... Đề án môn học Ứngdụngmôhình VaR phântíchrủiroỨNGDỤNGMÔHÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂNTÍCHVÀ ĐÁNH GIÁ RỦIRO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt ... - Đề án môn học Ứngdụngmôhình VaR phântíchrủiro Hậu kiểm Từ thấy ước lượng VaR chuẩn xác với độ tin cậy 95% 99% - 12 - Đề án môn học Ứngdụngmôhình VaR phântíchrủiro III Ứngdụng VaR ... tới thời điểm (t-1) có phân phối chuẩn: -6- Đề án môn học Ứngdụngmôhình VaR phântíchrủiro (rt/Ft-1) ∼ N(µt, σ2t) μt tuân theo môhình ARMA(1,1) σ2t tuân theo môhìnhGARCH (1,1) Tức đặt ut...
... bình khác Điều dễ dàng quy tắc không đạt môhình độ dao động IGARCH(1,1) lợi suất môhình bụi ( hay môhình độ dịch) Ví dụ: Dựa vào môhìnhGarchdựbáo sau thời kì lợi suất cổ phiếu theo ngày ... VaR(eh[k]/Fh)=VaR(uh+k/Fh)+(1+ψ1)2.VaR(uh+k1/Fh)+…+( Với giá trị dựbáo độ dao động ψi)2.VaR(uh+k/Fh) bước thời điểm dựbáo gốc h Nếu môhình dao động môhìnhGARCH phương trình (1.4) dao động dựbáo thu cách đệ quy Thí dụ xét môhình chuỗi thời ... nhận thấy tổng hệ số ARCH( 1) GARCH( 1) xấp xỉ 0.996115, liệu môhình có thuộc IGARCH hay không? Giả thiết: : Mĩ hình cú dạng IGARCH : Mĩ hình khụng cú dạng IGARCH Thấy giá trị Prob nhỏ 0.05 nên ta...
... li u c phântích c th ph n sau Căn c vào c i m sau: a hình t ta phân chia t An Giang thành ba vùng v i nh ng Vùng 1: Vùng Thành Ph ven thành ph bao g m Thành Ph Long Xuyên, huy n Châu Thành, huy ... n lư ng hàng hoá (như ã nêu trên) Trang 11 ng d ng môhình kinh t lư ng phântích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong nh ng ... tr i c phân b theo t ng huy n th thành sau: Trang 19 ng d ng môhình kinh t lư ng phântích HQSX trang tr i t nh An Giang B ng 2: Phân b trang tr i theo huy n, th , thành ph Huy n, Th , Thành...
... để đưa vào môhìnhphântích Để thuận tiện trình bày, môhình Hwa Erh-Cheng trường hợp Việt Nam giai đoạn 1986-2004, sau viết tắt môhình HEC_vn86-04 Bảng 2.1: Các biến số sử dụngmôhình HEC_ ... (2) Sơ đồ phương pháp luận Trong việc thực đề tài nghiên cứu, theo trình tự định từ phạm vi lý thuyết - môhình thực tiễn, đến ứngdụngmôhình Hwa ErhCheng phântích vai trò nông nghiệp Việt ... tiên phong giải vấn đề thú vị 1.3.1 Môhình HWA ERH-CHENG giả định môhình Xây dựngmô hình: Để kiểm tra giả thiết nêu trên, Hwa Erh-Cheng (1983) 12 thiết lập môhình toán kinh tế có dạng tổng quát:...
... li u c phântích c th ph n sau Căn c vào c i m sau: a hình t ta phân chia t An Giang thành ba vùng v i nh ng Vùng 1: Vùng Thành Ph ven thành ph bao g m Thành Ph Long Xuyên, huy n Châu Thành, huy ... n lư ng hàng hoá (như ã nêu trên) Trang 11 ng d ng môhình kinh t lư ng phântích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong nh ng ... tr i c phân b theo t ng huy n th thành sau: Trang 19 ng d ng môhình kinh t lư ng phântích HQSX trang tr i t nh An Giang B ng 2: Phân b trang tr i theo huy n, th , thành ph Huy n, Th , Thành...
... li u c phântích c th ph n sau Căn c vào c i m sau: a hình t ta phân chia t An Giang thành ba vùng v i nh ng Vùng 1: Vùng Thành Ph ven thành ph bao g m Thành Ph Long Xuyên, huy n Châu Thành, huy ... n lư ng hàng hoá (như ã nêu trên) Trang 11 ng d ng môhình kinh t lư ng phântích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong nh ng ... tr i c phân b theo t ng huy n th thành sau: Trang 19 ng d ng môhình kinh t lư ng phântích HQSX trang tr i t nh An Giang B ng 2: Phân b trang tr i theo huy n, th , thành ph Huy n, Th , Thành...
... dạng mô hình, với phƣơng pháp luận khác nhau, ma trận đóng vai trò khác hai dạng môhình Trong môhình hệ phƣơng trình động, ma trận môhình hóa mối quan hệ tức thời biến môhình Trong môhình ... pháp trƣớc hạn chế tồn nó? Thứ hai, ứngdụng phƣơng pháp SVAR vào việc xây dựngmôhìnhphântích lạm phát Việt Nam Dựa môhình xây dựng đƣợc, nghiên cứu sâu vào giải ba câu hỏi: (1) Các nhân tố ... việt môhình SVAR nhƣ trình bày trên, việc ứngdụngmôhìnhphântích lạm phát ngày phổ biến phântích định lƣợng tác động kênh truyền dẫn tiền tệ lên tổng sản lƣợng mức giá Việt Nam sử dụngmô hình...
... THEO MÔHÌNH SERVQUAL 2.1 Giới thiệu chung VNPT HàNội dịch vụ FTTH - Tên giao dịch: Viễn Thông HàNội - Địa chỉ: 75 Đinh Tiên Hoàng – Hoàn Kiếm – HàNội Viễn Thông HàNội (VNPT Hà Nội) đơn vị thành ... Cách ứng xử nhân viên VNPT HàNội tạo niềm tin cho khách hàng Đánh giá khách hàng cách ứng xử nhân viên VNPT HàNội tạo niềm tin cho khách hàng không cao (4,53/7), kỳ vọng khách hàng cách ứng ... dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ cáp quang băng rộng Viễn Thông HàNội theo môhình SERVQUAL Ứngdụngmôhình SERVQUAL đánh giá chất lượng dịch vụ cáp quang băng rộng Viễn Thông Hà Nội...
... TRONG DỰBÁO Mỗi môhìnhphântíchdựbáo dựa tảng giả định khác Các môhình trước sử dụng phổ biến để phântíchdựbáo dựa phương pháp phân phối chuẩn biến đưa vào môhình Quan điểm phân phối chuẩn ... TÓM TẮT Mỗi môhìnhphântíchdựbáo dựa tảng giả định khác Các môhình trước sử dụng phổ biến để phântíchdựbáo dựa phương pháp phân phối chuẩn biến đưa vào môhình Quan điểm phân phối chuẩn ... việc ứngdụngmôhình để nhằm phântíchdựbáo giá chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam trước biến giải thích khác nhau, minh chứng cho khả ứngdụngmôhình ANN dựbáo kinh tế Qua trình ứng...
... để mô tả thay đổi môhình GARCH, môhình 3/2 Linchen với môhinh Chen phát triển 1994… Tuy nhiên, mà muốn nhắc đến nghiên cứu môhình SARB, môhình mới, biết đến nhiều năm trở lại Các môhìnhứng ... lại môhình với tham số mà lúc đầu lựa chọn niềm tin Sau tìm hết giá trị phù hợp cho tham số, sử dụngmôhình để phântích loại rủiro như: delta, gamma… đưa cách thức quản trị rủiro dựa vào phân ... nét) 4.4 Môhình SABR Sự thất bại môhình độ bất ổn cục có nghĩa sử dụngmôhình Markovian dựa chuyển động Brown riêng lẻ đẻ điều khiển rủiro smile Thay tạo môhình non-Markovian, hay dựa vào chuyển...
... 2.2 Ứngdụngmôhình Từ sở lý thuyết thực tiễn khu vực Đồng sông Cửu Long cho thấy việc áp dụngmôhình Oshima để phântíchcho tăng trưỡng khu vực hợp lý Thực tế cho thấy khu vực giai đoạn môhình ... Việc ứngdụngmôhình Harry T Oshima vào thực tiễn nông nghiệp ĐBSCL tìm nhân tố thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp vùng tương lai 10 PHẦN 3: GỢI Ý CHÍNH SÁCH Từ lý thuyết thực tiễn, ứngdụngmôhình ... nên đề tài ỨNGDỤNGMÔHÌNH HARRY T OSHIMA ĐỂ PHÂNTÍCH TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” hy vọng đóng góp vài ý tưởng để phát triển khu vực PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TĂNG...
... phần bù rủiro mang lại cho đơn vị rủiro beta Nhóm – TCDN Đêm – K20 Trang Ứngdụngmôhình CAPM Việt Nam GV: TS Trần Thị Thùy Linh Bảng 1: 100 loại cổ phiếu hệ số Beta cổ phiếu Tên chứng khoán ... 78.11% Trang Ứngdụngmôhình CAPM Việt Nam GV: TS Trần Thị Thùy Linh Trong đó, k số chứng khoán bao gồm doanh mục (k=1 10) p số danh mục (p=1 10) tỷ suất sinh lợi vượt trội cổ phiếu hình thành từ ... Giả thiết: - H0: ᵞ2 = 0: Lợi nhuận rủiro danh mục tuyến tính - H0: ᵞ2 ≠ 0: Lợi nhuận rủiro danh mục không tuyến tính Nhóm – TCDN Đêm – K20 Trang 14 Ứngdụngmôhình CAPM Việt Nam GV: TS Trần Thị...
... NỘIDUNG THUYẾT TRÌNH: I MỤC ĐÍCH THIẾT LẬP MÔHÌNH II CÁC BƯỚC CHẠY MÔHÌNH III KẾT QUẢ I MỤC ĐÍCH: • Đánh giá việc áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiệu thị trường chứng khoán Việt ... Nam Lý thuyết Markowitz cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư giảm thiểu rủiro phi hệ thống nhà đầu tư I CÁC BƯỚC CHẠY MÔ HÌNH: • Bước 1: Thu thập liệu Dữ liệu chọn ngẫu nhiên 05 mã chứng khoán: ... tỷ trọng đầ t ban đầ đặ tên cho t ừng u u, t CK • Bước 2: - Chọn ô I4 hình, di chuyển chuột đến tab “define decision” Sau thiết lập thông số hình thiết lập tương tự cho ô lại • Bước 3: - Đưa giả...
... trường vó mô Cụ thể nhóm yếu tố gồm: rủiro trò, rủiro pháp lý, rủiro lạm phát, rủiro sách chế xuất nhập nước thay đổi, rủiro hối đoái… a Rủiro trò, pháp lý Đây loại rủiro mà nhà kinh doanh, ... đồng 2.4.2.1 Rủiro liên quan đến quota 2.4.2.2 Rủiro khâu chuẩn bò hàng hóa xuất a Rủiro khâu chuẩn bò nguyên phụ liệu b Rủiro khâu may duyệt mẫu c Rủiro khâu sản xuất d Rủiro khâu kiểm ... chấp nhận rủiro kinh doanh trở thành câu châm ngôn quen thuộc nhà kinh doanh Các 18 Rủiro xảy lúc cho nhà doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh xuất rủiro đa dạng phức tạp Rủiro kinh...
... sử dụngmôhình GARCH( 1,1) thay chomôhìnhARCH bậc cao với môhìnhGARCH (1,1) cần số hệ số cần ước lượng giúp hạn chế khả vô số bậc tự môhình − Môhình T -GARCH Hạn chế lớn môhìnhARCHGARCH ... ta dựbáo giá trị Y thời kỳ Theo cách sai số tăng lên ta dựbáocho xa Đặc biệt môhình tổng quát, q lớn ta dựbáo vài thời kì 1.2.4 Lý thuyết môhình ARCH/ GARCH 1.2.4.1 MôhìnhARCHMôhìnhARCH ... pháp phântích chuỗi thời gian Môhình ARIMA- ARCH/ GARCH Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống hóa lý luận giá vàng - ỨngdụngmôhìnhARIMA vào dựbáo giá vàng ngắn hạn - Góp phầncho số...