Đánh giá các mô hình VaR trong quản trị rủi ro thị trường thông qua chỉ số VNindex

điều tra, đánh giá các mô hình rừng trồng cung cấp gỗ lớn làm cơ sở lựa chọn loài cây trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh ở các vùng sinh thái tây nguyên và duyên hải miền trung

... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ====  ==== ĐẶNG VĂN MAN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG CUNG CẤP GỖ LỚN LÀM CƠ SỞ LỰA CHỌN LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG GỖ LỚN, MỌC NHANH Ở CÁC VÙNG SINH ... luận văn với tiêu đề: Điều tra, đánh giá mô hình rừng trồng cung cấp gỗ lớn làm sở lựa chọn loài trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh vùng sinh thái Tây Nguyên Duyên hải miền Trung Đây nội dung nghiên ... Đánh giá phân loại lập địa trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh vùng nghiên cứu (2) Đánh giá sinh trưởng mô hình có vùng (3) Lựa chọn loài trồng thích hợp cho trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh theo lập địa (4)...

• 87
• 1,052
• 6

Cơ sở lí luận chung về rủi ro thị trường và quản trị rủi ro thị trường trong hoạt động của ngân hàng

... 8% tổng tài sản có rủi ro Basel I Tuy nhiên, rủi ro tính toán theo ba yếu tố mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành (hay rủi ro hoạt động) rủi ro thị trường So với Basel ... soát rủi ro theo chiến lược sách phê duyệt Trang Môn: Quản Trị Ngân Hàng Nguyên tắc 2: ban điều hành phải bảo đảm cấu hoạt động ngân hàng mức độ rủi ro thị trường mà ngân hàng gánh chịu quản ... tố trình quản lý rủi ro để tránh khả xung đột lợi ích Trang Môn: Quản Trị Ngân Hàng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC RỦI RO THỊ TRƯỜNG TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Hệ thống Ngân hàng thương...

• 19
• 576
• 0

phương pháp quản trị rủi ro thị trường tại các nhtm việt nam

... trạng công tác quản trị rủi ro thị trường NHTM Việt Nam Đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro thị trường NHTM Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN ... toàn quản lý QLRRTT, bao gồm bước xác định, đo lường, giám sát quản lý rủi ro 33 Hình 1.2 Quá trình quản lý rủi ro thị trường 1.4.3 Các công cụ quản lý rủi ro thị trường Quản trị rủi ro thị trường ... loại rủi ro thị trường, yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thị trường Nhìn chung, RRTT bao gồm rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái, rủi ro chứng khoán rủi ro hàng hóa Ngoài ra, nhiều NHTM xem rủi ro khoản...

• 143
• 443
• 3

Áp dụng mô hình ARCH-GARCH đo lường rủi ro thị trường và sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất của danh mục một số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2

... Áp dụng mô hình ARCHGARCH đo lường rủi ro thị trường sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất danh mục số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm thị trường chứng khoán Việt Nam giai đo n 20 09 -20 11” Chuyên ... để ước lượng tổn thất quản trị rủi ro Chuyên đề trình bày kiến thức rủi ro, mô hình kinh tế lượng ước lượng VaR, danh mục đầu tư đặc biệt ứng dụng mô hình kinh tế lượng VaR danh mục đầu tư cổ phiếu ... dư hai mô hình nhiễu trắng, mô hình (5.1), (5 .2) phù hợp V ƯỚC LƯỢNG TỔN THẤT Từ kết ước lượng ta ước lượng tổn thất nhà đầu tư nắm giữ danh mục cổ phiếu ban đầu theo mô hình VaR 40 Cổ phiếu DHG...

• 49
• 1,030
• 2

Đánh giá các mô hình VaR trong quản trị rủi ro thị trường thông qua chỉ số VNindex

... rủi ro thị trường, mà không xét tới loại rủi ro khác Nói cách khác, giá trị thực VaR lớn nhiều giá trị VaR tính toán xét đến rủi ro trị, rủi ro khoản, rủi ro pháp lý… b Ngắn hạn: Giá trị VaR tính ... thực tế giúp ta tìm mô hình VaR thích hợp áp dụng với thị trường chứng khoán Việt Nam Bởi em chọn chuyên đề Đánh giá mô hình VaR quản trị rủi ro thị trường thông qua số VNindex Kết dự kiến ... chuyên gia quan tâm tới mô hình định lượng, quản trị rủi ro số Value at Risk, công cụ phổ biến lĩnh vực quản trị rủi ro thị trường vốn Value At Risk cho công cụ quản trị rủi ro thị trường vốn...

• 66
• 348
• 0

Thuyết trình môn quản trị ngân hàng thương mại QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG THEO BASEL II TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

... Quản trị rủi ro thị trường theo Basel II RR thị trường RR kinh doanh RR khoản RR tín dụng RR hoạt động RR danh tiếng RR pháp lý Quản trị rủi ro thị trường theo Basel II Khái niệm rủi ro thị trường ... Phân loại rủi ro thị trường Quản trị rủi ro thị trường Phương pháp đo lường RRTT theo Basel II Khái niệm rủi ro thị trường Rủi ro thị trường hoạt động ngân hàng rủi ro tiềm ẩn gây tác động tiêu ... giao dịch giá biến động thất thường Phân loại rủi ro thị trường Rủi ro trạng thái Rủi ro vốn tỷ giá Rủi ro lãi suất Rủi ro thị trường Rủi ro hàng hoá Quản trị rủi ro thị trường Khái niệm:...

• 58
• 772
• 2

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CREDITMETRICS VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG

... ra, c m mô hình có cách ti p danh m hàng mà mô hình vào khác cho vay Không m riêng c tính toán vào có mô hình hoàn toàn phù h p v i mà nhà qu n tr ngân hàng quy m i ngân nên áp d g TMCP TIÊN PHONG ... probability of default - PD), loss given default LGD h ngân hàng M c dù u nh ngân hàng g khác phù tín g h n p i u d a c c phát m riêng a n u áp g mô hình i ngân hàng, nhiên mô hình o g i ro tín ... ng áp d ng l ng r ro CH 3.1 mô hình CreditMetrics Ngân hàng trung ngân hàng mô hình CreditMetrics (ECB, the use of portfolio credit risk models, 2007) n cho ngân hàng Tiên Phong lý sau: phong -NHNN...

• 104
• 834
• 6

Ứng dụng mô hình z trong quản trị rủi ro tín dụng của nhtm việt nam

... bảng cung cấp mô hình thuyết phục mô hình xem xét không gian lẫn thời gian Những mô hình khác đƣợc sử dụng liệu bảng đề tài trình bày dƣới đây: 4.1.1 Mô hình hệ số không đổi Đây mô hình phân tích ... Một mô hình hồi quy khác đƣợc sử dụng để kiểm định mô hình phức tạp đƣợc phát triển để thêm vào mô hình nhân tố ảnh hƣởng tới đòn bẫy biến thâm hụt tài Mô hình “Fixed effect model” đƣợc sử dụng ... thời gian 4.3 Mô hình tác động cho thời điểm Dit = αt + βPO DEFit + εit (4) Mô hình tƣơng tự nhƣ mô hình miêu tả bên Tuy nhiên, ý tƣởng mô hình kiểm tra tác động thời gian 4.4 Mô hình điều chỉnh...

• 87
• 481
• 0