi tức, tính chất rủiro gắn liền với thay đổi lãi suất thịtrường cân đối tài...