Luận văn thạc sĩ các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - NGÔ THỊ LỆ DIỄM CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - NGÔ THỊ LỆ DIỄM CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM VĂN NĂNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn độc lập riêng Các số liệu sử dụng phân tích đề tài có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố nghiên cứu khác TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả đề tài năm 2019 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU TĨM TẮT ABSTACT LỜI MỞ ĐẦU 1 LÝ DO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: .1 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: .2 KẾT CẤU ĐỀ TÀI: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM 1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng .4 1.1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Nguyên tắc hoạt động tín dụng 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng thương mại kinh tế .5 1.1.3.1 Tín dụng cơng cụ địn bẩy góp phần tăng trưởng kinh tế điều tiết kinh tế .5 1.1.3.2 Góp phần tài trợ cho trình tái sản xuất, mở rộng tăng cường tài sản cố định .6 1.1.3.3 Góp phần thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao hiệu sử dụng vốn .7 1.1.3.4 Tín dụng ngân hàng thúc đẩy q trình ln chuyển hàng hóa lưu thông tiền tệ .7 1.2 Tăng trưởng tín dụng: 1.2.1 Khái niệm tăng trưởng tín dụng 1.2.2 Tác động tăng trưởng tín dụng: 1.3 Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng: 10 1.3.1 Các yếu tố vĩ mô: 10 1.3.1.1 Tăng trưởng GDP: 10 1.3.1.2 Lạm Phát 10 1.3.1.3 Lãi suất danh nghĩa 10 1.3.2 Các yếu tố nội ngân hàng: 11 1.3.2.1 Huy động vốn .11 1.3.2.2 Vốn chủ sở hữu 11 1.3.2.3 Nợ xấu 11 1.3.2.4 Thanh khoản .12 1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng mơ hình nghiên cứu đề xuất: 13 1.4.1 Tình hình nghiên cứu 13 1.4.1.1 Đối với tình hình nghiên cứu nước ngồi: 13 1.4.1.2 Đối với tình hình nghiên cứu nước: 14 1.4.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 16 1.5 Tóm tắt chương 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM 18 2.1 Giới thiệu sơ nét hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam .18 2.1.1 Sơ nét hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam: .18 2.1.2 Chọn mẫu nghiên cứu: 20 2.2 Thực trạng 20 2.2.1 Tình hình kinh tế vĩ mô 20 2.2.1.1 Tăng trưởng GDP .20 2.2.1.2 Lạm phát .21 2.2.1.3 Lãi suất danh nghĩa 22 2.2.2 Thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 23 2.2.2.1 Tăng trưởng tín dụng 23 2.2.2.2 Tỷ lệ dư nợ so với GDP .24 2.2.2.3 Tỷ lệ dư nợ so với tổng tài sản 25 2.2.2.4 Tỷ lệ nợ xấu 26 2.3 Tóm tắt chương 27 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM 28 3.1 Quy trình nghiên cứu .28 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 28 3.3 Phương pháp nghiên cứu 33 3.3.1 Dữ liệu nghiên cứu 33 3.3.2 Nghiên cứu định lượng 33 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu kiểm định thực 34 3.4 Tóm tắt chương 36 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Đánh giá chung thực trạng tăng trưởng tín dụng ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam 37 4.2 Phân tích liệu .40 4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 40 4.2.2 Phân tích tự tương quan 41 4.3.3 Kiểm định giả thuyết hồi quy 41 4.3.4 So sánh mơ hình panel data: Pooled Regression, Fixed effects model, Random effects model .43 4.3 Kết nghiên cứu 47 4.4 Tóm tắt chương 4: 49 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .50 5.1 Kết luận 50 5.2 Giải pháp 52 5.2.1 Về phía ngân hàng thương mại: 52 5.2.2 Về phía ngân hàng Nhà Nước .53 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 54 5.4 Tóm tắt chương 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN Chi nhánh NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà Nước TP HCM Thành Phố Hồ Chí Minh DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mơ tả biến sử dụng Hình 2.1: Tổng tài sản ngân hàng thương mại cổ phần Hình 2.2 Tăng trưởng GDP GDP/người qua năm Hình 2.3: Tỷ lệ lạm phát (%)qua năm Hình 2.4 Lãi suất danh nghĩa qua năm Việt Nam Hình 2.5 Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần tăng trưởng GDP Hình 2.6 Tỷ lệ dư nợ/GDP Việt Nam qua năm Hình 2.7 Dư nợ tín dụng/tổng tài sản ngân hàng Việt Nam Hình 2.8 Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng Việt Nam Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến Bảng 4.2 Tăng trưởng tín dụng ngân hàng TMCP qua năm Bảng 4.3 Tổng tài sản ngân hàng TMCP qua năm Bảng 4.4 Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng TMCP qua năm Bảng 4.5: Kết phân tích tự tương quan biến Bảng 4.6: Kết kiểm định đa cộng tuyến Bảng 4.7: Kết kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với Bảng 4.8: Phân tích hồi quy theo Pooled Regression Bảng 4.9: Phân tích hồi quy theo Fixed effects model Bảng 4.10: Phân tích hồi quy theo Fixed effects model Bảng 4.11: Phân tích hồi quy theo Random effects model Bảng 4.12: Khắc phục tượng tự tương quan phương pháp Generalized Least Square (GLS) ... QUAN VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM 1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng ... TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM 18 2.1 Giới thiệu sơ nét hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam .18 2.1.1 Sơ nét hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần. .. - NGÔ THỊ LỆ DIỄM CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG