Sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng tại trung tâm thông tin tín dụng quốc gia việt nam

HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG - Đặng Thị Thanh Nhàn SỬ DỤNG DỮ LIỆU THAY THẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI- NĂM 2021 HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - Đặng Thị Thanh Nhàn SỬ DỤNG DỮ LIỆU THAY THẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI TRUNG TÂM THƠNG TIN TÍN DỤNG QUỐC GIA VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC HÀ NỘI- NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Các số liệu, kết nghiên cứu trung thực chưa công bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN ĐẶNG THỊ THANH NHÀN LỜI CÁM ƠN Trước tiên, em xin cám ơn Học viện Cơng nghệ Bưu viễn thơng, Khoa Đào tạo sau đại học, thầy cô giáo Học viện tạo điều kiện trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ em hồn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Đặng Thị Việt Đức- dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn tận tình đóng góp ý kiến q báu để em hoàn thiện luận văn Em xin chân thành cám ơn tới Ban lãnh đạo, anh chị em đồng nghiệp Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam số tổ chức tín dụng nhiệt tình tham gia góp ý q trình em thực khảo sát viết Cuối cùng, em muốn bày tỏ biết ơn gia đình, người thân, bạn bè ln bên cạnh khích lệ, động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập hoàn thiện luận văn Em xin trân trọng cảm ơn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt CIC BCTC Giải thích Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Báo cáo tài NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương TCTD Tổ chức tín dụng TTTD Thơng tin tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên HSKH Hồ sơ khách hàng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Một số loại liệu truyền thống liệu thay chấm điểm tín dụng .10 Bảng 1.2: Sự khác liệu thay liệu truyền thống 13 Bảng 2.1: Hệ thống tiêu thơng tin tín dụng 40 Bảng 2.2: Danh mục thông tin công dân thu thập, cập nhật Cơ sở liệu quốc gia dân cư .43 Bảng 2.3: Số TCTD tham gia báo cáo thông tin 46 Bảng 2.4: Thu thập báo cáo tài 47 Bảng 2.5: Thu thập xử lý hồ sơ khách hàng 49 Bảng 2.6: Bảng xếp hạng tín dụng khách hàng thể nhân 51 Bảng 2.7 :Bảng số tài xếp hạng tín dụng doanh nghiệp CIC 54 Bảng 2.8: Bảng tiêu phi tài xếp hạng tín dụng doanh nghiệp CIC .55 Bảng 2.9: Bảng tiêu vay nợ chi phí trả lãi 56 Bảng 2.10: Bảng số cố toán tiền vay 56 Bảng 2.11: Bảng xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp 56 Bảng 2.12: So sánh số tiếp cận tín dụng Việt Nam với nước khu vực 71 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Dữ liệu thay hoạt động chu trình cho vay 15 Hình 1.2: Gia tăng tính xác mơ hình chấm điểm dựa việc bổ sung liệu thay 24 Hình 2.1: Số TCTD tham gia báo cáo thơng tin 47 Hình 2.2 Thu thập báo cáo tài 48 Hình 2.3: Thu thập xử lý hồ sơ khách hàng 49 Hình 2.4: Sự đáp ứng sở liệu CIC hoạt động TCTD 59 Hình 2.5: Cơ sở cho việc mở rộng nguồn liệu CIC 60 Hình 2.6: Đánh giá hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng CIC 60 Hình 2.7: Những điểm cần thiện hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng CIC 61 Hình 2.8: Hiệu sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng CIC 62 Hình 2.9: Lựa chọn sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng CIC 63 Hình 2.10: Tiềm việc sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng CIC 63 Hình 2.11: Lợi CIC việc thu thập sử dụng liệu thay .64 Hình 2.12: Đánh giá tính hiệu số loại liệu thay 65 Hình 2.13: Đánh giá tính hiệu số nguồn liệu thay 66 Hình 2.14: Những khó khăn sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng 67 Hình 2.15: Các yếu tố cần thiết để sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng 67 Hình 2.16: Giải pháp để tăng cường sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng 68 Hình 2.17: Kiến nghị quan quản lý sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng 69 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng kinh tế xem hệ thống thần kinh, hệ thống tuần hoàn toàn kinh tế quốc dân Trong hoạt động ngân hàng, tiền vốn thông tin hai yếu tố giúp ngân hàng tồn tại, phát triển dành chiến thắng cạnh tranh Việc nắm giữ thông tin khách hàng chìa khố bảo đảm cho hoạt động tín dụng ngân hàng Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam (TTTDQGVN) gọi tắt CIC tổ chức giúp cho hoạt động ngân hàng hiệu thông qua việc cung cấp thông tin cần thiết, có giá trị khách hàng Qua đó, ngân hàng đánh giá tốt rủi ro tín dụng, giảm chi phí thời gian xét duyệt cho vay tổ chức Với vai trị đơn vị công Việt Nam thực hoạt động cung cấp thơng tin tín dụng cho ngân hàng, CIC thu thập xử lý thơng tin để phục vụ hoạt động thơng tin tín dụng cách có hiệu nhằm góp phần tăng trưởng tín dụng theo hướng an tồn - hiệu - bền vững, ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Trong năm vừa qua, hoạt động thơng tin tín dụng CIC đánh giá tích cực với đóng góp vào việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tổ chức tín dụng, góp phần đảm bảo an tồn hệ thống ngân hàng Đặc biệt, hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng CIC có hỗ trợ khơng nhỏ cho việc đánh giá khách hàng doanh nghiệp cá nhân Tuy nhiên, xét quy mô tiêu chuẩn quốc tế hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng CIC cịn hạn chế nhiều tiêu đánh giá thiếu chung chung dẫn tới nhiều khách hàng chưa đánh giá chuẩn xác Một nguyên nhân việc thu thập thông tin khách hàng CIC tập trung chủ yếu vào nguồn liệu từ tổ chức tín dụng dựa vào thơng tin tín dụng để đánh giá khách hàng phận khơng nhỏ người dân Việt Nam chưa có thơng tin tín dụng Để hoạt động xếp hạng chấm điểm tín dụng CIC trở nên chất lượng hơn, việc có thêm thơng tin khách hàng từ nguồn liệu khác trở 10 thành yêu cầu cấp thiết, đặc biệt giai đoạn bùng nổ thông tin Trước thực tế này, luận văn lựa chọn "Sử dụng liệu thay thế hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam” đề tài nghiên cứu Vì việc sử dụng liệu thay xếp hạng chấm điểm tín dụng Việt Nam đề tài mẻ nên nghiên cứu luận văn mang tính khai phá Luận văn có ý nghĩa lý luận việc sử dụng phát triển liệu thay chấm điểm xếp hạng tín dụng nói chung có ý nghĩa thực tiễn hoạt động thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam- CIC Tổng quan vấn đề nghiên cứu Hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng hình thành phát triển từ đầu kỷ 20- đề tài nghiên cứu nhiều nhà khoa học giới Trong đó, liệu thay khái niệm đề cập vài năm gần Liên quan tới hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng liệu thay thế, kể đến số cơng trình nghiên cứu nước ngồi sau: Uỷ ban Basel Giám sát ngân hàng (2000), Những nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng, Basel Hướng dẫn có đề cập tới quy trình quản lý, đo lường giám sát tín dụng thơng qua việc xếp loại tín dụng Micheal K.Ong (2002), Credit ratings: Methodologies, Rationale and Default risk, RiskBook, London Cuốn sách nghiên cứu xếp loại tín dụng có đưa phương pháp, tiêu đánh giá khả rủi ro tín dụng Michael A Turner, & Chaudhuri, S (2012) New pathway to Financial Inclusion: Alternative data, Credit Building, and Responsible Lending in the Wake of the Great Recession Các tác giả nghiên cứu thay đổi điểm số tín dụng khách hàng sử dụng liệu thay hoạt đông chấm điểm, xếp hạng tín dụng McEvoy, M.J (2014), Enabling financial inclusion through “alternative data” Exclusie insights from MasterCard Advisors Tác giả nghiên cứu 88 khả bao phủ số lượng lớn khách hàng Chẳng hạn, số lượng người dân có sử dụng điện thoại Việt Nam tăng lên nhanh chóng năm gần Bởi vậy, liệu từ dịch vụ viễn thơng bao gồm liệu tốn dịch vụ liệu sử dụng web, thiếu bị di động thiết bị số khác nguồn thông tin phong phú đa dạng để khai thác sử dụng Đối với liệu toán dịch vụ điện, nước cho thấy nguồn liệu thay tiềm Đặc biệt, Tổng công ty điện lực Việt Nam- đơn vị cung cấp điện lớn toàn quốc có hệ thống thơng tin quản lý khách hàng sử dụng điện (CMIS) Cơ sở liệu cho phép hệ thống truy xuất, xử lý thông tin nhanh chóng, xác, đồng bộ, phục vụ cho việc quản lý, giám sát từ Tập đồn, tổng cơng ty tới đơn vị Việc trao đổi liệu với đơn vị ngành giúp CIC dễ dàng tiếp cận nguồn liệu thay quan trọng phục vụ hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng 3.2.4 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực Hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng CIC cần yếu tố người công nghệ Để đưa liệu thay vào sử dụng hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng vai trị yếu tố người quan trọng Các chuyên gia xây dựng, triển khai nghiệp vụ chấm điểm, xếp hạng tín dụng phải có chun mơn vững chắc, am hiểu phân tích tài chính, có tích lũy kiến thức kinh tế xã hội cần phải có tính trung thực, đạo đức Muốn CIC cần có đội ngũ cán đủ lượng chất Để làm điều này, CIC cần tập trung vào giải vấn đề Thứ nhất, xếp lại cán theo khả nhu cầu cơng việc Để có sở xếp lại, CIC cần thực hiện: (i) đánh giá lại lực cán theo định kỳ thông qua việc sát hạch, thi nghiệp vụ hình thức phù hợp khác (đánh giá kết cơng việc cán làm hàng ngày); (ii) phân công người việc sở kết sát hạch đánh giá lực cán bộ, tránh trường hợp giao nhiệm vụ cho người không đủ lực không khai thác hết lực cán 89 làm giảm hiệu suất hoạt động; (iii) đảm bảo chế độ lương/thưởng, sách đãi ngộ cán phù hợp với cống hiến cá nhân, đảm bảo mơi trường lao động lành mạnh, khuyến khích cống hiến cán Thứ hai, thực tuyển dụng cán có trình độ chun môn cao, chuyên ngành, đáp ứng tốt công việc Sử dụng loại liệu vào mơ hình chấm điểm tín dụng khơng phải việc đơn giản CIC Bởi vậy, tuyển dụng đội ngũ cán có lực sở để thực tốt hoạt động nghiệp vụ đơn vị Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ việc cử cán tham gia chương trình đào tạo nước Hiện nay, nhiều đơn vị ngồi nước có khố học công nghệ đại liên quan đến AI, block chain, ICT, học máy (machine learning), eKYC Việc cử cán tham gia vào khoá đào tạo hội để CIC nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán công nghệ thông tin để đáp ứng địi hỏi ngày cao cơng nghệ giai đoạn phát triển liệu 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ ban ngành Chính phủ ban ngành cần sớm đưa khung pháp lý liên quan đến vấn đề chia sẻ liệu bảo mật thông tin khách hàng chẳng hạn mức độ chia sẻ liệu, cách thức sử dụng đảm bảo an tồn thơng tin khách hàng Thơng tin đầu vào phần quan trọng việc xây dựng mơ hình chấm điểm tín dụng sử dụng liệu thay Việc liên kết chia sẻ liệu ban ngành sở để CIC thực kết nối, thu thập liệu phục vụ cho hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng cách an tồn hiệu Chính phủ cần có đạo để thúc đẩy hoàn thiện Cơ sở liệu quốc gia dân cư để đưa vào vận hành khai thác Mặc dù thông tin cung cấp sở liệu phục vụ cho mục đích xác thực khách hàng rõ 90 ràng nguồn liệu quan trọng việc triển khai xác thực khách hàng theo phương thức điện tử hứa hẹn mang lại bước tiến hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng nói riêng Các ban ngành cần nâng cao hạ tầng liệu đơn vị mình, ứng dụng công nghệ đại công tác thu thập xử lý liệu để đảm bảo tính xác, đầy đủ Chính phủ cần có chế sách thúc đẩy việc hợp tác ban ngành CIC liên kết, chia sẻ liệu 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Hoàn thiện quy định liên quan đến quyền khách hàng trình thu thập liệu khách hàng hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng sử dụng liệu thay Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu ban hành quy định, sách liên quan đến vấn đề cụ thể sau: + Thứ nhất, thông báo cho khách hàng biết thông tin khách hàng thu thập đưa vào sử dụng hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng + Thứ hai, công bố cách chế, cách thức chấm điểm xếp hạng tín dụng sử dụng liệu thay để khách hàng hiểu quy trình, nhân tố ảnh hưởng đến điểm xếp hạng tín dụng thân + Thứ ba, thực giải pháp nhằm nâng cao hiểu biết cá nhân, doanh nghiệp quyền trách nhiệm cung cấp thông tin cho CIC + Thứ tư, đẩy mạnh việc tiếp cận thơng tin tín dụng của cá nhân, doanh nghiệp để cải thiện điểm tín dụng khiếu nại thơng tin thơng tin khơng xác Ban hành quy định, hướng dẫn việc xây dựng, kiểm định phê duyệt hệ thống xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn Basel Đây điều kiện giúp CIC thuận lợi triển khai ứng dụng kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng thu 91 thập thơng tin xây dựng mơ hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng sử dụng liệu thay Triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật nâng cao lực CIC xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng: + Tìm kiếm tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ tổ chức quốc tế, tổ chức khoá đào tạo chuyên sâu cho cán CIC nói chung cán phụ trách xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng sử dụng liệu thay nói riêng + Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, toạ đàm có liên quan đến chủ đề hoạt động xếp hạng tín dụng thơng qua tạo diễn đàn để cán làm việc thực tiễn, chuyên gia có liên quan đến vấn đề có hội trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm Thúc đẩy vai trò CIC để trở thành đầu mối kết nối vào sở liệu quan quản lý nhà nước Ngân hàng nhà nước cần có chế tạo điều kiện để CIC nâng cấp sở hạ tầng, đối hệ thống công nghệ thông tin 3.3.3 Kiến nghị tổ chức tín dụng Các tổ chức tín dụng cần nâng cao chất lượng quản trị liệu bên ngân hàng để tăng cường hợp tác trao đổi liệu với Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam Qua đó, CIC dễ dàng tiếp cận với loại liệu thay sử dụng hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng mà có nguồn từ tổ chức tín dụng Đổi hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực trao đổi, kết nối với CIC thông tin khách hàng nhanh chóng, thuận lợi Thường xun có đơn đốc đạo việc cung cấp thông tin cho CIC để đảm bảo thông tin đầu CIC đảm bảo độ xác kịp thời, giảm độ trễ thông tin báo cáo CIC KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 Chương đưa giải pháp tăng cường sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng Trung Tâm thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam Cụ thể như, phát triển sở hạ tầng công nghệ thơng tin, tăng cường hợp tác ngồi nước, phát triển sản phẩm dịch vụ, nâng cao trình độ nguồn nhân lực Đồng thời qua đưa kiến nghị Chính Phủ quan quản lý Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đẩy mạnh phát triển liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng nói riêng hoạt động thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam nói chung KẾT LUẬN Sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt nam yêu cầu cần thiết phù hợp phát triển thời đại công nghệ kỹ thuật số Dữ liệu thay đáp ứng đòi hỏi cao thông tin việc đánh giá khách hàng, nâng cấp sở liệu Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam để phục vụ tốt hoạt động thơng tin tín dụng Để làm rõ vấn đề này, luận văn trình bày nội dung sau: Thứ nhất, sở lý luận liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng Thứ hai, thực trạng sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt nam- kết hạn chế Thứ ba, giải pháp tăng cường sử dụng liệu thay cho hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam như: phát triển sở hạ tầng, hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, tích cực 93 phối hợp với quan ngành, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, nhằm phát triển liệu thay hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam Sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng đề tài chưa nghiên cứu sâu rộng Việt Nam Mặc dù cố gắng hoàn thiện cách tốt luận văn tránh sai sót Em mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy bạn để hồn thiện luận văn 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Nguyễn Hoàng Anh (2012), Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Đà Nẵng [2] Nguyễn Hữu Đương (2002), Giải pháp hồn thiện bước việc phân tích, xếp loại doanh nghiệp hoạt động thơng tin tín dụng, Luận án thạc sĩ, Học viện Ngân hàng [3] Nguyễn Hữu Đương (2004), “Lịch sử hoạt động thơng tin tín dụng xếp loại tín dụng giới”, Tạp chí Ngân hàng, số [4] Nguyễn Hữu Đương (2005), “Đẩy mạnh hoạt động thơng tin tín dụng nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt nam”, Tạp chí Ngân hàng, số chuyên đề nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt nam [5] Nguyễn Hữu Đương (2005), “Hiệu hoạt động thơng tin tín dụng ngành ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, số 12 [6] Nguyễn Hữu Đương (2007), Giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam nay, Luận án Tiến sỹ, Học viện Ngân hàng [7] Nguyễn Thị Hiền (2019), Sử dụng liệu thay (alternative data) việc chấm điểm tín dung cho khách hàng cá nhân tổ chức tín dụng, Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ [8] Đăng Thị Thu Huyền (2015), Phát triển hoạt động thông tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học quốc gia Hà Nội 95 [9] Ngân hàng nhà nước Việt nam (2013), thông tư 03/2013/TT-NHNN, Tháng 05/2013 Thống đốc NHNN việc ban hành Quy chế hoạt động Thơng tin tín dụng, Hà Nội [10] Ngân hàng nhà nước Việt Nam (http://www.sbv.gov.vn); [11] Nguyễn Thị Tú Qun (2015), Hồn thiện xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng thương mại Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học quốc gia Hà Nội [12] Lê Thị Thanh Tân (2017), Hoạt động chấm điểm tín dụng khách hàng thể nhân Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Học viện cơng nghệ bưu viễn thông [13] Nguyễn Thanh Thủy (2012), Nghiên cứu xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học quốc gia Hà Nội [14] Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (http://www.cic.org.vn); Tiếng Anh: [15] Basel Committee on Banking Supervision (2000), Principles for the management of Credit Risk, BIS, Basel, Switzerland [16] Carroll, P., & Rehmani,S (2017) Alternative data and unbanked Olyver Wyman,1-17 Retrived from https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliverwyman/v2/publications/2017/may/Oliver_Wyman_Alternative_Data.pdf [17] ICCR (2018), Guidance Note: Use of Alternative Data to Enhance Credit Reporting to Enable Access to Digital Financial Services by Individuals and SMEs Operating in the Informal Economy, World Bank, Washington, DC 96 [18] KN Johnson (2019), Examining the use of alternative data in underwriting and credit scoring to expand access to credit, Thesis, Tulane University Law School [19] Martin Brown, Tullio Jappelli, Marco Pagano (2009), “Information sharing and credit: Firm-level evidence from transition countries”, Journal of Finance Intermediation, vol 18, issue [20] McEvoy, M.J (2014), Enabling financial inclusion through “alternative data” Exclusie insights from MasterCard Advisors, 1-4 [21] Mike Hurley & Julius Adebayo (2017), “Credit scoring in the era of big data”, 18 Yale Journal of Law and Technology, Issue 1, Article [22] Micheal K.Ong (2002), Credit ratings: Methodologies, Rationale and Default risk, RiskBook, London [23] Michael A Turner, & Chaudhuri, S (2012) New pathway to Financial Inclusion: Alternative data, Credit Building, and Responsible Lending in the Wake of the Great Recession [24] Nick,H., & John, M (2018) Scaling up affordable lending: Inclusive Credit Scoring Retrived from https://www.europeanmicrofinance.org/sites/default/files/document/file/Inclusive-credit-scoring-Final.pdf [25] Standard Media Index (SMI) (2019) Alternative data use casesEdition [26] Using-alternative-data-credit-risk-modelling [Online] Available: https://www.fico.com/blogs 97 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh/Chị Khảo sát nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu tiềm hướng sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam Tôi mong hợp tác trả lời Phiếu khảo sát anh/chị Tôi xin cam kết thông tin anh/chị sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu, khơng nhằm mục đích thương mại Các thơng tin giữ bí mật cung cấp cho thầy để kiểm chứng có nhu cầu (Xin lưu ý khơng có câu hỏi hay sai, tất ý kiến trả lời có giá trị hữu ích cho việc nghiên cứu tôi) Xin chân thành cám ơn tham gia khảo sát anh/chị Đánh giá sở liệu của CIC Câu 1: Cơ sở liệu CIC đáp ứng hoạt động tổ chức tín dụng? a Rất tốt b Tốt c Khá d Trung bình e Kém Câu 2: Mở rộng nguồn liệu CIC cần thiết lý sau (có thể lựa chọn nhiều đáp án) a Nâng cao chất lượng nguồn thơng tin hoạt động thơng tin tín dụng b Phát triển sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng c Xu tất yếu sử dụng liệu giới d Nâng tầm vị đơn vị hoạt động thơng tin tín dụng Đánh giá hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng của CIC 98 Câu 3: Đánh giá hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng CIC a Rất tốt b Tốt c Khá d Trung Bình e Kém Câu 4: Hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng CIC cần cải thiện điểm sau (có thể lựa chọn nhiều đáp án) a Giảm số lượng khách hàng chưa có thơng tin khơng chấm điểm tín dụng b Rút ngắn độ trễ thông tin báo cáo chấm điểm, xếp hạng tín dụng c Bổ sung thêm tiêu đánh giá vào mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng d Phát triển sản phẩm dịch vụ liên quan đến chấm điểm xếp hạng tín dụng Đánh giá tiềm sử dụng liệu thay thế hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng CIC Câu 5: Đánh giá hiệu sử dụng liệu thay hoạt đơng chấm điểm xếp hạng tín dụng CIC so với trước sử dụng liệu thay thế? a Khơng hiệu b Có hiệu d Khơng có thay đổi Câu 6: CIC có nên sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng? a Có b Khơng Câu 7: Đánh giá tiềm việc sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng? a Sẽ mang lại hiệu qủa cao với chi phí thấp b Sẽ mang lại hiệu chi phí lớn c Khơng hiệu Thu thập sử dụng liệu thay thế cần thiết sử dụng liệu thay thế hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng CIC Câu 8: Lợi CIC việc thu thập sử dụng liệu thay (có thể lựa chọn nhiều đáp án) 99 a Là đơn vị trực thuộc Ngân hàng nhà nước b Có sở liệu lớn kinh nghiệm thu thập xử lý liệu c Nguồn nhân lực chất lượng cao d Hệ thống công nghệ thông tin đại Câu 9: Mức độ hữu ích loại thơng tin hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng (đánh giá theo mức: 1- hữu ích, 2- hữu ích, 3- khơng hữu ích) Loại thơng tin Thơng tin lịch sử tốn hàng hố dịch vụ khách hàng Thông tin tài sản thuộc sở hữu khách hàng Thông tin giao dich tài khoản điện tử khách hàng Thông tin giao dịch tài khoản ngân hàng Thơng tin hoạt động vay tốn khoản vay từ TCTD Thông tin thói quen sử dụng thiết bị di động khách hàng Thơng tin thói quen sử dụng website khách hàng Thông tin từ tài khoản mạng xã hội khách hàng Khác Câu 10: Tính khả thi việc tiếp cận nguồn liệu thay sử dụng hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng (đánh giá theo mức: 1- hữu ích, 2- hữu ích, 3- khơng hữu ích) Loại thơng tin Cở sở liệu khách hàng từ công ty điện lực Cở sở liệu khách hàng từ công ty viễn thông Cở sở liệu khách hàng từ công ty cấp nước Cở sở liệu khách hàng từ hệ thống bán lẻ Các thiết bị điện tử khách hàng (điện thoại di động, máy tính, máy tính bảng ) 100 Cơ sở liệu khách hàng đơn vị cung cấp dịch vụ mạng xã hội Cơ sở liệu khách hàng sàn thương mại điện tử (adayroi, sendo, tiki) Cơ sở liệu người dân quan quản lý nhà nước (công an, thuế, bảo hiểm) Tự xây dựng phiếu phấn khách hàng để thu thập thông tin tâm lý, hành vi khách hàng Khác Các yếu tố ảnh hưởng tới việc sử dụng tăng cường sử dụng liệu thay thế hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng CIC Câu 11: Những khó khăn sử dụng hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng (có thể lựa chọn nhiều đáp án) a Chưa có mơ hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng dựa liệu thay b Việc thu thập liệu thay tốn thời gian c Quy định pháp luật không cho phép sử dụng liệu thay để chấm điểm, xếp hạng tín dụng d Khách hàng khơng chấp nhận kết chấm điểm, xếp hạng tín dụng dựa liệu thay Câu 12: Điều quan trọng việc sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng (có thể lựa chọn nhiều đáp án) a Có hệ thống sở liệu lớn đơn vị b Có sở liệu đầy đủ dân cư đơn vị phép truy cập c Có phần mềm để thu thập xử lý liệu thay d Có quy định hướng dẫn cụ thể văn e Được chấp thuận khách hàng Giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường sử dụng liệu thay thế hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng CIC 101 Câu 13: Các giải pháp nên thực để tăng cường sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng (có thể lựa chọn nhiều đáp án) a Mở rộng hợp tác với đơn vị khác để lấy liệu b Hợp tác quốc tế học hỏi kinh nghiệm c Nâng cao chất lượng nhân lực hệ thống công nghệ thông tin d Phát triển sở hạ tầng Câu 14: Đề xuất kiến nghị quan quản lý việc đưa quy định sử dụng liệu hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng? (có thể lựa chọn nhiều đáp án) a Đề nghị quan quản lý cho phép sử dụng liệu thay b Đề nghị quan quản lý cho phép sử dụng liệu thay phải có quy định hướng dẫn rõ ràng để hạn chế rủi ro c Các đơn vị tự chủ động việc sử dụng liệu thay cách thức sử dụng liệu thay hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng HẾT Thông tin cá nhân: Họ tên:…………………………………… Tên đơn vị công tác: ……………………… Chức vụ:…………………………………… Độ tuổi:  30 tuổi Thâm niên công tác:  5- 10 năm  30- 45 tuổi  10- 15 năm  45- 60 tuổi  15 năm 102 BẢN CAM ĐOAN VỀ KIỂM TRA MỨC ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG Em cam đoan thực việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung luận văn qua phần mềm DoIT cách trung thực đạt kết mức độ tương đồng 19% toàn nội dung luận văn Bản luận văn kiểm tra qua phần mềm cứng nộp để bảo vệ trước hội đồng Nếu sai em xin chịu hình thức kỷ luật theo quy định hành Học viện TÁC GIẢ LUẬN VĂN ĐẶNG THỊ THANH NHÀN ... "Sử dụng liệu thay thế hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam? ?? đề tài nghiên cứu Vì việc sử dụng liệu thay xếp hạng chấm điểm tín dụng Việt Nam. .. chức tín dụng 2.2 Thực trạng sử dụng liệu thay thế hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam 48 2.2.1 Nguồn liệu thay Trung tâm thông tin tín dụng Quốc. .. chấm điểm tín dụng không phép) 1.3.3 Hoạt động chấm điểm xếp hạng tín dụng sử dụng nguồn liệu thay chấm điểm xếp hạng tín dụng 36 a Điều kiện sử dụng liệu thay thế hoạt động chấm điểm xếp hạng