1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Đánh giá các mô hình VaR trong quản trị rủi ro thị trường thông qua chỉ số VNindex

66 354 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 66
Dung lượng 1,9 MB

Nội dung

Ngày đăng: 24/03/2015, 13:22

Xem thêm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

Mô phỏng dựa trên dữ liệu lịch sử (historical simulation)

Phương pháp mô phỏng MonteCarlo

VaR với giả định phân phối chuẩn

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w