Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu: 1.4 Phạm vi nghiên cứu: 1.6 Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI NHTM 2.1 Tín dụng: 2.1.1 Khái niệm: 2.1.2 Phân loại: 2.2 Tăng trƣởng tín dụng: 11 2.2.1 Khái niệm: 11 2.2.2 Tác động tăng trƣởng tín dụng: .11 2.3 Lƣợc khảo nghiên cứu trƣớc nhân tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng 13 KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM 19 3.1 Giới thiệu sơ lƣợc NHTM Việt Nam 19 3.2 Sơ lƣợc hoạt động tín dụng tăng trƣởng tín dụng NHTMCP Việt Nam 2006-2014 21 3.2.1 Giai đoạn 2006-2010: 23 3.2.2 Giai đoạn 2011-2014 .27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA NHTM VIỆT NAM 36 4.1 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 36 4.2 Mô hình phƣơng pháp nghiên cứu: 38 4.2.1 Mô hình nghiên cứu: .38 4.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu: 39 4.3 Mô tả liệu nghiên cứu: 39 4.4 Kết nghiên cứu 42 4.4.1 Mô tả tổng quát kết nghiên cứu 42 4.4.2 Xét đa cộng tuyến mô hình: 43 4.4.3 Xét tƣợng tự tƣơng quan mô hình: 44 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu: 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG 46 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận: 47 5.2 Kiến nghị: 48 5.2.1 Đối với nội NHTMCP Việt Nam: .48 5.2.1.1 Nhóm giải pháp tăng trƣởng tiền gửi .49 5.2.1.2 Nhóm giải pháp khoản ngân hàng 50 5.2.1.3 Nhóm giải pháp lợi nhuận 51 5.2.1.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác .52 5.2.2 Đối với ngân hàng nhà nƣớc quan quản lý 53 KẾT LUẬN CHƢƠNG 58 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CG Credit growth : Tăng trưởng tín dụng DG Deposit growth: Tăng trưởng tiền gửi DNNN Doanh nghiệp nhà nước GDP Gross Domestic Product: tổng sản phẩm quốc nội IMF International Monetary Fund (Quỹ tiền tệ quốc tế) LIQ Liquid : Thanh khoản ngân hàng MTV Một thành viên NHNN Ngân hàng nhà nước 10 NHTM Ngân hàng thương mại 11 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 12 NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước 13 NHTW Ngân hàng trung ương 14 OLS Ordinary least square (Phương pháp bình phương bé nhất) 15 QSH Quyền sở hữu 16 ROA Return on assets (Suất sinh lời Tổng tài sản) 17 ROE Return on equity (Suất sinh lời vốn sở hữu) 18 SIZE Quy mô ngân hàng 19 TCTD Tổ chức tín dụng 20 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 21 VAMC Vietnam Asset Management Company (Công ty thu mua nợ quốc gia) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG DIỄN GIẢI TRANG 2.1 Tóm tắt nghiên cứu trước 13 3.2 Thống kê số lượng NHTM Việt Nam 18 3.3 Tăng trưởng tín dụng GDP giai đoạn 2006-2014 19 3.4 Tổng hợp tiêu tài 24 NHTMCP Việt Nam 21 4.5 Giả thuyết nghiên cứu mô hình 36 4.6 Liệt kê 24 NHTMCP nghiên cứu 38 4.7 Mô tả thống kê liệu nghiên cứu 39 4.8 Kết mô hình hồi quy OLS 40 4.9 Ma trận hệ số tương quan biến mô hình 41 4.10 Kết kiểm định Breush & Godfrey 42 BIỂU DIỄN GIẢI TRANG 3.1 Tình hình tăng trưởng tín dụng 20 3.2 Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng tổng tài sản 2006-2010 22 3.3 Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng tiền gửi 2006-2010 23 3.4 Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng khoản 2006-2010 24 3.5 Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng ROE 2006-2010 25 3.6 Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng tổng tài sản 2011-2014 27 3.7 Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng tiền gửi 2011-2014 28 3.8 Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng ROE 2011-2014 29 3.9 Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng khoản 2011-2014 29 ĐỒ CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài: Cùng với tăng trưởng phát triển không ngừng kinh tế, nhu cầu vốn nhu cầu vô cấp thiết cho việc xây dựng sở hạ tầng, trang thiết bị chuyển dịch cấu kinh tế-xã hội Trong kênh cung cấp vốn từ trước đến nay, đóng vai trò vô quan trọng chiến lược ngân hàng Với hoạt động tín dụng cung cấp dịch vụ đại, ngân hàng đáp ứng phần lớn nhu cầu khách hàng, đóng vai trò quan trọng nghiệp phát triển đất nước Ngày ngân hàng trở thành mắc xích quan trọng khối vận hành kinh tế Chính vậy, hoạt động ngân hàng trở thành phần thiếu tiến trình phát triển Tại Việt Nam, hoạt động tài kinh tế hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) khối vận hành cấu tổ chức tín dụng (TCTD) chiếm đa số chủ yếu Trong đó, khối ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) lại chiếm tỷ trọng cao nhóm NHTM Việt Nam hoạt động tầm ảnh hưởng Theo thống kê báo điện tử VnEconomy vào năm 2015, lĩnh vực cho vay, khối NHTMCP tăng liên tục giai đoạn 20112015, tốc độ tăng năm tương ứng 30,85%; 6,1%; 20,13%; 17,17%, tháng 8/2015 tăng 10,53% so với năm 2014 Thị phần tín dụng tiếp tục mức cao với tỷ trọng đạt 40,13% thời điểm tháng 8/2015 Vì vậy, nói đến hoạt động ngân hàng Việt Nam, khối quan tâm nhiều khối NHTMCP Ngày nay, hoạt động ngân hàng ngày đa dạng đại nhiều, đầu việc bắt kịp với xu ngày phát triển cao Các dịch vụ nâng cấp đa dạng hóa, đáp ứng phần lớn nhu cầu khách hàng Tuy nhiên, phủ định hoạt động tín dụng hoạt động ngân hàng Hoạt động tín dụng tạo phần lớn tài sản tổng tài sản tạo nguồn thu nhập ngân hàng Do vậy, việc tăng trưởng tín dụng mục tiêu hướng đến nhà lãnh đạo ngân hàng Nhìn lại tình hình chung ba năm qua tăng trưởng tín dụng khẳng định lạc quan hấp thụ vốn tháng đầu năm 2015, đặc biệt điểm khởi sắc không hai thành phố lớn Hà Nội Hồ Chí Minh, mà thành phố khác có mức hấp thụ vốn tháng đầu năm tốt Hơn nữa, thị trường bất động sản sau thời gian đóng băng đến đầu năm rậm rịch khởi sắc nên tín dụng lĩnh vực cần nhiều vốn Theo dự báo CBRE, năm 2015 bất động sản khả quan hơn, xuất nhiều hình thức lạ thị trường địa ốc quỹ REIT, bán cho thuê lại… Do vậy, tín dụng năm dự báo tăng trưởng tốt trở thành vấn đề quan tâm kinh tế Vậy để tăng trưởng tín dụng NHTMCP Việt Nam? Đề tài phần giúp trả lời câu hỏi Với mục tiêu nghiên cứu tìm nhân tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động lên tăng trưởng tín dụng mà tác giả thực đề tài “Các nhân tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng tín dụng NHTMCP Việt Nam” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Bài nghiên cứu đề ba mục tiêu nghiên cứu sau: Mục tiêu 1: Phân tích tổng quát tình hình tăng trưởng tín dụng NHTMCP Việt Nam thời gian qua Mục tiêu 2: Xác định nhân tố nội ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng phạm vi NHTMCP Việt Nam Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp kiến nghị đến NHTMCP 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu: Để xem xét mức độ ảnh hưởng yếu tố đến tăng trưởng tín dụng, tác giả thực phân tích hoạt động tín dụng NHTMCP Việt Nam Đồng thời, tác giả xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính, với biến phụ thuộc biến tăng trưởng tín dụng, biến độc lập yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng, từ đánh giá Bên cạnh đó, tác giả dùng phương pháp thống kê, mô tả, phân tích, tổng hợp để kiểm định lại kết thu từ mô hình hồi quy 1.4 Phạm vi nghiên cứu: Số liệu sử dụng luận văn tập hợp 24 NHTMCP Việt Nam Số liệu tác giả tính toán tổng hợp từ báo cáo tài khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2014 ngân hàng 1.5 Đối tƣợng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tăng trưởng tín dụng thông qua biến thuộc nội ngân hàng Các biến nội nghiên cứu luận văn bao gồm biến: Quy mô ngân hàng, Tăng trưởng tiền gửi, Thanh khoản ngân hàng Suất sinh lời vốn sở hữu ROE 1.6 Kết cấu luận văn: Luận văn tác giả trình bày theo bố cục sau: Chương 1: Giới thiệu Trong chương mở đầu này, luận văn giới thiệu sơ bố cục nghiên cứu Bên cạnh đó, chương đưa lý để cần thiết tiến hành nghiên cứu đề tài tăng trưởng tín dụng Chương 2: Cơ sở lý thuyết tín dụng yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng NHTM Trong chương 2, luận văn trình bày kiến thức tín dụng tăng trưởng tín dụng Ngoài ra, luận văn giới thiệu nghiên cứu trước tăng trưởng tín dụng để tham khảo Chương 3: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng NHTMCP Việt Nam Tiếp theo, luận văn giới thiệu sơ lược hệ thống NHTM Việt Nam Phần chương phân tích tình hình thực trạng tăng trưởng hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn từ 2006-2014 Chương 4: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng NHTMCP Việt Nam Bằng tham khảo nghiên cứu trước chương 2, luận văn tiến hành nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng cho NHTMCP Việt Nam Trong chương 4, luận văn trình bày cụ thể giả thuyết, mô hình, quy trình nghiên cứu đưa kết nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng Chương 5: Kết luận kiến nghị Từ kết nghiên cứu chương trước, luận văn đưa kết luận cho nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng NHTMCP Việt Nam Từ đó, luận văn đưa kiến nghị, giải pháp hướng đến NHTMCP quan quản lý để tăng trưởng tín dụng CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG TẠI NHTM Để thực mục tiêu đề nghiên cứu nhân tố nội ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng NHTMCP Việt Nam nêu chương 1, chương này, luận văn đề cập đến lý thuyết tín dụng, tăng trưởng tín dụng, từ có nhìn khái quát vấn đề nghiên cứu Chương đề cập đến điểm tín dụng, tăng trưởng tín dụng, ý nghĩa tăng trưởng tín dụng Bên cạnh đó, chương liệt kê số nghiên cứu trước tăng trưởng tín dụng, làm sở tham khảo để tác giả tiến hành nghiên cứu 2.1 Tín dụng: 2.1.1 Khái niệm: Theo Sử Đình Thành Vũ Thị Minh Hằng (2006, trang 67) trình bày khái niệm tín dụng “Tín dụng khái niệm tồn lâu đời, theo nghĩa Latin, tín dụng Creditim, tức tín nhiệm, tin tưởng Tên gọi xuất phát từ chất mối quan hệ tín dụng, người cho vay tin tưởng người vay sử dụng vốn mục đích, thỏa thuận có khả hoàn trả tiền vay” Như vậy, tín dụng chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng lượng giá trị hình thức vật hay tiền tệ, từ người sở hữu sang người sử dụng sau hoàn trả lại với lượng giá trị lớn Tín dụng quan hệ vay mượn dựa nguyên tắc hoàn trả có kèm theo lợi tức, thỏa mãn nhu cầu hai bên, bên vay có số vốn cần, bên cho vay có lợi tức, mối quan hệ bình đảng, hai có lợi mang tính thỏa thuận cao Có thể thấy rằng, quan hệ gọi tín dụng phải có đầy đủ ba mặt bản, là: 52 cho vay mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân, Tuy nhiên, việc triển khai gói tín dụng ì ạch dường chưa phát huy hết hiệu mong muốn Lấy điển áp dụng gói 30.000 tỷ nhiều điều bất cập có NHTM có vốn nhà nước giải ngân, thêm vào chủ đầu tư không dễ tiếp cận với gói vốn này, cá nhân khó chứng minh thu nhập mình, cá nhân lao động tự do, thủ tục pháp lý nhiều điều phức tạp, nhiều thời gian người có nhu cầu mua nhà phải chứng minh tình trạng nhà ở, thu nhập, khả trả nợ… có xác thực quan, quyền địa phương, khiến tiến độ giải ngân chậm nhiều Vì vậy, NHNN đưa gói kích cầu tốt, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, nhiên NHNN cần trọng cách ứng dụng gói tín dụng này, đặc biệt nên kiện toàn lại thủ tục pháp lý cho đảm bảo tính an toàn thu hồi vốn, cố gắng phát huy tính hiệu tích cực mong muốn Cần tiếp tục thực sách tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đôi với hiệu quả, kiểm soát xử lý nợ xấu Tiếp tục hoàn thiện chế, sách tín dụng, làm sở để TCTD nói chung NHTM nói riêng, đẩy mạnh hoạt động tín dụng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội Việc tăng trưởng tín dụng cần thiết để kích cầu cho tình hình khó khăn nay, nhiên NHNN phải trọng việc kiểm soát tính hiệu tín dụng, bên cạnh việc xử lý khoản nợ xấu cho nhanh hiệu Để giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản để thu hồi nợ xấu, đề nghị Chính phủ, Bộ ngành sớm tạo hành lang pháp lý đồng cho phép TCTD toàn quyền chủ động xử lý tài sản bảo đảm để nhanh chóng xử lý nợ xấu để TCTD thực việc bán tài sản bảo đảm thu hồi nợ đòi hỏi có hợp tác Bên bảo đảm (ký kết vào giấy tờ chuyển nhượng tài sản) Trong trường hợp khách hàng không hợp tác TCTD không thực việc xử lý tài sản Kiến nghị Bộ Tài NHNN: Đối với trường hợp TCTD nhận gán nợ tài sản bảo đảm bất động sản để xử lý nợ chưa chuyển quyền sử dụng đất/QSH tài sản sang tên TCTD, thời gian TCTD 53 nắm giữ tài sản để bán, đề nghị cho phép theo dõi tài khoản riêng dư nợ nhận gán nợ tài sản để giảm trừ nợ xấu TCTD không tính lãi với khách hàng (Giá trị giảm trừ dư nợ tương ứng với giá trị tài sản gán nợ định giá thời điểm bàn giao).Khách hàng có nghĩa vụ với TCTD TCTD hoàn thành việc bán tài sản Tiếp tục đạo NHTM tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Để hướng NHTM tập trung vốn lĩnh vực NHNN cần có định hướng rõ ràng hơn, đưa chương trình hỗ trợ hay ưu đãi lĩnh vực hay ngành nghề để phát huy tối đa hiệu Tiếp tục tháo gỡ xử lý nợ xấu, hoàn thành dứt điểm tái cấu NHTM yếu lại, định hướng hỗ trợ thoái vốn DNNN, phối hợp giải toán tăng trưởng tín dụng, bao gồm tín dụng nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ thị trường bất động sản Để nâng cao chất lượng tín dụng việc tái cấu NHTM yếu việc cần thiết Hiện nay, việc sáp nhập NHTM lại diễn rầm rộ thời gian gần đây, NHNN cần phát huy hết vai trò đề án tái cấu NHTM giai đoạn 2011-2015 Tăng cường phối hợp với sách tài khóa để xử lý nợ đọng xây dựng nợ ngân sách, định hướng, hỗ trợ NHTM trình hội nhập kinh tế quốc tế, xử lý vướng mắc trình hội nhập kinh tế quốc tế, xử lý vướng mắc giao dịch toán với đối tác nước Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động tiền tệ - ngân hàng NHNN cần phát huy tốt vai trò trung gian thông tin cho TCTD, NHTM, giảm bớt tối thiểu tình trạng thông tin bất cân xứng Trong bối cảnh doanh nghiệp tư nhân thu hẹp đầu tư Chính phủ phải đưa nhiều sách tăng đầu tư công, giải phóng hàng tồn với giá thấp, kích cầu tiêu dùng nơi người dân vừa giải tồn kho, giải công ăn việc làm, để góp phần khơi thông tăng trưởng tín dụng Rõ ràng rằng, tổng cầu 54 kinh tế thúc đẩy, doanh nghiệp thoát tình hình khó khăn hàng tồn kho, nữa, cầu kinh tế tăng giúp doanh nghiệp mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất, cải thiện suất sản xuất để đáp ứng nguồn cầu kinh tế Một toán đầu giải triệt để doanh nghiệp không ngại ngùng việc vay vốn để sản xuất Do đó, Chính phủ Bộ, ngành Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với ngân hàng việc xây dựng, ban hành chế, sách nhằm tăng tổng cầu, hỗ trợ thị trường, tiêu thụ sản phẩm đầu doanh nghiệp, xử lý nợ xấu, xử lý vướng mắc liên quan đến tài sản bảo đảm Như biết, tăng trưởng tín dụng chịu ảnh hưởng yếu tố chủ quan ngân hàng luận văn nghiên cứu, mà tăng trưởng tín dụng chịu ảnh hưởng sâu sắc yếu tố vĩ mô vi mô khác môi trường bên Do vậy, NHNN cần tăng cường nâng cao lực dự báo kinh tế, giải pháp điều tiết mang tính đón đầu để tránh gây cú sốc tài chính, kinh tế cho doanh nghiệp NHTM nước Việc dự báo kinh tế đưa định hướng tài chính, tiền tệ, kinh tế NHNN vai trò vô quan trọng cấp thiết, NHNN làm tốt vai trò này, NHTM có định hướng cụ thể, từ đưa biện pháp sách phù hợp với tình hình mình, môi trường kinh tế để đạt kết tốt việc tăng trưởng tín dụng Theo kết chương cho thấy, tăng trưởng tín dụng chịu ảnh hưởng khoản ngân hàng Để đảm bảo tình trạng khoản ngân hàng, NHNN cần làm tốt vai trò người cho vay cuối Việc đáp ứng vốn cho NHTM NHNN cần phải kịp thời tương xứng, tránh gây tượng ách tắc vốn, kèm theo chế tài tương xứng nhằm điều chỉnh khoản ngân hàng phù hợp với giai đoạn kinh tế 55 5.3 Hạn chế đề tài Do hạn chế nguồn liệu thu thập số lượng ngân hàng thời gian nghiên cứu, mô hình hồi quy đơn giản nên kết nghiên cứu mang tính chất tham khảo, chưa thể xác mức ảnh hưởng nhân tố nội ngân hàng đến tăng trưởng tín dụng Trong thân ngân hàng, tác giả cho tỷ lệ nợ xấu, chênh lệch lãi suất… nhiều ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng, nhiều hạn chế nên tác giả chưa đưa biến vào mô hình để kiểm định cách đầy đủ biến nội ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng Phương pháp sử dụng đề tài đơn giản, mô hình hồi quy đa biến nên chưa thể cách xác mức độ ảnh hưởng nhân tố lên tăng trưởng tín dụng Cơ sở liệu hạn chế, có 24 NHTMCP nên kết mô hình chưa thể cách đầy đủ xác mức ảnh hưởng nhân tố lên tăng trưởng tín dụng cho tất NHTMCP Việt Nam 56 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương cuối luận văn đưa kết luận chung cho nghiên cứu giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng Tác giả đưa kiến nghị giải pháp Ngân hàng nhà nước, quan quản lý cho NHTMCP Từ kết nghiên cứu thu chương 4, tác giả đưa cụ thể nhóm giải pháp cho NHTMCP Việt Nam bao gồm nhóm giải pháp tăng trưởng tín dụng, khoản ngân hàng, lợi nhuận nhóm giải pháp hỗ trợ khác Kết thúc luận văn tác giả nêu hạn chế nghiên cứu đề hướng nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: - Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển, 2014 Báo cáo đánh giá hoạt động tín dụng ngân hàng đề xuất giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, xử lý nợ xấu Trung tâm nghiên cứu, báo cáo số 314/2014 - Nguyễn Đăng Dờn cộng sự, 2009 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Thùy Dương Trần Hải Yến, 2011 Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng Việt Nam năm 2011: Bằng chứng định lượng - Phạm Thị Hồng Ly, 2013 Nghiên cứu tác động nhân tố kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn Thạc sỹ Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh - Sử Đình Thành Vũ Thị Minh Hằng, 2006 Nhập môn tài chính-tiền tệ Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Thanh Huyền, 2014 Giải pháp cho tăng trưởng tín dụng, Thời báo Ngân hàng - Trang điện tử của: Các trang web báo cáo tài chính, báo cáo thường niên 24 NHTMCP Việt Nam từ 2006-2014 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2015 Hệ thống tổ chức tín dụng Gia Bảo (2015) Những xu hướng thị trường bất động sản 2015, Tri thức trẻ (http://langsen-vietnam.net/nhung-xu-huong-moi-cua-thi-truong-bat-dong- san-nam-2015.html) (Ngày truy cập: 15 tháng 10 năm 2015) PHỤ LỤC Phụ lục 1: BẢNG SỐ LIỆU 24 NHTM VIỆT NAM NGÂN HÀNG NĂM VIETINBANK 2006 0,07646387 0,08435951 5,13175503 0,193656623 10,69 2007 0,25380194 -0,13895355 5,22040355 0,077303054 14,12 2008 0,18032485 0,54376491 5,28688372 0,094394418 15,70 2009 0,36270734 0,22111969 5,38700735 0,098632531 20,60 2010 0,43197501 0,38637561 5,56550803 0,138588775 22,10 2011 0,25477100 0,24939455 5,66332763 0,142100235 26,74 2012 0,13528004 0,12372659 5,70202557 0,114607416 19,90 2013 0,13135626 0,26077589 5,76070017 0,126792992 13,70 2014 0,16765744 0,16374393 5,82028791 0,114097746 10,40 2006 0,10972631 0,09250179 5,22259168 0,312872938 29,11 2007 0,44141885 0,18208739 5,29536483 0,210718681 19,23 2008 0,13646312 0,10931581 5,34625603 0,136822305 19,74 2009 0,26230136 0,07642943 5,40738391 0,185743353 25,58 2010 0,24997307 0,21106085 5,48801646 0,258934671 22,55 2011 0,19182380 0,10871921 5,56433729 0,286334005 17,08 2012 0,15581196 0,25709487 5,61751229 0,158539393 12,61 2013 0,13554823 0,16421471 5,67116732 0,195603873 10,33 2014 0,18078483 0,27075809 5,76116741 0,253153804 10,50 2006 0,81120306 0,68156855 4,64977321 0,367383014 46,80 2007 0,86835596 0,64503608 4,93141556 0,341543434 53,80 2008 0,09242731 0,16160173 5,02245365 0,248683633 36,50 2009 0,78753457 0,35352422 5,22500167 0,218597064 31,80 2010 0,39806050 0,23029913 5,31197191 0,16558148 28,90 2011 0,17743518 0,32992891 5,44873618 0,289211508 36,00 2012 -0,00500825 -0,11942571 5,24627105 0,124702475 8,50 2013 0,04273175 0,10282577 5,22167236 0,043310701 8,20 2014 0,08617037 0,11948919 5,25432996 0,025382845 9,80 2006 0,38356047 0,69900139 4,13390021 0,420584956 27,78 2007 0,96516496 0,72457035 4,47163757 0,473071217 24,70 2008 0,35092689 0,52730559 4,64685549 0,361029016 24,48 VIETCOMBANK Á CHÂU QUÂN ĐỘI CG DG SIZE LIQ ROE QUỐC DÂN EXIMBANK SÀI GÒN-HÀ NỘI SACOMBANK 2009 0,88083661 0,47180437 4,83890125 0,348696826 26,61 2010 0,64917633 0,64440700 5,03990247 0,30698111 22,10 2011 0,20587612 0,36214681 5,14248799 0,30012473 20,70 2012 0,26251811 0,31489850 5,24454915 0,244532725 20,60 2013 0,17503998 0,15576899 5,25619094 0,148503676 16,30 2014 0,14113188 0,23161121 5,30209092 0,10681503 15,80 2006 4,58933004 12,74332633 3,05174854 2007 11,3267994 10,16706951 3,99577002 0,41190594 14,95 2008 0,25136052 -0,01926244 4,03763678 0,38514237 2009 0,80907682 0,59912808 4,27160821 0,279684812 19,88 2010 0,07853985 0,11335472 4,32255804 0,195642153 18,99 2011 0,19894903 0,38250774 4,35210621 0,135969399 7,26 2012 -0,00693189 -0,17199894 4,3341329 0,017067744 0,10 2013 0,04729946 0,49736304 4,4635101 0,170492237 0,75 2014 0,23963036 0,32994744 4,56628507 0,180688018 0,30 2006 0,58143541 0,57339564 4,26310273 0,13832448 18,66 2007 0,80803298 0,74308028 4,52776421 0,140815998 11,26 2008 0,13479240 0,34801206 4,6834777 0,196720096 7,43 2009 0,82217374 0,25548300 4,81589874 0,106589522 8,65 2010 0,62401593 0,50002496 5,11763874 0,244911326 13,51 2011 0,19973067 -0,07735124 5,26379469 0,351528509 20,39 2012 0,00366582 0,31323102 5,23084729 0,338013515 13,30 2013 0,11205295 0,12793524 5,23002837 0,340768047 4,30 2014 0,04211557 0,27556072 5,20707892 0,244969745 0,39 2007 7,49498287 6,62190592 4,09227985 0,435284146 9,44 2008 0,49138482 2,38987026 4,15779845 0,204847472 8,76 2009 1,03972085 0,54311400 4,43884596 0,23208993 13,60 2010 0,89762790 0,74709564 4,70784992 0,228024468 22,60 2011 0,19515603 0,35702961 4,85119437 0,265464102 15,04 2012 0,93319392 1,23076471 5,06646612 0,256245576 0,34 2013 0,35254096 0,16962304 5,15723247 0,210704514 8,56 2014 0,36810490 0,35771527 5,22797804 0,17446841 7,59 2006 0,70811825 0,67300236 4,39403438 0,081510904 17,41 2007 1,45936088 1,52586825 4,81005012 0,072111641 25,64 2008 -0,01259795 0,04288475 4,83530092 0,102976773 13,14 0,362645079 4,17 7,40 BIDV AN BINH ĐÔNG Á SEABANK 2009 0,70156471 0,31189727 5,01711328 0,146129236 16,56 2010 0,38082764 0,29445209 5,18294774 0,139183421 15,04 2011 -0,02372708 -0,04140099 5,15066041 0,068010152 14,06 2012 0,19016584 0,43102244 5,18218211 0,049792824 2013 0,15098268 0,22507181 5,20784329 0,046288211 14,30 2014 0,15961166 0,23861844 5,27830222 0,019125652 12,56 2006 0,17511889 0,30678949 5,20757322 0,140988889 14,23 2007 0,32795256 0,19003347 5,31071699 0,126808398 25,01 2008 0,21529931 0,20734547 5,39180692 0,120163956 19,38 2009 0,28131176 0,14616826 5,47192521 0,135604399 21,04 2010 0,23830440 0,30660039 5,5637987 0,157777167 17,96 2011 0,15741822 -0,01713525 5,60826437 0,141909033 13,20 2012 0,15943335 0,26008284 5,68554878 0,112043799 12,90 2013 0,15233324 0,11826915 5,73908642 0,086902756 12,70 2014 0,14076831 0,29970144 5,81314072 0,076978724 14,40 2006 1,78280020 6,41057344 3,49330438 0,047799254 4,89 2007 5,06415428 3,36852637 4,23487442 0,358599106 6,52 2008 -0,04653657 -0,01513117 4,13014473 0,238093022 1,26 2009 0,97017914 1,24788927 4,42354214 0,349089135 6,94 2010 0,54288268 0,56362885 4,57977849 2011 0,00194205 -0,13674861 4,61936211 0,219350645 6,66 2012 -0,07900037 0,41899601 4,66432515 0,285344904 7,66 2013 0,25357481 0,29329654 4,76186695 0,309950528 2,75 2014 0,12942342 0,21368975 4,82907756 0,306922612 2,05 2006 0,34010170 0,45664302 4,08063868 0,235825855 23,50 2007 1,23428195 0,51480438 4,43814146 0,253198862 20,89 2008 0,43586871 0,60096227 4,54049455 0,160504139 18,01 2009 0,34354539 0,21568921 4,62859736 0,112523042 18,06 2010 0,11541960 0,12310701 4,74720264 0,203619474 18,58 2011 0,14828041 0,14790377 4,81116059 0,214135226 19,58 2012 0,15105711 0,40833587 4,84059674 0,135357052 11,20 2013 0,04736283 0,28148217 4,87459608 2006 1,49135336 0,51862735 4,00861793 0,353438982 20,82 2007 2,28305959 2,05955236 4,41898182 0,351205535 8,88 2008 -0,31294346 -0,20077571 4,34768562 0,422890669 4,29 7,15 0,250539 10,30 0,13071622 5,89 HÀNG HẢI KIÊN LONG TECHCOMBANK NAM Á 2009 0,26892817 0,43773559 4,48567878 0,525426794 8,39 2010 1,13093560 1,00795539 4,742266 2011 -0,04246820 0,38575699 5,00471932 0,610376029 2,28 2012 -0,15002303 -0,08459254 4,87544742 0,520963805 0,94 2013 0,25363721 0,15062330 4,90235341 0,414846962 2,65 2006 0,23808536 0,10196820 3,93050509 0,522469792 4,20 2007 1,26024036 1,00587664 4,24474764 0,488903994 21,53 2008 0,71721671 0,91508076 4,51356455 0,505873649 21,11 2009 1,12953779 0,68887216 4,8053788 0,414286149 37,10 2010 0,33336323 0,39971486 5,0619652 0,276004093 18,29 2011 0,18609772 0,86740541 5,0583311 0,27057186 8,39 2012 -0,23334101 -0,04347103 5,02984981 0,32182867 2,49 2013 -0,05300970 0,09910271 5,01200352 0,255548179 3,50 2014 -0,14228407 -0,03470437 5,01257501 0,193655868 1,22 2006 0,81636199 0,61779910 2,91753177 0,23379844 5,70 2007 1,24495619 1,12922773 3,34259163 0,300612125 6,42 2008 0,62410948 0,73479332 3,46820225 0,171745801 3,56 2009 1,22029155 1,90225249 3,87381171 0,222561033 8,20 2010 0,43781164 0,37603705 4,10132714 0,175542914 6,06 2011 0,19910576 0,23348464 4,25161878 0,288677628 11,42 2012 0,15226594 0,30765719 4,26906906 0,198707077 10,19 2013 0,25250744 0,25020200 4,32984088 0,19019456 9,02 2014 0,11525122 0,24556461 4,36368577 0,181165927 5,23 2006 0,64292445 0,54413750 4,23870716 0,292706088 26,76 2007 1,35578347 1,55869391 4,59706408 0,280673734 22,98 2008 0,28589517 0,63138333 4,77371619 0,326458041 20,89 2009 0,59787191 0,56139097 4,96630335 0,334416206 28,86 2010 0,25740978 0,29196651 5,1769336 0,354860103 24,80 2011 0,19882966 0,10052080 5,25655218 0,292312159 28,87 2012 0,07580527 0,25736132 5,25511226 0,230117601 5,76 2013 0,02949655 0,07639926 5,20111478 0,129285503 4,77 2014 0,14276285 0,09761701 5,24527027 0,129699456 7,22 2006 0,63660237 0,59868123 3,58933323 0,293166427 9,89 2007 0,31829346 0,47874468 3,71936353 0,290332073 11,87 2008 0,39359474 0,21817264 3,77019153 0,104570946 0,26963554 10,95 0,75 PHƯƠNG ĐÔNG PHƯƠNG NAM QUỐC TẾ SÀI GÒN 2009 0,33690300 0,31858874 4,03894225 0,317815813 4,21 2010 0,05768892 0,28469329 4,16162919 0,190056975 6,37 2011 0,30969023 0,11439254 4,27608169 0,20208341 7,63 2012 -0,01382234 0,35446728 4,20482086 0,178742933 5,37 2013 0,68951404 0,56741918 4,45910804 0,245265277 4,14 2014 0,43727893 0,48542847 4,57162739 0,398509603 5,62 2006 0,61172877 0,54532463 3,80896948 0,121759009 16,65 2007 0,62019201 1,30063159 4,07022334 0,233414 13,55 2008 0,13470589 0,17749280 4,0040935 2009 0,18553655 0,18476669 4,103332 0,082797207 10,51 2010 0,13551727 0,07890626 4,29423815 0,226466261 11,31 2011 0,19089976 0,12727931 4,4053377 0,124022134 8,79 2012 0,23815837 0,55942547 4,43813299 0,097131257 6,07 2013 0,17995175 0,25173103 4,51581039 0,120375971 6,20 2014 0,05937735 0,25022682 4,59212023 0,116507184 5,53 2006 -0,02504371 0,65104287 3,95978864 0,528971043 13,34 2007 0,25509236 0,78898847 4,23374697 0,281496872 8,79 2008 0,62641578 -0,05257295 4,31725906 0,079930724 5,14 2009 1,06649014 0,62753908 4,54989958 0,168196829 9,33 2010 0,58178024 0,94178073 4,77984948 0,202981625 12,87 2011 0,12496180 0,16883085 4,84504139 0,13574912 5,92 2012 0,22572195 0,69860190 4,87661933 0,011722403 2,88 2013 -0,03290178 0,26856325 4,88962503 0,011279922 0,41 2006 0,73375392 0,86263587 4,21818412 0,193404121 16,39 2007 0,82321945 0,80228603 4,59444819 0,326844283 18,31 2008 0,17915462 0,35159253 4,54056792 2009 0,38367053 0,35387994 4,75311513 0,307502548 17,68 2010 0,52224578 0,39009639 4,9723275 0,269688982 16,58 2011 0,03761745 -0,01869740 4,98654576 0,295673385 8,66 2012 -0,22183344 -0,11524276 4,81306971 0,113431754 6,33 2013 2014 0,03002101 0,08674363 0,10696452 0,13442548 4,88578326 4,90666338 0,103632354 0,092930608 0,61 6,34 2006 1,44252154 1,21192708 4,03914279 0,109867615 21,54 2007 1,37526557 3,46649640 4,41464369 0,125295109 14,91 2008 0,19097695 0,43821622 4,58654289 0,121030666 16,93 0,025176474 0,21522762 4,01 7,55 SG CÔNG THƯƠNG VN THỊNH VƯỢNG VIỆT Á PG BANK 2009 0,34061295 0,31103626 4,73633653 0,080732653 8,51 2010 0,04649577 0,16631321 4,78399554 0,079791194 5,98 2012 0,35310559 0,35064420 5,17378501 0,012282893 0,56 2013 0,01358353 0,85746477 5,25772321 0,051456806 0,35 2006 0,36402249 0,39491545 3,79520603 0,090242501 15,47 2007 0,51746581 0,63808141 4,00794594 0,122896073 14,43 2008 0,07449210 0,10794763 4,04942578 0,123203817 11,12 2009 0,22382650 0,18379240 4,07466708 0,032422596 12,34 2010 0,07390904 0,06908998 4,22561948 0,117560524 29,12 2011 0,06165624 -0,01525687 4,18653582 0,071567053 8,90 2012 -0,01772297 0,17050870 4,17180006 0,03511829 8,69 2013 -0,01702158 0,03361669 4,16686623 0,021749586 4,91 2014 0,05401713 0,15263840 4,2156664 0,008032881 5,18 2006 0,51543481 0,75413542 4,00480339 0,112415262 19,49 2007 1,66015035 1,26705513 4,25857582 0,038255799 15,03 2008 -0,02864824 0,11483030 4,26920953 0,083063333 2009 0,21533208 0,15877904 4,44001134 0,268056907 11,88 2010 0,60012903 0,45362692 4,77675219 0,194385817 12,98 2011 0,15042862 0,22705760 4,91812446 0,277249495 14,28 2012 0,26511235 1,02345532 5,01104692 0,260888076 10,19 2013 0,42018020 0,40880434 5,08373321 0,09941437 14,17 2014 0,48942668 0,29232801 5,21283025 0,085301883 15,01 2006 0,63507806 0,62043652 3,62126272 0,069349115 2007 1,11687947 0,80939082 3,97622958 0,217750644 14,07 2008 0,14455431 0,62724791 4,01181974 0,131975729 2009 0,81330927 0,45141452 4,19911656 0,038891174 13,31 2010 0,09834912 -0,13090371 4,32393068 0,10547355 10,43 2011 -0,13007872 -0,22862103 4,35243526 0,091594058 7,12 2012 0,11457679 1,06961780 4,38145171 0,082887993 4,62 2013 0,11832458 0,25497394 4,43188833 0,046455928 1,69 2014 0,10127303 0,05088026 4,55133424 0,058134117 1,31 2008 0,22672158 0,67624756 3,79128346 0,312346352 6,39 2009 1,64954389 2,13593438 4,01780561 0,199787878 16,00 2010 0,73333017 0,55230348 4,21426948 0,109192179 10,07 6,23 9,91 5,22 2011 0,10638919 0,02059170 4,24507028 0,079823714 17,22 2012 0,12917622 0,12880723 4,28445099 0,124130521 7,51 2013 0,01563255 0,12396487 4,39577613 0,25931169 1,19 2014 0,04784997 0,29887410 4,41127217 0,23711669 3,92 Phụ lục 2: Mô tả thống kê liệu nghiên cứu CG DG SIZE LIQ ROE GTTB 0,499981 0,593753 4,675874 0,202228 12,72426 GT cao 11,32680 12,74333 5,820288 0,610376 53,80000 GT thấp -0,312943 -0,228621 2,917532 0,008033 0,100000 Phụ lục 3: Kết mô hình hồi quy OLS Dependent Variable: CG Variable C Coefficient Std Error t-Statistic Prob -0,063818 0,385008 -0,165758 0,8685 0,664177 0,033281 19,95638 0,0000 SIZE -0,022724 0,080443 -0,282484 0,7779 LIQ 0,625856 0,355099 1,762484 0,0795 ROE 0,011720 0,004944 2,370590 0,0187 R-squared 0,709055 Mean dependent var 0,499981 Adjusted R-squared 0,703322 S.D dependent var 1,081325 S.E of regression 0,588978 Akaike info criterion 1,802889 Sum squared resid 70,41969 Schwarz criterion 1,883118 Hannan-Quinn criter 1,835329 Durbin-Watson stat 2,785539 DG Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -182,5004 123,6814 0,000000 Phụ lục 4: : Ma trận hệ số tương quan biến mô hình CG DG LIQ ROE CG 1,000000 0,832470 0,251164 0,084277 DG 0,832470 1,000000 0,197502 -0,026363 LIQ 0,251164 0,197502 1,000000 0,195898 ROE 0,084277 -0,026363 0,195898 1,000000 Phụ lục 5: Kết kiểm định Breush & Godfrey Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: Obs*R-squared 5.07631 Prob Chi-Square(2) 0.1037 VnEconomy (2015) Sức khỏe ngân hàng cổ phần nào? (http://vneconomy.vn/tai-chinh/suc-khoe-cac-ngan-hang-co-phan-dang-the-nao20151005060510993.htm) (Ngày truy cập: 15 tháng 10 năm 2015) Tiếng Anh: - Burcu Aydin, 2008 Banking Structure and Credit Growth in Central and Eastern European Countries, IMF Working Paper - Francisco Rodriguez Santiago Carbo Microeconomic determinants of bank lending: An application to The Spanish case, University of Granada and FUNCAS (Foundation of Savings Banks Confederate for Economic and Social Research) - Guodong Chen Yi Wu, 2014 Bank Ownership anh Credit Growth in Emerging Markets During and After the 2008-09 Financial Crisis- A CrossRegional Comparison, IMF Working Paper - Kai Guo Vahram Stepanyan, 2011 Determinants of Bank Credit in Emerging Market Economies, IMF Working Paper - Natalia T.Tamirisa Deniz O.Igan, 2007 Credit Growth and Bank Soundness in Emerging Europe, IMF Working Paper - Parmendra Sharma Neelesh Gounder , 2012 Determinants of bank credit in small open economies: The case of six Pacific Island Countries Griffith University, Brisbane, Australia ... trưởng tín dụng nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng Các nghiên cứu thực nhiều quốc gia khác với nhiều nhóm nhân tố khác Chẳng hạn, Tamirisa Igan (2007) phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng. .. mạnh tốc độ gia tăng tiền gửi tốc độ gia tăng nợ ngân hàng góp phần làm tăng ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng Bên cạnh đó, tác giả nghiên cứu ảnh hưởng lạm phát, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng đến tăng. .. hưởng đến tăng trưởng tín dụng, luận văn tập trung vào nhân tố: - Quy mô ngân hàng Trong nghiên cứu trước tác giả nước tăng trưởng tín dụng kết luận quy mô ngân hàng có ảnh hưởng đến tăng trưởng tín